Полезные ресурсы для трейдеров, торгующих валютные пары, акции и фьючерсы.

Полезные ресурсы для трейдеров, торгующих валютные пары, акции и фьючерсы.

В этой статье мы сделаем обзор полезных ресурсов, которые пригодятся при торговле акциями и фьючерсами. Они послужат источником данных для планирования торговли, изучения рынка, а также в повседневной работе.

Для начала упорядочим, какие типы ресурсов бывают:

  1. Информационные ресурсы.
  2. Новостные ресурсы.
  3. Статистические ресурсы.
  4. Аналитические ресурсы.

Далее мы разберем более подробно, дадим ссылки, приведем примеры.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Информационные ресурсы

На информационных ресурсах вы сможете найти информацию о специфике торгуемых инструментов, гарантийном обеспечении, комиссионных сборах, риск-параметрах, количестве открытых позиций на срочных рынках.

Информацию об инструментах срочного рынка Московской биржи вы найдете по ссылке: https://www.moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act

Ресурс об инструментах срочного рынка

В строке поиска введите код интересующего инструмента, после чего системы выдаст всю необходимую информацию о контракте.

Данные об инструментах срочного рынка

Московская биржа, впрочем, как и остальные биржи, уделяет особое внимание риск-менеджменту. Для этого на бирже действуют правила определения риска позиций участников по принципу портфельного маржирования. Участники биржи могут управлять своим обеспечением с помощью индивидуальных риск-параметров, балансировки (неттинга) риска между срочным и валютным рынками, а также замены обеспечения.

Понимание особенностей риск-менеджмента Московской биржи позволяет встраивать в свою систему прогнозирования цены методику определения приоритетного движения по акциям и фьючерсам.

Остановимся вкратце на этом вопросе, так как для его полномасштабного исследования потребуется отдельная публикация. 

Согласно установленным нормативным правилам в РФ функции центрального контрагента на бирже выполняет Банк “Национальный Клиринговый Центр” (АО). В качестве обеспечения исполнения обязательств НКЦ использует  обеспечительные средства участников клиринга, иными словами – гарантийное обеспечение.

Для каждой акции или фьючерса НКЦ рассчитывает и устанавливает минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения и лимиты концентрации на срочном и фондовом рынках. Найти такую информацию вы сможете на следующих ресурсах:

Например, для фьючерсного контракта SI минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения составляют 6, 8 и 10%.

минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения

Для акций ПАО Газпром 17, 21 и 28%.

минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения

Немного запутано? Давайте разберем – что это все, и как это использовать в своей торговле. 

Каждая сделка на бирже влияет на учет риска изменения цены. Приходящий в сделке объем может увеличивать риски как центрального контрагента, так и других участников рынка. Если определенные группы участников рынка накапливают свои риски, то в определенный момент от них потребуется внесение дополнительных средств для обеспечения позиции. В противном случае участник получит маржин-колл. 

Для того, чтобы применять это в своей торговле, рекомендуем искать акции, в которых длительное время цена находится в диапазоне. Например – акции ПАО Газпром. Диапазон накопления расположился между 220 и 240 рублями.

График акций Газпром

Профиль рынка, настроенный по дельте, показывает нам, что при накоплении активным был именно продавец, так как дельта преимущественно направлена в отрицательную сторону. Поведение цены говорит нам о том, что происходит длительное накопление акций, нижний диапазон которого достаточно очевидный. 

С учетом профиля рынка мы можем определить цену, где проходили максимальные объемы торгов. Прибавив к полученной цене значения риск параметров мы получим уровни предположительного роста акции после выхода из зоны накопления. На данный момент акция достигала 2 границы риск параметров в 21%, при таких обстоятельствах вероятность роста акции до 3 границы риск параметров в 28% остается предпочтительным сценарием.

Новостные ресурсы

Некоторые события оказывают такое сильное влияние на котировки биржевых инструментов, что трейдерам их невозможно игнорировать. 

Например, данные по запасам нефти и нефтепродуктов, или новости о безработице в США приводят к всплескам волатильности на соответствующих рынках.  Поэтому готовиться к предстоящим событиям необходимо заранее. В этом помогут экономические календари. Их существует множество, в целом – они похожие. Мы покажем на примере Investing.com. 

Чтобы открыть календарь, отправляйтесь по данной ссылке. Предоставляемая информация позволяет планировать свою торговлю с учетом предстоящих событий, а также посмотреть всю историю изменения статистики с целью оценки степени влияния опубликованных данных на тот или иной инструмент.

Экономический календарь

Кроме того, календарь можно настроить на фильтрацию различных данных: по странам, по датам. Например, вы можете отслеживать предстоящие праздничные дни по всем странам мира, следить за отчетами компаний, мониторить график и размер дивидендных выплат, готовиться к предстоящим IPO, следить за сроками обращения фьючерсов.

Статистические ресурсы

Хотите следить за экономическими показателями различных государств, быть в курсе темпов роста ВВП, инфляции и безработицы, процентных ставок и еще многого другого? Отправляйтесь на сайт: http://ru.tradingeconomics.com.

Экономический ресурс для трейдеров

На сайте Центрального банка России также можно найти информацию, которая может быть использована при анализе рынка. Например, в данном разделе публикуется информация об операциях Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности:

Информация с сайта Центрального банка России

Рекомендуем обращать внимание на всплески предоставления или абсорбированию ликвидности, так как это влияет на количество свободной рублевой ликвидности у коммерческих банков. Излишняя рублевая ликвидность может использоваться банками для краткосрочных вложений в валюту, акции и облигации, а ее изъятие может спровоцировать отток ликвидности с указанных рынков.

Операции на открытом рынке Европейского союза позволяют следить за вливанием и изъятием ликвидности на европейском финансовом пространстве. Крупные денежные потоки оказывают влияние на курс валюты Евро по отношению к другим мировым валютам. 

Перейдите по ссылке на ресурс. На открывшейся странице найдите таблицу, в которой содержится информация о вливании и абсорбировании ликвидности, даты и сроки погашения, а также размеры траншей:

Ресурс об операциях на открытом рынке Европейского союза

Аналитические ресурсы

Следите за состоянием долгового рынка в России? Вам сюда: https://www.rusbonds.ru. Здесь собрана текущая и историческая информация относительно государственного, муниципального и корпоративного долга России. 

Календарь размещения облигаций, новости рынка облигаций, выплаты по облигациям, индексы долгового рынка все это и многое другое собрано на сайте rusbonds.

Чтобы отслеживать направления крупных участников рынка, хедж-фондов, институциональных инвесторов, дилеров и производителей продукции - посетите соответствующий раздел на сайте биржи CME: Commitment of traders (сантимент трейдеров).

Чтобы отслеживать направления крупных участников рынка, хедж-фондов, институциональных инвесторов, дилеров и производителей продукции – посетите соответствующий раздел на сайте биржи CME: Commitment of traders (сантимент трейдеров).

информация о рыночном сантименте

Аналогичную информацию о рыночном сантименте (настроении), но в другом виде предлагает ресурс Barchart:

сантимент трейдеров

На этом же ресурсе можно найти всю информацию по опционам (что такое опционы) на акции американских компаний, такую как:

  • новости опционного рынка;
  • активность по опционам;
  • данные о волатильности опционов;
  • изменение открытого интереса;
  • расчет вероятности успеха различных опционных стратегий (продажа покрытых колов, продажа непокрытых путов, медвежьи и бычьи кол спреды, длинные и короткие стредлы и стренглы).
Ресурс по опционам

Ресурс Timingcharts позволяет скомбинировать на одном экране график инструмента и COT-отчет (сантимент трейдеров).

Сантимент на графике

Если вы следите за рынком энергоресурсов, тогда обратите внимание на сайт: https://tankertrackers.com

Ресурс для трейдеров нефтью

Данный ресурс предоставляет подробные данные о рейсах экспорта сырой нефти и газового конденсата из стран поставщиков. Данные включают в себя: название судна и номер IMO, оценку количества бочек, порт и страну отправления и прибытия; вместе с датой отъезда. Проводится анализ морских данных АИС (спутниковые данные для мониторинга и контроля навигационно-судовой обстановки в море), спутниковых снимков и любых дополнительных источников, чтобы выявить судна, которые пытаются избежать обнаружения. 

Эта услуга помогает определить объемы и направления поставок сырой нефти и газового конденсата. Предварительные данные о поставках энергоресурсов позволяют заранее прогнозировать рост либо падение котировок в зависимости от запасов ресурсов на складах покупателей. В большинстве случаев информация предоставляется сайтом на основании платной подписки.

Продолжая тему энергоресурсов хотим, предложить сайт Министерства энергетики РФ, где публикуется статистика добычи, поставок и переработки энергоресурсов: https://minenergo.gov.ru/activity/statistic

Российский ресурс для трейдеров нефтью

Резюме

Многие ресурсы, в том числе и те, которые мы представили, являются смешанными ресурсами, где аналитика сочетается с новостями и статистикой, поэтому четко отнести ресурс к той или иной категории невозможно. В заключении также дадим ссылку на наш Youtube-канал, где мы публикуем ролики о возможностях платформы ATAS, идеи для построения торговых стратегий и другую полезную информацию. Подписывайтесь!

Если у вас есть свои интересные ресурсы, которые помогают вам в трейдинге, вы можете поделиться ими в комментариях к данной публикации.

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи блога: