УСКОРЬТЕ СВОЙ ДЕПОЗИТ, ТОРГУЯ ПО ОБЪЕМАМ
Торговля по объемам относительно молода, если сравнивать ее с торговлей с помощью сводного технического анализа. Несмотря на это, она все больше привлекает интерес трейдеров и это не удивительно. С развитием информационных финансовых технологий и компании OrderFlowTrading, обычному трейдеру становятся доступны рыночные данные, которыми еще недавно владели только волки с Уолл-стрит. В основе торговли по объемам лежит анализ информации, который принято проводить в трех направлениях: анализ вертикального объема, анализ горизонтального объема, а также кластерный анализ (футпринт). В этой статье мы остановимся на первых двух.
Представьте себя на гоночном треке Лас Вегас Мотор Спидвей (англ. Las Vegas Motor Speedway). Вы находитесь в кабине дрэгстера класса Top Fuel. Руки лежат на руле, вы сконцентрированы и готовы сорваться с места на зеленый сигнал светофора. Вы участвуете в самом скоростном классе дрэг-рейсинга в мире. Самые быстрые гонщики развивают скорость 335 миль/час (540 км/час) и это чуть больше чем за 4 секунды.
Феноменальная скорость достигается не только благодаря топливу, поступающему в огромный гоночный двигатель ревущий в десятках сантиметров за вашей спиной, а благодаря нитро. Обычное топливо лишь воспламеняется при каждом сжимании поршнем, а нитро повышает скорость его сгорания и непосредственно дает двигателю колоссальную мощность.
В дрэг-рейсинге по «рыночной прямой», используя инструменты продвинутого объемного анализа платформы ATAS, вы сможете добавить ускорения своему депозиту. Ведь определив будущее направление рынка на основании анализа его вертикальных и горизонтальных объемов, и держа эмоции под контролем, вы раньше других ритейл трейдеров «нажмете на педаль газа», а, следовательно, обойдете их в гонке за прибылью.
В этой статье:
- Горючее, которое вы искали
- Простой сигнал к действию
- Будьте первыми
Горючее, которое вы искали
Зачем использовать нитро? Очень просто. Оно позволяет развивать гоночному автомобилю чрезвычайно высокую скорость и, если вам когда-нибудь доведется участвовать в дрэг-рейсинге, нитро очень вам пригодится. Немного деталей. Обороты двигателя обычного гоночного автомобиля достигают значений 25000 — 37000 в минуту. Двигатель с нитро выдает 50000 оборотов в минуту и превращает гоночный автомобиль в настоящую ракету.
На любом финансовом рынке есть «топливо для мопедов», «топливо для микроавтобусов» и наконец «топливо для гоночных автомобилей». Все, что от вас требуется, это анализировать объемы торговли, чтобы точно знать с каким видом топлива в настоящий момент вы имеете дело, и насколько сильно будет двигаться рынок в том или ином направлении.
Вы можете использовать эту силу, чтобы выжать максимум из своих сделок или в противном случае плестись на велосипеде по краю гоночного трека в надежде, что ваши сделки не переедут институциональные игроки. Главное понимать в каком направлении пойдет рынок, и что вы торгуете на стороне тренда.
Простой сигнал к действию
Перед стартом, гонщики часто «жгут» резину, чтобы очистить и разогреть колеса. В результате на асфальте остается слой резины, значительно улучшающий сцепление колес с гоночным треком в момент старта.
Подобно свежему слою резины на старте гоночного трека, участники рынка формируют торговые объемы, которые в последствии станут стартом для тех или иных рыночный движений. Вы можете наблюдать за процессом их формирования, а также анализировать их с помощью продвинутых инструментов объемного анализа платформы ATAS. Вот лишь несколько из них:
- Индикатор Market Profiles/Профиль рынка — это данные о количестве заключенных сделок, представленные в виде горизонтальной гистограммы расположенной на графике цены. В горизонтальном объеме учитываются и распределяются по соответствующим ценам все сделки, совершенные за выбранный период времени. Например, если вы торгуете на 30-минутном таймфрейме (M30 chart), то можете добавить на 30-минутный график индикатор Market Profiles с данными по горизонтальным объемам за 1 день. Невероятная польза этого индикатора в том, что он отражает интерес участников рынка к уровням цен.
- Индикатор Volume/Объем — это данные о количестве заключенных сделок, представленные в виде вертикальной гистограммы расположенной под графиком цены. Каждый столбик гистограммы соответствует числу купленных или проданных контрактов за конкретный период времени. Например, если вы торгуете на 30-минутном таймфрейме (M30 chart), то каждый столбик отражает информацию о том, какое количество контрактов было куплено или продано за 30 минут.
30-минутный график фьючерсного мини-контракта S&P 500 (тикер ES). Данные по объемам торговли доступны на всех фьючерсных рынках. Следите за ними, перед тем как «нажать на педаль газа»
Одним из залогов успеха в гонке является скорость, но чем она выше, тем выше и риск. Гоночным заездам, даже таким коротким как в дрэг-рейсинге, предшествуют дни подготовки автомобиля и проверка исправности всех его элементов для снижения возможных рисков. Это же применимо и к финансовым рынкам, когда в преддверии направленных рыночных движений происходят периоды консолидации. Для большинства трейдеров не станет секретом, что в периоды консолидации институциональные игроки готовят свои лимитные ордера к будущей «рыночной гонке». На верхнем графике вы можете наблюдать, как нисходящему рыночному движению 17 августа и восходящему движению 22 августа предшествовали два дня консолидации. Это не означает, что двух дней всегда будет достаточно, ведь порой подобная подготовка может продолжаться неделю и дольше.
Когда подготовка лимитных ордеров к «рыночной гонке» завершена, институциональные игроки выкатывают их на «гоночный трек». Даже визуально Точка контроля (POC), на индикаторе Market Profiles за 16 и 21 августа, выглядит как самый толстый слой резины, оставленный разогретыми колесами на гоночном треке, для наилучшего сцепления при старте. Не удивительно, что рыночные движения 17 и 22 августа начинаются при возврате цены в диапазоны максимального объема 16 и 21 августа.
Снижение объемных показателей торгового инструмента свидетельствует о том, что текущее рыночное движение теряет силу. Обратите внимание на то, как ведет себя индикатор Volume на фьючерсном мини-контракте S&P 500 (тикер ES) в конце торгового дня 17 августа. Перед тем как «топливный бак» стремительного рыночного движения опустеет, торговые объемы падающей 30-минутной свечи вырастают до кульминационных 333809 контрактов. Торговые же объемы следующей падающей 30-минутной свечи не превышают 25072 контрактов, после чего «рыночная гонка» этого дня завершается. В течение торговых дней 18 и 21 августа рынок консолидируется, что не мешает ему устанавливать новые локальные минимумы. Но что нам показывают данные индикатора Volume? Каждый новый минимум цены устанавливается на меньших объемах: 18 августа — 280722 контрактов и 21 августа — 167704 контрактов, после чего 22 августа стартует новая «рыночная гонка», но уже в другом направлении.
Данные торговых объемов также помогают трейдерам в течение дня отслеживать наиболее активные периоды торговли, в которые с наибольшей вероятностью реализуются их рыночные прогнозы. Можете относится к торговым объемам и как к светофору на гоночном треке, сигнализирующему о скором начале «рыночной гонки» и моменте, когда стоит «нажать на педаль газа».
Что делать если вы пропустили старт и упустили торговую возможность? Возможно, это произошло не по вашей вине, и вы верно спрогнозировали движение рынка, но цена не дошла до вашего лимитного ордера всего пару тиков. В таких случаях многие трейдеры, опасаясь обжечься на стремительном движении рынка, находятся в стороне от больших объемов и высокой волатильности. В этом есть рациональное зерно. Когда что-то двигается с высокой скоростью, то создает больше рисков, чем возможностей. Помните, что финансовые рынки всегда предоставят вам новые возможности для торговых сделок и даже лучшие чем та, которую вы упустили.
Будьте первыми
Многие считают действующим королем дрэг-рейсинга автогонщика Ларри Диксона (Larry Dixon) — трехкратного чемпиона NHRA (National Hot Rod Association). Говорят, что он обладает идеальной реакцией гонщика равной 0,5 секунды, а вместо крови, по его венам течет нитро.
К счастью, чтобы отреагировать на показания объемных индикаторов Market Profiles и Volume у вас в запасе есть гораздо больше времени чем полсекунды. Следите за торговыми объемами на графиках торгово-аналитической платформы ATAS. Мощная комбинация аналитических инструментов платформы ATAS повышает прозрачность рынка, что позволяет трейдерам быстро реагировать и эффективно принимать торговые решения. Обработанные платформой данные потока ордеров (Time And Sales), Level II (Depth of Market или стакан), активности HFT (высокочастотных) алгоритмов визуализируются в интуитивно понятном виде, имеют широкие возможности фильтрации и гибкость настроек. Все это повышает информативность рыночных данных, что приводит к более четкому пониманию рыночных тенденций и, как следствие, к более высоким показателям в торговле.
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
Excuse me….can you translate the picture in english, please?…Thank you.
Dear Diego Sánchez Ruiz,
we prepared a requested picture in english for you. Please read more about Market Profilies indicator here http://support.orderflowtrading.ru/forums/2-baza-znanij/topics/440-market-profiles/ and more about Volume indicator here http://support.orderflowtrading.ru/forums/2-baza-znanij/topics/2471-volume/
Best ragards,
OrderFlowTrading team
https://uploads.disquscdn.com/images/932c1cf5726dfd94b85900348f33d095f692b62961bb9309d7eaa032c19e6c12.png