Как использовать профиль рынка для торговли по откатам в направлении основного тренда

В этой статье мы будем говорить о торговой стратегии, которая нацелена на то, чтобы понятным способом присоединяться к основному тренду, когда происходит окончание промежуточного отката (коррекции). Материал содержит минимум текста и максимум графиков.

Читай далее:

Суть стратегии и почему она работает
Примеры на графиках
Правила торговли
Плюсы и минусы подхода
Как начать применять стратегию

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

POC (Point of Control) – это уровень цены, по которому проходит максимальный объем сделок за выбранный период. Обнаружить такие уровни помогает индикатор профиля рынка (горизонтальных объемов).

Объясним суть стратегии “Тест Mini-POC” на дневном графике с рынка Биткоинов (ниже).

Здесь добавлен инструмент рисования профиля рынка, который охватывает период повышения цен с 7 февраля по 3 марта 2024 года:

График повествует следующую историю:

Во время периода роста цен был сформирован временный (охватил несколько дней) баланс спроса и предложения (отмечен буквой А) в районе $52k. О балансе свидетельствует выпуклость на профиле.
Затем баланс в районе $52k был нарушен (продавцы оказались в меньшинстве), и на графике образовались 3 широкие бычьи свечи.
После чего последовало формирование нового баланса спроса и предложения (отмечен буквой В) в районе $62k. То есть покупатели и продавцы опять пришли к временному консенсусу относительно того, какой является справедливая цена Биткоина, учитывающая все факторы влияния.

Примечательно: в период роста цен между зонами баланса А и В на графике образовались небольшие выпуклости (отмечены кружочками). Это и есть уровни mini-POC, на основе которых строится стратегия. В рамках этого материала они названы mini-POC, потому что они существенно меньше, чем POC балансы А и В.

Расчет на то, что если баланс В находится выше баланса А (признак бычьего рынка), то восходящий тренд может продолжиться после теста mini-POC, который находится между балансами А и В. Аналогично обратное: если В ниже А, то тест промежуточного mini-POC может привести к продолжению нисходящего тренда.

Стрелками показано, как отработала стратегия: после тестов обоих уровней mini-POC, цена выросла более чем на $10k.

Как правило, уровни mini-POC появляются при пробоях промежуточных уровней поддержки и сопротивления (часто – на психологических уровнях цены).

Оттолкнемся от тезисов, которые звучат на уровне аксиом:

Рынок устроен так, чтобы большинство всегда проигрывало.
Цена движется так, чтобы причинить максимум боли настолько большому числу участников рынка, насколько это возможно.
Как только ты посчитал, что ты оказался прав (и переиграл рынок) – не расслабляйся, а приготовься, что цена начнет идти против тебя.

На графике выше mini-POC образовались на уровнях $57.0k и $59.2k, которые послужили временными сопротивлениями для рынка на пути к балансу В.

Очевидно, во время формирования mini-POC часть участников рынка открывала позиции лонг в расчете на то, что восходящий импульс еще не истощен. Потом наверняка они посчитали, что приняли правильное решение и, чтобы обезопасить себя, установили стоп-лосс в безубыток.

Если озвученные выше тезисы работают, то тест уровня mini-POC в какой-то мере связан с тем, чтобы (умышленно или нет) “выбить” таких участников рынка по стоп-лоссам и оставить их без прибыли, даже если они приняли верное решение (причинить боль).

Как показывает анализ истории, после тестов mini-POC цена часто возобновляет движение в направлении основного импульса, обозначая окончание коррекции.

Приведенные графики и описания могут показаться недостаточно детализированными для некоторых трейдеров. Кому-то может потребоваться информация об уровнях стоп-лосса и тейк-профита или подтверждающие сигналы. В действительности материал ниже предоставляет возможность для формирования персонального торгового плана, учитывающего индивидуальные предпочтения, любимые индикаторы, терпимость к риску и другие особенности.

Проще говоря, основная идея представлена ясно. Для более детальной проработки используйте личные предпочтения и проводите самостоятельные исследования.

Пример 1. Рынок фьючерсов золота

График ниже показывает снижение из зоны баланса А в зону баланса В.

Профиль показывает, что при этом произошло формирование mini-POC (отмечено кружком) в районе $2353 при пробое локальной поддержки.

Спустя несколько дней на рынке образовался сильный бычий импульс, однако уровень mini-POC послужил для него надежным сопротивлением (показано стрелкой).

Пример 2. Рынок фьючерсов фондового индекса

Дневной кластерный график (Scale = 10) ниже показывает рост цены фьючерсов E-mini S&P 500 из зоны баланса А (сформированной в конце апреля 2024) в зону баланса В. Кружочками отмечены уровни mini-POC, заметные на графическом инструменте рисования произвольного профиля, который охватывает период роста цены.

3. Тестирование уровней mini-POC на графике ES

В конце мая произошло тестирование обоих уровней:

если в первом случае уровень mini-POC послужил лишь локальной поддержкой (потенциально позиция лонг могла быть закрыта по стоп-лоссу);
то во втором случае быки смогли использовать его, чтобы возобновить восходящий тренд, преодолев максимумы мая (и компенсировав убытки по первому лонгу).

Пример 3. Акция Apple

3 мая вышел отчет о деятельности компании Apple за 1-й квартал, который превзошел ожидания. На волне оптимизма акции AAPL подскочили выше $180, а затем вошли в консолидацию, которая длилась несколько дней и привела к формированию зоны баланса А.

4. Тестирование уровней mini-POC на графике AAPL

После этого цена возобновила восходящий тренд, достигнув психологического уровня в 190 долларов за акцию, где сбалансировалась в узком диапазоне В.

При этом на профиле видно формирование mini-POC на уровне $186.60, который был протестирован 23 мая, прежде чем цена возобновила восходящий тренд (к историческому максимуму выше $200).

Пример 4. Фьючерс на индекс DAX

Рынок действовал в следующей последовательности:

Формирование зоны баланса А.
Снижение к зоне баланса В с формированием mini-POC чуть ниже 18750.
Тест уровня mini-POC через несколько дней.
Возобновление нисходящего тренда с обновлением минимума зоны баланса В.

5. Тестирование уровней mini-POC на графике фьючерсов FDAX

В этот раз тестирование mini-POC произошло тик-в-тик, позволив осуществить “ювелирный” вход в позицию шорт на самой вершине рынка.

Вот как можно было получить подтверждение утром 3 июня 2024:

Использовать ренжевый график.
Использовать индикатор дельта.

6. Получение подтверждения входа по сигналу торговой стратегии

Разворотный (поглощающий) медвежий ренж с всплеском отрицательной дельты (стрелками показаны 2 экземпляра) – признак активизации маркет-продаж и повод открыть позицию шорт вблизи mini-POC чуть ниже 18750.

Базовый план для построения более детализированной стратегии торговли по уровням mini-POC может выглядеть так:

1. Использовать профиль рынка, чтобы найти переход баланса спроса и предложения из зоны А в зону В.

2. Идентифицировать mini-POC на участке пути цены А→В. Это может быть связано с субъективным взглядом на форму профиля. Лучше, если mini-POC окажется явно выражен, а также будет узким и четким.

3. Дождаться момента тестирования. Причем нет гарантий, что тест произойдет. Чтобы не тратить время на мониторинг, рекомендуем использовать алерты. Также это способ помогает отслеживать несколько рынков.

4. Получить подтверждение. Для этого допустимо использовать индикатор Дельта на младшем таймфрейме или другие инструменты.

5. Войти в позицию, установив стоп-лосс и тейк-профит с учетом личных предпочтений в расчете.

А затем – сопровождать позицию, анализируя сигналы с графика и фундаментальный фон, наблюдая за развитием ситуации.

Грубо говоря, есть 2 варианта:

1. При позитивном исходе – цена обновит предыдущий экстремум в направлении основного тренда. Тогда можно будет зафиксировать прибыль по половине позиции, оставив вторую половину на долгий срок.

2. При негативном исходе – цена “проскочит” уровень mini-POC, сформировав лишь минимальный отскок. Если отскок не будет достаточным для перевода позиции в безубыток, она должна быть закрыта по стоп-лоссу.

Как и любая торговая стратегия “Тест mini-POC” не гарантирует получение прибыли и имеет свои сильные и слабые стороны.

Достоинства стратегии

✔ Позволяет реализовать простой и понятный подход, а именно – торговля по тренду на окончании отката (коррекции).

✔ Профиль достаточно точно указывает на уровни, где может закончиться коррекционное движение.

✔ Работает на различных таймфреймах и рынках: крипто, акции, фьючерсы.

✔ Возможность использовать подтверждающие сигналы (например, при анализе индикатора Delta на младших таймфреймах).

✔ Возможность применения различных стратегий риск-менеджмента.

✔ Использует жесткую природу рынка, который стремится причинить боль максимальному числу его участников (хотя это утверждение может быть оспорено).

Недостатки стратегии

✘ Тестируя уровень mini-POC, цена может совершить “недолет” или “перелет”. Хотя иногда разворот происходит точно от уровня mini-POC.

✘ После теста нет гарантии, что основной тренд будет возобновлен.

✘ “Красивые” сетапы встречаются не так часто, как хотелось бы. Особенно редко – на валютных рынках.

✘ При анализе уровней POC присутствует элемент субъективной оценки.

Чтобы сократить риски при обучении торговле по стратегии тестирования уровней mini-POC, воспользуйтесь тренажером ATAS Market Replay. Этот модуль платформы ATAS использует исторические данные, которые создают оптимальные условия для обучения. Новички могут торговать по любым стратегиям (включая тесты POC), как будто это происходит в реальном времени.

Для запуска тренажера трейдера – скачайте бесплатно, установите и запустите платформу ATAS, а затем:

Откройте график интересующего рынка.
Нажмите кнопку Market Replay в главном меню ATAS.
Активируйте режим Replay (значок должен стать зеленым).
Произведите настройки (дата, тип данных).
Запустите воспроизведение и развивайтесь как трейдер.

7. Как научиться торговать тесты уровня mini-POC

В процессе обучения трейдингу криптовалютами в тренажере Market Replay можно:

изменять скорость воспроизведения, ставить на паузу;
отслеживать сигналы профиля рынка, дельты, а также других индикаторов, которых в ATAS больше 400;
естественно, использовать Chart Trader и другие функции, чтобы вести торговлю на встроенном демо-счете Replay, а затем анализировать свою результативность;
применять графические инструменты – например, отмечать уровни поддержки и сопротивления, трендовые каналы;
применять различные типы графиков (например, нестандартный Range XV);
применять защитные стратегии;
анализировать объемы в биржевом стакане Level II – например, с помощью индикатора DOM Levels;
делать многое другое, чтобы научиться торговать коррекции и ловить тренды.

Кстати, ATAS позволяет загружать тиковую (!) историю с разных рынков (фьючерсы, акции, криптовалюты), предоставляя тебе всеобъемлющую и максимально точную базу для нахождения закономерностей во взаимодействии цены и объема.

Выводы

Движение рынков циклично:

зона баланса (флэт) и выпуклость на профиле →
→ зона дисбаланса (тренд) и более тонкий профиль →
→ зона баланса (флэт) и выпуклость на профиле →
→ зона дисбаланса (тренд) и более тонкий профиль → и так далее.

Зоны баланса отображают консенсус большинства участников рынка относительно справедливости котировки, отражающей внутреннюю ценность актива.

Если под воздействием каких-либо факторов влияния баланс сил меняется, цена входит в тренд в поисках нового, уточненного баланса. И при этом на профиле могут образовываться mini-POC – уровни, тест которых в будущем способен обернуться благоприятной возможностью для входа в позицию с фиксированным риском и высоким потенциалом получения прибыли.

Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.