3 года на пути к мечте. История реального трейдера.
Привет. Меня зовут Юлия, я из Питера. В этой автобиографической статье я поделюсь, как я стала трейдером. Свою историю разделю на:
- провалы — описание ошибок. Каждый провал содержит спасительный рецепт, “как не наступить на мои грабли”
- успехи — рассказ о достижениях. Что я рекомендую.
Но прежде чем перейти к провалам и успехам, немного предыстории.
Почему я решила круто изменить свою жизнь
Три года назад я решила уйти с высокооплачиваемой офисной работы, чтобы заняться тем, что мне было интересно — инвестирование и трейдинг. Я выбрала трейдинг на бирже, потому что:
- у меня экономическое образование
- меня тошнило от прежней работы
- я имела свободные деньги, которыми готова была рискнуть
- я хотела сбежать от офисной рутины
- я хотела быстро заработать миллионы
Как я планировала смену профессии
Я посчитала ежемесячные расходы/доходы, построила план смены профессии. План предусматривал, что какое-то время я могла не зарабатывать на трейдинге. С самого начала я получила квалификационные сертификаты ФСФР 1.0, 5.0 и 7.0, чтобы брокеры признали меня квалифицированным инвестором. Теоретически — квалифицированные инвесторы могут покупать любые финансовые инструменты Московской и американских бирж через российских брокеров. Практически — это просто красивые бумажки, которые висят над моим рабочим столом. Подготовка к экзаменам и получение квалификационных сертификатов заняло около полугода. Параллельно я прошла обучение по портфельному инвестированию, облигациям и акциям на https://www.coursera.org/, и заодно — по финансовому консультированию в Минфине РФ.
Признаюсь, это было сомнительным решением. Если бы у меня была машина времени, я пропустила бы длительный этап обучения и сертификации. И приступила бы к торговле на реальном счете гораздо быстрее. Получив все сертификаты, мне не терпелось наконец-то заработать миллионы и отправиться в кругосветный круиз. Но реальность первых сделок на бирже оказалась не такой радужной. И тут мы начнем перечислять мои провалы.
Провал №1. Ошибки при заключении брокерского договора
Брокера я выбирала тщательно, сравнивала условия, изучала торговые платформы, комиссии, способы вывода денег. Но, как только я пришла заключать договор, то совершила массу ошибок. Есть такое модный термин “нуб”. Нуб (noob — англ) — это новичок, неумеха, неопытный пользователь. Так вот, открывая брокерский счет, я была как полный нуб и радостно согласилась на все, что предлагал брокер.
- “NYSE? Да, конечно, подключите”. Я не знала, что за доступ на NYSE придется заплатить дополнительно больше 300 рублей в месяц, и что комиссии исчисляются в долларах.
- “LSE? Да, конечно, подключите”. Что такое LSE — на тот момент я не знала вообще. Дополнительная плата — еще около 300 рублей в месяц.
- “FORTs? Да, и там тоже буду работать”. Что такое срочные контракты — я тоже не знала. Дополнительная ежемесячная комиссия 100 рублей.
- “Валютный рынок? Ну конечно, как же без него”. Я не знала, что минимальный лот 1000 штук. За торговлю меньше, чем 50 лотами есть дополнительная комиссия.
Думаю, вы поняли основную идею — мне подключили все, и сразу же списали обязательные платежи. Когда я разобралась в деталях и поняла, что реально буду торговать только на FORTS, я выяснила, что подарила 1300 рублей брокеру просто так. И кстати, с точки зрения условий торговли на FORTS, тарифы у моего первого брокера были не самые лучшие, но об этом я задумалась только через год.
Как избежать провала №1:
- Читайте условия договора и тарифа, несмотря на то, что там много текста и читать нудно
- Заключайте договор онлайн, так вы избежите дополнительных предложений и возможного психологического давления;
- Сравнивайте условия и тарифы разных брокеров;
- Определитесь точно заранее, чем и где вы будете торговать. Узнайте все о тарифах на этом рынке. На надо распыляться, выберите какой-то один рынок для начала, невозможно объять необъятное.
Провал №2. Отсутствие важных знаний и торговой системы. Эксперименты на реальном торговом счете.
Удивительное дело — я полгода изучала теорию, но совершенно не знала основ движения цен. Я не знала:
- Как сводят ордера?
- Что такое бид/аск?
- Что такое поток ордеров АТАС?
…и так далее. И у меня был только посредственный Quik в качестве торговой платформы. Я до сих пор помню свою первую сделку — покупка акций Аэрофлота в середине падающего тренда. Я поступила так, как рассказывают в анекдотах — “раз падает, надо брать”.
Я выделила цифрой 1 ту неделю, когда купила акции. Печально, но это был не последний раз, когда я так делала. Примерно полгода я пыталась покупать и продавать все, что видела и считала подходящим — товарные фьючерсы на золото, нефть, платину, фьючерсы на индексы и акции, валютные фьючерсы. Потеряла на этом около 20% счета. Конечно, были и случайные достижения, когда я успевала заскочить в развивающийся тренд и заработать. Например, я два года открывала длинную позицию во фьючерсе на акции Лукойла накануне Нового года. Оба раза я была в относительно большой прибыли: в 2018 году — около 15 тысяч рублей. В 2019 году — чуть меньше (рано закрыла).
Вы думаете, что я проводила тщательный технический или фундаментальный анализ перед покупкой? Нет, я покупала эти фьючерсы в надежде на новогоднее ралли. Торговая система первого года на бирже носила гордое название “Авось”, или “пожалуй, попробую”. Торговля без системы является причиной многих ошибок:
- торговлю от скуки. “Ну, я же должна работать в течение торгового дня, не могу я просто сидеть и смотреть в экран!”
- торговлю большими лотами. Очень хотелось много и сразу. Я посмотрела брокерский вебинар, где трейдер заработал за день 17 тысяч рублей, и мне страшно хотелось приблизиться к этой цифре.
- торговлю на нескольких рынках и инструментах одновременно. Например, я покупала фьючерс на индекс Мосбиржи, фьючерс на индекс РТС и фьючерс на акции Сбербанка — если бы я это делала по тренду, возможно и достигла бы столь желаемых 17 тысяч. Но я умудрялась делать это против основного тренда, увеличивая свои убытки, потому корреляция между индексом Мосбиржи и акциями Сбербанка достигает 80% и выше. (Да, кстати, по корреляции я тоже торговала).
- торговля по размытому плану. То есть, вроде бы торговый план есть, но в нем записаны нечеткие формулировки. И они оставляют право выбора, что по этому плану торговать.
- абсолютное непонимание происходящего в моменте. Я видела в платформе Квик, что цены растут и падают, и постоянно пыталась понять, почему это происходит.
Сейчас я думаю, что неважно почему двигается цена. Важно, как она двигается. Допустим, цена не растет, а положительная дельта растет на локальном максимуме дня. Вероятно, рыночные ордера на покупку поглощаются лимитными ордерами на продажу. Ключевое слово — поглощают, то есть, не дают двигаться дальше. Часто такое поглощение предсказывает разворот вниз. Как я могла на тот момент увидеть в квике поглощение и разворот? Я до сих пор не знаю. Поэтому я начала искать необходимый софт с большим функционалом для анализа действий покупателей и продавцов. Футпринт ATAS это показывает сразу. Приведу пример на range-графике (10) фьючерса на нефть WTI. Я люблю графики, не привязанные ко времени, они показывают рыночную ситуацию с другого ракурса, и их нет в общедоступных торговых платформах.
Прямоугольником я выделила поглощение, а красная горизонтальная линия показывает уровень, выше которого покупатели прорваться не смогли.
- Цифрой 1 выделен бар с наибольшим объемом за предыдущее движение вверх.
- Цифрой 2 я выделила соседние бары, в которых покупатели явно пытались протолкнуть цену вверх. И после этого дельта становится стабильно отрицательной, покупатели отходят в тень, а продавцы активизируются. Большие объемы и небольшая дельта показывают борьбу покупателей и продавцов. А большое количество красных ячеек футпринта показывает, что продавцы побеждают в борьбе.
- Цифрами 3 и 4 я выделила бары в районе прорыва, где есть явный перевес продавцов.
Вот так я вижу поглощение и разворот на футпринте. Этот тип футпринта называется Bid Ask Ladder. В Квике я торговала по свечным графикам.
Как избежать провала №2:
- Посмотрите видео ролики на канале ATAS. Начните с основ рыночного движения цен, кластеров, объемов и потока ордеров.
- Загляните внутрь каждого бара, чтобы понять, кто оказывает большее давление — покупатели или продавцы
- Если вы хотите быть внутридневным трейдером, уделяйте внимание тому, что происходит в моменте, то есть прямо сейчас на экране перед вами.
Провал № 3. Метание между торговыми системами
За свою короткую трейдерскую жизнь я попробовала более 40 различных техник, наборов индикаторов и “волшебных граалей”. К сожалению, я даже не могу их назвать полноценными торговыми системами. Ни на одной технике я не останавливалась больше, чем на месяц. Чаще всего, после нескольких убыточных сделок подряд, я разочаровывалась. Я бросала стратегию и начинала искать ту самую волшебную палочку. Дэвид Вайс называет эту ошибку самой значительной ошибкой начинающих трейдеров. Вместо того, чтобы совершенствовать одну стратегию, я скакала по верхам в надежде на мгновенный результат без усилий и рисков. Вот кое-что из того, что я пробовала:
- три экрана Александра Элдера. Я прочитала всего его книги, но для внутридневной торговли применить его техники сложно.
- Свечи, треугольники, каналы, технические индикаторы MACD, RSI, Momentum, OBV, Ишимоку и т.д.
- Отчеты COT. Я рассчитывала вручную индикаторы, которые Ларри Вильямс описывает в своих книгах для фьючерсов на нефть, золото и пробовала их на Московской бирже. И книги Ларри Вильямса я тоже прочла. И снова пришла к выводу, что эти методы не подходят для внутридневной торговли.
- Спреды и корреляция. Я даже купила печатную книгу под названием “Фьючерсные спреды”, потому что не было ничего интересного в электронном варианте. Книга рассказывает про позиционные сделки, часто для них нужно открывать много контрактов. Например, для того, чтобы работать со спредом обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, нужно купить/продать 11 контрактов (5 против 6). Считается, что спредовые сделки имеют низкий риск, однако, за счет большого количества контрактов, потери могут быть существенными. Мне очень хотелось попробовать спред нефть Brent-WTI, но мой брокер не позволял торговать фьючерсами на WTI.
- Спринги и аптрасты Дэвида Вайса. Дэвид Вайс — один из моих любимых учителей. Я читала его книгу “Сделки на горизонте” дважды, картинка из нее до сих пор висит над моим столом. Она называется — где найти сделки.
Кстати, к книге Дэвида Вайса и его технике я пришла от Александра Элдера. Люблю почитать то, что рекомендуют авторы, которые мне нравятся. Я считаю, что не добилась положительных результатов, потому что в Квике не хватало важных вещей — инструментов для анализа волн и графиков, не привязанных ко времени. Все это позже я нашла в ATAS и полюбила Дэвида Вайса еще сильнее.
Как избежать провала №3:
Торговая система должна быть простой и понятной, торговать по ней надо ВСЕ сетапы хотя бы 4-8 недель и вести статистику результатов. Убыточные сделки — это часть торговой системы, а не повод искать другую систему. Системная торговля отличается от хаотической правилами входа, выхода и стопа. Предварительно торговая система должна показывать положительную доходность на исторических данных:
- Payoff ratio = средняя прибыль/средний убыток >1
- Hitrate ratio = количество прибыльных сделок/общее количество сделок >0,6.
О торговых стратегиях есть статья в блоге ATAS.
Провал №4. Несоблюдение правил управления капиталом и отсутствие дисциплины.
Еще со времен чтения Элдера я пыталась соблюдать правило 2% и 6%. Потери в любой сделке не должны превышать 2% от капитала, а общие потери за месяц не должны превышать 6%. Но я довольно долго не ограничивала себя в количестве убыточных сделок в день и не останавливала торговлю даже при значительных ежемесячных потерях. Мои отношения со стопами до сих пор очень сложные — подробно об этом чуть позже.
Как избежать провала №4:
- Заранее определите количество убыточных сделок в день
- Определите допустимые ежедневные/еженедельные/ежемесячные потери
- Не нарушайте свои правила управления капиталом.
Провал №5. Удержание убыточных позиций
Убытки причиняют мне огромный дискомфорт и психологическую травму. У меня портится настроение, я срываюсь на близких, плохо сплю. Периодами мне было настолько сложно справиться с давлением убытков, что я вносила на брокерский счет дополнительные деньги. Не потому что, начальный капитал иссяк, а потому что он сократился до важных психологических отметок. Когда я осознала разрушительность этих действий, я перестала пополнять счет. Но в убыточных сделках в 90% случаев я дожидалась безубытка несколько дней и даже недель. И то, что убыточные сделки превращались в прибыльные, закрепилось в моем сознании. Каждый раз я надеюсь, что рано или поздно получу прибыль. Это наибольшая проблема в моей торговле, которую я не смогла побороть до сих пор. Самый крупный убыток составил 7,5 тысяч рублей. Я удерживала позицию неделю. Она закрылась автоматически при смене контракта. Возникает вопрос, почему же я не закрыла ее раньше. Это была сознательная шокотерапия. Может мне и надо было получить большой убыток, чтобы исправиться. Может так подсознание наконец-то пришло бы к необходимости быстро резать убытки и всегда использовать стопы. Я не знала, как еще заставить себя устанавливать защитные приказы во всех сделках.
Как избежать провала №5:
Используйте стопы — не ментальные, а реальные стопы. Попробуйте защитные стратегии. Если вас “вынесло по стопу”, значит убытки минимизированы, и вы можете торговать дальше. Стоп — это хорошо. Иначе вы будете, как я, стоять в убыточной позиции и ждать. Не доводите ситуацию до крупных плачевных убытков.
Пять провалов. Итоги
За первый год активной торговли я потеряла около 30% начального капитала. Мне было больно, я сомневалась в своих способностях, не зарабатывала деньги и не понимала, почему так происходит. Нужно было что-то менять. Я решила выбрать качественное программное обеспечение, которое дало бы мне хоть какое-то конкурентное преимущество. Конкретных требований было немного:
- доступ к срочному рынку Московской биржи
- не заоблачная цена
- много уникальных индикаторов
- длинный тестовый бесплатный период
На ATAS наткнулась случайно. Вероятно, это судьба и привязанность на всю жизнь, как первый учитель или первая любовь. Так началась моя история успехов.
Успех №1. Встреча с ATAS, смена брокера.
Я наткнулась на ATAS, когда искала информацию о дельте. Мне казалось, что дельта точно изменит мою трейдерскую карьеру. Дельта имеет прямое отношение к потоку ордеров и показывает разницу между рыночными покупками и продажами. Когда я впервые попробовала тестовую версию ATAS, я была просто поражена тем, сколько есть информации, которую я не знаю и не понимаю. 14 пробных дней было недостаточно для того, чтобы посмотреть все индикаторы. Я прочитала блог и посмотрела видео на канале, кое-что попробовала сразу — например, range-графики. После окончания тестового периода, я решила начать все заново — поменяла брокера, оплатила ATAS, обновила торговые отчеты, смирилась с убытками.
Успех №2. Изучение основ кластерного анализа и потока ордеров.
Я хотела понять, как двигаются цены на рынке. Только с ATAS я увидела, как сводятся ордера в стакане, и как проходят сделки по ленте. Только в ATAS я нашла такое количество не привязанных ко времени графиков. Для меня это было волшебство, как золотая пещера для Алладина. Я не могу себе представить торговлю без ATAS, я вообще не понимаю, как я что-то продавала и покупала в другой платформе. Кластерные графики приводят меня в состояние эстетического восторга. Давайте я приведу пример на графике типа дельта (1000) фьючерса на индекс РТС. Графики этого типа не привязаны ко времени, новый бар формируется, как только дельта достигает +1000 или -1000 контрактов.
- Точкой 1 я выделила первый локальный максимум, от которого цена откатилась. POC двух соседних баров почти на одном уровне — это сопротивление. В следующих трех барах уровни максимального объема двигаются вниз, я показала это движение красной стрелкой.
- Точка 2 — это VPOC, или самый высокий уровень максимального объема за торговую сессию. От таких уровней цена часто разворачивается, что мы и видим на графике. Верхней черной горизонтальной линией я выделила совпадающие уровни POC, которые формируют сопротивление. Цена снова откатывается, но обратите внимание, где останавливается откат — это самый первый бар дня, то есть, это тест первого POC.
Ну разве можно сравнить такую красоту с обычным свечным графиком? Я не знаю, как прочитать эту ситуацию на свечном графике. Согласна, мы разбираем прошлое, то есть, уже сформировавшиеся сетапы, но на свечном графике вы и в прошлом ничего не увидите. Ниже — для сравнения 15-минутный свечной график фьючерса на индекс РТС за тот же торговый день.
На обычных свечах график малоинформативен. А на кластерах ATAS я вижу, что происходит внутри каждого бара. И даже если я не всегда правильно трактую рыночную ситуацию, я могу наблюдать, анализировать и делать важные выводы, накапливая свой багаж опыта.
Успех №3. Написание статей и чтение книг, испытание торговых стратегий. Тренировка дисциплины.
Мне очень помогло в торговле написание статей для блога ATAS, потому что в каждой теме я подробно разбиралась и тестировала ее на своем торговом счете. Я не перестала периодически терять деньги, у меня по-прежнему были психологические срывы, связанные со стопами. Но торговые стратегии становились гораздо детальнее и четче, чем раньше. А главное — я тестировала их дольше и не бросала после каждого убытка. Я даже обдумывала вариант торговли по разным стратегиям в разные дни недели, потому что долго не могла определиться, от чего получаю бОльшую прибыль и удовлетворение.
- Волны Вайса — когда этот индикатор появился в ATAS, я решила, что это судьба снова машет мне руками. Чудесный инструмент, а после появления второй статьи на эту тему я научилась и линейкой пользоваться. Но это не стратегия, это искусство.
- Профиль рынка — так много о профиле рынка я не знала никогда раньше. Профиль есть везде — в стакане, на графике, на отдельных барах графика. Отзывчивые и инициативные сделки реально работают, надо только найти свой период времени и инструмент.
- Дельта и футпринт — здесь я уже приводила много примеров
- Стратегии на основе индикаторов — stacked imbalance, big trades, cluster search — в блоге есть примеры.
- DOM и лента — это мое последнее увлечение. Я напишу подробнее чуть ниже.
Возникает вопрос: если эти стратегии работают, почему я ещё до сих пор не в круизе? Отвечаю: я продолжаю искать золотую середину = прибыль + эмоциональное удовлетворение + короткий рабочий день + развлечение. С каждым днем я становлюсь к ней ближе. Торговый дневник эволюционировал вместе со мной. Таким он был:
Таким он стал.
Сейчас я не распечатываю все сделки, потому что много торгую внутри дня, но я записываю и разбираю свои действия. Я хочу внедрить запись экрана во время торговли, чтобы можно было воспроизводить свою активность и анализировать ошибки более подробно.
Успех №4. Улучшение английского и расширение кругозора
Я изучила много информации на английском языке. Так опосредованно ATAS улучшил мой разговорный и письменный English. Рынки — глобальны. Трейдеры по всему миру общаются преимущественно на английском. Поэтому для поиска актуальных и важных знаний на тему футпринта, дельт, профилей — английский просто необходим. За эти 3 года свободного плавания я прочитала больше 45 книг, посвященных трейдингу и психологии.
Успех №5. Обретение своего стиля торговли
Когда я смотрела вебинар про OI Analyzer с Денисом Сотниковым, мне запомнилась одна фраза — “если вы не видите, что происходило в стакане и в ленте, вы никогда не поймете…”. Стакан всегда казался мне чем-то очень сложным — много цифр, они постоянно меняются, клетки мигают, какие-то лимиты, проторгованные позиции отдельно от лимитных ордеров. Лента пугала меня еще больше. Особенно после того, как я почитала Вайкоффа. Но мне хотелось попробовать и разобраться в вопросе детально. Знаете, что такое ощущение потока? Это эмоциональный подъем во время какой-то деятельности, когда у тебя все получается. Время останавливается, ты не хочешь есть/пить, ты погружен и сосредоточен. Ты наполнен энергией как стакан водой, и энергия переливается через край. Это те ощущения, которые я испытала, торгуя в DOM.
- мне легко и приятно — великолепный DOM в ATAS
- убытки небольшие, поэтому не доставляют мне острых болезненных ощущений. Я ограничила количество убыточных ежедневных сделок до 3. Получила 3 убытка — закрыла терминал.
- мгновенная обратная связь в виде прибыли или убытка. Прибыль поощряет, убыток заставляет разбирать ошибки и анализировать действия
- я торгую несколько часов в день, и есть время для спорта, семьи, другой деятельности. Кроме того, я почти перестала пялиться в экран и выискивать сделки.
- я смотрю англоязычные вебинары и разборы реальных сделок, это интересно и помогает учиться.
- я вижу определенные закономерности в движениях цены. Например, если происходит последовательное расширение верхней или нижней границы диапазона дня без сильных обратных откатов, то, скорее всего, цена будет расти. Или если цена резко прорвала верхнюю границу, установила новый максимум, но потом отскочила обратно под первую границу и не может ее преодолеть, то, скорее всего, цена будет падать.
Приведу реальный пример торговли в стакане фьючерсным контрактом на индекс Мосбиржи. Это начало торговой сессии. Мне нравится торговать с утра, потому что активность высокая, и иногда цена движется направленно — как в этом примере.
Цифрой 1 я отметила максимум вчерашнего дня HighLast. Перед торговой сессией я отмечаю важные уровни — POC, High, Low предыдущего дня, а во время торговой сессии отмечаю уровни текущего дня. В точке 1 было куплено 168 новых контрактов — на ленте эта активность выделена желтым прямоугольником. В средней ленте отфильтрованы сделки от 25 контрактов. А потом последовательно цена расширяла локальные максимумы дня — точки 2-5, но эти расширения сужались или занимали меньшее количество тиков, то есть напор покупателей уменьшался. Уменьшение покупок видно и по профилю, он сжимается. Я хотела купить от точки 1 или продать от точки 5, и разместила там лимитные ордера, выделенные красными прямоугольниками. Я купила по 267500 рублей и закрыла по 267825 рублей.
Результаты 2018 года
Я могу сказать, что теперь всегда ставлю стоп, не торгую после 3 убыточных сделок подряд. Еще я ограничиваю свою ежемесячные убытки до 6% от общего размера торгового счета (которых, к счастью, уже давно не достигала). За год вместе с ATAS я освоила множество инструментов, обрела целостное понимание рынка и вложила много сил в оттачивание своей “идеальной” стратегии. Результатом этих изменений стала полностью контролируемые просадки, которая за 2018 год составила не более 10%. В отличие от предыдущего периода, убыточные месяцы чередуются с прибыльными. Бывает несколько прибыльных месяцев подряд. Основной проблемой, как и в предыдущий год, являлось отсутствие стопов и выжидание безубытка. Я смогла с этим справиться путем шоковой терапии или крупных убытков, вызванных проблемным поведением.
Резюме
Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Лао Цзы. Уже тысячу дней я развиваюсь как трейдер, и останавливаться не собираюсь. По итогам последнего года я составила план совершенствования на ближайшие месяцы:
- Определила проблемное поведение — несоблюдение правил торгового плана. Торговля без стопов, закрепление плохих психологических привычек
- Поставила конкретную цель — вернуть первоначальный капитал до конца 2019 года.
- Определила, что и как я буду торговать — DOM, 2 часа в день
- Составила список сетапов и проверочный лист правил, которым нужно следовать. Какой сетап, какие правила соблюдены, на каком уровне можно войти, где стоп
- Веду еженедельный торговый дневник, отмечаю динамику.
Любопытно будет прочитать эту статью еще через год и сравнить динамику. Я не волшебник, я только учусь. Пока я не заработала миллионов и не уехала в кругосветный круиз. Искренне надеюсь, что все еще будет, и южный ветер еще подует. Возможно, мой опыт поможет вам избежать крупных провалов и быстрее достичь успеха. Спасибо за чтение. Ставьте лайк.