So handeln Sie mit dem Smart DOM-Orderbuch

Mit der Zahl 1 haben wir die Höhe der Mitte der Anfangsspanne des Tages markiert, die anhand des Initial Balance-Indikators automatisch ermittelt wurde. Auf diesem Niveau bildete sich eine lokale Unterstützung, die mit einer roten Linie markiert, von der aus sich der Preis stark nach oben bewegte. Im Orderbuch sehen wir signifikante Marketkäufe, mit blauen Zahlen in der ersten Spalte markiert – dies ist der Impuls, nach dem eine erhöhte Chance auf Gewinn besteht. Wir haben diese Niveaus für uns in der Spalte „Notizen“ markiert, da die Spalten “bid/ask trades” aktualisiert werden, wenn der Preis auf dieses Niveau zurückkehrt, falls Sie die automatischen Einstellungen nicht geändert haben.

Eine scharfe Bewegung bei steigenden Volumina – der Markt durchläuft abrupt mehrere Ticks in eine Richtung bei einem deutlich größeren Volumen als üblich – das ist der Beginn eines Impulses. Schließen Sie sich dieser Bewegung an, denn diejenigen, die in die entgegengesetzte Richtung stehen, werden Positionen schließen und dadurch den Preis weiter treiben.

Level Breakout– suchen wir nach einem Breakout des Tageshochs / -tiefs oder anderer signifikanter Niveaus und achten wir auf Bewegungen um dieses Niveau. Je früher der Markt nach einem Pullback auf dieses Niveau zurückkehrt, desto wahrscheinlicher wird das Niveau nicht widerstehen. Der Kontext und die Niveaus, an denen Käufer und Verkäufer interessiert sind, sind sehr wichtig. Dies können Niveaus sein, bei denen der Verkauf oder Kauf stoppt, Niveaus mit hohem Volumen, Tails, Hochs oder Tiefs der Vortage.

Profis ziehen es vor, vor einem Breakout einzusteigen, wenn sie glauben, dass der Preis dieses Niveau durchbrechen wird. Und regelmäßige Trader tappen in Breakoutsfallen, wenn sie versuchen, gegen den Impuls zu handeln. Achten Sie immer darauf, wie viel Volumen den Preis in Bewegung setzt. Je mehr Kontrakte es gibt, desto wahrscheinlicher ist ein Breakout.

Wenn Sie gegen den Impuls handeln, kaufen Sie nicht sofort bei den Tiefs und verkaufen Sie nicht sofort bei den Hochs, warten Sie, bis die Lawine von Stops beendet ist, um den Preis weiter zu drücken. Sie können überprüfen, ob es sich um neue Kontrakte oder Stops handelt, jedoch nur an der Moskauer Börse, die das Open Interest in Echtzeit anzeigt. Im Folgenden zeigen wir ein Beispiel von der Arbeit mit Open Interest.

Pullback vom Level – Der Preis berührt das Level und rollt zurück, berührt es erneut und rollt wieder zurück, jedoch um eine kleinere Anzahl von Ticks. Pullbacks nehmen ab und die Wahrscheinlichkeit eines Breakouts steigt. Die Niveaus stimmen möglicherweise nicht mit den klassischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus überein.

Bounce down – der Markt wächst mit gutem Volumen, aber ganz oben nimmt das Kaufvolumen ab, Asks) mit großem Volumen erscheinen und der „bullische“ Fortschritt wird reduziert. In einer solchen Situation werden Händler nicht weiter kaufen, sie werden warten und der Preis wird wieder fallen. Sie müssen bei diesem Setup sehr vorsichtig sein, da es sich um einen Handel gegen den Impuls handelt. Ein Bounce nach oben kann in ähnlicher Weise betrachtet werden. Aber der Kauf ist tendenziell aufwendiger als der Verkauf.

Schauen wir uns noch einmal die RTS-Index-Futures RIM9 an.

Der Preis fiel schnell, Punkt 1 markierte den Marktumsatz, aber zum Tagestief sank der Umsatz. Und auf diesem Niveau kam es zu großen Käufen, wie in Punkt 2 hervorgehoben. Vielleicht handelt es sich um Gewinnmitnahmen bei Short-Positionen und nicht um neue Long-Positionen – das wissen wir nicht. Aber der DOM zeigt, dass der Preisverfall aufgehört hat und ei Bounce begonnen hat.

Durch den DOM beschäftigen wir uns nicht mit Vorhersagen, wir sehen, was im Moment passiert.

Lockvogel oder Täuschung – der Preis bewegt sich nicht mit großem Volumen oder bewegt sich nicht wesentlich. Höchstwahrscheinlich hat managed Money eine Bewegung in die andere Richtung konzipiert. Wir werden dieses Setup im Folgenden genauer zeigen.

Unabhängig von der Technik, mit der Sie mit dem Orderbuch handeln, gibt es allgemeine Empfehlungen für jeden DOM-Händler.

Grundregeln:

•     Verluste sollten je nach Instrument 2-4 Ticks nicht überschreiten. Wir haben oben bereits gesagt, dass starke Bewegungen das Konto ruinieren können, insbesondere wenn Sie große Lots handeln. Wählen Sie Ihr Instrument sorgfältig aus.
•     Schneller Gewinn 3-6 Ticks. Höchstwahrscheinlich erhalten Sie nicht wesentlich mehr, da dies kein Scalping mehr ist. Wenn die Dynamik anhält, wird es höchstwahrscheinlich möglich sein, wieder in den Handel einzusteigen.
•     Wenn das Volumen „austrocknet“ oder der Markt länger in einer Spanne handelt, schalten Sie Ihren Computer aus.
•     Wenn der Markt gegen Sie läuft, beenden Sie den Handel sofort.
•     Nehmen Sie Gewinne mit, wenn der Impuls nachlässt und ein Pullback beginnt.
•     Handeln Sie nicht aus Langeweile oder weil „ja, es scheint, als ob der Preis nach dem gestrigen Fall steigen sollte“
•     Handeln Sie nur Setups, die Sie kennen und getestet haben.
•     Handeln Sie nur ein Instrument oder mehrere verwandte Instrumente – zum Beispiel Anleihen unterschiedlicher Laufzeiten. Lassen Sie sich nicht von mehreren Instrumenten ablenken. „Wenn du zwei Hasen jagst, wirst du keinen einzigen fangen.“
•     Handeln Sie nur ein paar Stunden am Tag, weil Sie nicht länger fokussiert und fokussiert bleiben.
•     Konzentrieren Sie sich während der Handelszeiten auf den DOM
•     Denken Sie daran, dass Limit Orders abnehmen und zunehmen können, Markt Orders können nur zunehmen, da dies das tatsächlich gehandelte Volumen ist.

Schauen wir uns nun die Trading-Setups anhand eines konkreten Beispiels an.

Der 14. Mai 2019 wurde ein unerwartet impulsiver Tag für die MX-Index-Futures. Es ging um einen starken Kursanstieg der Gazprom-Aktie, die etwa 13% des Index der Moskauer Börse ausmacht. Die Situation mit einer möglichen Preiserhöhung konnte durch das Orderbuch gelesen werden, ohne die Nachrichten überhaupt zu kennen. Natürlich ist es unmöglich, die genaue Stärke der Bewegung vorherzusagen, denn Anleger, die aus irgendeinem Grund Gazprom-Aktien aufgrund der Nachricht von einer Dividendenerhöhung kaufen, können auch von den Nachrichten über mögliche US-Sanktionen gegen die Nord Stream “abgelenkt” werden.

Zwei Stunden lang von 13:30 bis 15:30 Uhr werden die Futures an der Moskauer Börse MX-Index in einem engen Bereich gehandelt, er ist in der Abbildung mit einem schwarzen Rechteck hervorgehoben. In diesem Rechteck sind erhebliche Mengen an Käufen und Verkäufen passiert – in der äußersten Spalte sind Käufe blau und Verkäufe rot hervorgehoben. Zum Tageshoch wurden 100 Kontrakte gekauft. Weder Kauf noch Verkauf konnten den Preis wesentlich verändern. Da sich der Kurs jedoch nahe dem Tageshoch befand – es lohnte sich, aufmerksam zuzuschauen und entweder auf ein Breakout nach oben oder ein signifikantes Pullback zu warten – boten beide Situationen eine Gelegenheit, Geld zu verdienen. Gegen 15:00 Uhr durchbrach der Kurs das Tageshoch. Und bei Punkt 3 nahmen diejenigen, die bei Punkt 1 und 2 kauften, Gewinne mit. Wir sehen einen Rückgang des Open Interest, hervorgehoben durch ein blaues Rechteck im Tape – das bedeutet, dass es sich nicht um neue Leerverkäufe, sondern um Gewinnmitnahmen handelt. Nach der Fixierung des Gewinns rollte der Preis leicht zurück und handelte erneut in einer engen Spanne.

Verkäufer erschienen an Punkt zwei. Im Tape ist ein Anstieg des Open Interest erkennbar, dieser Umstand wird durch ein blaues Rechteck hervorgehoben. Vor uns liegen zwei Tapes – das mittlere mit einem Filter aus 10 Kontrakten, das rechte – ohne Filter. Trotz massiver Verkäufe ist der Preis nicht gesunken. Wir kommen zu dem Schluss, dass die Limit-Order von jemandem all diese Verkäufe absorbiert hat, und es war ein Eisberg. Das heißt, im DOM war nur ein Teil der Menge zu sehen. Dies war die zweite Stufe, bei der der Preis unter dem starken Druck der Verkäufer praktisch nicht sank. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass etwas nicht stimmte. Wahrscheinlich verfügte managed Money über zusätzliche Informationen, die „einfachen Sterblichen“ nicht zur Verfügung standen.

Wenn Sie diese Informationen rechtzeitig lesen könnten, würden Sie sich über den anschließenden kräftigen Aufwärtsimpuls nicht wundern. Das Ergebnis ist in dem folgenden Chart zu sehen.

Bei Punkt 1 ist ein enger Bereich hervorgehoben. Punkt 2 zeigt die unglücklichen Shorts, die ohne Stops schwer verletzt wurden. Punkt 3 markiert den Impuls, der mit einem starken Kursanstieg der Gazprom-Aktie verbunden ist.

Natürlich kommt diese Situation nicht jeden Tag vor. Es gehört vielmehr zur Ausnahme. Aber als wir die Bewegung des Orderflows im DOM beobachteten, sahen wir den Handelssetup, bevor die Nachrichten herauskamen. Und sie könnten sowohl auf Level 1 als auch auf Level 2 Long-Positionen eingehen (siehe Abbildung 7).

Im Internet gibt es viele englischsprachige Lehrvideos zum Thema DOM Trading.

Hier sind Auszüge aus einem Interview mit einem 25-jährigen erfolgreichen Trader, der seit 5 Jahren im DOM handelt:

•     Ich habe den Orderflow einen Monat lang beobachtet, um erst zu verstehen, wie wichtig er ist.
•     Ich habe mein eigenes Pattern gefunden, das funktioniert – Breakouts. Ich habe angefangen, mit ihm zu handeln.
•     Ich habe von Zeit zu Zeit gehandelt, aber meistens das Marktverhalten beobachtet und registriert.
•     Im ersten Jahr gab es keinen Gewinne
•     Im zweiten Jahr war der Gewinn nicht stabil. Dann – ein konsequentes „Plus“.
•     An aktiven Tagen trade ich ca. 6 bis 20 Trades
•     Ich handele nur mit 10-jährigen Treasury Bonds.
•     Ich trade von 08:30 bis 11:30 Uhr, weil es schwierig ist, mehr Zeit zu konzentrieren. Und mittags möchte ich essen und entspannen.
•     Ich schalte mein Telefon aus und lasse mich während des Handels durch nichts ablenken
•     Die wichtigste Erkenntnis ist, dass es effizienter ist, sich auf gehandelte Volumina zu konzentrieren, anstatt sich auf limitierte Orders zu konzentrieren.

Der DOM-Handel ist eine der Formen des Geldverdienens an der Börse. Es passt nicht zu jedem, aber Sie dürfen nicht aufgeben. Versuchen Sie es. Vielleicht ist diese Aktivität genau das, wonach Sie so lange gesucht haben. Laden Sie jetzt die kostenlose ATAS-Version herunter. Smart DOM in dieser progressiven Handels- und Analyseplattform wurde so entwickelt, um es Ihnen so bequem wie möglich zu machen, ein positives Ergebnis zu erzielen.