В чем различия индикаторов Cluster Search и Big Trades

Cluster Search ищет кластера, в которых была высокая интенсивность торговли.

Big Trades ищет единичные сделки большого размера.
В принципе, разница читается в самом названии индикаторов.

Образно говоря, представьте озеро, где плавают рыбы разных размеров. Big Trades – это рыбак, который ищет большую рыбу. Cluster Search — разыскивает стаю из многих рыб. 

И тот, и другой улов у рыбаков будет интересным, поэтому нельзя говорить, что один индикатор лучше, а другой хуже. Просто они разные. Чтобы лучше усвоить разницу, рассмотрим пример. Это 5-минутный график фьючерса на евро, данные с Чикагской биржи CME.

Мы добавили на график: 

• Big Trades с базовыми настройками. 
• Cluster Search, изменив лишь параметр Minimum Value = 300.

Если мы сопоставим сигнал индикатора Big Trades на кластерном графике с данными ленты принтов, то увидим, что в 04:38:09 была зафиксирована крупная сделка на покупку маркет-ордером объемом = 194 контрактов. Именно эта сделка стала причиной срабатывания индикатора Big Trades

При этом Cluster Search “молчал”. Для появления сигнала Cluster Search в ячейке свечи (bid+ask) должно проторговаться суммарно  не менее 300 контрактов. Этого не произошло в данном примере.

Как можно трактовать сигнал Big Trades? Чуть выше уровня 1,2170 продавец поглотил весь спрос покупателя. Вероятно в этой сделке была сформирована позиция продавца. Заметим, что на следующем же баре 04:40 активизировались продажи, и цена начала снижение, которое продлилось почти 2,5 часа.

Пример 2. Сигнал индикатора Cluster Search

Опять мы используем связку кластеров и ленты, чтобы увидеть детали.

Сопоставим сигнал индикатора Cluster Search и ленту, и увидим, что на баре 05:30 прошла череда сделок на покупку и продажу по цене 1,21635. В результате сумма сделок бид и аск (что такое бид и аск) превысила Minimum Value = 300, и это привело к срабатыванию индикатора. Заметим, что режим расчетов в индикаторе Cluster Search установлен в положение Volume. Если бы там были установлены отдельно биды или аски, сигнал бы не поступил.

Индикатор Big Trades “молчал”, потому что среди всех сделок не было одной очень крупной. Алгоритм автоматической оценки Auto Filter посчитал, что такой будет сделка от 122 контрактов.

Как трактовать активность на уровне 1,21635? Изменив масштаб, мы увидим, что этот уровень (отмечен красной линией на графике ниже) некоторое время действовал как поддержка.

Возможно, при подходе цены к уровню, участники рынка активизировались:

• покупатели рассчитывали на то, что произойдет еще один отскок;
• продавцы верили в то, что произойдет пробой (они оказались правы).

Активность участников рынка привела к появлению на ленте многочисленных сделок, что стало причиной срабатывания индикатора Cluster Search.

Пример 3. Крупная покупка Big Trades

После пробоя уровня 1,21635 цена продолжила демонстрировать нисходящую динамику до тех пор, пока не сработал индикатор Big Trades.

Рассмотрим это событие в деталях:

Лента принтов показывает, что при первом касании круглого уровня 1,21500 прошла крупная сделка в 205 контрактов. Именно она стала причиной срабатывания индикатора Big Trades. 

То, что крупная сделка произошла именно при касании “красивого уровня” – не случайно. Так как на круглых уровнях, как правило, концентрируется больше ликвидности. Вы можете исследовать эту особенность финансовых рынков с инструментом профиля рынка в платформе ATAS.
Пример 4. Сигнал индикатора Cluster Search

Сигнал индикатора Cluster Search, отмеченный цифрой 4 на самом верхнем графике произошел на баре, который открылся в 7:30.

Индикатор сработал, когда на уровне 1,21570 прошло большое количество сделок,  суммарным объемом превышающим Minimum Value = 300, но при этом ни одна сделка не была настолько объемной, чтобы сработал Big Trades.

Как интерпретировать относительно высокую интенсивность торговли на уровне 1,21570? Как вариант, можно предположить, что участники рынка активизировались после выхода новости, или закрытия 30-минутной свечи, или в 7:30 начала работу одна из торговых площадок в Европе. Кстати, у нас есть дельная статья о торговле на открытии сессии.

Итак, мы показали вам в деталях по 2 сигналах индикаторов от Cluster Search и Big Trades, чтобы вы поняли, в чем между ними разница. Надеемся, что суть вы уловили, поэтому уже нет необходимости показывать детали для остальных сигналов, которые появились на первом графике.

Мы рассмотрели основное отличие между индикаторами Big Trades и Cluster Search, помогающими трейдерам определить моменты, когда на рынке происходит активная торговля. 

Основное отличие заключается в критериях, по которых эти инструменты оценивают активность:

• Big Trades отслеживает единичные сделки большого объема;
• Cluster Search показывает кластеры (единичные или смежные), где проходит серия сделок, дающих в сумме высокий объем.

При этом дополнительные отличия кроются в настройках индикаторов. Коротко говоря, Big Trades более простой индикатор. Cluster Search — сложнее в настройках, так как он более гибкий и универсальный.

Мы покажем эти отличия в сравнительной таблице: