Как получить преимущество с помощью индикатора Tape patterns?

Рассмотреть все многочисленные варианты настроек Tape Patterns в одной статье мы не сможем. Для разных инструментов настройки будут разными. 

Для корректной и эффективной работы с индикатором придется некоторое время наблюдать за лентой принтов, знать среднедневной объем торгов в инструменте и какие сделки для конкретного инструмента являются крупными или мелкими. Для эффективной работы надо “поиграть” с настройками индикатора в разное время дня и разные дни недели. 

Примеры использования индикатора

Первый пример на 15-минутном графике акций ПАО Норильский никель GMKN. 

Мы настроили Tape patterns таким образом, чтобы увидеть крупные принты.

На минимуме предыдущего дня появилась крупная продажа, но цена не пошла ниже, значит на этом уровне были крупные покупатели с лимитными ордерами. Цена выросла и затормозила у уровня средней цены прошлого дня, взвешенной по объему – этот уровень показывает индикатор VWAP. Механически продать по сигналу индикатора здесь нельзя, потому что важна реакции цены на появление крупных продаж. В этом примере крупные продажи привели к развороту, и внутридневным трейдерам можно было открывать длинную позицию с потенциальным тейком на уровне VWAP предыдущего дня. 

Следующий пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIU0. В данном случае мы используем индикатор tape patterns, чтобы увидеть уровни цены, на которых ускорялась лента принтов в течение первого торгового часа. Для этого мы ограничили временной диапазон с 10:00 до 11:00 и выбрали относительно небольшие торговые объемы.

Лента ускоряется при пробое предыдущего локального максимума, но не за счет новых ордеров, а за счет стопов. Мы делаем такой вывод, потому что открытый интерес падает, а не растет. За локальными максимумами и минимумами размещают стопы любители, поэтому объемы здесь небольшие. Пробой был ложным (как торговать пробои), но внутридневные трейдеры могли воспользоваться торговой ситуацией и открыть длинную позицию, чтобы поймать “вынос стопов”. Потенциальный тейк для данной сделки – следующий локальный максимум или другой сигнал торговой системы трейдера.

Третий пример – на 5-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIU0. Обратите внимание, что 07 сентября на американских рынках был выходной, поэтому активность на российском рынке тоже была ниже, чем обычно. В этом примере мы настроили индикатор на фильтрацию небольших принтов.

С такими настройками появляется много сигналов. Поэтому для прибыльной торговли трейдеру важно понять: 

• появляется ли объем по ходу развития тренда;
• или объем “собирается развернуть” цену. 

Как правило, на волатильных барах объем подтверждает текущий тренд, торговать против волатильных баров опасно. Сразу после появления сигналов индикатора на волатильных барах лучше не открывать сделки, а подождать подтверждения или реакции рынка. 

Во флете или в состоянии баланса появление объемов может предупреждать о развороте, то есть эффективнее торговать против тренда. Однако этот стиль торговли несет дополнительные риски.

Еще стоит учитывать, что крупные объемы в конце торговой сессии – это, как правило, закрытие позиций внутредневными трейдерами. На российском рынке можно дополнительно использовать индикатор OI Analyzer, чтобы понять, открывают трейдеры новые позиции или закрывают старые. 

Индикатор Tape Patterns поможет в работе с лентой принтов, но придется приложить некоторые усилия для правильной настройки. Этот исследовательский труд должен вернуться увеличением количества прибыльных сделок.