ФУТПРИНТ-СТРАТЕГИЯ. ПРИМЕР НА НЕФТИ WTI
Сегодня мы продолжаем серию статей, посвященных стратегиям использования графика Футпринт на примерах различных финансовых инструментов. На этот раз мы рассмотрим график Футпринт сырой нефти, которая является важнейшим финансовым инструментом современного фьючерсного рынка.
В этой статье:
- Обзор фьючерсного рынка сырой нефти
- Основные принципы
- Примеры Light Sweet Crude (WTI)
Обзор фьючерсного рынка сырой нефти
Электронная торговля сырой нефтью (и энергоносителями в целом) приобрела широкую популярность с момента запуска электронных торгов. Поскольку цены на энергоносители устойчивы, и такая картина очевидно будет сохраняться в долгосрочной перспективе, многие пользователи платформы ATAS и графиков Футпринт открыли для себя ключевые принципы торговли на этих рынках.
Иногда возникает путаница в отношении того, о каком контракте сырой нефти фактически идет речь в той или иной публикации. В данной статье все приведенные ниже рыночные ситуации будут рассмотрены на примере фьючерса CME WTI (тикер CL). Он торгуется с минимальным шагом цены равным $0,01 за 1 баррель. Существует также и популярный среди многих трейдеров мини-контракт на нефть. Шаг цены этого торгового инструмента составляет $0,025 за 1 баррель.
Энергетические рынки отлично подходят для торговли с использованием Футпринта по причине высокой волатильности и «размашистых» свингов цен. Футпринт (кластерный график) обеспечивает ключевое понимание динамики рынка и передает его через цвет и форму. Он предоставляет точную и удобочитаемую информацию о спросе и предложении, что позволяет трейдерам принимать взвешенные торговые решения.
Основные принципы
Мониторинг тенденций для выявления признаков слабости или силы рынка традиционно предполагал использование вертикальной гистограммы объема в нижней части графика, совместно с несколькими индикаторами перепроданности/перекупленности рынка. График Футпринт предлагает трейдерам более точный и разумный способ рыночного анализа. Благодаря кластерному графику вы сможете шаг за шагом отслеживать распределение объема по ценам, а также понять, как этот объем поступал на рынок.
Мы не предлагаем вам следить за каждой совершаемой на рынке сделкой. Позвольте Футпринту выполнить работу по систематизации общего потока биржевых данных за вас. Это даст вам лучшее понимание базовых принципов, лежащих в основе происходящего. Динамика спроса и предложения будет разворачивается перед вашими глазами. Это повысит чувствительность восприятия рыночной информации, что, в свою очередь, вселит уверенность во время принятия вами торговых решений.
Примеры Light Sweet Crude (WTI)
На Графике №1 показан очень хороший пример падения фьючерса на сырую нефть на 66 центов с последующим отскоком от минимальных значений на отметке $32,10. Обратите внимание, как цена дважды тестировала уровень, прежде чем продавцы осознали силу спроса. На уровне $32,10 прошел большой объем продаж, но продавцам так и не удалось опустить цену ниже.
В данной ситуации важным является тот факт, что к этому моменту рынок уже упал на 66 центов. Первая попытка протолкнуть цену еще ниже не увенчалась успехом, так как была запоздалой, и для потенциального продолжения нисходящего движения цена должна была по крайней мере консолидироваться. Со второй попытки, после консолидации, цене все же удалось преодолеть уровень $32,10 и пойти ниже.
График №1. Футпринт фьючерса Light Sweet Crude построенный по дельте со значением 300 контрактов
На Графике №2 изображен отличный пример, демонстрирующий процесс формирования спроса и предложения на рынке. Поскольку отрисовка нового бара будет происходить только при достижении дельтой значения, равного 300, единственным фактором формирования новых баров будет перевес объема в пользу одной из сторон рынка.
График №2. Футпринт фьючерса Light Sweet Crude построенный по дельте со значением 300 контрактов
Как только произойдет дисбаланс сил на рынке, Футпринт, построенный по дельте, предоставит вам информацию о том, было это «агрессивное» предложение (продажа) или «агрессивный» спрос (покупка). На Графике №2 мы видим, что первое ралли было достаточно быстрым и без большого предложения. Тем не менее, в преддверии его завершения, в 18:03:09 сформировался бар, который оказался намного шире предыдущих, потому что предложение начало преодолевать спрос. В результате бар закрылся с отрицательной дельтой.
Вторая попытка фьючерса торговаться выше в 18:45:18, 18:46:03 и 18:46:34 сопровождалась блоками «агрессивных» покупок (темно-зеленых ячеек), которые покрыли на графике всего несколько цен. Хотя при первом взгляде на такую рыночную картину в глаза бросаются «агрессивные» покупки из-за соответствующего окраса ячеек, на самом деле основным фактом является наличие большого предложения, так как весь спрос был поглощен в пределах очень узкого диапазона цен.
Вот где начинается самое интересное. Если прорыв начинает терпеть неудачу, и мы идентифицировали на максимумах крупных покупателей, это может обеспечить дополнительное «топливо» для нисходящего движения.
Следите за появлением новых публикаций, посвященных стратегиям использования графиков Футпринт торгово-аналитической платформы ATAS. Удачи, друзья!
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
