02/08/2024

Профиль объема - 3 типа сигналов для разворотных стратегий

Как торговать отбои, отскоки, тесты с профилем рынка

Индикатор профиля рынка — мощный аналитический инструмент платформы ATAS. Он позволяет трейдерам визуализировать и интерпретировать рынок более глубоко, предоставляет ключевую информацию о поведении цен и торговых объемов на каждом конкретном уровне.

В данной статье мы рассмотрим три типа торговых сигналов «отбоев» («отскок»), которые предоставляет индикатор профиля рынка. Также рассмотрим, как их можно использовать для построения и/или улучшения твоих разворотных стратегий.

Читай далее:

Что такое индикатор профиля рынка
Три типа торговых сигналов от индикатора профиля рынка
- Тип 1. Отбой от уровня POC
- Тип 2. Отбой от “ступеньки”
- Тип 3. Отбой от уровня дисбаланса
Плюсы и минусы анализа рынка с помощью профиля
Часто задаваемые вопросы
Особенности профиля рынка в платформе ATAS
Как начать применять профиль рынка в анализе и торговле

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Дисклеймер: Важно понимать, что последующие описания торговых сигналов индикатора профиля рынка отражают взгляд автора статьи. Их интерпретация основана на личном опыте и навыках. Данная классификация может показаться субъективной и не должна рассматриваться как единственно верная или исчерпывающая.

Что такое индикатор профиля рынка и как он работает

Индикатор профиля рынка — это мощный инструмент анализа, который позволяет трейдерам визуализировать и интерпретировать динамику рынка с разбивкой по уровням.

Чтобы добавить индикатор профиля рынка на имеющийся график в платформе ATAS:

нажми Ctrl+I или соответствующую иконку в верхнем меню окна графика;
выбери в списке индикаторов Market Profile;
нажми Add, затем OK.

Пример. На скриншоте выше показан дневной профиль рынка на 15-минутном графике фьючерса на индекс NASDAQ. Индикатор по умолчанию отображается в виде синей гистограммы с горизонтальными барами для каждого уровня.

Основные компоненты индикатора профиля рынка:

Ценовые уровни. Ты можешь собирать информацию для каждого уровня в отдельности либо объединить несколько уровней с помощью функции Scale. Таким образом можно настраивать детализацию профиля.
Объемы торгов. Индикатор выявляет ключевые ценовые уровни, на которых наблюдается наибольший/наименьший объем торгов. Объем можно разделять на Биды и Аски.
Период. Настройка временного промежутка, за который индикатор профиля рынка будет визуализировать данные.

В основе анализа по профилю рынка лежит идея, что цены на бирже формируются в результате борьбы между покупателями и продавцами. Индикатор отображает следы этой борьбы — объемы на ценовых уровнях за определенные промежутки времени. Они дают трейдерам более четкое понимание стадий развития рынка, а также какие уровни цены имеют большее или меньшее значение:

Стадия баланса. Когда профиль выпуклый и имеет форму колокола (нормальное распределение Гаусса) — признак, что силы спроса и предложения уравновешивают друг друга.
Стадия дисбаланса. Когда профиль более тонкий — возможный признак, что рынок находится в стадии тренда. Цена ищет равновесия — тех значений, которые в равной мере будут устраивать покупателей и продавцов.

Полезные ссылки. Более подробную информацию, как работает индикатор профиля рынка, а также его историю и настройки, ты найдешь в статьях:

Три типа разворотных сигналов индикатора профиля рынка

Индикатор профиля рынка предоставляет трейдерам различные сигналы для принятия обоснованных торговых решений. В данной статье мы рассмотрим три их основных типа, которые могут быть полезны при торговле разворотов.

Важно помнить, что любой торговый сигнал следует использовать с учетом общего контекста рынка в сочетании с другими индикаторами и аналитическими методами. Это снизит риски для твоего капитала.

1-й тип сигнала: отбой от уровня POC

Этот тип сигнала основан на взаимодействии цены с уровнем, на котором в прошлом был зафиксирован максимальный объем торгов за выбранный период. Этот уровень также называется РОС (Point of Control), а сигнал — тестом уровня POC.

Так как на уровне РОС торговля шла очень активно, этот уровень представляет большой интерес для участников рынка — наверняка на нем открыто множество позиций. Как показывает практика, это одна из причин, почему цена часто реагирует на этот уровень.

Пример 1. Фьючерс NQ, 15-минутный график

Чтобы более наглядно показать рыночный контекст непосредственно перед сигналом, на всех иллюстрациях к этой статье мы не строили профиль для участков с белым фоном.

На скриншоте ниже мы использовали инструмент произвольного рисования профиля. Он позволяет моментально построить профиль рынка для любого участка, обведенного мышью на графике.

При анализе профиля во время европейской торговой сессии баланс был сформирован приблизительно между уровнями 17150-17190. Затем покупатели перевесили, и баланс сдвинулся вверх.

Во время более волатильной американской торговой сессии произошел тест уровня крупного объема вблизи 17170 – уровня РОС баланса европейской сессии. Благодаря профилю рынка трейдеры могли использовать этот тест, чтобы установить позиции лонг в сторону наметившегося бычьего тренда.

Пример 2. Рынок фьючерсов на нефть CL, 30-минутный график

Во время американской торговой сессии произошел тест уровня Point Of Control предыдущего дня — шанс для открытия позиции для покупок.

Цена немного не дошла до теста с точностью до тика. Идеальные тесты бывают нечасто, хотя это сильно упростило бы задачу трейдерам.

Как торговать сигнал «отбой от POC»:

Определи важные уровни крупного объема (Point Of Control) прошлого дня, нескольких дней или часов — в зависимости от предпочитаемых таймфреймов.
Дождись тестирования уровня крупного объема — по возможности получи сигналы подтверждения на младших таймфреймах.
Войди в позицию с расчетом на то, что произойдет отскок.
Поставь стоп-лосс за уровнем крупного объема. Ставь цель так, чтобы она с запасом компенсировала потенциальный убыток.

Плюсы сигнала:

Основан логике, что недавно сформированные уровни крупного объема свидетельствуют об активности трейдеров. Поэтому можно ожидать, что в случае теста этого уровня участники рынка будут защищать свои позиции, что приведет к развороту цены.
Сигнал позволяет улучшить соотношение риска к потенциальной прибыли.

Минусы сигнала:

Не всегда профиль формирует четкие уровни Point of Control.
Не всегда цена тестирует уровни. А если тестирует, то не тик в тик.
На импульсе цена может пробить уровень РОС, не сформировав значительный отскок.

2-й тип сигнала: отбой от «ступеньки»

«Ступенька» — неформальное обозначение для места на профиле рынка, где широкие быры контрастно сменяют узкие. Именно здесь проходит граница между зонами активной и неактивной торговли.

Как показывает практика, когда цена достигает этой границы, формируется разворот — то есть происходит отбой от «ступеньки».

Пример 1. Фьючерс NQ, 15-минутный график

График показывает формирование 2 балансов:

баланс А с верхней границей (ступенькой), отмеченной уровнем 17441.50;
последующий баланс В с нижней границей (ступенькой), отмеченной уровнем 17551.50.

После того как цена пошла вниз из баланса В (совершила его медвежий пробой на фоне фундаментальных новостей) — она сделала разворот (1) от ступеньки на уровне 17441.50.

Когда цена направилась вверх — она встретила сопротивление (2) на ступеньке 17551.50. После этого она направилась вниз и снова совершила отскок от ступеньки на уровне 17441.50.

В данной ситуации интрадей-трейдеры могли бы:

использовать описанные уровни для планирования сделок;
переключиться на младшие таймфреймы, чтобы найти подтверждающие сигналы (например, на кластерном графике);
войти в позицию на «отскок от ступеньки» с приемлемым отношением риска к потенциальной награде.

Пример 2. Фьючерс FDAX, 15-минутный график

Этот график дает подсказку, как использовать ступеньки для построения торговой стратегии следования за трендом.

Цена нарушила баланс А и двинулась вверх — это бычий признак, который может указывать на начало (или возобновление) важного восходящего тренда.

Формирование нового баланса В на более высоком уровне подтверждает, что на рынке царят бычьи настроения. Покупатели преобладают.
Нижняя ступенька нового баланса В на уровне 16636 — граница мнений, где силы спроса и предложения уравновешиваются. Ниже видим, что продавцы не готовы отдавать свои контракты задешево. Тест такой ступеньки может предоставить удачный шанс войти в сделку с расчетом, что восходящий тренд продолжится и сформирует более высокий (или низкий) баланс С, D и так далее.

Как торговать сигнал «отбой от ступеньки»:

Определи важные контрастные «ступеньки».
Дождись тестирования уровня «ступеньки» — по возможности получи подтверждение на младших таймфреймах.
Войди в позицию с расчетом на дальнейший отскок.
Поставь стоп-лосс за уровнем ступеньки. Соблюдай приемлемое соотношение риска и потенциальной выгоды.

Плюсы сигнала:

Основан логике, что «ступеньки» являются границами мнений участников рынка и могут свидетельствовать о резких изменениях осбщего настроения. Можно ожидать, что в случае теста этого уровня, цена совершит разворот.
Можно планировать сделки как с возвратом в зону баланса (второй пример), так и в зону дисбаланса с узким профилем (оба отскока в первом примере).

Минусы сигнала:

Определение «ступенек» на конкретном графике крайне субъективно.
Не всегда цена тестирует «ступеньки». А если тестирует, то не тик в тик.
Потенциальный тест «ступеньки» может быстро обернуться неудачей (ее пробоем).

3-й тип сигнала: Отбой от уровня дисбаланса

Отбой от уровня дисбаланса — зеркальное отражение первого сигнала «Тест уровня POC». Если Point of Control — уровни максимального объема, то уровни дисбаланса (назовем их так) строятся по минимальному объему. Они образуются, когда цена очень быстро меняется:

Быстрый рост: на рынке дефицит продавцов, трейдеры покупают «все, что продается». У цены нет причин задерживаться.
Быстрое падение: на рынке панические настроения. Покупатели ушли с рынка, не оставляя поддержки для цены.

Пример 1. Bitcoin futures на бирже Binance, 4-часовой график

Цена быстро росла (1-я стрелка) в ожидании новостей об одобрении ETF на биткоины со стороны регулятора SEC (США). При этом на профиле образовалось узкое место на уровне 40427.5.

Когда новостной фон сменился с чрезвычайно оптимистичного на тревожный, произошло резкое падение. Цена криптовалюты дважды нашла поддержку (2-я стрелка) как раз на уровне дисбаланса (узкого профиля).

Из-за волатильности рынка биткоина, конечно, было практически нереально войти в покупку на отбой от отмеченного уровня в спокойном режиме. Однако пример показывает эффективность сигнала. Ты можешь убедиться в этом самостоятельно, скачав ATAS и исследовав поведение цены у уровней дисбаланса.

Пример 2. Фьючерс на евро, 5-минутный график

На графике ниже показан медвежий рынок с последовательно формирующимися балансами — каждый новый ниже прошлого.

На уровне 1.09345 цена падала особенно стремительно. В начале европейской сессии мы видим медвежий пробой баланса, который образовался во время азиатской сессии.

На следующий день этот уровень сработал как сопротивление, предоставив трейдерам возможность открыть сделки шорт.

Как торговать сигнал «отбой от уровня дисбаланса»:

Определи места с тонким профилем с явным преимуществом одной стороны над другой.
Дождись тестирования уровня дисбаланса — по возможности получи подтверждения на младших таймфреймах.
Войди в позицию с расчетом, что произойдет отскок.
Поставь стоп-лосс за уровнем дисбаланса. Соблюдай приемлемое соотношение риска и потенциальной выгоды.

Плюсы сигнала:

Основан на той логике, что дисбаланс во мнениях может сохраниться. Это потенциально приведет к развороту после теста уровня узкого профиля.
Сигнал помогает торговать по тренду, следствием которого является узкий профиль.

Минусы сигнала:

Тонкие места на профиле могут быть растянутыми и неочевидными.
Цена не всегда тестирует уровни дисбаланса. А если тестирует, то не тик в тик.
Потенциальный тест уровня дисбаланса может привести к тому, что цена будет также стремительно двигаться, но в другом направлении, без намеков на формирование отскока.

Плюсы и минусы торговли отскоков с помощью профиля

Анализ рынка с использованием индикатора профиля рынка дает множество преимуществ, но, как и любой инструмент анализа, имеет свои ограничения.

Какие преимущества индикатора профиля рынка?

Глубокое понимание рынка. Профиль рынка показывает детальную картину фактической активности продавцов и покупателей, консолидирует информацию об актуальных сделках в удобном виде. Данный подход выгодно отличается от трейдинга по скользящим средним, пересечение которых может произойти в любой момент, стоит только изменить период.

Определение уровней поддержки и сопротивления. Индикатор помогает идентифицировать сильные уровни поддержки и сопротивления. Это может быть критически важно для сокращения рисков, принятия решений о входе или выходе из сделки.

Универсальность. Профиль рынка может служить действенным инструментом для торговли по тренду или на отбой на рынках фьючерсов, акций или криптовалют.

Какие недостатки индикатора профиля рынка?

Сложность интерпретации. Для новичков индикатор может показаться сложным, на его изучение и понимание потребуется время.

Необходимость дополнительного анализа. Профиль рынка лучше всего работает в сочетании с другими инструментами и методами анализа, что может потребовать от трейдера дополнительных знаний и умений.

Субъективность. Как и многие инструменты анализа объемов, интерпретация показаний индикатора профиля рынка часто сопряжена с ситуациями «я – художник, я так вижу».

Профиль рынка может стать мощным инструментом в арсенале трейдера, но, как в случае с любым другим инструментом, важно использовать его в сочетании с другими методами анализа и всегда учитывать риски.

Три перечисленных особенности профиля — уровень чрезвычайно большого объема, уровень контрастного изменения объема («ступенька»), уровень чрезвычайно маленького объема — в сумме образуют сетку уровней на графике, на которые цена может среагировать или не среагировать. Это может разочаровать, поэтому уделяй больше внимания самым важным изменениям в профиле и совершенствуйся в отслеживании взаимодействия цены с такими местами на профиле рынка.

Советы по трейдингу с индикатором профиля рынка:

Получай подтверждения, чтобы убедиться в правильности ранее сформированных гипотез. Например, при помощи кластерных графиков на младших таймфреймах.

Делай собственные наблюдения. Например, повторный тест уровня имеет меньшую силу, чем первый тест.

Контролируй риски. Снижай вероятность нанести урон своему капиталу, начинай с демосчета или симулятора торгов на истории.

И главная рекомендация – верь в себя, прилагай усилия при изучении паттернов профиля рынка, инвестируй в собственные знания и укрепляй стрессоустойчивость.

Часто задаваемые вопросы об индикаторе профиля рынка

Что показывает профиль рынка?

Индикатор профиля рынка показывает распределение объемов торгов на различных ценовых уровнях за выбранный период времени. Он помогает трейдерам идентифицировать ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также понять, где могут возникнуть потенциальные точки разворота рынка.

На каких рынках можно использовать индикатор профиля?

Индикатор профиля рынка может быть использован для анализа различных видов активов, включая акции, фьючерсы и криптовалютные пары. Однако важно учитывать, что эффективность его использования может зависеть от конкретной рыночной структуры и ликвидности актива.

Какой таймфрейм лучше всего подходит для использования профиля?

Выбор временного диапазона для использования профиля объема зависит от торговой стратегии и целей трейдера. Для определения значимых уровней поддержки и сопротивления краткосрочные трейдеры могут использовать профиль объема на меньших временных рамках (например, 15 минут или 1 час), в то время как долгосрочные инвесторы могут смотреть на более длинные периоды (дневные или недельные).

Особенности профиля объема в платформе ATAS

Платформа ATAS — программное обеспечение премиум-класса. Наряду с другими инструментами для анализа объема, ATAS предоставляет своим пользователям индикатор профиля рынка с множеством функций.

8. Индикатор профиля рынка в платформе ATAS

Вот лишь несколько особенностей, которые отличают профиль рынка в платформе ATAS:

Разные типы профиля. Ты можешь комбинировать режим профиля с классическим режимом TPO (Time, Price, Opportunity), а также производить настройки различных типов профиля: по объему, по сделкам, по дельте, отдельно по бидам и аскам (показано в выпадающем меню на графике).
Автоматический расчет уровней POC, а также границ зоны стоимости (Value Area), которые помогают определить упомянутые «ступеньки». Есть возможность продлить эти уровни до первого касания, вывести статистику и другие фишки.
Гибкие настройки визуализации. Индикатор профиля рынка интегрирован в интерфейс таким образом, чтобы пользователи могли легко настроить его под свои предпочтения. Ты можешь выбрать различные цвета, значения прозрачности, толщину линий, чтобы получать наиболее релевантную информацию.
Совмещение различных профилей. Ты можешь добавить на один график несколько профилей разных периодов и с разными настройками и при этом работать с произвольным профилем для выбранного участка на графике.
Совместимость с другими инструментами анализа объемов. Индикатор профиля рынка в платформе ATAS отлично сочетается с кластерными графиками и другими техническими инструментами и индикаторами (Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape), что позволяет строить комплексные торговые стратегии, используя различные методы анализа.
Доступ по API. Ты можешь обращаться к индикатору профиля рынка при создании собственных индикаторов и торговых роботов.

Интеграция индикатора профиля рынка в ATAS дает возможность анализировать взаимодействие сил спроса и предложения на максимально глубоком уровне. Данный инструмент поможет тебе в принятии обоснованных торговых решений и построении торговых стратегий.

Как начать применять профиль рынка в анализе и торговле

Для начала поговорим о том, что ты можешь делать в платформе без брокера:

Обучающие ресурсы. В блоге, на YouTube-канале и в Базе знаний ATAS ты найдешь подробные инструкции по настройке профиля рынка и работе с ним, а также другую ценную информацию для трейдинга. Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки ATAS.
Market Replay — симулятор рынка позволяет воспроизводить исторические данные и тренироваться торговать на финансовой бирже, как будто торги происходят в реальном времени. Так ты получишь необходимый опыт торговли отскоков по сигналам профиля без риска для реального капитала.
Кластерные графики или футпринты. Благодаря информации внутри свечей ты можешь принимать более обоснованные решения по сравнению с трейдерами, которые видят не больше 1-минутной свечи. Кроме того, ты можешь экспериментировать с таймфреймами.

Выводы

Индикатор профиля рынка является мощным инструментом, с которым ты сможешь значительно улучшить свои стратегии торговли разворотов. Профиль предоставляет глубокое понимание рыночных процессов, позволяет трейдерам видеть не только ценовые изменения, но и объемы торгов на различных уровнях цен. Однако, как и любой другой инструмент, он требует понимания и правильного применения.

В торгово-аналитической платформе ATAS интегрированы несколько индикаторов профиля рынка с гибко настраиваемым интерфейсом, обширными обучающими материалами и поддержкой экспертов. Уверены, что это поможет тебе в достижении прогресса в трейдинге.

Если ты еще не пробовал индикатор профиля рынка, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с ним ближе. Скачай ATAS. Это бесплатно.

После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Спасибо, что уделил время нашей статье. Мы надеемся, что информация будет полезной и поможет тебе в достижении торговых целей.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.