ФУТПРИНТ: СТРАТЕГИЯ НА ПРИМЕРЕ
В этой статье мы рассмотрим очередную стратегию применения графика Футпринт, на этот раз для торговли на популярном среди многих ритейл трейдеров рынке Russell 2000 E-mini. Основная причина популярности данного инструмента заключается в том, что на нем происходит множество ценовых движений и разворотов. Это способствует появлению отличных возможностей для входа в рынок и выхода из него. На рынке Russell 2000 E-mini наблюдаются сильные и устойчивые тренды, поэтому он хорошо подойдет долгосрочным трейдерам.
Кроме обычных фреймов, основанных на времени, на данном рынке можно использовать тиковый график с периодом 233 тика или 377 тиков, объемный график с периодом 1000 и график, построенный по дельте с периодом 250. Гибкие и интуитивно понятные настройки торгово-аналитической платформы ATAS позволят трейдеру легко настроить любой из описанных фреймов для продвинутого объемного анализа рынка. Для данной статьи мы выбрали пример тикового графика фьючерсного мини-контракта Russell 2000 с периодом 377 тиков, о котором расскажем далее.
В этой статье:
- Основные принципы
- Быстрый экскурс в историю
- Пример Russell 2000 E-mini
Основные принципы
Существует множество известных почти каждому трейдеру форм и вариаций разворотных паттернов. Их описания можно встретить практически в любой хорошей книге по техническому анализу. Это и двойная/тройная вершина, и двойное/тройное дно, и внешний бар (поглощение), и, так называемые, «шипы» (длинные тени свечей).
Мы не преследуем цель описать здесь все традиционные модели разворота, а скорее показать, как Футпринт отображает некоторые из этих образований, а также почему стандартные паттерны в связке с футпринтом несут гораздо больше ценной информации. Распределение объема в виде кластеров позволит вам взглянуть на стандартные ценовые модели в новом измерении и отличить истинный разворот от вероятного продолжения тенденции.
Одним из ключевых параметров индентификации разворота является объем. Общие правила при анализе объема:
- Важные максимумы и минимумы формируются на рынке после появления относительно высоких объемов.
- Ретест экстремума на низких объемах часто является признаком того, что цена просто протестировала уровень, но силы пробить его у нее не хватит.
- Ретест поддержки/сопротивления на высоких объемах предоставляет трейдерам информацию о том, что уровень вероятнее всего будет пробит.
- Объем помогает оценить важность того или иного ценового паттерна.
- Объем дает подтверждение направления тренда. Используйте Футпринт, чтобы получить представление о том, когда и как происходит разворот рынка.
- Объем преимущественно повышается в направлении тренда и уменьшаться при контртрендовых движениях.
- Обращайте внимание на то, в какой точке своего диапазона закрывается бар. Если внутри бара происходит направленное движение, но потом рынок разворачивается и закрывается близко к противоположному экстремуму, то с большой долей вероятности движение было сдержано.
Быстрый экскурс в историю
Основная причина успешности многих трейдеров, которые торговали «в яме» (на полу) биржи, состояла в том, что им были доступны данные о реальных объемах. Эта полезная информация помогала им точно определять спрос и предложение на важных ценовых уровнях в течение всего торгового дня. Многие из этих трейдеров столкнулись со сложностями после перехода на электронные торговые площадки. В чем же причина? Скорее всего это связано с тем, что традиционные методы построения графиков не смогли обеспечить их удобной визуализацией потока ордеров и распределения объема, которая у них была когда-то в распоряжении.
На смену неэффективному традиционному представлению биржевой информации пришла революционная инновация — футпринт. У трейдеров наконец-то появилась возможность анализировать полученные с биржи данные и распределение проторгованного объема по каждой цене. Футпринт (кластерный график) наилучшим образом удовлетворяет потребности даже самого искушенного трейдера.
Пример Russell 2000 E-mini
На Графике №1. фьючерсный мини-контракт E-mini Russell 2000 представлен уже привычным вам графиком Футпринт, однако построенным по тикам. При построении данного графика использовался период 377 тиков. Как вы видите, после формирования паттерна «би» у падающего бара, осуществившего ложный пробой верхней границы зоны стоимости (англ. value area high — VAH) предыдущего дня, цена нашла поддержку и стремительно отскочила в противоположном направлении уже на следующем растущем баре.
Широкие участки наибольшего объема внутри двух рассматриваемых баров, указывают на возникающую борьбу между участниками рынка. У падающего бара с паттерном «би» эта борьба проходила в его нижней части и ниже зоны VAH, а у растущего бара борьба продавцов и покупателей велась в его верхней части и в пределах зоны VAH предыдущего дня.
Посмотрите на блок ярко-красного цвета в основании рассматриваемого нами растущего бара, вернувшего цену выше зоны VAH предыдущего дня. Этот ярко-красный блок говорит о том, что в какой-то момент времени на данном ценовом уровне был проторгован максимальный объем контрактов, и продажи превалировали над покупками. Однако к моменту закрытия этого бара продавцам не удалось защитить свои позиции, и цена стремительно выросла, оставив их в убыточных позициях.
График №1. Тиковый фрейм фьючерса E-mini Russell 2000 со значением 377. График футпринт и индикаторы Delta и Cluster Statistic в нижней части графика
В результате такой яркой реакции цены после ложного пробоя зоны стоимости (VAH) предыдущего дня, цене удалось закрепиться выше этой зоны и начать рост. С момента роста цены на Графике №2, обратите внимание на показатели индикатора Delta, обведенные синей пунктирной линией. Восходящее движение фьючерса E-mini Russell 2000 подтверждается серией зеленых Delta-баров, что говорит о присутствии на рынке агрессивно настроенных покупателей.
Как можно видеть, в итоге восходящего тренда, цена фьючерса E-mini Russell 200 стремительно выросла. Однако, как вы уже знаете, рынок не может постоянно двигаться в одном направлении, не проходя через фазы коррекции и консолидации. Поэтому наблюдая подобный характер движения цены, стоит задуматься о полной или частичной фиксации прибыли по сделке.
График №2. Тиковый фрейм фьючерса E-mini Russell 2000 со значением 377. График футпринт индикаторы Delta и Cluster Statistic в нижней части графика
Следите за появлением новых публикаций, посвященных стратегиям использования графиков Футпринт торгово-аналитической платформы ATAS. Удачи, друзья!
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
