Warum sind Volumina wichtig? Top-10 Volumen-Indikatoren

Warum schenken professionelle Händler dem Handelsvolumen so viel Aufmerksamkeit? Was verbirgt sich hinter dem Volumenindikator? Warum ist die Volumenanalyse wichtig? Wir werden versuchen, diese Fragen in diesem Artikel in populärwissenschaftlicher Form zu beantworten. Wenn Sie das Volumen noch nie verwendet haben, möchten Sie wahrscheinlich versuchen, es in Ihr Handelssystem zu integrieren. Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie bestimmt einige Ideen haben, wie Sie Ihre Effizienz verbessern können. Lesen Sie mehr:

Womit fängt man bei der Volumenanalyse an?

Die ersten Schritte von Anfängern auf den Finanzmärkten:

Die obige Abbildung zeigt Beispiele für Indikatoren, die auf Preiswerten basieren (Screenshot aus MetaTrader). Der Volumenindikator ist eine ganz andere Geschichte. Die Besonderheit des Volumens besteht darin, dass es nicht den Preis verwendet und nicht von ihm abgeleitet ist. Volumina gehen nicht durch Formeln und werden an das Terminal geliefert:

• in Ticks (jeder Tick steht für 1 abgeschlossenes Geschäft)
• in absoluten Zahlen (Anzahl der ausgeführten Geschäfte)
• in Geldbeträgen (Summe der Kosten der ausgeführten Geschäfte)

Der erste Volumentyp – das Tick-Volumen – ist den meisten MetaTrader-Nutzern bekannt. Die absoluten Volumina und die Geldvolumina sind reale Volumina der Geschäfte, die von den offiziellen Börsen in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. Die Kunden von Forex-Brokern, die über MetaTrader handeln, fragen oft, ob es möglich ist, das Tick-Volumen als Alternative zum realen Volumen zu verwenden. Im Prinzip könnte das Tick-Volumen für die Analyse von Geschäften verwendet werden, da sowohl das Tick- als auch das reale Volumen die AKTIVITÄT des Marktes zeigen. Die Verwendung des realen Volumens liefert jedoch eine genauere Analyse, insbesondere wenn wir das Volumen „durchschauen“ und es in die Kauf- und Verkaufscluster auf jedem Preisniveau aufteilen. Progressive Volumenindikatoren ermöglichen diese „Röntgenansicht“.

Erweiterte Volumenindikatoren

Das Wachstum der Rechenkapazitäten von Personalcomputern ermöglichte es jedem, mit Hilfe von spezialisierten Plattformen eine professionelle Volumenanalyse durchzuführen. ATAS ist eine solche Plattform. Prüfen Sie, was sie leisten kann:

Es handelt sich um ein FDAX-Futures-Kursdiagramm mit einer Periode von 1 Stunde. Der Charttyp ist Cluster oder Footprint. Die Footprint-Variante des Charts zeigt farbige Cluster anstelle der traditionellen Kerzen: grüne Cluster sind Käufe und rote Cluster sind Verkäufe. Ein breiterer Cluster zeigt mehr Trades an. Praktisch, nicht wahr? ATAS verfügt über mehr als 400 Footprint-Optionen, so dass Sie die Analyse mit maximaler Granularität für Ihre spezifische Strategie anpassen können! Schauen wir uns nun den Chart genauer an. Die Zahlen zeigen:

Es scheint ein sehr einfaches Bild für Anfänger in der theoretischen Ökonomie zu sein.

• Die blaue Linie ist die Nachfragekurve.
• Die rote Linie ist die Angebotskurve.
• Der Schnittpunkt der Kurven ist der Gleichgewichtspunkt oder der faire Preis.
• Der Preis ist die Preisachse.
• Die Menge ist die Achse der Anzahl der gekauften/verkauften Waren/Dienstleistungen.

Dieses einfache Bild ist jedoch aussagekräftig. Die Abhängigkeiten von Nachfrage (Wunsch und Bereitschaft zu kaufen) und Angebot (Wunsch und Bereitschaft zu verkaufen) sind ein Eckpfeiler und eine heilige Wahrheit, die die Grundlage jedes kommerziellen Handels, einschließlich des Handels an der Börse, darstellt. Ein Leser des Artikels „Volumenanalyse“ mag sich fragen: „Was hat der Volumenindikator damit zu tun?“ Schauen Sie sich einfach die Mengenachse an. Sie zeigt nämlich den Wert der Handelsaktivität an, die durch den Volumenindikator übertragen wird. Während es sich bei der obigen Abbildung um eine zweidimensionale Projektion der Interaktion von Angebot und Nachfrage handelt, ist der typische Chart eines Börsenhändlers eine dreidimensionale Projektion, da die Zeitachse zu Preis und Menge hinzukommt.

So zeigt das Börsenchart Veränderungen im:

Ungewöhnliche Volumensprünge an der Börse werden oft von Medienaktivitäten begleitet. In solchen Momenten bewegt sich der aktuelle Kurs höchstwahrscheinlich weit vom fairen Preis weg. Das Bild oben zeigt:

1. Der Tag des Kauf-Höhepunkts. Sicherlich wurde er von einer Lawine positiver Nachrichten in den Mainstream-Medien begleitet. Beachten Sie die Aktivität der Käufer (massive grüne Cluster), als die Marke von 12.500 durchbrochen wurde. Wenn diese grünen Cluster eine echte Nachfragestärke waren, warum ist der Bitcoin dann in den nächsten Tagen so tief gefallen?
2. 10. Juli. Test des Niveaus von 12.500. Man beachte die Cluster. Es gibt „grünliche“ Käufer in einer Falle (dies sind Spuren der Stop-Loss-Aktivierung). Der Hauptkerzenkörper sind rote Cluster, die den Druck der Verkäufer bedeuten.

Aus dem Vergleich der Fakten in der Preis- und Volumengrafik kann ein Analyst die Schlussfolgerung ziehen, dass der Markt nicht an einer Aufwärtsbewegung interessiert ist. Das bedeutet, dass wir eine Abwärtsbewegung erwarten sollten. Mit Hilfe der Smart DOM– oder Smart Tape-Daten kann er einen guten Einstiegspunkt finden. Auf diese Weise wird der Handel auf Basis von Fakten durchgeführt.

FAQ

Wie wird der Volumenindikator verwendet? Wenn wir den vertikalen Volumenindikator betrachten, versuchen wir, den Volumenwert als Anstrengung und den Preis als Ergebnis dieser Anstrengung zu interpretieren. Wenn das Ergebnis mit dem Aufwand übereinstimmt, ist dies ein Zeichen dafür, dass sich der Trend fortsetzen könnte. Stimmt es nicht überein, kann sich der Trend ändern. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel über das vertikale Volumen. Nutzen Sie horizontale Volumina, um Gleichgewichte (Spannen) und Ungleichgewichte (Trends) zu erkennen. Handeln Sie dann in der Richtung, die durch die Marktbewegungen angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel über den horizontalen Volumenindikator. Welche Arten von Volumenindikatoren gibt es im Handel? Vereinfacht gesagt, gibt es drei Haupttypen:

• Der vertikale Volumenindikator ist der gängigste Volumenindikator, der in der Regel als Histogramm unterhalb des Preisbereichs angezeigt wird. Varianten des vertikalen Volumens werden abgeleitet, indem die Volumendaten in zwei Komponenten zerlegt werden – Käufe und Verkäufe. Händler können dann Indikatoren analysieren wie Bid/Ask, Delta, and Cumulative Delta.
• Der horizontale Volumenindikator ist das Marktprofil (oder Volumenprofilindikator). Er wird innerhalb des Kursbereichs als Ebene über oder unter der Kerze angezeigt, manchmal auch links von ihr. Weitere Einzelheiten finden Sie in diesem Artikel: Wie man das Marktprofil verwendet.
• Der Indikator für das Volumen innerhalb einer Kerze ist eigentlich kein Indikator, sondern ein spezieller Charttyp, der als Footprint oder Cluster Chart bekannt ist. Footprint ermöglicht die Analyse des Volumens innerhalb einer Kerze, einschließlich der Aufschlüsselung in Käufe und Verkäufe. 

Welcher Volumenindikator ist besser? Beim Vergleich der drei genannten Volumenindikatoren – dem vertikalen Volumenindikator, dem horizontalen Volumenindikator und dem Indikator für das Volumen innerhalb einer Kerze (Fußabdruck) – gibt es keine eindeutige Antwort. Wenn eine Art von Volumenindikator alle Aufgaben lösen könnte, würden die anderen nicht verwendet, aber sie existieren und werden aktiv eingesetzt. Vertikale und horizontale Volumina ergänzen sich gegenseitig, während der Footprint-Indikator alle gehandelten Volumina nach Ebenen innerhalb von Kerzen kategorisiert.  Installieren Sie eine Plattform für die Volumenanalyse, erkunden Sie die Möglichkeiten der einzelnen Indikatoren und wenden Sie sie je nach Aufgabenstellung an und kombinieren Sie sie bei Bedarf. Welche Plattformen zur Volumenanalyse gibt es? ATAS herunterladen. Es ist kostenlos. Während der Testphase haben Sie vollen Zugriff auf die Volumenanalyse-Tools der Plattform und können mit verschiedenen Indikatoren experimentieren: Footprints, vertikal/horizontal, Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape, und mehr. Zusätzlich zu diesen Indikatoren umfasst ATAS Market Replay, ein Simulator für Händler, und andere nützliche Funktionen. Außerdem können Sie das Programm auch nach Ablauf der 14-tägigen Testphase weiterhin kostenlos nutzen, sei es für den Handel mit Kryptowährungen oder für die Volumenanalyse. Verpassen Sie nicht den nächsten Artikel in unserem Blog. Abonnieren Sie unseren YouTube channel, folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, oder Telegram, wo wir die neuesten ATAS-Nachrichten veröffentlichen. Teilen Sie Ihre Erfahrungen und suchen Sie Rat bei anderen Händlern in der Telegram-Gruppe @ATAS_Discussions.

ZUSAMMENFASSUNG

Sie müssen den Punkt der Unterstützung für den Handel auf eine langfristige Entfernung zu finden. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage, das der Preisbildung zugrunde liegt und das konstante Verhalten der Menschen (AKTIVITÄT) in verschiedenen Marktsituationen widerspiegelt, könnte (vielleicht sogar sollte) eine solche zuverlässige Unterstützung sein:

• Wenn der Preis zu niedrig ist, würde die Mehrheit der Käufer kaufen wollen, aber nur wenige Verkäufer würden einem Verkauf zustimmen;
• wenn der Preis zu hoch ist, würde die Mehrheit der Käufer nicht kaufen wollen, aber die Mehrheit der Verkäufer wäre bereit zu verkaufen;
• abnormale Aktivität (extrem hohes Volumen) ist ein Zeichen für Panikverkäufe oder euphorische Käufe (der Fear Of Missing Out-Effekt)

Die Analyse (das Lesen) des Diagramms der Preise und des Volumens in der Zeit ist eine Interpretation der Marktstimmung oder eine Analyse der wechselnden Gleichgewichte von Angebot und Nachfrage auf den empfindlichen Finanzmärkten.

Der Chart lügt nie. Tom Williams

Ohne Volumen im Chart ist es unmöglich, Angebot und Nachfrage zu analysieren. Ein Kurschart ohne Volumen ist wie ein Fahrrad mit einem Rad. Ja, man kann damit fahren, wie man in der Sahara Ski fahren kann. Aber wozu brauchen Sie diese Erfahrung? Laden Sie die kostenlose 14-Tage-Testversion der ATAS-Plattform herunter – eine maximal flexible und leistungsstarke Umgebung für die Volumenanalyse. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie ATAS auch nach der Testphase kostenlos und mit kleinen Einschränkungen nutzen können.