Как найти сильные внутридневные уровни и торговать их?
Эта статья поднимает вопрос о важности динамичных торговых систем, которые самостоятельно подстраиваются под рынок. Как их разработать?
Мы попробуем это продемонстрировать с использованием 2 индикаторов. Индикатор «Dynamic Levels» будет находить сильные динамичные внутридневные уровни. А индикатор «Cluster Search» – показывать «ловушки» для продавцов и покупателей. Когда их сигналы будут совпадать – это укажет на перспективный вход в позицию.
Читайте далее:
- Что такое динамичный рынок.
- Упорядоченный рынок на графике «Range US».
- Динамичные уровни с индикатором «Dynamic levels».
- Ловушки для покупателей и продавцов с индикатором «Cluster Search».
- Как торговать внутридневные уровни с ловушками для покупателей и продавцов?
- Выводы. Что делать на практике?
Динамичный рынок
Начнем с отвлеченного примера из области спорта. В футболе тренер расставляет игроков по определенным позициям, но по ходу игры делает замены и перестановки, корректирует тактику. Если тренер не будет подстраиваться под меняющееся положение дел на поле, то выиграть титул будет сложно.
Финансовые рынки – это тоже динамичная постоянно изменяющаяся система. И трейдеру нужно действовать, как хорошему футбольному тренеру. Нужно анализировать текущий рынок и подстраивать свои торговые системы под бесконечные изменения.
Хорошо, если трейдер будет учитывать этот момент сразу при создании торговых систем. Тогда они будут динамичные, адаптирующиеся под изменяющуюся волатильность и динамику рынка.
Торговые системы с жесткими параметрами вряд ли будут стабильно работать длительное время. Например, фиксированный стоп-лосс в тиках может хорошо работать на низко волатильном рынке, но будет слишком часто срабатывать при возрастании волатильности.
Поэтому для динамичного рынка нужны динамичные торговые системы. Как их построить?
Упорядоченный рынок на графике «Range US»
Торгово-аналитическая платформа ATAS содержит много полезных индикаторов и типов биржевых графиков, позволяющих более эффективно работать на постоянно эволюционирующем рынке.
Первый инструмент, который поможет лучше видеть динамичную структуру рынка – это график «Range US». Цель ренжевых графиков – убрать незначительные колебания цены и показать только важные движения. На ренжевых графиках лучше видно основные тенденции текущего рынка. Поэтому во время внутридневной торговли ренжевые графики могут быть хорошими помощниками.
Рассмотрим на примере фьючерса на евро 6E с Чикагской биржи СМЕ, график Range US 0/4/6:
Ренжевый график убрал лишний рыночный шум и показал более четко нисходящее движение.
Торговать по тренду всегда эффективнее из-за большего потенциала сделок. А ренжевые графики могут хорошо показывать динамику изменения тренда на рынке. Поэтому в рамках данной статьи будем использовать этот вид графика для анализа динамично изменяющегося рынка.
Динамичные уровни с индикатором «Dynamic Levels»
Для динамичной торговой системы нужен индикатор, умеющий строить динамичные уровни в автоматическом режиме. Для этой цели хорошо подойдет индикатор «Dynamic Levels», который строит в динамическом режиме уровень максимального объёма и зону стоимости за заданный период.
Но в данном индикаторе есть интересные фильтры, которые помогут еще эффективнее подстроить нашу торговую систему под рынок. Рассмотрим некоторые из них:
- В разделе «Type» можно выбрать расчет по «Delta», чтобы видеть перевес покупателей над продавцами или наоборот.
- В разделе «Period» можно выбрать «Hourly», чтобы строились внутридневные уровни.
- В разделе «Filter» можно установить значение 100, что поможет видеть уровни только значительного перевеса по Delta.
- Можно убрать уровни «Value area» и саму зону стоимости, а выделить только уровень «Dynamic levels».
В результате мы получим такую картину на графике «Range US»:
Индикатор «Dynamic levels» с данными фильтрами показал важные внутридневные уровни, которые можно использовать в торговле. Слабые уровни отсеяны.
Для того чтобы найти оптимальные точки входа, рассмотрим так называемые ловушки для продавцов и покупателей, после которых могут быть интересные движения.
Ловушки для покупателей и продавцов с индикатором «Cluster Search».
Когда покупатели или продавцы попадают в ловушку, рынок идет против них. Это дает возможность трейдеру, увидевшему вовремя данную ситуацию, получить прибыль на данном движении.
Будем искать ловушки для покупателей или продавцов с помощью индикатора «Cluster Search». В данном индикаторе также есть интересные фильтры, которые в этом могут помочь. Рассмотрим в начале настройки для поиска ловушки для продавцов:
- В разделе «Minimum value» можно установить значение: 50.
- В разделе «Delta filter» можно установить значение -80, чтобы видеть места активных продаж.
- В разделе «Candle direction» можно выбрать значение «Bullish», так как ищем ловушки для продавцов, поэтому нам нужны бычьи свечи.
- Данный кластер можно выделить красным цветом.
Рассмотрим настройки второго индикатора «Cluster Search» для поиска ловушек для покупателей:
- В разделе «Minimum value» можно установить значение: 50.
- В разделе «Delta filter»можно установить значение 80, чтобы видеть места активных покупок.
- В разделе «Candle direction» можно выбрать значение «Bearish», так как ищем ловушки для покупателей, поэтому нам нужны медвежьи свечи.
- Данный кластер можно выделить зеленым цветом.
В результате мы получим график, на котором видны места, где или покупатели или продавцы попали в затруднительное положение:
Теперь обсудим, как этим пониманием можно воспользоваться в трейдинге.
Как торговать внутридневные уровни с ловушками для покупателей и продавцов?
Когда совпадает сильный внутридневной уровень и ловушка для продавца – можно искать возможность для покупки.
Хорошие точки входа на покупку можно находить в конце нисходящих движений, так как это дает лучшую цену и больший потенциал по прибыли.
Рассмотрим пример входа на покупку:
В точке «1» индикатор «Cluster Search» показал ловушку для продавцов на круглом уровне. Данный кластер совпал с уровнем индикатора «Dynamic Levels». Это дает возможность для поиска точки входа на покупку. Стоп-лосс можно располагать за минимумом сигнального бара и дальше сопровождать сделку за минимумами новых баров.
Когда совпадает сильный внутридневной уровень и ловушка для покупателей – можно искать возможность для продажи. Хорошие точки входа на продажу можно находить в конце восходящих движений, так как это дает лучшую цену и больший потенциал по прибыли.
Рассмотрим пример входа на продажу:
В точке «2» индикатор «Cluster Search» показал ловушку для покупателей. Данный кластер совпал с уровнем индикатора «Dynamic Levels». Это дает возможность для поиска точки входа на продажу. Стоп-лосс можно располагать за максимумом сигнального бара и дальше сопровождать сделку за максимумами новых баров.
Так как это внутридневная торговля, то и импульсы движения цены скоротечные, но при этом небольшие и риски. Если настроить графики по нескольким инструментам, то сигналов будет больше.
Чтобы не наблюдать постоянно за графиком, в индикаторах «Cluster Search» можно настроить «Alerts», которые будут сообщать о потенциальных сигналах для входа в рынок. Таким образом внутридневная торговля будет забирать меньше усилий.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.