Приветствуем всех читателей нашего блога! В сегодняшней статье мы постараемся развеять устоявшиеся стереотипы в интерпретации такого показателя эффективности торговой системы, как соотношение риска и доходности.
Привет, друзья! Сегодня на примере опциона на 10-летние казначейские облигации США мы подробно рассмотрим работу порогового алгоритма пропорционального распределения с использованием программы стимулирования маркет-мейкеров LMM (англ. Threshold Pro-Rata with LMM).
Привет, друзья! Как и обещали, продолжаем обзор алгоритмов сведения ордеров CME Group. На этот раз мы на примере разберем пороговый алгоритм пропорционального распределения (англ. Threshold Pro-Rata Algorithm).
Временной фактор в трейдинге часто недооценивается. Теоретически он может помочь трейдерам принимать более эффективные торговые решения, повысить нижнюю планку доходности и способствовать оперативному закрытию убыточных позиций. Безотносительно к стилю торговли или торговой системе, временная составляющая может использоваться разными типами трейдеров для улучшения процесса принятия решений. Попросту говоря, это еще один компонент торговой системы, который можно […]
Здравствуйте, друзья! В сегодняшней статье речь пойдет о трех пороках, которые пагубно сказываются на результатах торговли. Мы разберемся в основных причинах их возникновения, поймем их природу, а также посоветуем, как от них избавиться.
Сколько часов в день вы посвящаете изучению трейдинга? Мы имеем ввиду изучение объемного анализа, ценовых структур, графиков и любой другой, необходимой для торговли информации. Вы и оглянуться не успели, как время незаметно пролетело, а вы так толком ничего и не изучили в трейдинге? Тогда эта статья для Вас!
Как активы, товары привлекают интерес инвесторов в течение многих лет, но инвестиционная активность преимущественно приходится на периоды бычьих настроений на рынке. За последнее десятилетие внедрение таких новых рыночных инструментов, как ETF и ETN, расширило спектр возможностей для участников рынка. До их появления единственным способом инвестировать в сырьевые товары, для тех, у кого не было фьючерсного […]
Здравствуйте, дорогие читатели нашего блога! В серии из двух статей мы рассмотрим волатильность разных классов активов, которые торгуются в виде фьючерсов на CME Group— крупнейшем североамериканском рынке финансовых деривативов. Также вы узнаете, какие фьючерсы самые волатильные и почему. Для начала разберемся, что такое актив и его волатильность.
Извлекайте пользу из каждой совершенной вами сделки. Найдите баланс между показателем прибыльных сделок и соотношением риска и доходности. Торгуя внутри дня, не стремитесь только к большому количеству прибыльных сделок, но и к их качеству.
Правило 80% — простая, но эффективная стратегия с использованием зоны стоимости, которая впервые была описана в The Profile Reports (Dalton Capital Management 1987 — 1991). В основе стратегии лежит утверждение, что если при открытии торгов цена находится выше или ниже зоны стоимости, но затем возвращается и торгуется в ее пределах в течение двух последовательных получасовых […]