ПРОФИЛЬ ОБЪЕМА: 3 ВЕЩИ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕШНОГО ТРЕЙДИНГА
Благодаря новейшим разработкам, реализованным в торгово-аналитической платформе ATAS, любой ритейл трейдер может получить доступ к широкому спектру профессиональных аналитических инструментов.
Сегодня речь пойдет о профиле объема (Market Profiles), одном из незаменимых индикаторов объемного анализа рынка. Конечно же, как и любой другой аналитический инструмент он требует длительного изучения. Тем не менее, можно сразу выделить три основные особенности профиля объема, которые способны уже сегодня повысить эффективность вашей торговли.
В этой статье:
- Ключевые уровни
- Выгодное расположение сделки
- Контекст рынка
Ключевые уровни
Самая полезная особенность индикатора объемного профиля рынка (Market Profiles) платформы ATAS заключается в том, что по мере движения цены, он отображает на графике ключевые уровни поддержки и сопротивления, в роли которых выступают:
- верхняя граница зоны стоимости (англ. value area high — VAH) — самая высокая цена в зоне стоимости;
- нижняя граница зоны стоимости (англ. value area high — VAL) — самая низкая цена в зоне стоимости;
- точка контроля (англ. point of control — POC) — ценовой уровень, на котором было заключено максимальное количество контрактов за выбранный период.
Проще говоря, этот индикатор показывает уровни, на которых будущая стоимость актива может быть пересмотрена участниками рынка. Следовательно, эти уровни могут использоваться трейдером при открытии или закрытии сделок.
Зона стоимости (англ. value area) и точка контроля (англ. point of control — POC) наглядно демонстрируют, где рынок находится в состоянии баланса, а также где расположены предельные значения этого баланса. Ниже изображен профиль объема характеризующий наиболее сбалансированный рынок, а также его зона стоимости, верхняя и нижняя границы зоны стоимости, а также точка контроля:
В области предельных значений рынок может рассматриваться трейдером как «слишком дешевый» или же наоборот, как «слишком дорогой». Однако к моменту формирования профиля объема за следующий период времени ситуация на рынке может измениться. Следовательно, может измениться и представление его участников о «слишком дешевой или дорогой» стоимости актива. Эти изменения отразятся на местоположении всех основных элементов профиля объема таких как: зона стоимости, верхняя и нижняя границы зоны стоимости и точка контроля.
О примерах использования верхней границы (VAH) и нижней границы (VAL) зоны стоимости в торговле вы можете прочитать в статьях: «Стратегия использования футпринта на примере золота» и «Стратегия использования футпринта на примере E-mini S&P 500».
Выгодное расположение сделки
Область баланса, или зона стоимости, представляет собой диапазон цен, внутри которого совершается около 70% всех сделок за выбранный период времени. Оставшиеся 30% сделок совершаются за пределами зоны стоимости (≈15% выше VAH и ≈15% ниже VAL). Когда цена находится выше или ниже зоны стоимости, существует высокая вероятность того, что она вернется в область баланса. Следовательно, при открытии сделок на продажу/покупку необходимо учитывать тот факт, что цена, покидая пределы зоны стоимости, с большой долей вероятности снова в нее возвращается.
График №1. 15-минутный график фьючерса на евро (тикер 6E) платформы ATAS
Как вы можете видеть на Графике №1, в течение всего торгового дня 26 июня цена неоднократно находила поддержку на нижней границе зоны стоимости (VAL) и возвращалась в область баланса. Подобная ситуация повторилась и на следующий день 27 июня.
Однако самое замечательное в торговле за пределами зоны стоимости заключается в том, что, если ситуация на рынке изменится и он перестанет быть сбалансированным, перейдя в состояние тренда, именно за пределами зоны стоимости эти изменения станут очевидными. Это позволяет трейдеру, ожидающему возврат цены в область баланса, максимально ограничить размер риска по открытым сделкам.
На нижнем Графике №2 подробно рассмотрена область Графика №1, обведенная серой пунктирной линией. Благодаря графику Футпринт вы можете в режиме реального времени наблюдать за тем, в чьих руках находится инициатива вблизи ключевых уровней объемного профиля рынка. Это поможет вам оперативно закрыть заведомо убыточную сделку, не дожидаясь стоп лосса, и открыть новую сделку в прибыльном направлении.
График №2. 15-минутный график фьючерса на евро (тикер 6E). График футпринт Bid x Ask платформы ATAS
Контекст рынка
У трейдера должно быть представление о текущем состоянии рынка и его контексте. Как трейдер вы обязаны спросить себя: «Рынок разбалансирован и движется направленно или же находится в состоянии баланса спроса и предложения и на каком таймфрейме? Каков контекст рынка вблизи критических уровней поддержки и сопротивления и на каком таймфрейме? Ожидается ли выход новостей, способных изменить текущее состояние рынка?» Сильный тренд на младшем таймфрейме может быть лишь частью коррекции на старшем таймфрейме, поэтому всегда очень важно знать где находятся ключевые уровни поддержки и сопротивления на старших таймфреймах.
Контекст рынка является довольно сложной концепцией. Тем не менее профиль объема сможет помочь вам систематизировать рыночную информацию в удобной для использования форме даже на дневных или недельных таймфреймах. Ключевые уровни профиля объема старших таймфреймов станут для вас верной опорой в принятии торговых решений.
О примере использования нижней границы зоны стоимости (VAL) предыдущего дня вы можете прочитать в статье «Стратегия использования футпринта на примере Russell 2000 E-mini».
Профиль объема является непростой темой, требующей дальнейшего изучения. Тем не менее уже сейчас, бесплатно скачав платформу ATAS, вы можете начать пользоваться описанными свойствами профиля объема. В этой статье мы затронули лишь некоторые из идей эффективного применения профиля объема в трейдинге. Мы рассчитываем, что благодаря индикатору профиля объема платформы ATAS у вас появится лучший взгляд на рынок. Удачной вам торговли!
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
