10 паттернов Price Action, которые вы должны знать. Сочетаем прайс экшн и футпринт

10 паттернов Price Action, которые вы должны знать. Сочетаем прайс экшн и футпринт

Price Action – это метод торговли без индикаторов. К этой идее, рано или поздно, приходят многие трейдеры, которые разочаровываются в индикаторах из-за запаздываний, высокой частоте ложных сигналов, перерисовке. 

Они обращают внимание на метод Price Action (прайс экшн). Само название переводится с английского как “ценовое действие”, прямо подразумевая, что в торговле по этому методу трейдер отбрасывает все, кроме паттернов цены.

В данной статье, посвященной методу Price Action, мы рассмотрим:

  • как проводится анализ по методу;
  • 10 самых популярных паттернов Price Action;
  • можно ли улучшить паттерны Price Action с помощью кластерных графиков (footprint).

Price Action – обширное понятие, известное уже давно, оно пересекается с другими методами, использует авторские названия паттернов, а потому не имеет четких границ и однозначных формулировок. Наша цель – не прослыть гуру по теме Price Action, а реально помочь тем, кто учится и хочет лучше понять, как торговать на финансовых рынках. 

В конце статьи мы дадим ссылки на релевантные материалы по теме Price Action из нашего блога. Если у вас останутся вопросы – задавайте их в комментариях.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Как проводится анализ рынка по методу Price Action

Наблюдая за динамикой OHLC свечей / баров, сравнивая их между собой, оценивая их положение в общем контексте, трейдер может формировать предположения о текущем и вероятном будущем поведении других участников рынка.

Трейдер пытается интерпретировать действия цены с точки зрения поведения быков (покупателей на рынке), медведей (продавцов), противостояния “толпы” и “умных денег”. 

Практически каждый бар / свеча может быть интерпретирован как паттерн. Опытный трейдер Price Action хорошо обучен обнаружению различных формаций во время наблюдения за рынком в реальном времени. У него будет субъективное мнение о силе каждого из них. 

Одного простого сетапа редко бывает достаточно, чтобы принимать решение о сделке. Поэтому трейдер обращает внимание на широкий контекст, а также, формируя свой собственный стиль, может опционально добавлять к анализу Price Action такие дополнительные источники информации, как:

Как можно использовать футпринт в сочетании с Price Action – читайте далее…

Как торговать паттерны Price Action

В тот момент, когда трейдер считает, что сигналы ценового действия достаточно сильны, ему нужно найти подходящую точку входа. Как правило, сигнал для входа подается по закрытию свечи / бара, которая завершает формирование паттерна. Но во время торговли в реальном времени входить в рынок можно незадолго до закрытия свечи / бара. 

Вход в сделку, основанную на паттернах, которые еще не сформировались полностью, называется ранним входом. Считается, что он обладает более высоким риском, поскольку все еще существует вероятность того, что рынок резко изменит свое поведение.

После входа в сделку трейдер обычно размещает защитный стоп-приказ, чтобы закрыть позицию с минимальными потерями, если сделка пойдет не так.

Общепринятым местом для установки стоп-лосса будет 1 тик ниже паттерна, давшего сигнал входа в покупку (или 1 тик выше, если открывается короткая позиция). Но это необязательное правило. Как вариант можно использовать индикатор ATR, чтобы найти математически уровень для стопа. 

Если рынок движется так, как ожидалось, трейдер перемещает стоп-приказ следом за ценой, чтобы сократить риски, перевести позицию к безубыточности и защитить растущую прибыль.

10 паттернов Price Action, которые вы должны знать.

Далее мы рассмотрим 10 распространенных паттернов Price Action, а также исследуем, насколько могут быть полезными кластерные графики при анализе этих паттернов:

  1. Reversal Bar
  2. Key Reversal Bar
  3. Exhaustion Bar
  4. Pinocchio Bar
  5. Two-Bar Reversal
  6. Three-Bar Reversal
  7. Three Bar Pullback
  8. Inside Bar
  9. Outside Bar
  10. NR7

Во всех примерах мы будем использовать классические таймфреймы на основе равных временных периодов. Такие специфические графики как Range, Renko использовать для анализа Price Action – некорректно.

Паттерн 1. Reversal Bar

Паттерн бычьего разворота (Bullish Reversal) состоит из двух баров:

  1. Первый бар – нисходящий.
  2. Второй опускается ниже минимума предыдущего бара, а затем закрывается выше.

Паттерн медвежьего разворота – аналогичен, но в зеркальном отображении. Второй бар поднимается выше максимума предыдущего бара, но закрывается с понижением.

Паттерн 1. Reversal Bar

Что это значит?

Bullish Reversal дает основание предполагать, что рынок нашел поддержку ниже минимума предыдущего бара. Более того, поддержка была достаточно сильной, чтобы подтолкнуть цену вверх так, чтобы второй бар оказался растущим. Это первый признак возможного разворота.

Кластерные графики дают больше прозрачности для понимания происходящих процессов. Пример Bearish Reversal – на графике 6E (фьючерс на евро СМЕ, часовой период).

Первый бар показывает рост цены, но на втором произошло снижение, несмотря на то, что хай второго бара выше хая первого. Яркий зеленый кластер на втором баре ясно показывает, что покупатели попали в ловушку. Они думали, что рынок уже сформировал дно и готов восстановиться, но, к сожалению для них, нисходящий тренд продолжился.

Важным обстоятельством является снижение, которое предшествовало появлению Bearish Reversal. Тем самым рынок сформировал благоприятный контекст, а кластеры придали уверенности для входа в позицию по паттерну Price Action.

Как торговать?

  • Покупайте выше бара бычьего разворота при восходящем тренде
  • Продавайте ниже бара медвежьего разворота при нисходящем (указано цифрой 3 на графике выше).

Паттерн 2. Key Reversal

Паттерн бычьего Bullish Key Reversal состоит из двух баров, причем второй бар открывается ниже минимума предыдущего бара и закрывается выше его максимума.

Паттерн 2. Key Reversal

Соответственно для Bearish Key Reversal бар открывается выше максимума предыдущего бара и закрывается ниже его минимума.

Что это значит?

Открытие с гэпом вниз – это мощный медвежий признак. Но когда рынок с уверенностью отвергает такое сильное медвежье движение, это резко повышает шансы на рост.

По определению паттерны Key Reversal должны содержать ценовые разрывы (гэпы). Поскольку разрывы на внутридневных таймфреймах редки, искать паттерны лучше на дневных таймфреймах и выше.

Пример – кластерный график акций MSFT, дневной период.

Пример – график акций MSFT, дневной период

10 декабря 2020 года цена снизилась и закрылась около минимумов на уровне 211,41 долларов за акцию. На открытии сессии 11 декабря цена была ещё ниже, а именно – 210,05 долларов за акцию. Однако к закрытию сессии цена выросла до 213,26 долларов и тем самым превысила максимум предыдущего дня. Это и есть бычий паттерн Key reversal.

Важным моментом является рыночный контекст. На истории мы видим, что уровень 210 долларов за акцию уже показывал свою силу, предоставляя поддержку MSFT. Поэтому формированию бычьего паттерна на этой цене следует уделить больше внимания.

Кластерные графики дают еще больше уверенности. Если мы посмотрим на максимальные уровни объемов внутри 10 и 11 декабря, то увидим, что максимальная активность 10 декабря была на дневных минимумах, а 11 декабря – наоборот, на максимумах. Это означает, что консенсус по цене резко переместился вверх. Возможно, те, кто продавал на минимумах 10 числа были подвержены паническим настроениям и в итоге совершили ошибку.

Как торговать ?

  • Покупайте выше второго бара Bullish Key Reversal (если вы не уверены, подождите, пока цена закроется выше его, прежде чем покупать).
  • Продавайте ниже второго бара Bearish Key Reversal (если вы не уверены, подождите, пока цена закроется ниже его, прежде чем продавать).

Паттерн 3. Exhausting Bar

Exhausting переводится как “истощение”. Паттерн состоит из 2 баров. Обычно на втором баре объем повышен.

  • Бычий паттерн Exhausting открывается c гэпом вниз. Затем он продвигается вверх, чтобы закрыться ближе к вершине.
  • Медвежий паттерн Exhausting открывается c гэпом вверх. Затем цена продвигается вниз, чтобы закрыться около минимумов.

Что это значит?

Само название все объясняет. Паттерн представляет собой “истощение импульса” и неудачу на попытке продолжать тренд. Трейдеры ожидают, что:

  • после того как медведи выдохнутся, быки возьмут верх, и рынок будет расти.
  • после того как быки выдохнутся, рынок обрушится под атакой медведей.

Рассмотрим пример, опять же с рынка акций MSFT дневного периода.

19 мая 2021 года (1) торги открылись со значительным гэпом вниз. Однако на протяжении практически всей сессии цена шла вверх, закрывшись у максимумов. Это бычий паттерн Exhaustion.

Анализ кластеров показывает, что этим маневром рынок протестировал уровень крупного объема (2), который сформировался 12 мая. Наверняка, крупный интерес активно скупал акции по 239$ в тот день, потому что затем цена перестала опускаться, а наоборот – продемонстрировала бычью динамику. 19 мая крупный покупатель “защитил” свою позицию, и это понимание дает больше уверенности для входа в позицию по паттерну прайс экшн.

Как торговать?

  • Покупайте выше бычьего бара Exhaustion. В примере выше покупка была достаточно оправдана на закрытии рынка 19 мая.
  • Продавайте ниже медвежьего бара Exhaustion.

Паттерн 4. Pinocchio Bar

Этот паттерн (также известен как пин-бар) напоминает нос Буратино. У бара / свечи длинный и отчетливый хвост.

Для бычьих пин-баров нижний хвост занимает большую часть бара. Для медвежьих пин-баров доминирует верхний хвост.

Своим длинным хвостом пин-бар на мгновение ломает поддержку или сопротивление, чтобы обмануть трейдера и заставить его войти в неправильном направлении, или выбить скопление стоп-лоссов.
Пример – с рынка фьючерсов на фондовый индекс Nasdaq, кластерный график дневного периода.

24 марта 2021 года торги открылись около 12800, в ходе торгов цена опускалась к отметке 12600, но закрылась около 12790, тем самым сформировав длинную тень снизу, или Pinoccio bar, или пин-бар.

Рассматривая кластеры, мы видим факт превосходства рыночных продаж, судя по красным кластерам. Но почему цена закрылась гораздо выше? Можем предположить, что большая часть тех продаж представляла собой продажи “эмоциональной публики”, или активацию стоп-лоссов покупателей, которые были спрятаны под локальным минимумом 18 марта.

Так или иначе, эти трейдеры оказались в невыгодном положении, потому что вплоть до середины апреля цена индекса показывала устойчивый рост, обновив при этом исторические максимумы. 

Обратите внимание на дельту, там тоже сформировался пин-бар, свидетельствуя, что имеющееся поначалу давление продавцов было потом нивелировано активностью покупателей.

Важным обстоятельством является фон. Фондовый рынок в те месяцы был бычьим, так как власти США оказывали серьезную поддержку экономике, восстанавливающейся от удара коронавируса. Многие сектора показывали рост цен акций.

Как торговать?

  • Покупайте выше бычьего пин-бара, оттолкнувшегося от уровня поддержки (в примере выше – от минимума 18 марта).
  • Продавайте ниже медвежьего пин-бара, после прокола уровня сопротивления.

Пин-бары часто сопряжены с ложными пробоями, про которые у нас есть отдельная статья. Рекомендуем к прочтению.

Паттерн 5. Разворот на 2 барах

Этот паттерн похож на то, что в свечном анализе называется бычьим / медвежьим поглощением. Для формирования паттерна нам нужны 2 бара:

  • первый ярко выраженный медвежий бар + первый ярко выраженный бычий бар = Bullish Two-Bar Reversal
  • первый ярко выраженный бычий бар + первый ярко выраженный медвежий бар = Bearish Two-Bar Reversal
Паттерн 5. Разворот на 2 барах

Что это значит?

Явный отказ от нисходящего рывка – это бычий разворот, а явный отказ от восходящего рывка – медвежий разворот. В этом паттерне первый бар представляет собой попытку, а второй – ее провал.

Пример медвежьего паттерна – рынок фьючерсов на золото, 10-минутный таймфрейм.

Паттерн 5. Разворот на 2 барах

Цифра 1 указывает на бар усилия покупателей, цифра 2 показывает на бар, который свидетельствует, что усилия покупателей провалились.

События происходили 6 июля 2021 года. Важным обстоятельством является фон, а именно – резкое снижение котировок золота 16 июня (на графике не показано) после заседания ФРС, на котором были повышены прогнозы по инфляции. Во время того снижения уровень 1810 выступал как явная поддержка. Поэтому, когда 6 июля (на графике) цены поднялись до уровня 1810, внимательные трейдеры, держащие в уме это зеркальное сопротивление, могли фокусироваться на сигнале для входа в шорт. Паттерн Price Action Two-Bar Reversal дал им этот сигнал.

Отметим, как кластеры показывают появление продавцов. Дельта была положительной на первом баре, но после того, как продавцы проявили активность выше 1814, дельта стала двигаться к отрицательным значениям. На баре 2 мы наблюдаем явное превосходство медведей.

Как торговать?

  • Для бычьего разворота на 2 барах покупайте выше наивысшей точки модели с двумя барами.
  • Для медвежьего разворота на 2 барах продавайте ниже самой низкой точки модели с двумя барами.

Паттерн 6. Разворот на трех барах

Для паттерна Three-Bar Reversal нужно 3 бара.

Для бычьего паттерна нужен:

  1. Медвежий бар.
  2. Еще один медвежий бар, который имеет более низкий максимум и более низкий минимум.
  3. Бычий бар с более высоким минимумом, который закрывается выше максимума второго бара.

Соответственно, медвежий паттерн состоит из:

  1. Бычьего бара.
  2. Еще одного бычьего бара с более высоким максимумом и более высоким минимумом.

Медвежьего бара с более низким максимумом, который закрывается ниже минимума второго бара.

Паттерн 6. Разворот на трех барах

Что это значит?

Модель разворота с тремя барами показывает поворотную точку. По сравнению с другими моделями разворота, модель разворота с тремя барами является наиболее консервативной, поскольку она охватывает три бара и использует третий бар для подтверждения того, что рынок изменил свое направление.

Пример – с рынка биткоинов, 15-минутный период.

Пример с рынка биткоинов

Бар, на который показывает цифра 1, демонстрирует медвежью динамику. Продолжение медвежьей динамики мы можем наблюдать на следующем баре, отмеченном цифрой 2. Однако на баре 3 происходит резкий восходящий импульс, и цена закрывается выше предыдущих баров.

Мы добавили на кластерный график индикатор Big trades, и он помогает прояснить картину. Скорее всего снижение, которое происходило на барах 1 и 2, имело цель протестировать уровень крупного объёма, сформировавшийся несколькими часами ранее (4). Когда снижение достигло кульминации, цена устремилась вверх.

Как торговать?

Классическими правилами являются такие:

  • Покупка выше последнего бара бычьей модели
  • Продажа ниже последнего бара медвежьей модели

Но имея в виду ценную подтверждающую информацию, полученную с кластерных графиков, трейдер может действовать более оперативно, “на опережение”, не дожидаясь факта формирования паттерна.

Паттерн 7. Откат на 3 барах

Эту модель легко идентифицировать, ее следует искать в рамках действующего тренда.

Три последовательных медвежьих бара образуют модель бычьего отката, а три последовательных бычьих бара образуют модель медвежьего отката.

Что это значит?

Когда рынок находится в тренде, цене трудно сформировать длительный откат против главного импульса. Следовательно, после отката на три бара, трейдер ожидает, что тренд готов к возобновлению.

Inside bar

Черные стрелки показывают на 3 нисходящих свечи. Они следуют после резкой бычьей свечи, которая пробивает синюю пунктирную линию сопротивления около уровня 1826. Когда цена откатывается вниз на 3 свечах после пробоя – это дает установку на вход в лонг. Заметьте, что действующий тренд – восходящий.

Как торговать?

  • В рамках бычьего тренда дождитесь трех последовательных медвежьих баров. Затем покупайте выше следующего бычьего бара.
  • При медвежьем тренде дождитесь трех последовательных бычьих баров. Затем продавайте ниже следующего медвежьего бара.

Паттерн 8. Inside bar

Инсайд бар, или внутренний бар, должен полностью оставаться в пределах диапазона бара, расположенного непосредственно перед ним. Другими словами, второй бар должен иметь более низкий максимум и более высокий минимум.

Паттерн 8. Inside bar

Что это значит?

Внутренний бар – это сокращение ценового диапазона / волатильности. Рынок полностью остается в пределах диапазона предыдущего бара, демонстрируя временную нерешительность. Это пауза в движении цены, которая не показывает явной силы ни в одном из направлений.

Пример с рынка фьючерсов на натуральный газ. Мы взяли дневной период, потому что внутри дня может образовываться множество неактуальных инсайд-баров, обусловленных разной активностью торгов в разное время суток (подробнее – в статье о торговых сессиях).

Цифрой 1 указан inside-bar (фактически, это даже двойной inside-bar, потому что бар 7 апреля находится внутри диапазона бара 6 апреля, а бар 6 апреля находится внутри диапазона бара 5 апреля). Бар 7 апреля находится в пределах диапазона предыдущего дня. 

В условиях консолидации трейдеру допускается установить ордера на пробой диапазона инсайд-бара в обе стороны, намереваясь иметь позицию в том направлении, в котором последует цена после периода снижения волатильности. Однако в данном случае позиция long была бы более предпочтительна. Почему? Посмотрите на кластеры.

Цифрой 2 показаны крупные объемы, которые прошли по рынку, когда цена опустилась под круглый уровень 2,500. Наверняка, это было ложное движение. В поддержку этой идеи говорит тот факт, что в последующие дни рынок “вынырнул” выше 2,500 и закрепился там, демонстрируя нежелание двигаться еще ниже. Поэтому, купив на пробое инсайд-бара 8 числа, трейдеру бы пришлось приятно подумать, как лучше сопровождать позицию long с растущей прибылью.

Как торговать?

  1. В условиях флэта – разместите ордера в обе стороны от инсайд-бара (стоп-ордер на покупку выше его максимума и стоп-ордер на продажу ниже минимума. После срабатывания одного ордера отмените другой.)
  2. В условиях тренда – разместите только один ордер (покупка или продажа) в соответствии с рыночным трендом.
  3. Дождитесь прорыва внутреннего бара. Сопровождайте позицию в соответствии с вашим профилем риска.

Паттерн 9. Outside bar

Паттерн внешнего бара – полная противоположность внутреннего бара.

Диапазон аутсайд-бара должен превышать диапазон предыдущего бара имея более высокий максимум и более низкий минимум.

Паттерн 9. Outside bar

Что это значит?

Это расширение ценового диапазона / волатильности. Оно показывает импульс в обоих направлениях. В большинстве случаев неизвестно, выиграли быки или медведи. Единственное, в чем можно быть уверенным – волатильность возросла. Следовательно, выросли риски.
Чтобы более взвешенно принять решение, воспользуйтесь кластерными графиками и другими мощными инструментами ATAS.

Пример – с рынка фьючерсов на пшеницу, дневной период.

Пример с рынка фьючерсов на пшеницу, дневной период

Цифра 1 показывает аутсайд-бар. На первый взгляд этот сигнал имеет бычий характер, потому что этот бар поглощает диапазоны многих предшествующих дней и закрывается на самой вершине. В пользу покупки также говорит тот факт, что уровень максимального объёма находится в верхней части бара. 

Однако, рассмотрев ситуацию более широко, мы можем отметить, что рынок имеет признаки нисходящего тренда после того, как он долгое время торговался в диапазоне выше 670 долларов (там был сформирован уровень высокого объема около 680 долларов, как показано цифрой 2). Поэтому любые покупки, сделанные на пробое максимума аутсайд-бара сразу же могли встретить сопротивление, что в принципе и произошло. 

Возможно, всплеск волатильности имел цель протестировать уровень крупного объема около 680 долларов перед тем, как продолжить нисходящий тренд. Кстати, индикатор отчетов COT показывает, что группа трейдеров Commercials (она действует обычно проницательно на этом рынке) предпочитала открывать позиции шорт, давая еще одно предостережение против покупок на вершине аутсайд-бара.

Как торговать?

Правила торговли подразумевают анализ дополнительных источников информации.

Как вариант:

  • Дождитесь бычьего прорыва внешнего бара и ждите затухания импульса для входа в продажи. Особенно актуально для баров, растущих против нисходящего тренда.
  • Покупайте на прорыве аутсайд-бара с идеей, что рынок возобновляет ап-тренд на пути к новым вершинам.

Аналогично обратное – для сетапов на продажу.

Паттерн 10. NR7

Для этой модели Price Action требуется семь баров. Если последний бар имеет наименьший диапазон бара в последовательности, это паттерн NR7.

Паттерн прайс экшн NR7

Что это значит?

Как и внутренний (inside) бар, NR7 указывает на уменьшение волатильности.

Поскольку более низкая волатильность происходит в контексте семи баров, паттерн NR7 является более сильным признаком уменьшения волатильности.

Однако, в отличие от inside bar, паттерн NR7 может находиться выше или ниже диапазонов предыдущих баров.

По мере того как рынок чередует свою амплитуду колебаний между сокращением и расширением, NR7 предупреждает нас о необходимости быть готовыми к взрывным движениям.

Пример – с рынка биткоинов.

Пример с рынка биткоинов

Цифра 1 показывает на паттерн NR7. Чтобы его было легче обнаружить, мы добавили на график индикатор ATR в формате гистограммы с периодом = 1. “Провал” на гистограмме сигнализирует о том, что рынок “замер”, и трейдеру возможно следует приготовиться к входу в позицию по движению, которое должно начаться. 

В каком направлении пойдет движение? Паттерн NR7 не дает точного ответа. По общепринятому мнению трейдерам следует отдавать предпочтение сделкам в направлении основного тренда. Однако, используя кластерные графики из платформы ATAS, мы можем делать более обоснованные выводы. 

Обратите внимание на всплеск активных покупок, обозначенных цифрой 2. Они заметны по ярким зелёным кластерам и сигналам индикатора Big trades. Если это были усилия покупателей на то, чтобы протолкнуть цену через круглый уровень 35000 долларов, то мы имеем все факты констатировать провал этих попыток. Скорее всего это был ложный бычий пробой психологического сопротивления, который нередко случается с целью активации стоп-лоссов продавцов перед началом нисходящего импульса (подробнее – в статье про аптрасты). Поэтому, имея на графике описанные индикации, трейдер получает основания отдать предпочтение на продажу биткоинов при пробое минимума паттерна NR7.

Как торговать?

По классическим правилам:

  • Покупайте прорыв максимума последнего бара, если тренд восходящий
  • Продавать на прорыве минимума последнего бара, если тренд нисходящий

Но чтобы принимать более продуманные решения, используйте информацию с кластерных графиков. Этот совет справедлив для торговли по любым паттернам Price Action.

Выводы

Метод Price Action не дает гарантии того, что вы будете зарабатывать на биржах. Нет никаких доказательств, что паттерны Price Action увеличат ваш счет, даже если некий эксперт в интернет, торгующий паттерны Price Action, уверяет вас в их прибыльности. Поэтому настоятельно рекомендуем – перед тем как рисковать реальными деньгами, проведите достоверный эксперимент на демосчете.

Паттерны Price Action, каковыми бы они ни были – будь-то графические, паттерны японских свечей или представленные в авторских методиках, можно улучшить за счет кластерных графиков. 

Так как паттерны Price Action пересекаются с другими методиками, приведем несколько ссылок, которые могут быть полезны:

  • Паттерны японских свечей, как модели Price Action – раз и два
  • Графические паттерны теханализа, как модели Price Action – раз и два

Скачайте платформу ATAS, чтобы убедиться, как кластерные графики помогают в понимании реально происходящих биржевых процессов.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: