ЗОНА СТОИМОСТИ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВИЛО 80%
Правило 80% — простая, но эффективная стратегия с использованием зоны стоимости, которая впервые была описана в The Profile Reports (Dalton Capital Management 1987 — 1991).
В основе стратегии лежит утверждение, что если при открытии торгов цена находится выше или ниже зоны стоимости, но затем возвращается и торгуется в ее пределах в течение двух последовательных получасовых баров, то существует 80% вероятность того, что цена полностью проторгует эту зону стоимости.
Если вы еще не знакомы с понятием зоны стоимости, тогда советуем вам прочесть статью нашего блога «Профиль объема: что такое зона стоимости и как ее использовать в торговле» .
В этой статье:
- Правило двух последовательных получасовых баров
- Инициативные сделки
- Инициативные стратегии
- Отзывчивые сделки
- Отзывчивые стратегии
Правило двух последовательных получасовых баров
При анализе текущей рыночной ситуации с помощью получасовых баров очень важно понимать, где в данный момент проходят торги – если рынок торгуется в пределах зоны стоимости в течение одного бара, и при этом следующий бар открывается в зоне стоимости, в таком случае выполняется правило 80%. Нет необходимости ждать закрытия второго бара для выполнения этого правила. Более консервативные трейдеры конечно же могут дождаться закрытия и второго бара, но ценой уменьшения возможной прибыли.
Инициативные сделки
Инициативные сделки наблюдаются тогда, когда рынок открывается выше или ниже зоны стоимости и продолжает торговаться за ее пределами. ЕСЛИ торги открылись выше зоны стоимости, это говорит о том, что трейдеры “инициируют” сделки выше известной зоны стоимости, а значит есть вероятность того, что цена продолжит рост. Такую ситуацию можно классифицировать в качестве «инициативных покупок», соответственно, следует отдавать предпочтение открытию длинных позиций. ЕСЛИ торги открылись ниже зоны стоимости, это говорит о том, что трейдеры “инициируют” сделки ниже известной зоны стоимости, а значит есть вероятность того, что цена продолжит падение. Такую ситуацию можно классифицировать в качестве «инициативных продаж», соответственно, следует отдавать предпочтение открытию коротких позиций.
Данное правило 80% позволяет выявить инициирующую сторону в текущих торгах и с определенной долей вероятности прогнозировать дальнейшее направление рынка.
Инициативные стратегии
Если рынок открылся выше зоны стоимости, но затем в течение двух получасовых баров снова торгуется в зоне стоимости, то с вероятностью 80%, рынок проторгует всю зону стоимости. Если рынок открылся ниже зоны стоимости, но затем в течение двух получасовых баров снова торгуется в зоне стоимости, то с вероятностью 80%, рынок проторгует всю зону стоимости.
Отзывчивые сделки
Отзывчивые сделки – являются противоположностью инициативным. Наблюдаются тогда, когда рынок, открывшись за пределами зоны стоимости, сталкивается с противоположной реакцией, в силу которой снова возваращается в пределы зоны стоимости. Такой тип сделок часто можно наблюдать, когда рынок торгуется в зоне стоимости, и делает неоднократные попытки выйти за ее пределы. Отзывчивая активность участников рынка зачастую ведет к выполнению правила 80%, поскольку в этом случае рынок торгуется между крайними границами зоны стоимости. Классическая адаптация этого правила заключается в применении динамической зоны стоимости для определения зон вероятной отзывчивой реакции. При этом торговая стратегия может заключаться в сделках на продажу у верхней границы динамической зоны стоимости, ожидая, что цена снова вернется в ее пределы, и протестирует нижнюю границу динамической зоны стоимости, и наоборот.
Отзывчивые стратегии
Если рынок открылся в зоне стоимости, но затем торги вышли за ее пределы (выше или ниже), по-прежнему действует правило 80% и вот почему. Если цена вдруг вышла за пределы зоны стоимости (выше или ниже), но тут же снова вернулась в нее в течение двух последовательных получасовых баров, то правило 80% остается в силе.
FAQ
Вопрос: Что можно сказать о рынке, если торги проходят в пределах зоны стоимости?
Ответ: Рынок находится в сбалансированном состоянии, в балансе, и это – самое главное, что нужно знать о рынке, торгующемся в зоне стоимости. Это говорит о том, что силы покупателей и продавцов примерно равны, а сделки совершаются по ценам, в отношении которых имеется определенное согласие между участниками рынка. Цены будут колебаться, но в пределах зоны стоимости, и при достижени верхней или нижней ее границы с большой долей вероятности можно ожидать проявление отзывчивой активности участников, в том числе иного, более длительного временного периода (то есть крупных игроков).
Вопрос: Что можно сказать о рынке, если торги проходят в выше или ниже зоны стоимости?
Ответ: Рынок разбалансирован. Самое главное в этой ситуации, это понимание того, что рынок торгуется за пределами зоны стоимости, которая больше не принимается участниками торгов. Если рынок торгуется выше или ниже зоны стоимости, это говорит о том, что либо длинные, либо короткие сделки преобладают на рынке, тем самым воздействуя на него соответствующим образом. В этой ситуации следует обратить особое внимание на то, как развиваются торги – рынок открылся в дисбалансе, цена после ряда движений по-прежнему торгуется за пределами вчерашней зоны стоимости. По сути, на ваших глазах рынок создает новую зону стоимости за пределами предшествующей зоны стомиости, что является еще одним подтверждением рыночного дисбаланса.
Вопрос: Выполняется ли правило 80%, если рынок торгуется в течение двух получасовых баров, но затем цена снова вышла за пределы зоны стоимости?
Ответ: Да, правило 80% остается в силе.
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
