Паттерн Up-Thrust для агрессивной торговли

Агрессивная торговля — это моменты всплеска волатильности, когда на ленте принтов проходят серии крупных покупок и продаж. Эти действия свидетельствуют об активности крупных биржевых игроков. Но что они делают? Как действовать в гармонии с профессионалами?

Эта статья поможет научиться распознавать намерения крупного игрока по определенным паттернам. Одним из таких паттернов является аптраст. Прочитайте эту статью — и вы узнаете, как:

• выглядит паттерн Up-Thrust и как его применять;
• не попасться в ловушку крупного игрока и не стать поставщиком его прибыли;
• определить момент кульминации паттерна Up-Thrust;
• настроить свой график так, чтобы видеть замыслы крупных агрессивных трейдеров.

Что такое аптраст (Up-Thrust)

Up-Thrust — в переводе с английского означает “выпячивание вверх”, “прокалывание вверх” или “выдавливание вверх”. Этот паттерн относится к системе VSA (volume spread analysis). На свечном графике паттерн Up-Thrust может проявлять себя в виде крупной восходящей свечи на сверх-высоком объеме и последующим снижением. Такие аномальные свечи — достаточно частое явление на рынке, и связаны они с проявлением агрессивной торговли. Подобные ситуации могут появляться с выходом важных новостей, например нон фарм, когда Бюро статистики труда публикует доклад об уровне занятости в США.

Появление паттерна Up-Thrust для многих сигнализирует о начале разворотного движения. Однако подобные паттерны VSA также используются крупными игроками для заманивания в ловушку мелких покупателей. Крупный игрок использует паттерн аптраст для формирования позиции по выгодным ценам. Но для этого цена будет удерживаться с целью изъятия шортовой позиции у тех, кто теряет надежду на разворот и фиксирует убытки.

Реальный пример агрессивной торговли при появлении паттерна Up-Thrust.

На представленном выше графике замечена агрессивная восходящая свеча (метка №1) с аномальным объёмом, это паттерн Up-Thrust.

Чтобы открыть конкретно этот график на своем компьютере, запустите  платформу ATAS, создайте новый график, укажите инструмент 6ЕМ8 (это июньский фьючерс на пару EUR/USD). Вам потребуется загрузить исторические данные с серверов платформы АТАС. Для этого назначьте конечную дату загрузки данных 13 апреля 2018, а количество загружаемых дней можете выбрать любое, но менее 10. Потом добавьте на график индикатор кумулятивной дельты. Для этого зайдите в раздел индикаторы, щелкнув правой кнопкой мыши на графике. Найдите в перечне индикатор Cumulative Delta, кликните по нему один раз, чтобы активировать.

Далее в настройках индикатора установите в поле “Режим” значение “Бары” и щелкните один раз “Добавить”. Отлично. Если вы все сделали правильно, то индикатор с нужными настройками появится внизу вашего графика в виде вертикальной красно-зеленой гистограммы.

Индикатор Cumulative Delta отображает в удобном виде накопленную разницу между объемом покупок и продаж за текущую торговую сессию. В отличие от индикатора Delta, который отображает дельту для каждой свечи, Cumulative Delta накапливает значение непрерывно с начала сессии. Подробней о настройках индикатора Cumulative Delta смотрите в этом видео

Ловушка для продавцов на паттерне Up-Thrust

На графике выше индикатор кумулятивной дельты (метка №2) указал на усиление продаж после появления паттерна Up-Thrust, однако кульминации так и не случилось. Фьючерс продолжительное время торговался в узком диапазоне выше уровня Up-Thrust. На этом графике видно, что за следующую торговую сессию цена удерживалась в узком диапазоне, и не опустилась ниже уровня, на котором сформировался Up-Thrust.

В такой ситуации уверенность в снижении цены ослабевает, продавцы находятся в томительном ожидании, тень сомнения в отработке “медвежьего” сценария все сильнее и сильнее. Раскрыть замысел крупного игрока нам поможет специальный график. Для этого клонируйте ранее созданный график 6ЕМ8, выполнив 2 простых действия:

Если среди возможных вариантов Cumulative Trades отсутствует значение “from 20”, вы можете самостоятельно добавить это значение, нажав кнопку “Настроить”.

В открывшемся меню выбирайте раздел Cumulative Trades и жмите кнопку “Добавить”, после этого откроется диалоговое окно, в котором вы можете самостоятельно ввести требуемые параметры. Для нашего случая установите значение “Минимум” равное 20, а “Максимум” оставьте нулевым. Нажмите “ОК” и новый параметр станет доступен для применения на графике.

Полученный график необходимо перевести в кластерный режим отображения (пункт 1), а для отображения Delta выбирайте пункт 2:

Увеличивайте график до такой степени, чтобы появились цифровые значения кластеров, сделать это можно с помощью колеса мыши и клавиш Shift и Ctrl. Зажав Shift и поворачивая колесо мыши, расширяйте или сужайте график по вертикали. Используйте аналогично Ctrl для масштабирования по горизонтали.

Найдите на графике торговую сессию 11 апреля 2018, где на участке с 10:07 по 10:17 МСК друг за другом подряд прошли агрессивные продажи размером более 20 контрактов. Этот участок совпадает с вершиной паттерна Up-Thrust и говорит о повышенном внимании со стороны агрессивных трейдеров. Отметим, что продавец не снизил цену, возможно что загрузка крупной позиции еще не сформирована.

Продолжая отслеживать поведение цены и объема, мы обнаружим, что через два часа цена двинулась в зону выше — туда, где ранее появились агрессивные покупатели. Похоже, именно в этой зоне (пункт 1 на графике ниже) находились стоп-приказы трейдеров, ожидающих снижения цены после Up-Thrust.

Отработка стоп-лосс ордеров привело к уменьшению значения кумулятивной дельты (пункт 2).

Такая ситуация указывает на кульминацию паттерна Up-Thrust, которую мы ожидаем еще с прошлой торговой сессии. Агрессивные покупки (пункт 1) возможно являются стоп-лосс приказами спекулянтов, которые открыли шорты в надежде на снижение цены. Формирование позиции крупным игроком за счет активации чужих стоп-приказов — это частое явление на рынке. Если крупный игрок полностью сформировал позицию, вероятность разворота цены повышается.

Чтобы лучше усвоить произошедшую ситуацию, обобщим описанные события на графике 30 минутного периода:

1. Появление паттерна Up-Thrust;
2. Подтверждение паттерна на повышенном объеме;
3. Участок, где замечены первые крупные агрессивные продажи;
4. Участок формирования позиции за счет стоп-лосс ордеров “толпы”;
5. Начало фиксации прибыли

Резюме

Рассмотренная ситуация хорошо демонстрирует, что современный биржевой рынок изобилует ловушками.

Главная цель рынка — одурачить настолько много людей, насколько это возможно. Бернард Барух.

Конечно, знание и применение методов VSA не гарантирует защищенности от манипуляций крупных агрессивных трейдеров. Но понимание задумки крупного игрока значительно повышает шансы на профитную торговлю.

После прочтения этой статьи мы надеемся, что:

• вы не будете “прыгать” в каждый паттерн только потому, что он появился на графике;
• вы будете ожидать появление кульминации для открытия своих сделок;
• вы будете использовать специальные методы анализа, чтобы понять задумку крупного игрока.