Scalping: Was es ist, Strategien, Beispiele
Was ist Scalping? Scalping ist ein Handelsstil, der durch eine sehr kurze Zeit der Positionshaltung mit einer Gewinnrate von mehreren Ticks gekennzeichnet ist. Das Konzept der „kurzen Zeit“ ist ziemlich vage. In der Regel halten Scalper Positionen von einigen Sekunden bis einigen Minuten und arbeiten an Tick, Sekunden- und / oder Minutencharts.
Im Internet finden Sie die Meinung, dass Scalping der profitabelste Handelsstil ist, denn damit kann man die Ersteinzahlung auf das Hundertfache pro Monat vergrößern. Theoretisch ja. Praktisch schwierig. Schließlich profitiert man durch das „Sammeln“ von allen kleinen Schwankungen innerhalb eines Tages, das Konto wächst sprunghaft. Aber jede Münze hat 2 Seiten. Die Möglichkeit schneller Gewinne in großen Mengen zu erwirtschaften begleitet immer ein erhöhtes Risiko.
In welchen Märkten wird Scalping eingesetzt? Scalper bevorzugen volatile Märkte, in denen Ask und Bid (was Ask und Bid ist) nahe beieinander liegen. Inaktive und langsame Kursnotirungen mit einem dünnen Orderbuch ist kein Arbeitsplatz für Scalper. Als Beispiel für geeignete Scalping Märkte sind volatile Öl und Gold Futures, Aktienindizes (wie NQ-Futures) und beliebte Währungspaare.
Forex bietet die Möglichkeit, eine Leverage bis zu 1: 500 zu traden. Es ist sehr verlockend für angehenden Scalper, weil die Wahrscheinlichkeit, schnell reich zu werden, extrem beworben wird. Es ist höchste Vorsicht geboten. Ihr Konto könnte in kürze “geerdet” sein.
Welche Software ist für Scalping erforderlich? Standard Handelsterminals, die von Brokern für Kunden bereitgestellt werden, sind für schnelle & häufige Transaktionen nicht geeignet. Daher verwenden Scalper eine spezielle Software. Infolgedessen wird ihr Arbeitsbereich einem Spielbereich ähnlich, wo sich alles schnell bewegt und die Farben ändert.
Eine der fortschrittlichsten Scalping-Plattformen ist ATAS, die man kostenlos zum Testen von der Hauptseite von www.atas.net/de/ herunterladen kann.
Wie man mit Scalping-Elementen handelt
Relativ gesehen ist Scalping das Universum des Handels, das mit der höchsten Geschwindigkeit agiert und an dem man dem Markt so nah wie möglich ist. Es gibt eine immense Vielfalt der Ansätze zur Gestaltung einer Scalping Strategie, die alle in einem Artikel zu behandeln ist fast unrealistisch.
Wir werden drei Scalping Möglichkeiten behandeln:
- Scalping im Orderbuch
- Scalping mit Heiken Ashi Kerzen
- Scalping mit der Clusteranalyse.
Scalping im Orderbuch
Damit ein Händler mit einem Orderbuch auf der Handels- und Analyseplattform arbeiten kann, hat ATAS ein Modul namens Smart DOM (DOM – Markttiefe) entwickelt. Schauen Sie sich das Video auf unserem Kanal an um ein umfassendes Bild von den Funktionen des „Smarten Orderbuches“ und seine Einstellungen zu bekommen. Sehe Bild 1.
Der Komfort im Smart DOM:
- Kauf- und Verkaufsorders werden mit einem Tastendruck aufgegeben und entfernt (3).
- Es ist einfach, die Gesamtzahl der Limit Kauf- und Verkaufsorders visuell zu bewerten;
- Es ist einfach die Levels, auf denen erhebliche Volumen gehandelt wurden zu identifizieren. (1,2)
Beobachten Sie die Preisreaktion auf den gestrigen Schluss- und Eröffnungskurs. Achten Sie auf die Höhe der großen Limit Orders. Wenn große Limit Orders (hervorgehobene durch ein schwarzes Rechteck), echt sind, werden sie die Preisbewegung stoppen.
Und wie “echt” die Absichten für diese Orders sind – kann man durch auf diesem Niveau gehandeltem Volumen sehen.
Diese Information ist in Echtzeit in den Spalten Bid Trade / Ask Trade verfügbar. Es ist bequem, schnell mit dem Smart Dom-Orderbuch zu handeln, und die Analyse wird klar und deutlich.
Scalping mit dem Heiken Ashi Indikator
Im Februar 2014 hat in der amerikanischen Zeitschrift „Technical Analysis of Stocks & Commodities“ der schwedische Trader Dan Valcu einen Artikel über die neue Darstellung von japanischen Candles nach der Methode der Preismittelung veröffentlicht. In der japanischen Terminologie wird dies „Heiken Ashi“ genannt. Seitdem ist die Popularität von Heiken Ashi deutlich gewachsen.
Und ein unter dem Pseudonym Heikin Ashi bekanntes Trader schrieb eine ganze Reihe von 4 Büchern „Unterhaltsames Scalping“. Er hat sich seit über 15 Jahren auf Scalping und Intraday-Handel spezialisiert und sein „Unterhaltsames Scalping“ widmet sich ausschließlich dem Handel mit dem Heiken Ashi-Indikator.
Der Heiken Ashi-Indikator befindet sich ebenfalls in der Liste der technischen ATAS Indikatoren. Sehe Bild 2.
Man muss nichts weiter konfigurieren. Das Funktionsprinzip des Indikators –ist das Mitteln von den Preisschwankungen:
- Der Eröffnungspreis der aktuellen Kerze wird als Durchschnittswert zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs der vorherigen Kerze berechnet.
- Der Schlusskurs der aktuellen Kerze wird als Durchschnittswert von dem Maximalwert, Minimalwert, der Eröffnung und Schließung der aktuellen Kerze berechnet.
Ein detaillierter Berechnungsalgorithmus ist in unserer Knowledge Base verfügbar. Dieser Indikator zeigt die Richtungsbewegung mit Farben an. Grüne Kerzen – bullischer Trend, rote Kerzen – bärischer Trend. Der Indikator wird mit technischen und Cluster-Analyse Tools kombiniert. Auf dieser Grundlage kann man eine fortgeschrittenere Handelsstrategie aufbauen.
Die Regeln der Kerzeninterpretation sind folgende:
| Trend | Bullischer Markt | Bärischer Markt |
| Der Anfang des Trends | steigende grüne Kerzen | fallende rote Kerzen |
Die Verstärkung des Trends | Der Körper der Kerzen wird länger | Der Körper der Kerzen wird länger |
| Das Ende des Trends | Der Körper der Kerzen wird kürzer und der obere Docht wird länger. Kerzen bilden keinen neuen Höchstpreis. | Der Körper der Kerzen wird kürzer und der untere Docht wird länger. Kerzen bilden keinen neuen Mindestpreis. |
| Konsolidierung/Trendwende | Die Erscheinung von doji oder Kerzen mit langen zweiseitigen Dochten | Die Erscheinung von doji oder Kerzen mit langen zweiseitigen Dochten |
Betrachten wir ein Beispiel in einem 1-minütigen Chart von Mini FDAX Futures FDXMH9 Sehe Bild 3.
Konsolidierungszonen sind mit schwarzen Rechtecken markiert, bei dessen Ausbruch ist es rational, nach einem Einstiegspunkt in eine Position zu suchen.
Nummer 1 markiert eine kleine Kerze, die den Aufwärtstrend beendet. Im Moment, in dem solche Kerzen erscheinen, lohnt es sich, Gewinne mit zu nehmen und einen Möglichkeit zu suchen um in die entgegengesetzte Richtung den Markt zu betreten. Die Nummer 2 markiert die Verringerung von Kerzen auf dem Niveau des Tagestiefs. Es lohnt sich wieder über die Gewinnfixierung nachzudenken. Die Zahlen 3 und 4 markieren ein doppel top in diesem Bereich. Ab diesem Niveau ist es bequem, Short-Positionen mit einer Limit-Order mit einem kleinen Stop zu eröffnen.
Die einfachsten Scalping Regeln mit dem Heiken Ashi-Indikator sind folgende:
- Positionen werden auf signifikanten Levels eröffnet, solche wie Unterstützung / Widerstandslinien, Hoch / Tief des Tages, runde Zahlen.
● Positionen gegen den Trend werden beim Verlassen der Konsolidierungszone in die Richtung eines neuen Trends eröffnet, der durch Farbe der Kerze identifiziert wird. - Geschäfte werden geschlossen, wenn die erste Kerze von der “Gegenfarbe” des aktuellen Farbtrends erscheint.
● Wenn sich der Markt nicht höher bewegen kann, bewegt er sich runter.
Und im Gegenteil.
Durch das Scalping können Sie reibungslos von short Position in long Positionen wechseln und umgekehrt. Sie schwimmen mit dem Trend.
Wichtig! Diese Anweisungen dienen einem Bildungszweck und es gibt keine Garantie dafür, dass sie in Ihrer Situation rentabel funktionieren. Bevor Sie mit dem Scalping Handel beginnen, testen Sie zuerst Ihre Scalping-Fähigkeiten in einem Demo Konto.
Beispiel. Der folgende Chart ist ein Beispiel für ein echtes Handelsgeschäft auf dem Markt.
Futures für den US-Dollar gegenüber dem russischen Rubel SI-3.19. Sehe Bild 4
Das Geschäft wurde mit Limit Orders von kurzfristigen Widerstands- und Unterstützungslinien eröffnet und abgeschlossen. Die Position wurde 8 Minuten lang gehalten, der Gewinn betrug 38 Rubel oder 38 Ticken pro Vertrag. Zusätzlich wurden zwei weitere Indikatoren verwendet:
- daily highlow – Maximal- und Minimalpreise des Tages. Der Preis reagiert auf diesen Levels. Es ist bequem, von denen zu handeln, da die Stops minimal sind.
- Weiss-Waves – Diese Anzeige funktioniert auf Minutencharts schlechter als auf zeitunabhängigen Charts. In diesem Handel war die Welle an der 2. Spitze kleiner als die Welle an der ersten, die zusätzlich einen Leerverkauf bestätigte.
Auf dem Handels- und analyseplattform ATAS können Sie direkt aus dem Chart mit nur einem Klick handeln, was den Prozess erheblich vereinfacht und zur Steigerung der Handelseffizienz beiträgt. Schauen Sie sich das Video-Tutorial zum Handeln aus dem Chart auf unserem Kanal an.
Scalping mit der Clusteranalyse
Viele Scalper handeln auf 1-Minuten-Charts, sodass sie alle das gleiche Bild sehen. In der ATAS-Handels- und Analyseplattform können wir Reaktionsfähigkeit zum Beispiel mit Hilfe von Tick-Charts und Genauigkeit mit der Clusteranalyse steigern.
Beispiel. Schauen wir uns das Tick-Chart der E-mini Nasdaq-100 NQM9 Futures an. Einerseits hängt diese Art von Chart nicht von der Zeit ab. Jede 25 Ticks wird eine neue Bar angezeigt. Andererseits wird diese Art von Charts auf diesen Futures schneller als Minuten-Chart aufgebaut. Fügen wir einen Delta-Indikator hinzu, um aggressive Käufer und Verkäufer zu sehen. Sehe Bild 5.
Wir erhalten zusätzliche Vorteile:
- Bars werden schneller als Minutencharts gebildet.
- Die Niveaus des maximalen Volumens jedes Balkens, die mit schwarzen und roten Zahlen hervorgehoben sind, werden vor unseren Augen in Unterstützungslinie oder Widerstandslinie aufgereiht. Auf diesen Niveaus verlangsamt sich der Preis normalerweise und neigt dazu, die Richtung zu ändern. Hier ist auch bequem Limit- und Stop Orders zu platzieren.
- Die Niveaus des maximalen Volumens steigen nacheinander oder gehen nach unten, was einen Auf- oder Abwärtstrend bestätigt (hervorgehoben rote und grüne Pfeile auf dem Preischart).
- Delta ändert die Farbe oben oder unten im aktuellen Trend, warnt vor einer Umkehrung (Balken sind mit schwarzen Rechtecken hervorgehoben).
Wir sehen die Divergenz des Deltas und des Preises, dh der Preis erreicht neue Höhen/Tiefen, das Delta jedoch nicht. Dies warnt auch vor einer Umkehrung. (rote und grüne Pfeile im Delta-Chart) Auf den ersten Blick sind diese Details geringfügig. Aber während einer Reihe von Sessions summieren sie sich zu einem spürbaren Konkurrenzvorteil.
Wichtige Scalping-Parameter
Stop-Loss sollte nicht mehr als ein paar Ticks betragen
- Payoff ratio (Auszahlungsquote) – Der durchschnittliche Gewinn sollte konstant höher als 1 sein. Dieser Indikator ist für Scalper wichtiger als für die Position Händler, weil die Provisionskosten für das Scalping erheblich höher sind.
● hit rate (Trefferquote)- Die Anzahl der gewinnenden Geschäfte / die Anzahl der verlorenen Geschäfte. Für Scalper ist dieser Indikator weniger wichtig als die Auszahlungsquote. Die Höhe von 55-60% wird sehr gut funktionieren.
● Der Autor von „Entertaining Scalping“ verwendet einen weiteren Parameter – Erwartung oder die erwartete Rentabilität von Geschäfte.
Erwartung = (hit rate der gewinnenden Geschäfte * durchschnittlicher Gewinn) – (hit rate der unrentabelen Geschäfte * durchschnittlicher Verlust).
Aus der Sicht des Handels ist dies die Anzahl der Gewinn-Ticks, die ein Trader in jedem nächsten Geschäft basierend auf dem Statistik seines vorherigen Handels bekommen kann.
Rechenbeispiel:
| Gesamtzahl der Geschäfte für Woche | 40 |
| Anzahl der profitablen Geschäfte | 24 |
Anzahl der verlorenen Geschäfte | 16 |
| Durchschnittlicher Gewinn, Ticks | 4,5 |
Durchschnittlicher Verlust, Ticks | 6,5 |
| Hit rate, Ticks | 24/40=60% |
| Payoff ratio, Ticks | 4,5/6,5=0,69 |
| Erwartung, Ticks | (0,6 * 4,5)-(0,4 * 6,5)=0,1 |
Die erforderlichen Statistiken werden auf der ATAS-Handels- und Analyseplattform automatisch erstellt, man muss nur einen Zeitraum definieren. Schauen Sie sich das Video über die Modulfunktionen des „Statistik“ auf unserem Kanal an.
Die Vor- und Nachteile des Scalping
Vorteile | Nachteile |
| Schnelle und häufige Gewinne. Viele Einstiegs-Set-ups in volatilen Märkten | |
| Man kann nur wenige Stunden am Tag traden | Hohe Provisionen aufgrund einer Vielzahl von Transaktionen |
| Keine detaillierte technische oder fundamentale Analyse erforderlich | Fortschrittliche Software benötigt um Vorteile und Komfort anzubieten |
| Eine eiserne Disziplin muss gegeben werden. Die Kosten eines Fehlers sind höher als bei anderen Handelsstrategien | |
| Das Chance-Risiko Verhältnis beträgt in vielen Situationen nur 1:1 | |
| Während der Börsenzeit gibt es Phasen der Ruhe, in denen Scalpen unmöglich ist |
Zusammenfassung
Scalping ist eine der Nischen, wo ein Trader seinen Vorteil finden kann. Ist diese Art des Handels für Sie geeignet? Können Sie damit Ihren Lebensunterhalt verdienen? – Dies ist im Voraus unbekannt. Wenn Sie gerade Ihre Reise beginnen und Ihren Platz auf dem Markt suchen – ist es zumindest intressant, Scalping zu versuchen.
Vielleicht passt der Handel mit Scalping-Elementen zu Ihren persönlichen Qualitäten und Erfahrungen.
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
