Что на первом месте в трейдинге – цена или объем?

Рассмотрим два варианта

1. В первом случае отключим график, отражающий динамику цены. Если мы выключим ценовые бары, то мы не увидим ничего: ни торговых сетапов, ни закрытий баров, ни их максимумов и минимумов, ни величины баров, ни их взаимодействий между собой. Мы не будем видеть ни линий поддержки, ни сопротивлений, абсолютно ничего, и не сможем воспользоваться никакими графическими методами анализа. Ориентируясь только на объем, на его рост на одном промежутке времени и снижение на другом, мы скорее всего не сможем торговать, поскольку этой информации недостаточно для вхождения в рынок. Данные по объему сами по себе мало чем помогут, если мы не видим по какой цене прошли сделки, были это покупки или продажи, как на эти объемы отреагировала цена и не видим ее общую динамику. Таким образом, цена имеет важное значение.

Вывод: Цена важна сама по себе не только как инструмент анализа рынка – от нее напрямую зависит результат торговой сделки.

2. Во втором случае попробуем отключить объемы. Если мы выключим объемы, мы сможем торговать: у нас будут ценовые бары, тем более, мы можем определить текущий тренд на разных масштабах времени. Ведь сам по себе тренд – это ничто иное как соотношение спроса и предложения. Восходящий тренд – это доминирование спроса над предложением когда цена растет, а нисходящий тренд – доминирование предложения над спросом при снижении цены. Даже если мы не будем смотреть на объемы, а будем торговать только по тренду, то мы выступаем на стороне доминирующих в данный момент на графике сил. Мы сможем заключать прибыльные сделки. Однако не нужно забывать, что график цены — это всего лишь история и тренд в любой момент может сломаться. И чтобы не превращать торговлю в процесс угадывания, оптимизировать точки входа/выхода и повысить конечный результат поможет анализ объема. Это даст лучшее понимание рынка и сделает принимаемые решения более взвешенными и менее рискованными.

Непредсказуемое поведение цены

К примеру, на одном из участков графика мы видим, что здесь было очень хорошее, сильное движение вверх, хорошее закрытие, несколько сильных баров, затем произошел маленький откат и затем снова сильный бар вверх. Как понять будет ли рынок расти дальше или здесь можно войти в противоположную позицию и взять, как минимум, хороший откат? А если посмотреть на объемы, то везде на этом участке они могут оказаться крайне низкими, что свидетельствует о том, что предложения как такового здесь нет, нет продавцов которые хотели бы продать, соответственно нет и сопротивления, росту поэтому рынок и растет на маленьких объемах. Покупать, когда рынок уже достаточно сильно вырос — это всегда большой риск, но и торговать против движения вслепую тоже необоснованно. А когда мы имеем возможность следить за объемом, то вполне можем воздержаться от продаж пока четко не увидим, что сопротивление нарастает и активность продавцов сильно возросла. Тем самым, благодаря анализу объема, можно избежать лишней убыточной сделки.

Вывод: важность цены и объема практически одинакова.

Как же тогда торговать?

Мы не должны ориентироваться только на цену или только на объем. Мы должны использовать комбинацию из этих двух способов рыночной аналитики. Используя оба параметра, и цену, и объем, мы можем существенно улучшить свои результаты! Задаваться вопросом, что важнее, цена или объем, это то же самое, что спрашивать, что появилось первым, яйцо или курица. Анализ объема очень важен, поскольку он показывает количество контрактов, которое было заключено на определенном уровне, он отражает совокупный объем денежных средств, которые приходят на рынок в определенных ценовых областях, на определенных барах, в определенных местах графика. Поэтому, не рекомендуем заключать сделки без анализа объема.

 Aнализ объемов рынка помогает значительно повысить прибыльность торговли.

Все графические формации, содержащиеся в книгах по техническому анализу рынка, безусловно, имеют практическое применение. Проблема состоит в том, что когда-то это работает, а когда-то нет. И определяется это соотношением между спросом и предложением внутри этих фигур.  Поэтому всегда важно смотреть на объем рынка. Именно для этих целей мы разработали торгово-аналитическую платформу ATAS, которая как раз и специализируется на анализе объема и потока ордеров, вычисления высокочастотных алгоритмов и активности крупных участников рынка. Платформа АТАС визуализирует все это в простом и понятном виде.