Estrategias de scalping

No necesita configurar nada más. El principio de operación del indicador es el método de promedio de las fluctuaciones de precios: 

• El precio de apertura de la vela actual se calcula como el valor promedio entre el precio de apertura y el precio de cierre de la vela anterior. 
• El precio de cierre de la vela actual se calcula como el valor promedio del máximo, mínimo, apertura y cierre de la vela actual. 

Puede ver el algoritmo de cálculo detallado en la Base de conocimientos. Este indicador muestra el movimiento direccional usando color. Las velas verdes son alcistas, las rojas son bajistas. El indicador se combina con las herramientas de análisis técnico y de clúster, es posible construir estrategias comerciales más avanzadas sobre su base. 

Existen las siguientes reglas de interpretación de velas:

Consideremos un ejemplo en el gráfico de futuros de 1 minuto para el índice mini DAX FDXMH9

Los rectángulos negros resaltan las zonas de consolidación, en cuyas roturas es racional buscar el punto de entrada a una nueva transacción. 

El número 1 resalta una pequeña vela, con la cual finaliza la tendencia creciente. En el momento de la aparición de tales velas, vale la pena fijar las ganancias y buscar un lugar para ingresar a la transacción en la dirección opuesta. El número 2 resalta las velas que disminuyen en el nivel mínimo del día, nuevamente vale la pena pensar sobre la fijación de ganancias. Los números 3 y 4 resaltan el doble pico en la banda. Desde este nivel, es conveniente abrir posiciones cortas con una orden limitada con un stop corto.

Las reglas más simples de scalping con ayuda del indicador Heiken Ashi son las siguientes:

• las transacciones se abren en niveles significativos: estos pueden ser niveles de soporte/resistencia, mínimos/máximos del día, números redondos.
• las transacciones contratendencia se abren por la salida de la zona de consolidación en la dirección de la nueva tendencia, determinada por el color de la vela.
• las transacciones se cierran cuando aparece la primera vela del color opuesto a la tendencia actual.
• si el mercado no puede moverse para arriba, entonces se moverá hacia abajo. Y viceversa.

Con scalping usted fluye suavemente de una posición corta a una larga en armonía con las olas del mercado y disfruta el proceso.

¡Importante! Estas instrucciones son para fines educativos y no hay garantía de que funcionarán de manera rentable en su situación. Antes de comenzar a negociar con elementos de scalping, primero pruebe sus habilidades de scalping en una cuenta de demostración.

Ejemplo. El siguiente gráfico muestra un ejemplo de transacción comercial real en el mercado de futuros del dólar estadounidense/rublo ruso SI-3.19

La transacción se abrió y se cerró con órdenes límite desde niveles de soporte y resistencia a corto plazo. La posición se mantuvo durante 8 minutos, la ganancia fue de 38 rublos o 38 ticks para 1 contrato. Adicionalmente se utilizaron dos indicadores:

• daily highlow – el máximo y el mínimo dinámicos del día. El precio reacciona a estos niveles, es cómodo operar a partir de ellos, porque los stops son mínimos.
• ondas Weiss: en los gráficos de minutos, este indicador funciona peor que en los gráficos no cronometrados. En esta transacción, la ola en el segundo pico fue menor que la ola en el primer pico, lo que confirmó adicionalmente una venta corta.

En la plataforma de comercio y analítica ATAS, puede negociar directamente desde el gráfico con un solo toque, lo que simplifica significativamente el proceso y contribuye al aumento de la eficiencia de negociación. Véase el video-guía sobre negociaciones desde el gráfico en nuestro canal.

Muchos scalpers negocian en gráficos de minuto, por lo que todos ven la misma imagen. En la plataforma de comercio y analítica ATAS, podemos aumentar la capacidad de respuesta, por ejemplo, utilizando gráficos de ticks, y la precisión mediante el análisis de clústeres. 

Ejemplo. Veamos el gráfico tick de futuros E-mini Nasdaq-100 NQM9. Por un lado, este tipo de gráfico no depende del tiempo, cada 25 ticks aparece una nueva barra. Por otro lado, en estos futuros, tal tipo de gráfico es más rápido de construir que el gráfico de minutos. Agreguemos también el indicador delta para ver compradores y vendedores agresivos.

Obtenemos ventajas adicionales:

• Estas barras se forman más rápido que las barras de minutos.
• Los niveles máximos de volumen de cada barra, resaltados en números negros y rojos, se alinean en una línea de soporte o resistencia ante nuestra vista.  En estos niveles, el precio se desacelera y tiende a cambiar la dirección de movimiento. También es conveniente colocar las órdenes límite y órdenes stop aquí.
• Los niveles de volumen máximo se mueven sucesivamente hacia arriba o hacia abajo, lo que confirma una tendencia alcista o una tendencia bajista (resaltadas por flechas rojas y verdes en el gráfico de precios).
• El Delta cambia de color en la parte superior o inferior de la tendencia actual, lo que advierte sobre un giro (las barras se resaltan con rectángulos negros).
• Vemos la divergencia del Delta y del precio, es decir, el precio alcanza nuevos picos/huecos, pero el Delta no. Esto también advierte sobre el giro (flechas rojas y verdes en el gráfico Delta). 

A primera vista, estos detalles parecen ser insignificantes. Pero durante una serie de sesiones de negociación reales, se suman en una sensible ventaja competitiva.

• El stop-loss no debe ser mayor que unos cuantos tics
• Payoff-ratio: la ganancia promedio/pérdida promedio constantemente debe tener un valor superior a 1. Este indicador es más importante para los scalpers, que para los traders posicionales, porque los costos de comisión para el scalping son mucho más altos.
• Hit rate: la cantidad de transacciones rentables/cantidad de transacciones perdedoras. Para los scalpers, este indicador es menos importante que el payoff ratio, el nivel del 55-60% será muy bueno.
• el autor de «¡El Scalping es Divertido!» utiliza un parámetro más: Expectancy o la rentabilidad esperada de las transacciones. 
• Stop-loss should not be more than several ticks;
• Payoff-ratio – an average profit/loss should stably be higher than 1. This indicator is more important for scalpers than for position traders because commission fees are significantly higher in scalping;
• Hit rate – a number of profitable/loss-making trades. This indicator is less important for scalpers than the payoff ratio; the 55-60% level will be very decent;
• The Scalping Is Fun author uses one more parameter – Expectancy, or expected profitability of trades.

Expectancy= (hit rate de transacciones rentables * ganancia promedio) – (hit rate de transacciones perdedoras * pérdida promedio).

Desde el punto de vista comercial, este es el número de ticks de ganancias que un trader puede obtener en cada transacción siguiente, según las estadísticas de su negociación anterior.

Ejemplo de cálculo:

En la plataforma de comercio y analítica ATAS, las estadísticas necesarias se generan automáticamente, solo necesita determinar el período de tiempo. Véase un video sobre las posibilidades del módulo «estadísticas» en nuestro canal.

El scalping es uno de los campos donde el trader puede encontrar su ventaja competitiva. No se sabe de antemano si este tipo de negociación es adecuado para usted, y si usted podrá ganarse la vida con el scalping. Si recién está comenzando su experiencia y está buscando su lugar en el mercado, es oportuno probar el scalping. Quizás el comercio con elementos de scalping, es lo que mejor se adapta a sus cualidades y experiencias personales.