Alles, was Sie für den Gewinnhandel wissen müssen, sind 3 Levels: das Einstieglevel, das Ausstieglevel (Target, Take Profit) und das Level der Begrenzung möglicher Verluste (protektiver Stop-Loss). In diesem Artikel wir Ihnen erzählen, warum Indikatoren der Volumenanalyse für Trader interessant sind.
Wir werden das Thema Suche nach Levels in 2 Teilen behandeln. Der erste Teil des Artikels enthält Theorie. Lassen Sie uns kurz besprechen, wozu diese Indikatoren dienen, wie sie funktionieren und wie sie eingerichtet werden. Alle ausführlichen Details zur Einstellung und Bedienung der Indikatoren finden Sie auf unserem YouTube Kanal oder in der Knowledge Base. Besonders ungeduldige Trader können direkt zum zweiten Teil des Artikels springen. Der zweite Teil ist die Praxis. Schauen wir uns Beispiele aus der Praxis an der Moskauer Börse und CME-Futures an.
Theoretischer Teil. So sucht man nach Einstieglevels
Was sind Levels und warum sind sie wichtig?
Levels sind die Preise, die für eine große Anzahl von Händlern attraktiv sind.
Es ist möglich, dass diese Preise von Händlern als „fair“ angesehen wurden oder auf diesen Levels Stops / Takes platziert wurden. Wird ein großes Volumen auf mehreren Preislevels hintereinander gehandelt, dann bremst der Preis in der Regel auf diesen Levels ab und testet diese. Das bedeutet, dass Sie hier mit minimalem Risiko neue Deals eröffnen können, da der Preis wahrscheinlich nicht stark gegen Ihre Order gehen wird.
Big Trades Indikator
Was der zeigt – Niveaus, auf den große Marktkäufe oder -verkäufe stattfanden.
So richten Sie ein – es gibt einen Autofilter für Anfänger. Der Indikator funktioniert ohne manuelle Eingriffe korrekt. Fortgeschrittene Trader können den maximalen und minimalen Volumenfilter selbst einstellen.
Auf welchen Charts funktioniert es am besten – auf jedem.
Wir haben einen separaten Artikel zu diesem Indikator geschrieben. Abb.1
Stacked Imbalance Indikator
Was der zeigt – auf welchem Niveau es um ein Vielfaches aggressiver Käufer oder Verkäufer gab.
So richten Sie ein – Sie legen den Prozentsatz der Überschreitung einer Seite gegenüber der anderen und die Anzahl der Preislevels hintereinander fest, bei denen diese Überschreitung aufgetreten ist. Die Einstellungen sind für jedes Instrument unterschiedlich, am effektivsten ist es, sie empirisch zu wählen. Die Einstellungen sind sehr einfach.
Auf welchen Charts funktioniert es am besten – auf jedem. Abb.2
Speed of Tape Indikator
Was der zeigt – die Preisniveaus, bei denen die Geschwindigkeit und die Anzahl der Transaktionen im Tape zu- oder abgenommen haben. Der Name des Indikators wird als „Tapegeschwindigkeit“ übersetzt.
Transaktionen gehen sehr schnell durch das Tape. Aber auf einigen Preisniveaus finden mehr Transaktionen statt, beispielsweise weil Pending Stopps oder Takes aktiviert werden. Auf einigen Preisniveaus werden Roboter aktiv, weil zum Beispiel wichtige Nachrichten ausgestrahlt wurden.
So richten Sie ein – es gibt einen Autofilter für Anfänger. Sie berühren nichts, aber der Indikator funktioniert. Fortgeschrittene Trader können die Berechnungs- und Filterarten auswählen. Zum Beispiel zeigt der Indikator die Bars an, bei denen sehr viele Verkäufe oder Käufe während mehrerer Sekunden stattgefunden haben.
Auf welchen Charts funktionieren am besten – jeder Chart, der sich schnell genug ändert. Dies können kurze Zeitbereiche, Range-Charts, Tick Charts sein. Abb. 3
Praktischer Teil. Arbeit der Indikatoren zu den RTS Index Futures
Lassen Sie uns eine Handelssitzung nacheinander mit drei Indikatoren analysieren.
Suche nach Levels mit dem Big Trades Indikator
Wir werden mit den RTS RIU9 Index Futures auf einem Tick Chart arbeiten. Diese Art von Chart ist nicht zeitgebunden. Nach einer bestimmten Anzahl von Transaktionen, in unserem Fall 800, wird eine neue Bar erstellt. Abb.4
Beginnen wir mit dem Big Trades Indikator. Wir verwenden einen Autofilter. Die wichtigsten Levels der Handelssitzung wurden mit horizontalen schwarzen Linien markiert. Der Big Trades Indikator hebt Kerzen auf dem Chart hervor, in denen große Marktkäufe oder -verkäufe stattfanden.
Große Käufe fanden in der ersten Kerze der Handelssitzung statt. Wir haben dieses Niveau nicht hervorgehoben, da der Durchgang großer Volumina zu Handelsbeginn ein Standardphänomen in diesem Markt ist.
Nach einer leichten Korrektur an Punkt 1 stiegen Käufer in den Markt ein, der Preis stieg.
Und bei Punkt 2 sind die restlichen Trader „aufgewacht“ und haben sich zum Kauf entschieden, weil der Preis steigt. Wir haben hier ein Level gezeichnet. Diese Trader sind in eine Falle getappt und haben ihre Positionen höchstwahrscheinlich im Bereich von Punkt 3 geschlossen. Der Preis fiel nicht unter das Einstiegsniveau der Käufer bei Punkt 1. Um die Preisreaktion zu beobachten, bauten wir die Levels.
Bei Punkt 4 auf unserem oberen Level versuchten die Verkäufer, den Preis zu drücken, aber ohne Erfolg.
Und bei Punkt 5 sehen wir wieder Käufer auf dem ersten hervorgehobenen Level. Der Preis ging leicht darunter, kehrte sich jedoch schnell um.
In diesem Beispiel haben wir mit dem Big Trades Indikator gleich zu Beginn der Handelssitzung zwei interessante Einstieglevels für uns identifiziert. Mit diesen Levels konnte man den ganzen Tag arbeiten.
Suche nach Levels mit dem Stacked Imbalance Indikator
Sehen wir uns dieselbe Handelssitzung aus einem anderen Blickwinkel an, indem wir den Stacked Imbalance Indikator verwenden. Dieser Indikator zeigt keine großen Käufe, sondern einen erheblichen Überschuss an Marktorders einer der Parteien an. Ein erheblicher Überschuss beträgt 200-400%. Abb.5
Es ist sehr typisch, dass einige Preisniveaus zu Beginn einer Handelssitzung sowohl für den Big Trades Indikator als auch für den Stacked Imbalance Indikator übereinstimmen. Die Bedeutung der übereinstimmenden Levels ist höher.
An Punkt 1 sehen wir wieder gefangene Trader, die beim lokalen Hoch gekauft haben.
Bei Punkt 2 werden diese Händler wahrscheinlich verlierende Positionen schließen. Auf diesem Chart haben wir mit dem Big Trades Indikator zusätzliche Levels mit roten Linien markiert, die auf dem Chart nicht zu sehen waren. Auf dem niedrigen Niveau in der zweiten Hälfte der Handelssitzung waren sowohl Käufer als auch Verkäufer aktiv.
Auf dem oberen Level haben wir mit Hilfe von Stacked Imbalance zwei Umkehrungen bei Punkt 4 und 5 festgestellt. Eine Umkehrung bei Punkt 5 würde uns einen großen Gewinn bringen, da die Käufer während des Preisverfalls nicht Widerstand leisteten.
Bei Punkt 6 sehen wir einen Kampf zwischen Käufern und Verkäufern. Verfolgen Sie in solchen Fällen eine neue Imbalance oder halten Sie sich aus dem Handel heraus, bis ein klareres Bild vorliegt.
Bei den Punkten 7 und 8 sehen wir wieder den Kampf auf gleichem Level. Der Preis testet dieses Level mindestens 5 Mal. Und das sehen wir schon lange, also haben wir einen Vorteil, der durch den Handel mit kurzfristigen Geschäften in Gewinn umgewandelt werden kann.
Punkt 9. Hier tappten entweder unerfahrene Verkäufer in eine Falle, oder Händler, die bei Punkt 8 kauften, schlossen Verlustpositionen.
Mit dem Stacked Imbalance Indikator fanden wir zusätzliche Levels und sahen 2 signifikante Umkehrungen.
Suche nach Levels mit dem Speed of Tape Indikator
Betrachten wir nun die Handelssitzung aus dem Blickwinkel des Speed of Tape Indikators. Wir werden die Einstellungen ändern, weil wir separat sehen möchten:
- Beschleunigung des Tapes während der Verkäufe
- Beschleunigung des Tapes während der Käufe
Dazu fügen wir zwei Indikatoren hinzu. In einem wählen wir als Filter: „Verkäufe“ + „Blau“. Im zweiten – „Käufe“ + „Gelb“. Besonders interessant sind bei dieser Einstellung Kerzen, bei denen nur Käufe oder nur Verkäufe beschleunigt werden.
Denken wir an die Fälle, in denen Trades im Tape beschleunigt werden – sehr oft während der Aktivierung von Pending Market Orders – Stopps oder Takes. Vor allem, wenn diese Orders auf offensichtlichen Levels gruppiert sind. Wir haben sogar einen separaten Artikel über gestufte Stopps geschrieben. Abb.6
Die vom Speed of Tape Indikator mit unseren Einstellungen angezeigten Level stimmen mit den Levels der Big Trades und Stacked Imbalance Indikatoren überein – dies bestätigt einmal mehr ihre Bedeutung.
Mit Punkt 1 haben wir einen Candlestick markiert, bei dem sich nur der Umsatz beschleunigte. Dabei kann es sich sowohl um neue Orders als auch um teilweise Gewinnmitnahmen bei Long Positionen handeln.
An Punkt 2, auf gleichem Niveau, beschleunigten sich die Verkäufe wieder, aber auch hier beschleunigten sich die Käufe. In dem ausgewählten Fragment fand höchstwahrscheinlich eine Absorption statt, da der Preis trotz des Verkaufs nicht gefallen ist. Limitierte Kauforders haben Marktverkaufsorders absorbiert und neue Marktkauforders eingegeben.
Bei Punkt 3 haben wir Kerzen hervorgehoben, bei denen zuerst die Käufe und erst danach die Verkäufe beschleunigt wurden. Die Verkäufer haben gewonnen, der Preis ist gefallen.
Mit dem Speed of Tape Indikator zeichnen wir zu Beginn der Handelssitzung erneut die Levels, die der Preis mehrmals getestet hat.
Beim Trading geht es darum, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Sie wissen nicht, was als nächstes passieren wird. Levels reduzieren das Risiko.
Arbeit der Indikatoren auf den E-mini S&P 500 Futures
Kommen wir nun zum CME. Wir werden mit den E-mini S&P 500 ESU9 Futures auf dem Range US 0/2/6 Chart arbeiten. Diese Charts sind auch nicht zeitgebunden, aber komplexer als Tick Charts.
Im ersten Chart verwenden wir Big Trades mit einem Autofilter. Abb.7
Dies ist ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie Limit Orders oder „Managed Money“ funktionieren. Wir haben zwei Levels gebaut:
- bei der ersten Eingabe von Käufern – die untere rote Linie
- durch die höchste Aktivität von Käufern und Verkäufern – die obere rote Linie.
Die Aktivität der Verkäufer haben wir mit den Punkten 1-4 markiert, die zu keinem Ergebnis geführt haben. Das heißt, trotz des Verkaufs ist der Preis nicht nur nicht gefallen, sondern gestiegen. Warum das passiert – wir haben im Artikel ausführlich über den Orderflow geschrieben. Limit Orders verhindern, dass der Preis fällt, sie absorbieren alle Marktverkaufsorders. Der Big Trades Indikator hilft Ihnen, nicht viermal hintereinander auf denselben Rake zu steigen.
Bei Punkt 5 wachten die Händler schließlich auf und bemerkten einen Preisanstieg. Sie haben unseren Indikator offensichtlich nicht verwendet.
Aber diejenigen, die viel früher gekauft haben, haben bereits begonnen, Gewinne mitzunehmen. Vielleicht haben auch die neuen Verkäufer entschieden, dass der Moment reif war. In diesem Beispiel haben wir nicht nur Level, sondern auch ein klares Verständnis dafür, dass Short Positionen nicht eröffnet werden können. Für eine stabile Profitabilität müssen wir mit dem Markt gehen, nicht dagegen. Selbst die konservativsten und unsichersten Trader könnten bei Punkt 4 long gehen.
Betrachten wir die Situation aus einem anderen Blickwinkel, indem wir den Stacked Imbalance Indikator verwenden. Abb.8
Hier ist das Bild ganz anders. Wir sehen überhaupt keine Imbalances bei den Verkäufern, aber wir sehen mehrere Imbalances bei den Käufern.
Mit den Punkten 1 und 2 haben wir die Imbalances der Käufer auf gleichem Level markiert.
Die folgende Imbalance haben wir mit Punkt 3 markiert, wir könnten hier eine Long Position eingehen, da es noch keine Verkäufer gibt. In diesem Fall ergänzt der Stacked Imbalance Indikator den Big Trades Indikator und hilft dem Trader, sich beim Halten einer Long Position wohler zu fühlen.
Wenden wir uns dem Speed of Tape Indikator zu. Wir fügen noch einmal zwei Indikatoren hinzu, um Käufe und Verkäufe getrennt anzuzeigen. Abb.9
Dieser Indikator zeigt ein Bild, das demjenigen sehr ähnlich ist, das wir mit dem Big Trades Indikator gesehen haben.
An den Punkten 1 und 4 beschleunigen sich die Verkäufe, aber der Preis sinkt nicht.
Bei Punkt 3 beschleunigen sich die Käufe sehr nahe an das von uns markierte Level. Bei Punkt 2 gewinnen die Verkäufer vor. Doch sie feiern den Sieg nicht lange. Das Level, das wir gebaut haben, hält den Preis.
Die Levels, die wir mit Speed of Tape aufgebaut haben, ergänzen die bisherigen Charts und auch die Marktsituation ist transparent.
Schlussfolgerungen
Welcher Indikator verwendet wird, ist eine persönliche Entscheidung von jedem. Durch die Arbeit mit Indikatoren der Clusteranalyse verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil, da Sie Levels schneller und genauer aufbauen als mit der klassischen technischen Analyse. Beim Trading ist es wichtig zu sehen, was gerade passiert und die günstigen Momente zu nutzen. Mit Hilfe von ATAS Tools können Sie dies effizienter tun als die meisten anderen Marktteilnehmer.
Auf allen von uns überprüften Charts fanden wir Levels, bei denen es mehrere gute Momente für risikoarme Trades gab. Testen Sie ATAS kostenlos und richten Sie Ihren einzigartigen Arbeitsbereich ein, um nach profitablen Gelegenheiten zu suchen, die jeden Tag auftauchen.
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
