Защитные стратегии в трейдинге – это комплекс мер, предпринимаемых трейдерами для защиты своего капитала от убытков. А так как убытки являются неотъемлемой частью профессии – разработка защитной стратегии на практике сводится к поиску, достижению и удержанию оптимального баланса, при котором их сумма перекрывается суммой прибыли.
В этой статье речь пойдет об инструментах для реализации защитных стратегий, которые включает платформа ATAS.
Содержание:
Разработка защитной стратегии зависит от: финансовых целей, применяемой торговой системы, опыта, индивидуальных предпочтений трейдера и других факторов.
В широком понимании для трейдеров и инвесторов доступны следующие виды защитных стратегий:
Но самым очевидным и базовым способом защитить свой капитал является установка стоп-лоссов и тейк-профитов:
Прежде чем перейти к описанию функционала ATAS для работы со стоп-лоссами и тейк-профитами, обратим внимание на важные инструменты рисования, которые помогают грамотно и визуально удобно спланировать открытие позиции.
Инструменты называются Long (для планирования позиций на покупку) и Short (для планирования позиций на продажу) и находятся в меню объектов рисования (1). Их можно также вынести на панель слева (2) для быстрого доступа.
На скриншоте показана созданная с помощью инструмента Long красно-зеленая конструкция из двух прямоугольников, которая будет:
Более подробно об инструментах Long и Short – на соответствующей странице в Базе знаний. Теперь сфокусируемся на блоке защитных стратегий, который находится на панели Chart Trader (чтобы ее вызвать, нажми “T”).
Платформа ATAS постоянно совершенствуется. В актуальной конфигурации пользователям доступен удобный и функциональный блок защитных стратегий:
Блок состоит из двух вкладок (1):
На вкладке SL/TP расположены:
Вкладка Advanced будет рассмотрена ниже по тексту. Пока сфокусируемся на примерах работы с уже заявленным функционалом.
Это самая простая стратегия, при которой трейдер имеет обоснованные правила (логику) для выставления стоп-лоссов и тейк-профитов.
Допустим, трейдер открыл позицию лонг по BTC/USD. Чтобы установить фиксированные значения SL и TP, можно использвать 2 варианта:
Вариант №1. На маркере, который отражает на графике около шкалы цены данные об открытой позиции, есть кнопки SL и TP. Перетащив их на нужные значения цены, можно задать уровни допустимого риска и приемлемой выгоды.
Вариант №2. Воспользуемся блоком защитных стратегий на панели Chart Trader.
Например, ты хочешь установить защитный стоп-ордер на 0,1% ниже текущей цены сразу после открытия позиции. Для этого надо:
На скриншоте выше рынок BTC/USDT, данные с биржи фьючерсов Binance. Мы видим результат – стоп-лосс выставился выше автоматически сразу после открытия позиции шорт.
Если позиция будет закрыта при достижении тейк-профита или вручную, имеющийся стоп-лосс будет автоматически отменен.
Другая ситуация. Если трейдер открыл позицию с автоматическим стопом = 1%, но потом решил уменьшить стоп до = 0.5%, он может изменить значение в настройках и нажать Apply (Применить). ATAS сразу же переведет имеющийся защитный стоп-лосс на более близкий уровень.
Преимущества:
Недостатки:
Эта защитная стратегия предусматривает активацию опции с переводом стоп-лосса на уровень открытия позиции, если цена пройдет заданную дистанцию в нужную сторону.
Предполагается, что внедрение этой стратегии сделает кривую роста депозита более плавной. С другой стороны, может быть обидно, если цена «зацепит» безубыток после чего продолжит движение в предсказанном изначально направлении.
Упрощенно схема работает так:
Чтобы реализовать стратегию трейдинга с автоматическим переводом в безубыток, нужно:
Параметр Breakeven задает триггер, при котором происходит перевод стоп-лосса на заданный уровень. Он задается в тиках либо процентах.
По умолчанию значение равно 5 тикам. Это означает, что если произойдет движение цены на 5 тиков в нужном направлении, стоп-лосс будет переведен.
Параметр Offset задает уровень безубытка, на который будет переведен стоп-лосс.
Он задается в тиках либо процентах.
Например, если Offset = 0, стоп будет переведен точно на цену открытия позиции.
Если же Offset = 1 Tick (по умолчанию), то стоп будет переведен на 1 тик выше цены открытия позиции лонг или 1 тик ниже цены открытия позиции шорт.
Пример. Рынок ES, фьючерсы E-mini S&P-500.
Вначале была открыта позиция лонг со стоп-лоссом, но когда цена продвинулась вверх на 5 тиков, ордер стоп-лосс был перенесен на один тик выше цены открытия (технически – предыдущий отменен, а новый установлен). Именно этот момент показывает скриншот.
Важный момент. Чтобы функция перевода в безубыток работала корректно, необходимо изначально настроить и установить стоп-лосс. Иначе что переводить в безубыток?
Минусы: может привести к преждевременному закрытию сделок, которые потенциально могли принести прибыль.
Эта защитная стратегия предусматривает автоматическое следование стоп-лосса за позицией:
Например, трейдер покупает актив по $100, первоначально устанавливая стоп-лосс на цене $93. При этом в настройках указано: Trailing Stop = 10, Trailing Step = 5.
Когда цена превысит или станет равной $110, ордер Stop Loss будет перемещен на цену $98. Далее, когда цена достигнет $120, ордер Stop будет перемещен на $103, и так далее.
Предполагается, что трейлинг-стоп помогает трейдеру более эффективно торговать по тренду и экономить усилия. Пока импульс развивается, прибыль растет. С другой стороны, позиция может закрыться на коррекции – особенно, если трейлинг-стоп слишком близко следует за ценой.
Чтобы воспользоваться функцией трейлинга, нужно:
Настройка Stop (задается в тиках или процентах) необходима как триггер, чтобы обозначить дистанцию, которую должна пройти цена в желаемом направлении. После этого стоп-лосс будет перенесен.
Настройка Step (также задается в тиках или процентах) обозначает расстояние, на которое будет передвинут стоп-лосс.
Пример – с того же рынка фьючерсов E-mini S&P-500. Посмотрим поэтапно, как будет работать функция трейлинга с такими настройками: Trailing Stop = 5 тиков, Trailing Step = 3 тика.
Этап 1. Открываем позицию лонг по 4821 и стопом = 10 тиков (он автоматически установился на 4818.50, так как размер 1 тика на этом рынке = 0.25 пунктов).
Этап 2. После того как цена двинулась вверх на 5 тиков, стоп-лосс был перенесен на 3 тика – а именно на уровень 4819.25 (обрати внимание, после первого срабатывания трейлинга значение стоп-лосса изменилось – вместо =10 тиков, теперь стоп-лосс указывается в виде конкретного уровня цены =4,819.25):
Этап 3. Цена продолжает рост. Происходит второй автоматический перенос стоп-лосса. Вместо изначального риска =10 тиков, риск теперь составляет =4 тика.
Предполагаем, что процесс понятен. Опустим несколько промежуточных этапов, чтобы побыстрее посмотреть, как закроется позиция. Скриншот ниже показывает, что цена сформировала значительный бычий импульс, прежде чем активизировались медведи.
При этом функция трейлинга переместила стоп-лосс на значительное расстояние. Однако активизация медведей привела к закрытию позиции лонг:
Белые треугольники показывают момент покупки и продажи.
Закрытие позиции по трейлингу часто сопровождается некоторым разочарованием – «надо было раньше закрываться, тогда бы было больше прибыли!» Но отметь, основная функция трейлинга – это не взять прибыль (за это отвечает тейк-профит), а постепенно снижать риски, если цена движется в нужном направлении.
Рассмотрим функционал, находящийся на вкладке Advanced. Здесь можно настроить закрытие позиции по частям.
Такая возможность может быть полезной во многих случаях:
Тогда становится задача – настроить автоматом:
Вот как это сделать с помощью функционала, доступного на вкладке Advanced.
Когда будет открыта позиция лонг 2 контрактами, автоматически будут установлены тейк-профиты и стоп-лоссы, указанные в настройках на вкладке Advanced – именно этот момент показывает скриншот выше.
При достижении ценой уровня ТР1 происходит частичная фиксация прибыли:
Очевидно, что пользуясь возможностями на вкладке Advanced, необходимо следить, чтобы защитные слои на 100% защищали объем открытых позиций (если ты умышленно не желаешь другого).
Кстати, чтобы помочь пользователю отслеживать открытые позиции на различных рынках, в ATAS существует окно Positions. Чтобы открыть его, нажми на соответствующую кнопку в главном меню или выбери пункт Positions, нажав на плюсик внизу – как показывает скриншот.
Для работы с уровнями SL и TP в окне Positions есть соответствующая колонка – оцени, насколько она будет удобна тебе.
В чем преимущества и недостатки рассмотренных выше мер по защите капитала, связанных с установкой стоп-лоссов, трейлинг-стопов, уровня безубытка, тейк-профитов?
Плюсы:
Минусы:
Можно ли одновременно использовать трейлинг-стоп и перевод в безубыток?
Технически это возможно. ATAS будет методично выполнять команды, заложенные в обе функции по мере наступления условий. Однако по сути это не совсем логично, поэтому можем рекомендовать выбирать что-то одно. Иначе не исключено, что при определенных настройках эти функции могут конфликтовать, разрушая системность. Используя одновременно трейлинг-стоп и перевод в безубыток, следует четко понимать, зачем это делается, и как система будет работать при различных сценариях поведения цены.
Обязательно ли выставлять стоп-лоссы?
Позиция может быть открыта без стоп-лосса. Технически, когда открывается позиция, она не имеет стоп-лосса. Выставление защитного ордера необязательно, но крайне желательно, так как он будет предотвращать наступление критических сценариев, при которых капитал будет или полностью уничтожен, или непоправимо уменьшен.
Что такое ментальные стоп-лоссы?
Это про опытных трейдеров. Они внимательно отслеживают рынок, при этом в уме держат уровни ментальных стоп-лоссов. При их достижении трейдеры проводят анализ с учетом новых данных и решают, что делать дальше: или закрыть (сократить/нарастить) позицию вручную, или продолжать удержание, или другой вариант. Это добавляет гибкости, исключает риск случайного срабатывания стопа при всплеске волатильности, но при этом оставляет открытым сценарий с катастрофическими последствиями. Используй ментальные стопы, только полностью осознавая все, что делаешь.
Что такое математические стоп-лоссы?
Простыми словами – это когда трейдер ставит стоп-лосс не за экстремум, уровень крупного объема или какой-то другой элемент графика, а используя формулу. Простой пример – стоп-лосс на 0.1% цены актива от точки входа.
Сохраняются ли стоп-лосс и тейк-профиты при перезапуске ATAS?
Да, с начала 2024 года SL/TP ордера сохраняются после перезапуска платформы.
Правильное применение стоп-лоссов и тейк-профитов может кардинально изменить результаты торговли. Иногда говорят, что в трейдинге важна не сколько точка входа, сколько точка выхода – а именно она задается при использовании SL и TP.
Для начала следует определить толерантность к риску, особенности стратегии и рынка. В трейдинге нет универсальных решений, и каждый трейдер должен найти свой подход, который лучше всего соответствует его стилю, знаниям и предпочтениям.
Чтобы быстро научиться в полной мере использовать возможности защитных стратегий платформы ATAS, а также оценить, как они влияют на твою результативность – запусти ATAS Market Replay. Это встроенный тренажер для трейдера в режиме симуляции. Анализ статистики для счета Replay поможет без риска для капитала найти приемлемый баланс риска и потенциальной выгоды. Получи ценный опыт по установке стоп-лоссов и тейк-профитов так, как будто торговля идет в реальном времени.
При управлении рисками не рекомендуют рисковать более чем 2% депозита за одну сделку. С другой стороны, баланс принимаемого риска к потенциальной награде должен составлять от 1:2 до 1:3 или выше.
Реализовать контроль рисков и взятие прибыли помогут защитные стратегии ATAS. Они нацелены на то, чтобы давать пользователям гибкость, удобство, сохранять контроль над своим портфолио и избегать эмоциональных решений, которые могут привести к большим убыткам.
Скачай ATAS, профессиональную программу для работы с биржевыми объемами. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с горизонтальными и другими объемами. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать ATAS даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой и/или обучения, анализа рынков.
Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на YouTube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Х, где мы публикуем последние новости ATAS.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
https://atas.net/wp-content/uploads/2020/03/Паттерны-футпринта-2.png400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2024-03-15 17:00:422024-03-15 18:08:19Кластерные графики ATAS: паттерны футпринта
https://atas.net/wp-content/uploads/2021/08/Защитные-стратегии-в-трейдинге.png400450София Процьhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngСофия Проць2024-03-12 19:48:412024-03-13 12:22:50Защитные стратегии в трейдинге
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/02/Главные-обновления-ATAS-за-2023-и-планы-на-2024.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-02-07 19:42:062024-02-08 17:42:38Главные обновления ATAS за 2023 и планы на 2024
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/10/Типы-индикаторов-ATAS-их-функции-и-настройка__.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-10-10 17:51:402023-10-10 17:51:40Типы индикаторов ATAS, их функции и настройка
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/07/6-способов-ускорить-работу-с-платформой-ATAS.jpg400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-07-13 18:56:532023-07-19 20:37:336 способов ускорить работу с платформой ATAS
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/04/450х400Тепловая-карта-в-функционале-ATAS.png400450angelina_6f6f45hjkrkfjyf37f4f3d3f3https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngangelina_6f6f45hjkrkfjyf37f4f3d3f32023-04-26 16:47:202023-05-03 15:41:22Тепловая карта в функционале ATAS
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/01/Достижения-ATAS-за-2022.-Самые-ожидаемые-обновления-платформы-в-2023.-1.jpg400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-01-30 16:58:342023-02-05 01:04:34Как улучшилась платформа ATAS за 2022. Каких обновлений ждать в 2023
https://atas.net/wp-content/uploads/2022/10/450х400Market-Replay-1.png400450angelina_6f6f45hjkrkfjyf37f4f3d3f3https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngangelina_6f6f45hjkrkfjyf37f4f3d3f32022-10-25 15:46:242022-11-09 12:15:38ATAS Market Replay – уникальный тренажер для трейдера
https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/Наложение-совмещение-индикаторов-в-платформе.jpg400450София Процьhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngСофия Проць2021-11-23 11:45:582022-09-28 13:35:17Наложение индикаторов в платформе ATAS