So kombiniert man Squeeze Momentum und Clusteranalyse

Wir erzählen unseren Lesern oft von interessanten Indikatoren der technischen und Clusteranalyse. In diesem Artikel wird erläutert, wie man mit dem Squeeze Momentum Indikator arbeitet. Dies ist ein ziemlich beliebter Indikator, und es gibt viele Handelsstrategien, die ihn im Internet verwenden. Und es wird sowohl von Intraday- als auch von Positionshändlern gleichermaßen geliebt.

Über den Squeeze Momentum Indikator (SM)

Der Autor des Indikators ist John Carter. Im Jahr 2020 verdiente er 18,2 Millionen US Dollar im Options- und Futureshandel – 1270% der Jahresrendite. Squeeze Momentum zeigt Perioden, in denen die Volatilität zu- oder abnimmt, dh wenn der Markt von einer Trend- zu einer Seitwärtsbewegung wechselt und umgekehrt. In 80 % der Fälle konsolidiert sich der Markt und nur in 20 % der Fälle bewegt er sich in eine Richtung. Dies gilt für jeden Timeframe. Auf eine Seitwärtsbewegung (insbesondere wenn sie lange genug anhält) folgt immer ein Breakout. Trader lieben es, diese Breakouts zu traden, weil es oft eine starke und anhaltende Trendbewegung gibt, mit der sie Geld verdienen können. Für Trader ist es auch sehr wichtig, die aktuelle Marktlage zu verstehen, da verschiedene Arten von Geschäften in einem Trend und Flat unterschiedlich funktionieren. Zum Beispiel kann ein Trader während eines Trendmarktes mutig zu einem neuen Hoch kaufen. Aber wenn er während eines Flats zu einem neuen Hoch kauft, verliert er Kapital. Ebenso ist es gefährlich, während eines offensichtlichen Aufwärtstrends neue Hochs zu shorten. Trotz der Tatsache, dass SM ein technischer Indikator ist, verzögert er nicht, sondern kann Kursumkehrungen warnen. Tatsächlich kombiniert Squeeze Momentum zwei Indikatoren – Bollinger Bands mit den Einstellungen 20,2 und Keltner Channels mit den Einstellungen 20, 1,5. Und es hilft, Konsolidierungsphasen zu finden, nach denen ein Breakout auftreten und die Preistrendbewegung beginnen kann, messen

• Bollinger Bands die Standardabweichung des Preises vom Durchschnitt. Bollinger Bands messen die Volatilität des Marktes. Wenn sie schrumpfen, ist der Markt ruhig. Wenn sie expandieren, ist ein Breakout eingetreten und die Volatilität hat zugenommen.
• Keltner Channel misst die ATR.

Technisch betrachtet sucht der SM Indikator, wenn Bollinger Bands außerhalb der ATR brechen. An diesem Punkt erfolgt eine „Energiefreisetzung“ und die Streifen dehnen sich aus. Abb.1

Indikatorvisualisierung

Squeeze Momentum bietet 2 Visualisierungsarten.

• Graue und schwarze Punkte. Wenn sich Bollinger Bands innerhalb des Channels befinden, erscheinen schwarze Punkte auf dem Indikator. Sobald Bollinger Bands aus dem Keltner Channel ausbrechen, verfärben sich die Punkte von Schwarz zu Grau.
• Rote und grüne Balkendiagramme. Sie zeigen Preisbewegungen. Die hellgrüne Farbe ändert sich zu dunkelgrün, wenn der Preis zu fallen beginnt. Dementsprechend wechselt die hellrote Farbe zu dunkelrot, wenn der Preis zu steigen beginnt.

Beispiel. Auf dem 15 Minuten Chart der RTS RIH1 Index Futures haben wir den Zeitraum der Seitwärtsbewegung mit roten vertikalen Streifen markiert. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich Bollinger Bands innerhalb des Keltner Channels und der Indikator weist schwarze Punkte auf. Wir haben die Periode der Preistrendbewegung mit schwarzen vertikalen Streifen markiert. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich graue Punkte auf dem Indikator und Bands gehen über den Channel hinaus. Abb.2

Laut der Statistik von John Carter ermöglicht der SM Indikator die Auswahl des Zeitpunkts des Breakouts der Konsolidierungszone mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von mehr als 75%. Händler sollten jedoch bedenken, dass eine Konsolidierung nicht immer mit einer explosiven Bewegung endet, manchmal kann es sich um eine sehr kleine Preisbewegung handeln.

Wie man mit dem Indikator handelt

John Carter schreibt, dass der erste graue Punkt technisch gesehen einen Handelseintrag anzeigt. Wenn das Histogramm über Null liegt, muss man eine Long Position eröffnen, wenn es unter Null liegt, dann eine Short Position. Man muss im Handel bleiben, solange das Histogramm wächst / sinkt. Die durchschnittliche Bewegung dauert ungefähr 8-10 Bars. Wenn die Bewegungen auf verschiedenen Timeframes zusammenfallen, verstärkt dies die Signale. Als Ausstiegssignale können Sie verwenden:

• Fibonacci Folge,
• eine gewisse Erweiterung des Sortiments,
• signifikante Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.

Aber trotz der einfachen Angabe der Farbe des Histogramms kann es für Händler schwierig sein, zu bestimmen, wohin der Preis nach einem Breakout gehen wird. Daher verwendet selbst der Autor des Indikators zusätzliche Filter, um die Richtung von Transaktionen zu bestimmen. Sie können beispielsweise den ADX Indikator verwenden.

• Wenn die blaue Linie über der roten Linie liegt, bedeutet dies, dass der Trend aufwärts geht.
• Und umgekehrt, wenn die rote Linie über der blauen liegt, dann ist der Trend ein Abwärtstrend.

Ein Beispiel des Handels mit dem Squeeze Momentum Indikator

Betrachten wir ein Beispiel auf einem 15 Minuten RTS Index Futures RIH1Chart. Abb.3

Mit Punkt 1 markierten wir den Breakout, der mit dem Aufwärtstrend zusammenfällt. Der Breakout zeigt das Squeeze Momentum, wenn die schwarzen Punkte grau werden und das grüne Histogramm zu steigen beginnt. Die Kursrichtung bestätigen wir zusätzlich mit Hilfe des ADX – die blaue Linie zeigt nach oben und liegt über der roten. Gleichzeitig zeigt die grüne Linie auch die Verstärkung des Wachstumstrends, denn auch dieser geht stark nach oben. An Punkt 2 signalisiert das Squeeze Momentum einen Breakout, aber der ADX kann den Händlern in dieser Situation keine genaue Richtung geben, da alle drei Linien eng miteinander verflochten sind.

Kombination mit Clusteranalyse

Das Filtern von Signalen mit Indikatoren der technischen Analyse kann schwierig sein. Daher werden wir versuchen, die Signalqualität mittels Clusteranalyse und Marktprofil zu verbessern. Die Clusteranalyse ist die modernste und vielversprechendste Art, mit Börseninformationen zu arbeiten. Es verzögert nicht und zeigt Informationen in Echtzeit an. Als ersten Filter verwenden wir den kumulativen Delta Indikator. Das kumulative Delta zeigt, wie Käufer und Verkäufer während der Sitzung gekämpft haben. Im Gegensatz zum üblichen Delta summiert (d. h. akkumuliert) das kumulative Delta die Differenz zwischen Marktkäufen und -verkäufen seit Beginn der Handelssitzung (oder von einem anderen ausgewählten Zeitpunkt). Mit diesem Indikator kann man die Preisbewegung und die Aggression von Händlern, die mit Marktorders arbeiten, korrelieren. Wenn eine große Anzahl von Marktkäufen oder -verkäufen den Preis nicht in die richtige Richtung bewegen kann, gibt es stärkere Akteure, die andere Pläne haben. Beispiel. Betrachten wir dasselbe 15 Minuten RTS Index Futures RIH1 Diagramm, aber fügen wir anstelle von ADX das kumulative Delta hinzu. Abb.4

Die Situation um die erste schwarze vertikale Linie herum ist ziemlich offensichtlich. Das Squeeze Momentum liegt über Null, das kumulative Delta wächst, was bedeutet, dass Käufer aktiv sind und auf wenig Widerstand von Verkäufern stoßen. Komplizierter ist die Situation in der Nähe der zweiten vertikalen schwarzen Linie. Das Squeeze Momentum liegt im negativen Bereich und signalisiert den Beginn eines neuen Impulses. Das kumulative Delta zeigt eine große Anzahl von Marktverkäufern, die den Preis nicht unter die Mitte der ersten Bar der Handelssitzung „drücken“ können. Wenn eine solche Situation auf dem Chart auftritt, bedeutet dies, dass Limit Kauforders Marktverkaufsorders absorbieren. Wenn „Managed Money“ kauft, ist es wahrscheinlich, dass sie darauf warten, dass der Preis steigt. Es ist sicherer, eine Long Position am Punkt „Zwei“ zu eröffnen, wenn beide Indikatoren in den grünen Bereich gehen. Aber aggressive Trader können früher in einen Trade einsteigen, wenn sie den ersten grauen Punkt sehen und verstehen, dass Marktorders den Preis nicht nach unten bewegen können.

Noch ein Beispiel

Versuchen wir, den Dynamic levels chanel Indikator als nächsten Filter zu verwenden. Dieser Indikator zeigt mit grünen und roten Pfeilen die Niveaus an, bei denen der Preis versucht hat, die Value Zone zu überschreiten. Die Pfeile sind keine vollwertigen Signale, um Geschäfte zu eröffnen, aber wenn sich der Preis für längere Zeit gleichzeitig mit der Value Zone nach oben oder unten bewegt, bestätigt dies den lokalen Trend. Betrachten wir ein Beispiel auf einem 15-minütigen S&P 500 ESH1Futures Chart. Abb.5

Das Squeeze Momentum zeigt das Aufwärtsmomentum von der schwarzen vertikalen Linie an. Aber die Hochs des grünen Histogramms nehmen ab – dies kann dazu führen, dass Trader die Long Position vorzeitig schließen und nicht die gesamte Bewegung erfassen. Die amerikanische Handelssitzung begann bei Punkt 1. Dynamic levels chanel zeigt die ganze Zeit grüne Pfeile, was bedeutet, dass sich der Preis zusammen mit der Value Zone nach oben bewegt. Der Tag entwickelte sich eindeutig als Trend, Long Positionen würden den Händlern gute Gewinne bringen. Das schwarze horizontale Niveau ist das Ende der amerikanischen Handelssitzung und gleichzeitig ein lokales Maximum. Am nächsten Tag war dieses Niveau zuerst ein Widerstandsniveau und dann – ein Unterstützungsniveau. Um 2 herum werden die Punkte des SM Indikators grau und ein kleiner Breakout beginnt. Trotz der grauen Punkte auf dem Squeeze Momentum Indikator konnte sich der Preis jedoch nicht über der Value Zone am Hoch unter der Zahl 3 konsolidierten und zieht sich wieder in Richtung des Niveaus zurück. Beim Hoch unter der Zahl 4 wiederholt sich die Situation und der Preis rollt wieder zurück. Es ist sehr schwierig, in dieser Handelssituation nur mit einem technischen Indikator zu arbeiten. Aber wenn wir sehen, was in der Value Zone passiert, ist es einfacher, effektive Entscheidungen zu treffen.

Schlussfolgerungen

Wir haben nur zwei Filteroptionen in Betracht gezogen. In ATAS können Sie andere einzigartige Kombinationen wählen, die Ihrer Marktvision am ehesten entsprechen. Laden Sie die ATAS Plattform herunter und überprüfen Sie, wie der Squeeze Momentum Indikator in Ihren Lieblingsmärkten funktioniert. Vielleicht werden Sie es in Ihren Strategien effektiv nutzen.