Инерционность рынка: определяем активность и торгуем по тренду
Что такое инерционность рынка?
Инерционность – свойство сохранять собственное состояние. Это свойство присуще всем объектам в окружающем нас мире.
Если человек сидит, то ему нужны мышечные усилия, чтобы встать. Человеку свойственно сохранять своё текущие состояние: сидеть, лежать, стоять.
Так как рынок состоит из большого количества людей, то у него есть те же свойства. Рынок обладает свойством инерции.
Еще одной причиной инерционности рынка является его размер. Чем больше любой физический объект, тем большей инерционностью он обладает. Тяжелому грузовику нужно большое расстояние, чтобы остановиться.
Так как большие объекты обладают большой инерционностью то, чтобы их остановить и развернуть, нужно много энергии.
На финансовых рынках торгуют миллионы участников, часть из них очень огромны сами по себе:
- Крупнейшие мировые банки. Управляющие триллионами долларов.
- Крупнейшие производители биржевых товаров (золота, нефти, газа, пшеницы, кукурузы, сои и т.д.)
- Маркет-мейкеры. Организации, поддерживающие ликвидность биржевых инструментов.
- Инвестиционные фонды и хедж-фонды. Управляющие миллиардами долларов.
Все эти организации из-за своего размера обладают инерционностью. Для того чтобы получать значимую прибыль на управляемый капитал, им нужно торговать большими объемами. Одномоментно купить или продать очень большой объем какого либо биржевого инструмента невозможно. Ограничивает текущая ликвидность рынка. Поэтому накапливать позицию и выходить из рынка, крупным участникам приходится постепенно.
Например. Поезд разгоняется неторопливо. А после начала торможения он проедет еще какое-то расстояние из-за своей большой массы и инерции. Остановить поезд резко крайне сложно.
Подобными свойствами обладает и рынок. Если на рынке начался импульс, то есть вероятность его продолжения. Ввиду этой особенности на рынке могут возникать устойчивые тренды. Разворачиваться рынок может также постепенно.
Как использовать инерционность рынка в трейдинге
Инерционность рынка может вызывать устойчивые тренды. До того как рынок развернется, трейдер может успеть войти в позицию по тренду и получить прибыль.
Поэтому, чтобы использовать инерционность рынка в трейдинге, следует торговать по тренду.
Классическая теория Доу определяет три вида тренда:
- Долгосрочный.
- Среднесрочный.
- Краткосрочный.
В зависимости от вашего рабочего таймфрейма могут различаться среднесрочный и долгосрочный тренды.
Например:
- Долгосрочный — Н4.
- Среднесрочный — М30.
- Краткосрочный — М5.
или
- Долгосрочный — Д.
- Среднесрочный — Н4.
- Краткосрочный — Н1.
Используя любые классические технические индикаторы (например, скользящую среднюю), можно определять тренд. Если все тренды совпадают, то можно торговать. Если на рынке неопределенная ситуация, то лучше подождать. Сделки по направлению 3х трендов имеют бóльший потенциал прибыли и меньшие риски.
Точки входа по направлению тренда могут помочь найти полезные индикаторы торгово-аналитической платформы ATAS. Рассмотрим один из них – Speed of Tape.
Индикатор Speed of Tape поможет воспользоваться инерцией рынка для получения прибыли
Индикатор Speed of Tape анализирует ленту принтов. Там, где лента принтов ускоряется, индикатор выделяет бар цветом. Анализ может проводиться по:
- тикам,
- объёму,
- сделкам на продажу,
- сделкам на покупку
- дельте.
Каждый инструмент имеет свою особенность движения ленты принтов. Поэтому индикатор нужно подстраивать для каждого инструмента.
Индикатор Speed of Tape показывает особые места рынка, на которых происходило ускорение ленты принтов. То есть рынку, возможно, передавался импульс. И этот бар может быть началом краткосрочного движения. А так как рынок обладает инерцией, то импульс может быть продолжен.
Если мы анализируем ленту принтов и маленький таймфрейм М10 или М5, то и импульс будет небольшим. Но достаточным для получения прибыли. Поэтому задача трейдера – находить импульсы по тренду. И удерживаться в них максимально долго.
Рассмотрим несколько примеров.
Пример сделки на покупку
Будем использовать для анализа индикатор Speed of Tape с настройками по Volume
Искать начало импульса будем на фьючерсе 6E (EURUSD). Таймфрейм будем использовать нестандартный М10, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.
В начале европейской сессии ищем первую свечу, выделенную индикатором Speed of Tape. Если данная свеча направлена в направлении 3-х трендов, то можно рассматривать эту точку как первый импульс. Есть вероятность, что этот импульс продолжится. Входить в рынок можно сразу после закрытия подобной свечи.
Ограничивать убытки можно несколькими способами:
- за минимумом данной свечи;
- рассчитать технический stop loss на основе исторических данных;
- устанавливать его за ближайшим уровнями, которые могут удержать цену.
Так как импульс может быть небольшой, то лучше сразу сопровождать эту сделку, перемещая стоп-лосс за минимумами новых свечей или за узлами объемов в футпринте, которые образуются в растущих свечах.
Пример сделки на продажу
Рассмотрим сделку на продажу.
Все три тренда смотрят вниз. Первый импульс после начала европейской сессии – наша точка входа. Индикатор Speed of Tape наглядно показывает повышенную активность участников биржевых торгов. Лента ускоряется, в рынок вливается большой объем. Этот объем “толкает” цену в каком-то направлении. Наша задача – взять небольшой кусочек возможного тренда. Это делается сопровождением данной сделки стоп-лоссом за максимумами новых свечей. Вероятность движения в сторону прибыли – высокая.
За день на одном инструменте может быть несколько точек входа. Получить больше точек входа можно, торгуя одновременно несколько инструментов.
Выводы. Что делать на практике
Рынок инерционен из-за своего размера. Инерционностью рынка можно воспользоваться для получения прибыли. Для этого:
- Определяйте долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды. Рынку по инерции легче двигаться в их направлении.
- Торгуйте в направлении 3-х трендов. Потенциал прибыли будет выше.
- Используйте индикатор Speed of Tape, чтобы находить импульсы рынка внутри дня.
Двигайтесь вместе с рынком, это может принести прибыль.
Похожие статьи:
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
