Cluster Statistic Grundlagen: Was es ist und wie man es einrichtet

Footprint-Analyse ist leistungsstark – kann aber auch komplex sein. Cluster Statistic löst dieses Problem, indem es wie ein Dashboard funktioniert: Es organisiert wichtige Footprint-Metriken in einer separaten Tabelle im Chart, sodass Sie den Markt schneller scannen, herausragende Balken erkennen und entscheiden können, wo sich eine tiefere Cluster-für-Cluster-Analyse tatsächlich lohnt

Dies ist Teil 1 von 2 unserer Serie Handelsmethoden mit Cluster Statistic.

Was ist Cluster Statistic

Cluster Statistic liefert Daten darüber, wo aktive Volumenakkumulation stattfand und wie Kauf- und Verkaufsorders verteilt wurden. Es ist eine Hilfsebene für die Footprint-Analyse. Der Indikator wandelt rohe Cluster-Daten in eine übersichtliche, lesbare Zusammenfassung um – damit Sie den Chart schneller scannen können und dennoch nah am Geschehen innerhalb des Balkens bleiben.

Anstatt manuell mehrere Cluster und Preisniveaus zu prüfen, erhalten Sie wichtigen Footprint-Kontext gebündelt in einer separaten Tabelle im Chart: wo Aktivität konzentriert ist, wie sich der Druck innerhalb des Balkens verlagert und ob die Beteiligung auf- oder abgebaut wurde. Laden Sie unsere Software kostenlos herunter, um diese Einblicke aus erster Hand zu erleben.

Verwenden Sie es, wenn Sie möchten:

• Footprints schneller lesen, ohne Details zu verlieren,
• herausragende Balken erkennen, die eine genauere Untersuchung wert sind (hohe Aktivität, Ungleichgewichtsmomente, Extreme),
• wichtigen Kontext sichtbar halten, während Sie mit Levels, Profilen und anderen Order-Flow-Tools arbeiten.

Als Nächstes gehen wir die genauen Werte durch, die Sie in Cluster Statistic aktivieren können, und was Ihnen jeder einzelne sagt.

Parameter des Cluster Statistic Tools

Cluster Statistic bietet mehr als 15 Parameter zur Bewertung der Marktaktivität. Um den Indikatorinhalt zu steuern, können Sie einfach die gewünschten Parameter ankreuzen, um sie anzuzeigen.

Hier sind die wichtigsten in Cluster Statistic verfügbaren Parameter:

1. Asks – Die Anzahl der zum Ask-Preis ausgeführten Trades.
2. Bids – Die Anzahl der zum Bid-Preis ausgeführten Trades.
3. Delta – Die Differenz zwischen Ask- und Bid-Trades innerhalb dieses Balkens/dieser Kerze.
4. Delta/Volumen (%) – Der prozentuale Anteil des Deltas im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Balkens.
5. Session Delta – Das kumulative Delta für eine bestimmte Sitzung.
6. Session Delta/Volumen (%) – Der prozentuale Anteil des Sitzungs-Deltas im Verhältnis zum Sitzungsvolumen.
7. Maximum Delta – Das maximale positive Delta im Balken.
8. Minimum Delta – Das maximale negative Delta im Balken.
9. Delta Change – Die Veränderung des Deltas zwischen Balken.
10. Volumen – Das gesamte in diesem Balken/dieser Kerze gehandelte Volumen (Kontrakte/Lots/Aktien).
11. Volumen/Sekunde – Das Handelsvolumen pro Sekunde.
12. Session Volume – Das gesamte akkumulierte Volumen pro Sitzung vom Start bis zur aktuellen Zeit.
13. Trades Count – Die Anzahl der Trades.
14. Height – Die Höhe des Balkens.
15. Time – Die aktuelle Zeit der Handelssitzung.

Zusätzliche Cluster Statistic Einstellungen

ATAS ermöglicht es Händlern, Cluster Statistics flexibel an ihre Bedürfnisse anzupassen. Zu den wichtigsten anpassbaren Parametern gehören:

Visualisierung: Sie können auswählen, welche spezifischen Parameter im Chart angezeigt werden sollen, wie z. B. Gesamtvolumen, Delta, Anzahl der Trades und andere wichtige Indikatoren.

Warnungen für Delta und Volumen: Sie können Warnungen für bestimmte Delta- oder Volumenwerte festlegen. Wenn Sie beispielsweise benachrichtigt werden möchten, wenn das Volumen ein bestimmtes Niveau erreicht oder das Delta negativ/positiv wird, löst ATAS eine Warnung aus, sobald diese Bedingungen erfüllt sind. Dies ermöglicht es Händlern, schnell auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren und zeitnahe Handelsentscheidungen zu treffen.

Warnungen (Filter) für Delta und Volumen einrichten

Das Cluster Statistic Tool in ATAS visualisiert nicht nur Daten, sondern ermöglicht Händlern auch, Warnungen (Filter) für Schlüsselparameter wie Delta und Volumen einzurichten, sodass Sie keine wichtigen Marktveränderungen verpassen. Dies vereinfacht die Marktüberwachung erheblich und hilft Händlern, zeitnah auf wichtige Marktereignisse zu reagieren. Probieren Sie es aus, indem Sie ATAS hier herunterladen und Ihre eigenen Warnungen einrichten.

Was ist ein Delta-Filter und wozu dient er?

Ein Delta-Filter ermöglicht es Ihnen, einen bestimmten Schwellenwert oder Wertebereich festzulegen, der beim Erreichen eine Warnung in ATAS auslöst. Wenn Sie beispielsweise daran interessiert sind, wenn das Delta ein bestimmtes Niveau erreicht, hilft Ihnen eine Warnung, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Beispiel-Einrichtung:

Sie handeln mit Cluster Statistic und möchten benachrichtigt werden, wenn Delta positiv über 200 wird (was auf Käuferdominanz hindeutet).

In den Cluster Statistic Einstellungen können Sie eine Warnung für das Überschreiten dieses Werts festlegen, damit ATAS Sie mit einem Ton oder Pop-up benachrichtigt.

Wie ist das nützlich?

Stellen Sie sich vor, Sie analysieren den Markt und möchten nur dann einen Trade eingehen, wenn die Käuferdominanz offensichtlich wird. Das Einrichten einer Warnung für positives Delta hilft Ihnen, den Moment nicht zu verpassen, wenn die Käuferaktivität ansteigt. Dies hilft Ihnen, schneller Handelsentscheidungen zu treffen und reduziert die Zeit für manuelle Analysen.

Wie man den Cluster Statistic Indikator zum Chart hinzufügt

Sie können dies in 7 Schritten tun:

1. ATAS kostenlos herunterladen
2. Die Software installieren und starten
3. Im „Home“-Fenster auf „Chart“ klicken
4. Ein beliebiges Instrument Ihrer Wahl auswählen: Aktien, Futures oder Kryptowährungen
5. Strg+I drücken oder das Symbol zum Hinzufügen eines Indikators drücken
6. Im „Indikator“-Fenster nach „Cluster Statistic“ suchen
7. Auf Hinzufügen und OK klicken

Wie man mit Cluster Statistic aufstockt

Wenn Händler das Cluster Statistic Tool effektiv nutzen, können sie fundiertere Entscheidungen über Positionseinstiege und -größen während Preisbewegungen treffen. Der Prozess des Hinzufügens zu Positionen wird „Aufstocken“ genannt.

Aufstocken kann während Trendbewegungen die Ergebnisse potenziell verstärken, erhöht aber auch das Risiko und erfordert sorgfältige Marktanalyse, klare Kriterien für das Hinzufügen von Volumen und diszipliniertes Risikomanagement.

Grundprinzipien des Aufstockens:

1. Marktstimmung mit Delta und Volumen analysieren

Beim Aufstocken einer Position ist es entscheidend zu bestätigen, dass die aktuelle Richtung sich hält und von Käufern oder Verkäufern bestätigt wird. Überwachen Sie Delta und Volumen auf wichtigen Niveaus. Wenn positives Delta und Volumen beide steigen, kann dies auf die Fortsetzung des Trends hindeuten und eine potenzielle Gelegenheit zum Aufstocken bieten.

Beispiel: Sie halten eine Long-Position und sehen, wie der Preis ein Widerstandsniveau mit positivem Delta und steigendem Volumen durchbricht. In diesem Fall kann das Aufstocken Ihrer Position gerechtfertigt sein, da Käufer weiterhin Dominanz zeigen.

2. Session Delta zur Trendbestätigung nutzen

Session Delta zeigt das kumulative Delta über einen bestimmten Zeitraum und hilft, die allgemeine Marktstimmung zu beurteilen. Wenn Session Delta während Kursrückgängen hoch bleibt oder minimale Veränderungen zeigt, kann dies bestätigen, dass der Haupttrend intakt ist, sodass Sie Ihre Positionsgröße sicher erhöhen können.

Beispiel: Angenommen, nach Ihrem ersten Trade-Einstieg zieht sich der Preis zu einem nahen Unterstützungsniveau zurück, aber Session Delta bleibt auf einem hohen Niveau. Dies kann das Hinzufügen von Exposure unterstützen, da Käufer offenbar weiterhin die Aktivität dominieren.

3. Trades Count analysieren, um die Teilnehmeraktivität zu messen

Die Kennzahl Trades Count hilft, die allgemeine Marktaktivität zu bewerten. Beim Aufstocken ist es wichtig, auf Aktivitätsspitzen und eine Zunahme der Anzahl der Trades zu achten, insbesondere wenn dies mit Delta- und Volumenbestätigung zusammenfällt. Ein Anstieg der Trades während des Durchbruchs wichtiger Niveaus kann darauf hindeuten, dass der Markt bereit ist, seine Bewegung fortzusetzen.

Beispiel: Sie halten eine Short-Position und bemerken, dass der Preis ein bedeutendes Unterstützungsniveau mit einem starken Anstieg der Anzahl der Trades durchbricht. Dies könnte ein Moment sein, um Ihre Position aufzustocken, da Verkäufer ihre Stärke zeigen.

Fazit

An diesem Punkt ist das Ziel einfach: Machen Sie Cluster Statistic übersichtlich, lesbar und nützlich für die tägliche Footprint-Arbeit. Sobald Sie die richtigen Parameter ausgewählt, die zusätzlichen Einstellungen fein abgestimmt und Delta-/Volumenwarnungen eingerichtet haben, wird die On-Chart-Tabelle zu einem zuverlässigen „Dashboard“, das Sie in Sekunden scannen können.

In Teil 2/2 gehen wir von der Einrichtung zur Anwendung über: Sie lernen 7 Analysemethoden mit Cluster Statistic kennen – vom Erkennen von Volumenakkumulationszonen und dem Lesen des Delta-Drucks bis zur Interpretation von Sitzungskontext und Aktivitätsverschiebungen. Wir behandeln auch, wie Sie Cluster Search verwenden, um potenzielle Ausstiegszonen basierend auf Ihren Footprint-Kriterien zu identifizieren.Möchten Sie es auf Ihren eigenen Charts ausprobieren? Laden Sie ATAS herunter und erkunden Sie Cluster Statistic jetzt!