Alternative Analyse des Smart Tapes in ATAS

Die Handels- und Analyseplattform ATAS verfügt über eine Vielzahl einzigartiger und nützlicher Indikatoren. Dies sind OI Analyzer, Cluster Search, Imbalances und andere. Heute werden wir über einen dieser einzigartigen Indikatoren sprechen – Speed ​​of Tape Lesen Sie weiter:

•     Was Speed ​​of Tape zeigt, Berechnungsformel
•     So richten Sie einen Indikator ein
•     Indikatorsignale
•     Beispiele auf dem Chart

 

Was Speed of Tape zeigt

Dieser Indikator zeigt (wie der Name schon sagt) die Geschwindigkeit des Speed of Tape an und hebt auf dem Chart die Kerzen hervor, in denen Änderungen im Tape gemäß den angegebenen Kriterien aufgetreten sind. Zur Berechnung wird folgende Formel verwendet: Geschwindigkeit = Menge / Zeit

•     Der Indikator berechnet die Geschwindigkeit durch:
•     die Anzahl der Transaktionen
•     Transaktionsvolumen
•     Delta
•     Anzahl der Käufe
•     Anzahl der Verkäufe

Die Zeit wird immer in Sekunden berechnet. Das heißt, ein Trader, der Speed ​​of Tape verwendet, kann die hervorgehobenen Kerzen, in denen die Anzahl der Geschäfte / Delta / Volumen für eine bestimmte Anzahl von Sekunden den angegebenen Wert überschritten hat, sehen. Smart Tape ist ein leistungsstarkes Instrument, das jedoch schwierig zu handhaben ist, da sich die Daten sehr schnell ändern. Der Hauptvorteil des  Speed ​​of Tape Indikators besteht darin, dass er dem Tape in Echtzeit „folgt“, sodass der Händler keine wichtigen Phasen erhöhter Aktivität verpasst, auch wenn er das Terminal verlässt.

So fügen Sie den Speed of Tape Indikator hinzu

Sie können einen Indikator aus dem oberen Menü oder durch Klicken mit der rechten Maustaste hinzufügen. Standardmäßig ist der Modus „Autofilter“ aktiviert. In diesem Modus muss der Händler nicht über die Einstellungen nachdenken, das System wählt die Balken automatisch nach der Anzahl der Transaktionen aus. Die AutoFilter-Werte sind für jedes Tool unterschiedlich. Erfahrene Trader können diesen Modus deaktivieren und gemäß den angegebenen Einstellungen nach bestimmten Balken im Chart suchen. Sie können dem Diagramm auch mehrere Speed ​​of Tape Indikators hinzufügen. Es ist effizienter, den Indikator auf Tick-Charts oder auf kleinen Timeframes zu verwenden, da der Indikator den gesamten Balken hervorhebt. Standardmäßig werden Balken im Diagramm und im Histogramm in derselben gelben Farbe hervorgehoben. Aber der Händler kann eine andere Farbe wählen. Je höher das Balkendiagramm, desto höher die Geschwindigkeit von Tape. Der Einfachheit halber wurde dem Histogramm ein gleitender Durchschnitt hinzugefügt.

So sieht Speed ​​of Tape (im Bild oben) mit aktiviertem Autofilter auf dem 5-Minuten-Chart am Yen-Futures (Daten der CME-Börse) aus. Im Autofilter-Modus (im Bild unten) kann der Händler die Datenmittelungsperiode anpassen.

Interpretieren von Speed of Tapes

Allein Speed of Tape liefert dem Händler wenig nützliche Informationen. Der Vorteil tritt auf, wenn der Trader auf Speed of Tape um signifikante Niveaus achtet und Volumenänderungen berücksichtigt. Mit anderen Worten, Speed ​​of Tape ist kein mechanischer Indikator, sondern erfordert Verständnis und Anwendung im Kontext des Marktes. Zum Beispiel:

•     wenn sich der Preis dem Widerstandsniveau nähert, erhöht sich das Volumen und auch Speed of Tape auf dem Ask steigt – ein Breakout über dieses Niveau ist sehr wahrscheinlich.
•     wenn Speed of Tape sinkt, kann der Preis das Niveau nicht überwinden, da die Aktivität gesunken ist.

Während der Konsolidierung sinkt die Geschwindigkeit der Transaktionen im Tape auf ein durchschnittliches Niveau. Handelschancen ergeben sich, wenn das Tape in Verbindung mit einem Anstieg des Volumens beschleunigt wird. Daher müssen Sie die durchschnittliche Geschwindigkeit und das durchschnittliche Volumen des Instruments kennen. Betrachten wir ein Beispiel auf dem 5-Minuten-Chart der Tesla-Aktie (Bild unten). Wir haben dem Chart zwei Speed ​​of Tape-Indikatoren hinzugefügt:

•     Der erste hebt die Balken, in denen die Verkaufsgeschwindigkeit mehr als 3000 Aktien in 15 Sekunden betrug, in Rot hervor.
•     Der zweite markiert in Grün die Balken, in denen die Kaufrate in 15 Sekunden mehr als 3000 Aktien betrug.

Darüber hinaus haben wir den Volume Indikator hinzugefügt.

Wir betrachten die Hochs und Tiefs der Balken 1-2 mit signifikantem Volumen als Intraday-Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Das Minimum der Balkennummer 2 liegt nahe am Maximum der Balkennummer 1, daher haben wir dieses Niveau nicht gesondert markiert. Im schwarzen Rechteck im Bereich des ersten Balkens werden zuerst sowohl Käufe als auch Verkäufe beschleunigt und dann nur noch Verkäufe. Danach sinkt der Preis. Im nächsten schwarzen Rechteck, direkt unter dem Niveau, kämpfen Käufer und Verkäufer, das Tape beschleunigt sich, aber das Volumen wächst nicht. Der Preis kehrt in den Bereich zurück und konsolidiert sich. Im Rechteck mit der Nummer 3, vor dem Breakout des Widerstandsniveaus, nimmt die Geschwindigkeit der Käufe zu, auch das Volumen nimmt zu. Ein Breakout nach oben bei hohem Volumen mit zunehmender Geschwindigkeit ist ein ausgezeichnetes Signal, um Long-Positionen einzugehen. Aber nach dem Breakout sollte die Geschwindigkeit der Käufe nicht stark sinken. In unserem Beispiel nimmt die Kaufgeschwindigkeit ab, während die Verkaufsgeschwindigkeit stark zunimmt. Dies können Gewinnmitnahmen oder neue Short-Positionen sein. In jedem Fall ist dies eine Warnung für Händler, dass der Preis in die Spanne zurückkehren könnte. Dies geschieht, aber der Preis erreicht nie die untere Grenze der Spanne. Und am Ende des Tages konsolidiert er mit steigendem Volumen und hoher Kaufgeschwindigkeit wieder über dem Niveau. Eine Verlangsamung des Tapes, zusammen mit heterogenen Bid und Ask Orders, warnt vor Unentschlossenheit der Händler.

Merkmale der Analyse von Smart Tape

Neben der Beschleunigung von Käufen oder Verkäufen können Sie Speed of Tape nach Delta oder nach Volumen analysieren. Schauen wir uns noch einmal den 5-Minuten-Chart der Tesla-Aktie an. Dieses Mal analysieren wir die Beschleunigung der Delta-Änderung um mehr als 2000 Aktien in 15 Sekunden. Bitte beachten Sie, dass sich das Erscheinungsbild des Indikators geändert hat, da die Deltawerte sowohl positiv als auch negativ sein können.

• Wenn das Histogramm positiv ist, bedeutet dies, dass es mindestens 2000 mehr Market-Buy-Orders als Market-Sell-Orders gibt.
• Wenn das Histogramm negativ ist, gibt es mindestens 2000 mehr Market-Sell-Orders als Market-Buy-Orders.

Dieser Chart zeigt denselben Handelstag, aber wir analysieren „aus einem anderen Blickwinkel“. Der erste gelbe Balken im Histogramm ist negativ; es bedeutet, dass die Verkäufer hier aktiv waren. Trotzdem fiel der Preis nicht, sondern kehrte in den Bereich zurück. Das bedeutet, dass Verkäufer durch Limitkäufer „gehindert“ wurden. Der zweite gelbe Balken befindet sich direkt auf dem Niveau, das Histogramm ist positiv. Das bedeutet, dass Käufer hier aktiv sind. Sie schaffen es, das Level bei erhöhten Volumen zu durchbrechen, aber die Geschwindigkeit verlangsamt sich. Und auf dem vierten gelben Balken in diesem Segment geben Verkäufer ein oder Käufer legen Gewinne fest. Der Rally ist vorbei. Am Ende der Handelssitzung erscheint wieder ein positiver gelber Balken über dem signifikanten Niveau. Käufern gelingt es, Fuß zu fassen – ein gutes Zeichen für diejenigen, die die Aktie gekauft haben.

Zusammenfassung

Wir haben nur einige Beispiele gezeigt, wie der Speed ​​of Tape-Indikator einem Händler hilft, die Marktsituation zu verstehen. Es kann noch mehr Anwendungen geben – optional die Verwendung des Speed of Tape Indikators bei nicht zeitbasierten Diagrammtypen. Bei der Analyse von Speed of Tape ist es wichtig zu berücksichtigen, dass jedes Tool einen anderen Speed of Tape hat. Darüber hinaus nimmt die Aktivität während der Mittagszeit und am Vorabend der Wochenenden ab. Es gibt auch andere Nuancen. Sehen Sie sich ein Video zu den Indikatoreinstellungen auf unserem Kanal an. Wir hoffen, dass Sie diesen nützlichen Indikator zu Recht schätzen können, indem Sie die ATAS-Plattform herunterladen. Wir wünschen Ihnen, dass sich Ihr Erfolg im Aktienhandel nur beschleunigt.