05/08/2024

Как находить развороты с помощью Smart Tape (1)

Как использовать паттерн треугольника в Smart Tape

Лента принтов Smart Tape — инструмент платформы ATAS для анализа только что совершенных сделок. Он обладает мощным функционалом, который включает индикатор скорости, фильтры и другие полезные штуки.

В данной статье мы рассмотрим паттерн в виде треугольника, который часто образуется в ленте Smart Tape, предвосхищая последующие развороты.

Читай далее:

Что такое лента Smart Tape
Как настроить режим изучения истории
Как определить паттерн разворота. Примеры
Как торговать, базовая инструкция
Плюсы и минусы паттерна
Как начать торговать по стратегии

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Дисклеймер: Cтатья предназначена для демонстрации возможностей платформы ATAS, а последующие описания паттерна ленты принтов ATAS отражают взгляд автора статьи. Интерпретация основана на личном опыте и навыках. Представленная информация может показаться субъективной и не должна рассматриваться как единственно верная или исчерпывающая.

Что такое лента принтов Smart Tape

Лента принтов Smart Tape в платформе ATAS – отдельный модуль, предназначенный для работы с потоком сделок (в английской терминологии – Time and Sales). Одно из главных достоинств ATAS Smart Tape – агрегация раздробленных сделок.

Чтобы открыть ленту принтов, нажми соответствующую кнопку (1) или используй контекстное меню (2), как показано на скриншоте ниже.

В качестве примера мы выбрали рынок фьючерсов E-mini S&P 500. Чтобы отфильтровать мелкие сделки, которые обычно создают отвлекающий шум, в окне настройки Smart Tape для мы установили Minimum Volume = 10.

Справа в окне отражены основные компоненты индикатора:

Time/Время – время совершения сделки.
Price/Цена – цена совершения сделки.
+/- Направление – реакция цены UpTick & DownTick относительно цен предыдущих сделок.
Avg – средний объем принта в сделке.

Полезные ссылки:

Как настроить режим просмотра истории

Для определения паттерна разворота необходимо открыть график цен, в контекстном меню активировать прилинкованный к нему модуль Smart Tape, а затем перевести в режим просмотра истории.

2. Настройка режима истории в ленте принтов

В режиме истории Smart Tape ты можешь выделить любую область на графике мышью (она подсветится синим цветом), и тогда в ленте Smart Tape будут отображаться все данные только для этой области.

Как определить разворотный паттерн. Примеры

Разворотный паттерн в ленте принтов образуется из 2 компонентов:

визуально определяемый треугольник в колонке плюсов и минусов. Предположительно, он означает кульминацию ранее происходившего движения.
подтверждающие принты, которые могут указывать на начало движения в противоположном направлении.

Важно помнить, что разворотный паттерн следует использовать с учетом общего контекста рынка, в сочетании с другими индикаторами и аналитическими методами — прежде всего, связанными с определением уровней поддержки и сопротивления.

Пример №1. Фьючерсы на фондовом рынке

В данном примере используем уже знакомый график фьючерсов на ES. Синяя область подсвечивает медвежий разворот. Что в это время показывает лента?

В модуле Smart Tape показано:

черным цветом – треугольник, который может указывать на кульминацию предшествовавшего восходящего движения цены около уровня 5015.
красным цветом – принты, подтверждающие активизацию продавцов, как признак начала нового нисходящего импульса. Количество минусов подряд и средний объем подчеркивают это.

Проанализируем другой участок истории. Для этого надо нажать ESC, и выделить интересующий тебя разворот. На графике ниже – разворот вверх, случившийся чуть ранее и ставший началом заметного ралли внутри дня.

Smart Tape показывает тот же паттерн, но в зеркальном отображении:

черным цветом – треугольник кульминации нисходящего движения цены около предыдущей поддержки 4990. Теперь в треугольнике – минусы.
зеленым цветом – принты, подтверждающие активизацию покупателей. Количество плюсов подряд и средний объем подчеркивают это.

Теперь рассмотрим фьючерс на фондовый индекс DAX. Желательно уменьшить в фильтре значение Minimum Volume до диапазона от 3 до 6.

Пример ниже также подтверждает важность круглых психологических уровней. А именно – цена контракта стремительно упала ниже уровня 17000, оказав психологическое давление на тех, кто имел позиции лонг. Однако затем цена уверенно восстановилась к уровням, с которых начиналось падение.

5. Показания графика FDAX и ленты принтов

В контексте сегодняшней темы нас интересует паттерн в ленте принтов, вернее, их там сразу два. Оба указывают на бычий разворот от отметки в 16970. Голубая подсветка сделок в ленте означает, что эти сделки прошли не по ценам Best Bid/Ask – часто (но не всегда) может служить дополнительным подтверждением разворота.

Далее – скриншот с того же рынка, но днем ранее. В фокусе – медвежий разворот.

6. Показания графика FDAX и ленты принтов

Лента показывает, что:

треугольник «сломался» об уровень 17100,
после чего произошла активизация продавцов.

Пример №2. Фьючерсы на валютном рынке

Данные с биржи CME, фьючерс на евро. Значение параметра Minimum Volume в фильтре ленты принтов = 6.

Выше – пример бычьего разворота от уровня 1.07850.

Ниже – пример медвежьего разворота на том же рынке от психологического уровня 1.08000.

Весь треугольник не вошел в скриншот, так как продавцы активизировались не сразу. Однако основные принципы остались неизменными.

Пример №3. Фьючерсы на товарном рынке

Рассмотрим, как работает паттерн на товарных рынках на примере цен на золото. Данные с биржи COMEX, Minimum Volume = 5.

Выше – пример медвежьего разворота.

Ниже – пример попытки бычьего разворота от уровня 2040.

10. Показания графика GC и ленты принтов

Как показало время, попытка оказалась неудачной, а привела лишь к временной остановке нисходящего тренда.

Как торговать по паттерну в ленте принтов

Определяешь важные уровни и сопротивления.
Дожидаешься подхода цены.
Смотришь в Умную ленту, ищешь треугольник.
Входишь в сделку по сигналу подтверждения.
Ставишь стоп за уровень, на котором закончилось формирование треугольника. Тейк может быть выставлен математически или с учетом контекста рынка.

Ты вправе внести свои коррекции с учетом своей толерантности к риску, личных обстоятельств, исходных характеристик рынка.

Плюсы и минусы паттерна

Как и любой торговый подход, паттерн “треугольник в ленте” имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества

Простой в понимании и интерпретации.
Хорошо подходит для выбора точки входа и выхода.
Можно совмещать с другими подходами. Идеально – с уровнями поддержки и сопротивления.
Торговля в гармонии с рынком. Паттерн предполагает покупку, когда силы продаж истощились, а на рынке может возникнуть новое ралли. Ты покупаешь, опираясь на факты, с расчетом, что твой лонг окажется в начале волны спроса.
Не запаздывает. Не перерисовывается. Паттерн формируется на основе «сырых» данных с биржи.

Недостатки

Не все паттерны работают. Даже если ты посчитаешь, что найденный паттерн выглядит идеально, разворота может не последовать.
Зависимость от поставщика котировок. На истории, где лента видит сразу все сделки для отображения, паттерн выглядит привлекательно. В реальном времени, когда данные о сделках поступают одна за одной, паттерн может формироваться не так четко.
Подходит не для всех рынков. Например, на фьючерсах с биржи Binance лента ведет себя чересчур экстремально. При переключении с рынка на рынок тебе вероятно придется адаптировать настройки Smart Tape.
Риск овертрейдинга. Паттерн образуется также возле незначительных уровней поддержки и сопротивления. Внимательное наблюдение за лентой сопряжено с дополнительной нагрузкой и подойдет только усидчивым трейдерам, способным сохранять концентрацию.
Подходит не всем. В отличие от скальперов и интрадейщиков, паттерн вряд ли будет интересен свинг-трейдерам и позиционным трейдерам.

Оцени плюсы и минусы. Подумай, как вписать данный паттерн Smart Tape в свой комплексный подход к трейдингу.

Как начать применять стратегию

Для начала у тебя должна быть скачана и установлена платформа ATAS. Научись настраивать Smart Tape. После чего:

Изучи поведение паттерна. Используй различные исторические стадии рынка, всплески и падения волатильности. Подключи получение котировок в реальном времени, по возможности сравни данные от различных поставщиков.
Попробуй Market Replay — симулятор рынка позволяет воспроизводить исторические данные так, как будто торги происходят в реальном времени. Чтобы ты мог тренироваться определять паттерны и торговать по различным стратегиям, включая стратегии на основе Smart Tape. Анализируй статистику торговли, искореняй ошибки.
Повысь свои шансы. Попробуй получить больше преимуществ перед остальными трейдерами за счет применения футпринтов. Или нестандартных таймфреймов. Или профессиональных индикаторов: DOM Levels, Big Trades, Volume Profile и других.
Совершенствуйся. В блоге, на YouTube-канале и в Базе знаний ATAS ты найдешь подробные инструкции по настройке платформы и применению ее функционала для анализа рынков и торговли. Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки ATAS.

Не рискуй реальными деньгами, если не имеешь достаточно доказательств своей готовности.

Выводы

Лента принтов Smart Tape – мощный инструмент, с которым ты сможешь значительно повысить результативность своей стратегии торговли внутри дня. Паттерн «треугольник в ленте» поможет тебе точнее определять точки входа в сделки – особенно от важных уровней поддержки и сопротивления.

Если ты еще не пробовал применять модуль Smart Tape, настоятельно рекомендуем ознакомиться с ним ближе. Скачай ATAS. Это бесплатно.
После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.