Im 20. Jahrhundert wandten die Händler nur die fundamentale und technische Analyse an. Jahrhundert nur die fundamentale und technische Analyse an, ohne zu sehen, was sich im Inneren der Kerzen abspielt. Die Clusteranalyse oder der Footprint kamen in den 2000er Jahren auf.
In diesem Artikel für Anfänger werden wir analysieren:
Footprint ist das modernste Chartformat, das für eine gründliche Analyse der Marktdaten entwickelt wurde. Wenn eine Verbindung zur Börse besteht, zeigt ein Footprint-Chart die folgenden Informationen an:
Einige Quellen verwenden die Begriffe Cluster und Clusteranalyse anstelle von Footprint und Footprintanalyse. Die Idee ist die gleiche.
Diese Methode kam erst vor 20 Jahren auf und ist heute viel weiter entwickelt als die technische und fundamentale Analyse. Die Einzigartigkeit und Nützlichkeit des Footprint liegt darin, dass ein Händler nicht nur das vertikale Volumen für einen bestimmten Zeitraum analysieren kann, sondern auch das horizontale Volumen, das auf jedem Preisniveau gehandelt wurde.
Technisch gesehen ist ein Cluster ein Satz von Zellen mit wichtigen Informationen. Jedes Preisniveau hat seine eigene Zelle für einen bestimmten Zeitraum. Ein Händler kann in einem Cluster sehen, was sich innerhalb eines Balkens abgespielt hat.
Das bedeutet, dass jeder Cluster neben den 4 Standardpunkten – Hoch, Tief, Schluss und Eröffnung – Daten über das Volumen für jedes Preisniveau enthält. Es ist wichtig zu verstehen, dass Händler in den Clustern Market Orders sehen, die mit Hilfe von Limit Orders ausgeführt werden.
Weitere Informationen über das Prinzip der Zusammenführung von Aufträgen finden Sie im Artikel über das Smart DOM.
Der Footprint-Modus wird in einem geöffneten Diagramm mit der Tastenkombination Umschalt+K oder durch Ziehen der Maus über die Zeitskala aktiviert. Sie können auch das Mausrad zur Aktivierung verwenden.
Auf der linken Seite sehen Sie ein Menü zum Umschalten zwischen den verschiedenen Footprint-Typen:
Volumen. Ein Footprint-Chart, der auf Volumeninformationen basiert.
Jedes Menü bietet einige Variationen des Footprints. Im Menü „Volumen“ stehen sechs Variationen zur Verfügung, wie im Screenshot oben zu sehen ist.
Weitere Footprint-Einstellungen finden Sie im Charteinstellungs-Manager (erreichbar über Strg+S) auf der Registerkarte Cluster-Einstellungen.
ATAS bietet zahlreiche Optionen zur Anpassung von Footprint-Charts, mehr dazu erfahren Sie in der Knowledge Base. Kommen wir nun zum Hauptthema des Artikels – den Footprint-Mustern.
Footprint-Muster helfen Händlern, die Marktstimmung zu verstehen und fundiertere Entscheidungen auf der Grundlage präziser Daten über Handelsvolumen, Preisniveau und Zeit zu treffen.
Die im Folgenden vorgestellten Footprint-Muster stellen keine strenge Klassifizierung dar. Sie sollten berücksichtigt werden als Instrumente, die zusammen mit anderen analytischen Ansätzen verwendet werden können. Wie alle anderen Muster bieten auch Footprints keine 100-prozentige Garantie für Prognosegenauigkeit oder Handelserfolg.
Diese Muster deuten auf die Erschöpfung des aktuellen Trends hin, wenn der Footprint dünner wird:
Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich die derzeitige Dynamik erschöpft. In der Folge könnte man erwarten, dass der Markt in eine ausgeglichene Phase eintritt oder eine gegenläufige Bewegung erfährt.
Beispiel für den E-mini S&P-500-Futures-Markt, über einen Zeitraum von 30 Minuten:
Die schwarzen Linien zeigen einen allmählichen Rückgang der Handelsaktivität sowohl am unteren als auch am oberen Ende der Kerze. Dieses Muster deutet auf ein Marktgleichgewicht hin. In diesem Zusammenhang könnten Händler davon ausgehen, dass nach einer Phase des Kursanstiegs im Laufe des Tages Käufer und Verkäufer ein Gleichgewicht erreicht haben und den Preis als fair für beide Seiten ansehen.
Wie das vorherige Muster (Buying and Selling) ist auch dieses Muster ein Zeichen für einen Markt, auf dem sich die Kräfte von Angebot und Nachfrage die Waage halten.
Das Balanced Footprint-Muster tritt auf, wenn das Handelsvolumen gleichmäßig über eine Preisspanne verteilt ist. Es deutet auf Marktunsicherheit und ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern hin. Folglich sollte man in Zukunft mit einer Seitwärtsbewegung des Marktes rechnen.
Beispiel für den E-mini S&P-500-Futures-Markt, Tagesperiode:
Die Zahlen 1 und 2 kennzeichnen Tage, an denen ein Footprint-Chart Anzeichen eines ausgeglichenen Musters aufweist. Die Handelsdynamik bildete eine Normalverteilung (Gaußsche Glockenkurve) des Volumens über die Kursniveaus hinweg. Das signifikante Volumenniveau liegt ungefähr in der Mitte.
Es ist erwähnenswert, dass sich der Markt in der Nähe eines Niveaus ausbalancierte, auf dem zuvor ein Gleichgewicht beobachtet wurde (wie durch den Pfeil angezeigt).
Am 3. Tag könnte jedoch etwas passiert sein. Es trat ein Faktor auf, der das Kräfteverhältnis zugunsten der Käufer verschob und den Preis in der Folge nach oben trieb.
P-förmige und b-förmige Profile auf Footprint-Charts scheinen die widersprüchlichsten Muster zu sein. Je nach Marktkontext können sie als Fortsetzungs- und Umkehrmuster interpretiert werden.
Beispiel aus dem COMEX-Gold-Terminmarkt, Tagesperiode:
Die obige Abbildung zeigt, dass der Volumenchart am 29. Dezember ein Muster gebildet hat, das dem Buchstaben „P“ ähnelt. Was hat das zu bedeuten?
Um dies zu verstehen, müssen wir den Kontext untersuchen, die maximale Menge an Informationen berücksichtigen und zwei mögliche Szenarien untersuchen:
Beispiel aus dem Öl-Terminmarkt an der NYMEX-Börse, täglicher Zeitraum:
Am 1. Februar bildete sich nach einem vorherigen Kursrückgang ein Muster, das dem Buchstaben „b“ ähnelt. Dies deutet auf das Auftauchen eines potenziellen Käufers auf dem Markt hin: Entweder nahmen Leerverkäufer ihre Gewinne mit, oder Long-Verkäufer eröffneten Long-Positionen durch Limit-Orders (sie kauften alles unter 72,50) – beides war wahrscheinlich der Fall.
Der nächste Handelstag, der 4. Februar, liefert wichtige Argumente für die Hypothese einer bullischen Trendwende:
Am 5. Februar wurde deutlich, dass die Marke von 72,50 als Unterstützung fungierte – ein Selling Exhaustion-Muster wurde auf der Unterseite des Fußabdrucks beobachtet. Die allmähliche Ausdünnung des Profils deutete auf eine Knappheit an Verkäufern hin. Die Käufer, die am 1. Februar auftauchten, waren siegreich. Darüber hinaus diente das „b“-Muster als früher Hinweis auf ihre Absichten.
Dies ist ein Trendmuster. Es zeigt an, dass der meiste Handel auf einer bestimmten Seite der Preisspanne stattfindet, was auf eine richtungsweisende Preisbewegung und die Dominanz von Käufern oder Verkäufern hinweisen kann.
Typischerweise ist in diesem Szenario:
Zur besseren Veranschaulichung betrachten wir den Bid x Ask-Footprint mit einer Verteilung des Volumens auf Käufe und Verkäufe.
Beispiel für Abwärtsdruck auf dem ES-Futures-Markt, basierend auf Daten der CME-Börse, während eines 5-Minuten-Zeitraums:
Bei der Kerze um 16:35 Uhr können wir den Verkaufsdruck beobachten. Auf dem Footprint wird dies durch den Volumenkontrast deutlich:
Mit dem Indikator „Stacked Inbalance“ lassen sich solche Zonen leicht erkennen. Die drei roten Linien im Chart stellen seine Funktionsweise dar.
Das “Directional Footprint-Muster” deutet auf die Dominanz einer Seite hin, wie im Beispiel zu sehen ist, wo die Verkäufer vorherrschen. Später, um 17:00 Uhr, diente dieses Niveau als Widerstand.
Beispiel für einen Aufwärtsdruck auf demselben Markt:
Beispiel: Durchbruch der Widerstandsmarke von 5212 innerhalb eines Tages nach oben. Obwohl die Anzahl der Abschlüsse begrenzt ist, gehen sie auf die Initiative der Käufer zurück.
Bitte beachten:
Diese Muster deuten auf eine mögliche Umkehr des derzeitigen Trends hin. Sie sehen aus wie eine Verlagerung der Initiative der Marktteilnehmer. Dies wird oft durch Farbveränderungen (Delta) auf Footprint-Charts beobachtet.
Beispiel für eine bärische Umkehr auf dem E-Mini-Nasdaq-Futures-Markt während eines 10-Minuten-Zeitraums:
Das schwarze Rechteck veranschaulicht, wie sich die Stimmung nach einer Phase des untertägigen Kursanstiegs (gekennzeichnet durch eine eindeutige Dominanz der Käuferinitiative) um 15:30 Uhr änderte. Die Käufer könnten aufgrund neuer Nachrichten aktiver geworden sein.
Der Bereich, in dem die Verkäufer auf der Grundlinie auftauchten, diente als Startrampe, um den Preis unter die Tiefststände der vorangegangenen Kerzen zu drücken. Dadurch wurde verhindert, dass die Käufer den Kurs in den nachfolgenden Kerzen nach oben treiben konnten.
Unten sehen Sie ein weiteres Beispiel für eine rückläufige Trendwende am Futures-Markt für einen Aktienindex innerhalb eines 5-Minuten-Zeitraums:
Das Beispiel zeigt eine interessante Korrelation zwischen Aufwand und Ergebnis:
Möglicherweise gab es um 5247 herum einen großen Verkäufer, der zunächst mit Limit-Verkäufen einstieg, gefolgt von Marktverkäufen. Dies ist aus dem Fußabdruck ersichtlich.
Beispiel für eine Aufwärtsumkehr auf dem Bitcoin-Futures-Markt, Daten von Binance Futures, während eines 10-Minuten-Zeitraums:
Um 19:00 Uhr sank der Kurs unter die psychologische Marke von 70.000 $, was eine genauere Betrachtung der Footprint-Muster erforderlich machte. Sie zeigen, dass es innerhalb von 20 Minuten zu einem bemerkenswerten Stimmungsumschwung kam.
In Bereichen, in denen Verkäufe stattfanden (meist aufgrund von Stop-Loss-Positionen, die unterhalb der psychologischen Marke ausgelöst wurden), übernahmen die Käufer die Kontrolle. Der Wechsel war besonders deutlich (ein Wechsel von Rot zu Grün mit beträchtlichen Volumina) um die 69.500er-Marke. Dies markierte den Beginn der Rallye.
Footprint-Muster können auf verschiedenen Märkten sehr unterschiedlich sein. Die Identifizierung der Muster erfordert immer eine subjektive Einschätzung. Bevor Sie also echtes Geld riskieren, sollten Sie sich gut vorbereiten und daran denken:
Die Arbeit mit Cluster-Charts in der ATAS-Plattform wird Ihre Fähigkeit erweitern, den Handel mit Footprint-Mustern zu erlernen.
Klare Visualisierung. Standardmäßig hebt ATAS die größten Cluster innerhalb einer Kerze hervor, da sie für viele Marktteilnehmer relevant sind und den Preis in der Zukunft erheblich beeinflussen können. Sie können auch Schriftarten, Farben, Statistiken und Footprint-Verläufe anpassen.
Indikatoren. Die ATAS-Plattform bietet den Indikator “Clustersearch”, der bei der Analyse von Clustercharts hilft. Sie bietet verschiedene Suchkriterien und Farben zur Hervorhebung von Clustern von Interesse. Der Indikator „Cluster-Chart“ ist ebenfalls nützlich.
Marktwiederholung. Konfigurieren Sie den Marktsimulator, um historische Daten wiederzugeben. Üben Sie das Erkennen und Interpretieren von Footprint-Mustern, als ob der Handel in Echtzeit stattfinden würde. Dies ist ein schneller und sicherer Weg, um Ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern.
Lehrmaterial. Erkunden Sie unseren Blog und die Knowledge Base für wertvolle Empfehlungen zur Entwicklung von Strategien für den Footprint-Handel. Vergessen Sie nicht, einen Blick auf die Registerkarte „Lernen“ im Hauptmenü der ATAS-Plattform zu werfen – sie enthält wertvolle Erkenntnisse für den Footprint-Handel. Sollten Sie auf Schwierigkeiten stoßen, können Sie uns gerne kontaktieren – unser Support-Team ist immer bereit, Ihnen zu helfen.
Footprint-Muster bieten Händlern Einblicke in die vorherrschende Kauf- oder Verkaufsaktivität auf dem Markt und ermöglichen es ihnen, Veränderungen der allgemeinen Stimmung zu beobachten und unter Berücksichtigung des breiteren Kontexts zu handeln. Sie erleichtern es Händlern, Einstiegspunkte mit minimalem Risiko zu finden und Momente für begründete Positionsausstiege zu identifizieren. Die Analyse von Footprintmustern ist besonders nützlich, wenn sich der Kurs bedeutenden Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus nähert.
Die ATAS-Plattform:
Verwenden Sie Footprint-Muster zusammen mit anderen Analyseinstrumenten, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ATAS herunterladen. Es ist kostenlos. Während der Testphase erhalten Sie vollen Zugriff auf die Tools der Plattform, um mit dem DOM und den Footprint-Charts zu experimentieren. Außerdem können Sie das Programm auch nach der 14-tägigen Testphase weiterhin kostenlos nutzen, sei es für den Handel mit Kryptowährungen oder zur Volumenanalyse.
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Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
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