Comment utiliser les Delta cumulatif?
Nous consacrons cet article pour les débutants au Delta Cumulatif. Pourquoi c’est important? Pourquoi est-ce utile? Quelles sont les caractéristiques spécifiques de l’application Delta Cumulative pour le trading en bourse?
Lisez dans cet article:
- ce que sont le delta, les offres et les demandes standard;
- ce qu’est le delta cumulatif;
- ce que montre le delta cumulatif;
- comment régler l’indicateur;
- avantages et inconvénients;
- comment utiliser les données de l’indicateur Delta cumulatif pour prendre des décisions commerciales.
Qu’est-ce que le delta
Définissons ce qu’est un delta standard avant de commencer à parler du delta cumulatif.
Delta est la différence entre les achats et les ventes. Le delta est positif s’il y a plus d’achats que de ventes et le delta est négatif s’il y a plus de ventes que d’achats.
Quelqu’un peut dire: «Attendez une seconde. Chaque trading a à la fois un acheteur et un vendeur. Comment pourrait-il y avoir plus d’achats ou de ventes? »
C’est vrai. Chaque trading a à la fois un acheteur et un vendeur. Cependant, conformément au principe de rassemblement des ordres d’échange (lisez l’histoire de John et Peter dans cet article), une transaction est exécutée lorsqu’un ordre de marché d’initiative «rencontre» un ordre limite attendu.
Et puis, lorsque les Deltas sont calculés, on considère que:
- une vente est lorsqu’un ordre de vente au marché est associé à un ordre d’achat limité (un ordre d’achat limité est également appelé une offre);
- un achat, c’est lorsqu’un ordre d’achat au marché est associé à un ordre limite de vente (un ordre limite de vente est également appelé demande).
Vous pouvez trouver plus d’informations sur les offres et les demandes dans cet article.
Exemple.
L’image ci-dessus montre un graphique du marché à terme du pétrole; les données proviennent du NYMEX; la période est de 15 minutes. Le graphique montre les indicateurs Offre Demande et Delta.
- La flèche 1 indique le nombre d’achats d’initiative.
- La flèche 2 indique le nombre de ventes d’initiative.
- La flèche 3 indique la différence (delta) entre les premier et deuxième nombres.
Au fait, faites attention au contexte. Il y a eu des excès significatifs de ventes (barres rouges sur le delta) à 12h45 et 14h15, cependant, le prix n’a pas une large évolution baissière. C’est pourquoi, l’apparition des achats sur la bougie de 14h30 considérée fournit le terrain pour jouer en équipe de taureaux.
Qu’est-ce que le delta cumulatif
Eh bien, nous avons défini le delta et nous allons maintenant parler du delta cumulatif.
Le mot «cumulatif» signifie accumulé, intégré, commun, agrégé et consolidé.
Par conséquent, le delta cumulatif est l’indicateur qui résume les valeurs delta pendant une certaine période de temps.
Exemple. Ajoutons l’indicateur Delta Cumulatif au graphique des contrats à terme sur le pétrole que nous avons utilisés ci-dessus.
Comme vous pouvez le voir, si l’indicateur Delta est réinitialisé au début de chaque période, l’indicateur Delta Cumulatif récapitule les valeurs du Delta pour les périodes précédentes.
Les paramètres du delta cumulatif sont simples:
- Le type d’indicateur – barres (dans l’exemple ci-dessus), bougies ou une ligne.
- Mode delta de session. S’il y a une coche ici, le Delta est réinitialisé au début de chaque session de trading. S’il n’y a pas de coche, l’indicateur utilise toutes les données chargées dans le graphique.
Regardez cette vidéo sur notre chaîne YouTube pour une démonstration visuelle du réglage de l’indicateur Delta Cumulatif et n’oubliez pas de vous abonner.
Le MetaTrader 5 a-t-il l’indicateur Delta Cumulatif? Peut-être. Mais chez OrderFlowTrading, nous ne sommes pas sûrs que cela fonctionnerait correctement. De plus, nous ne sommes pas responsables des développements d’autres développeurs. L’indicateur Delta cumulé dans ATAS est calculé sur la base des données de ticks reçues via une connexion directe à l’échange.
Comment utiliser le delta cumulatif
En règle générale, la dynamique positive de l’indicateur Delta Cumulatif signifie une prédominance des acheteurs et, par conséquent, une croissance des prix stable. Le graphique ci-dessous (données de la Bourse de Moscou – contrats à terme USD / RUB) montre cette corrélation.
Cela signifie que les données de l’indicateur Delta cumulatif pourraient être utilisées comme une confirmation simple mais efficace de la tendance haussière / baissière.
Cependant, il existe une autre façon d’utiliser le delta cumulatif. C’est le principe de divergence. L’image ci-dessous montre le même graphique mais avec une échelle différente pour avoir une meilleure vision des événements du 28 août.
Malgré la pression croissante des ventes, le prix refuse «obstinément» de baisser. C’est une situation haussière. Par conséquent, vous devez vous abstenir des courts et envisager les longs.
L’image ci-dessous montre un exemple de prise de décision commerciale dans une situation similaire sur le marché du bitcoin (les données proviennent de Bitfinex avec une période de 30 minutes).
Nous utilisons un graphe de clusters avec le seul indicateur Delta Cumulatif (sous la forme d’une ligne).
- Nous avons fait évoluer les ventes du marché au point 1. L’indicateur en témoigne. Cependant,… quelle est la réaction des prix? Il ne tombe pas. Le prix du bitcoin n’a même pas cassé le bas local précédent (ligne horizontale noire). La capacité du prix à «se maintenir à flot» malgré des ventes massives est un signe de force. La recherche d’entrée dans les longs semble justifiée.
- Lorsque l’indicateur Delta Cumulatif «tient la tête» (marqué par une flèche), il peut être utilisé comme déclencheur pour entrer des achats.
Voici un autre exemple du marché à terme du pétrole Brent.
Si vous êtes un trader intrajournalier et que votre stratégie est le «test de cassure», le graphique ci-dessus vous suggérera une idée de la manière dont le delta cumulatif pourrait être utilisé pour entrer des courts lors du test du support.
Avantages et inconvénients du delta cumulatif
Le principal avantage de l’indicateur Delta cumulatif est que cet indicateur fonctionne avec le flux des transactions réelles en bourse. En d’autres termes, il traite directement du processus de négociation. En travaillant avec l’indicateur Delta cumulatif, vous analyserez:
- les tendances du marché;
- activité des acheteurs et des vendeurs;
- comportement des prix en combinaison avec le Delta.
Et il y a un inconvénient ici – une certaine complexité de l’analyse. Vous ne recevrez pas de simples signaux du Delta Cumulatif. Ce n’est pas une baguette magique. Vous devrez apprendre à appliquer le delta cumulatif dans votre analyse.
Le processus de formation vous aidera à le faire:
- Téléchargez la version de test gratuite d’ATAS (vous pouvez continuer à l’utiliser après la période de test de 14 jours)..
- Activez l’indicateur Delta Cumulatif comme décrit ci-dessus.
- Testez votre marché / calendrier sur les données historiques. N’oubliez pas que vous pouvez télécharger les données de graduation pour une période arbitraire à partir de notre serveur (la capture d’écran ci-dessous montre comment le faire dans ATAS).
- Analysez le comportement du delta cumulatif lors des inversions et recherchez des modèles répétés.
- Entraînez-vous à distinguer les modèles d’indicateurs en utilisant les données historiques, puis sur le marché réel en temps réel.
- Vous pouvez commencer à utiliser votre compte de trading réel après avoir appris à réaliser un profit sur un compte de démonstration (comment ouvrir un compte de trading de courtage).
Résumé
Comme le montre la pratique, tous les marchés / bourses ne transmettent pas des données correctes sur les deltas, qui pourraient être utilisées pour prendre des décisions rationnelles. Cependant, si votre marché fournit des données de haute qualité sur les achats et les ventes, le delta cumulatif pourrait devenir cet instrument que vous utiliseriez pour augmenter l’efficacité de votre trading.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.