Wir widmen diesen Artikel Anfängern, die das Cumulative Delta näher verstehen wollen. Warum ist es wichtig? Warum ist es nützlich? Was sind die Besonderheiten des Cumulative Delta für den Handel an der Börse?
Lesen Sie in diesem Artikel:
- Was ist das Standard-Delta, BIDs und ASKs?
- Was ist das Cumulative Delta?
- Was zeigt uns das Cumulative Delta?
- Wie benutzt man den Indikator?
- Vorteile und Nachteile des Cumulative Delta.
- Verwendung der Cumulative Delta-Indikatordaten für Ihre Handelsentscheidungen.
WAS IST DAS DELTA?
Lassen Sie uns definieren, was ein Standard-Delta ist, bevor wir über das Cumulative Delta sprechen.
Delta ist der Unterschied zwischen Käufer und Verkäufer. Das Delta ist positiv, wenn es mehr Käufe als Verkäufe gibt, und das Delta ist negativ, wenn es mehr Verkäufe als Käufe gibt.
„Jeder Trade hat sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer. Wie kann es überhaupt mehr Käufe oder Verkäufe geben?“
Das ist richtig. Jeder Trade hat sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer. Gemäß dem Prinzip des Zusammenführens der Börsenaufträge wird jedoch ein Trade ausgeführt, wenn eine Initiativmarketorder eine erwartete Limitorder “füllt” – der Fill.
Wenn die Deltas berechnet werden, wird angenommen, dass:
- Ein Verkauf – wenn eine Market Verkaufsorder mit einer Kauflimitorder zusammengeführt wird (eine Kauflimitorder wird auch als BID bezeichnet).
- Ein Kauf – wenn eine Market Kauforder mit einer Verkaufslimitorder zusammengeführt wird (eine Verkaufslimitorder wird auch als ASK bezeichnet).
Weitere Informationen zum DELTA finden Sie HIER.
Beispiel:
Das obige Bild zeigt einen Chart des Öl-Futures. die Daten stammen aus der NYMEX; Die Periode beträgt 15 Minuten. Der Chart zeigt die BID ASK- und Delta- Indikatoren.
Wie Sie sehen, fasst der Indikator “Cumulatives Delta” die Werte des Deltas für die vorherigen Perioden zusammen, der Indikator “Delta” rechnet jede Periode neu.
Die Einstellungen für das kumulative Delta sind einfach:
Dies bedeutet, dass die Cumulativen Delta Indikatordaten als einfache, aber effiziente Bestätigung des Aufwärts- bzw. Abwärtstrends verwendet werden können.
Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit, das Cumulative Delta zu verwenden. Es ist das Divergenzprinzip. Das folgende Bild zeigt die gleiche Grafik, jedoch in einer anderen Zeiteinheit, um die Ereignisse vom 28. August besser sehen zu können.
Trotz des wachsenden Verkaufsdrucks weigert sich der Preis, hartnäckig weiter zu fallen. Es ist eine bullische Situation. Aus diesem Grund sollten Sie auf Shorts verzichten und eher Käufe in Betracht ziehen.
Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine Handelsentscheidung in einer ähnlichen Situation auf dem Bitcoin.
Wir verwenden den Cluster-Chart mit einem einzigen Cumulativen Delta Indikator (in Form einer grünen Linie).
Wenn Sie ein Intraday Trader sind und Breakouts handeln, zeigt die obige Grafik, wie das Cumulative Delta zum erwägen von Short-Positionen während des Testens der Unterstützung verwendet werden kann.
VOR- UND NACHTEILE DES CUMULATIVEN DELTAS
Der Hauptvorteil des Indikators Cumulatives Delta besteht darin, dass dieser Indikator mit dem Fluss der tatsächlichen Geschäfte an der Börse zusammenarbeitet. Mit anderen Worten, es befasst sich direkt mit dem Handelsprozess. Wenn Sie mit dem Cumulativen Delta Indikator arbeiten, analysieren Sie zugleich:
- Markt Trends.
- Aktivität von Käufern und Verkäufern.
- Preisverhalten in Kombination mit dem Delta.
Und hier gibt es einen Nachteil – eine gewisse Komplexität der Analyse. Sie erhalten keine einfachen Kauf oder Verkaufsignale vom Cumulativen Delta. Es ist weder Zauberstab noch heiliger Gral. Sie müssen lernen, wie Sie das Cumulative Delta in Ihrer Analyse anwenden.
Dieser Trainingsprozess wird Ihnen dabei helfen:
ZUSAMMENFASSUNG
Wie die Praxis zeigt, übermitteln nicht alle Datenfeeds/Anbieter korrekte Daten zu Deltas, die für rationale Entscheidungen herangezogen werden könnten. Wenn Ihr Anbieter jedoch hochwertige Daten über Käufe und Verkäufe liefert, kann das Cumulative Delta zu einem Instrument werden, das Ihre Effizienz des Handels verbessert.
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
