Indikator für die Suche nach einem Einstiegspunkt

Delta – Dieser Indikator zeigt aggressive Marktorders an. Wenn es grün ist, bedeutet dies, dass es mehr Marktkäufe als Marktverkäufe gab. Wenn das Delta rot ist, gab es mehr Marktverkäufe als Marktkäufe.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass auf der anderen Seite der Market-Order eine Limit-Order stehen muss. Und Limit Orders spielen oft die Rolle von „grauen Kardinälen“. Mit ihrer Hilfe gewinnen „managed money“ Positionen, absorbieren Marktorders und stoppen die Preisbewegung. Umkehrungen treten oft nach dem Stoppen aggressiver Richtungsbewegungen auf. Dies können sowohl Trend- als auch lokale Umkehrungen sein.

Ein Footprint ist kein Indikator. Im übertragenen Sinne ist dies das „Skelett“ jedes Balkens bzw. jeder Kerze. Durch den Footprint können Trader sehen, was auf jedem Preisniveau im Balken passiert ist. Daher kann die Verwendung eines Footprints viel wertvollere Informationen liefern als die Verwendung vieler Indikatoren.

Sehen wir uns an, wie der Footprint mit dem Delta auf einem 50-Tick-E-Mini-Euro-Futures-Chart zusammenarbeitet.

Bei Punkt 1 sehen wir Absorption – ein riesiges Volumen von Marktverkaufsorders, die den Preis nicht nach unten bewegen können. Limitierte Kauforders konsumierten aggressive Marktverkaufsorders und stoppten den Preisverfall.

Wir haben dem Chart den Big Trades Indikator hinzugefügt, er gibt auch bei Punkt 1 ein Verkaufssignal.

Eine Trendumkehr, die von einem Engulfing begleitet wird, ist eine ideale Situation, denn wenn der Preis nicht sinken kann, wird er höchstwahrscheinlich steigen.

Die Absorption ist auf dem Footprint oder im Smart DOM gut sichtbar. An Punkt 2 sinkt die Aktivität der Käufer und der Preis rollt zurück. Beachten Sie jedoch, dass es diesmal weniger Verkäufer gibt als bei Punkt 1. Solche Handelssituationen werden als Test (Testing) bezeichnet. Wir haben mit roten und grünen Pfeilen die Divergenz des Deltas und der Preise dargestellt.

Nach der Theorie von Peter Steidlmeier bewegt sich der Preis von einer Balance zum andere. Es gibt eine direktionale Trendbewegung zwischen den Balancen. Die Balancezonen sind glockenförmig. Das Volumenprofil hilft Balancezonen zu finden und Breakouts oder Bounces zu traden.

Betrachten wir ein Beispiel auf einem 3000-Tick-Chart eines Futures für ein Währungspaar US-Dollar – Russischer Rubel.

Wir haben ein „Market Profile“-Zeichentool in Form von TPO, Delta und Weiss Waves Indikatoren zum Chart hinzugefügt. Der Value area wird durch orange und schwarze horizontale Linien hervorgehoben.

Vor Punkt 1 durchbrach der Kurs die Fair-Value-Zone, doch der Druck der Verkäufer reichte lange nicht aus. Am Tagestief sehen wir eine Delta-Divergenz und eine Weiss-Waves-Divergenz, die uns warnen, dass sich der Preis wahrscheinlich umkehren und in die Fair-Value-Zone zurückkehren wird. Damit sich der Preis aus der Balancezone herausbewegt, sind ein großes Volumen und erhebliche Anstrengungen erforderlich. Ist dies nicht der Fall, wird der Preis höchstwahrscheinlich in die Balancezone zurückkehren.

Am nächsten Tag öffnet der Preis innerhalb der Value area des Vortages und testet die untere Grenze – Punkt 2. Während der Handelssitzung versucht der Preis mehrmals, das Hoch des Vortages zu überwinden, jedoch ohne Erfolg. Bei Punkt 3 sehen wir einen falschen Breakout.

Sie können mit dem Marktprofil in unterschiedlichen Zeiträumen arbeiten.

Im vorherigen Beispiel haben wir den Weis Wave-Indikator verwendet. Weiss war ein Anhänger von Richard Wyckoff. Tom Williams, der auch ein Anhänger von Richard Wyckoff war, gab Händlern einen Ansatz wie VSA (Volume Spread Analysis). In VSA können Trader bestimmte Setups handeln, wir haben dazu eine ganze Reihe von Artikeln geschrieben (hier ist ein Link zum ersten Artikel).

Betrachten wir ein Beispiel auf einem 3000-Tick-Chart eines RTS-Index-Futures.

Wir haben dem Chart die Indikatoren Delta, Weiss Waves und Initial Balance hinzugefügt. Der IB-Indikator funktioniert gut in regulären Märkten, die einen genauen Beginn der Handelssitzung haben. Auf globalen Märkten ist es effizienter, den Beginn einer Handelssitzung abhängig von der Aktivität der Händler festzulegen. Über diesen Indikator haben wir im Artikel zum Marktprofil geschrieben.

Bei Punkt 1 sehen wir Anzeichen einer Marktschwäche. Die Zahl der Käufer am Tageshoch nimmt ab, der Schlusskurs des Balkens ist nicht ganz oben. Die nächsten beiden Balken sind Inside-Bars, sie bestätigen die Schwäche, denn wir sehen Verkäufe auf dem Delta. Da der Kampf auf der Höhe der oberen Grenze von Initial Balance stattfindet, können wir eine vorläufige Schlussfolgerung ziehen, dass das Breakout gescheitert ist. Nachdem sich der Preis unterhalb dieses Niveaus festgesetzt hat, können Sie eine Short-Position eröffnen.

Bei Punkt 2 ist das Bild umgekehrt. Wir sehen die Schwäche der Verkäufer. Nach einem breiten Balken mit einem Schlusskurs ganz unten können Verkäufer den Preis nicht noch weiter nach unten drücken und er kehrt sich um. Wenn der Händler offene Short-Positionen hatte, bestätigt die Delta-Divergenz, dass eine Schließung der Position in Betracht gezogen werden kann.

Bei Punkt 3 machen Käufer eine Pause, aber das Preisminimum bei Punkt 4 ist höher als das vorherige Minimum, was bedeutet, dass es keine neuen Verkäufer gibt. Sie können eine Long-Position eröffnen.

Um bestimmte Setups zu handeln, müssen Sie:

• klare Regeln für die Eröffnung von Geschäften definieren
• üben, um sie zu finden
• die Effektivität von Setups auf einem Demokonto überprüfen und trainieren

Jeder Trader hat seinen eigenen Satz von „Lieblings“-Indikatoren für die Eröffnung von Trades. Die Indikatoren sind die gleichen, aber die Umstände, unter denen sie angewendet werden, sind unterschiedlich. Es gibt keine Märkte und Händler die gleich arbeiten.

Suchen Sie nach Ihrem eigenen Handelsstil und den Indikatoren, die Sie am effektivsten auf den Einstieg hinweisen. Lesen Sie unseren Blog, werfen Sie einen Blick auf den Youtube-Kanal (bereits mehr als 5 Tausend Abonnenten), wir versuchen, Ihnen zu helfen, ein durchweg erfolgreicher Trader zu werden.