Dynamic Levels для анализа уровней

На графике индикатор Dynamic Levels построил канал темно-красного цвета. Он формирует область в течении заданного периода, в которой прошло 70% всего проторгованного объема. В начале каждого часа эта зона начинает строиться заново.

Ломаная линия бирюзового цвета отображает проторгованный объем в цифрах.

Эти линии проходят по ценам, где проторгованный объем отвечает заданным в фильтре параметрам, в нашем случае — от 100 контрактов.

Как только формируется новый кластер с объемом больше, чем 99 контрактов — линия баланса смещается в сторону нового объема. При этом принимается во внимание среднее значение цены с учетом накопленного объема. Получается, что вы следите не столько за конкретными кластерами, сколько учитываете именно среднее значение цены по кластерам с повышенным объемом внутри каждого часа.

Кажется сложно? Давайте разберем практику.

Варианты настроек индикатора Dynamic Levels позволяют использовать его для различных практических задач. Рассмотрим некоторые из них:

• отслеживание миграции повышенного объема;
• поиск уровней перевеса продавцов или покупателей.

В случае, когда цена находится в “справедливой зоне” (там, где спрос и предложение уравновешивают друг друга), мы наблюдаем повышенный объем торгов. Это происходит потому, что такая цена приемлема как покупателям, так и продавцам. Но рано или поздно, под влиянием поступающих на рынок новостей или других факторов, цена покидает справедливую зону баланса в поисках следующей. 

На примере акций ПАО Газпром рассмотрим, как мигрировал объем внутри дня.

После открытия рынка торги шли в узком диапазоне, где сформировался кластер с повышенным объемом размером более 60000 лотов. Это говорит о том, что цена “нащупала” справедливый диапазон, в котором покупатели и продавцы были в паритете и заключали сделки чаще.

Далее мы видим, как кластера с повышенным объемом начинают постепенно смещаться вверх, т.е. наблюдаем миграцию объема вверх. После того, как цена пробивает верхнюю границу зоны 70% объема, скорость роста усиливается, а расстояния между кластерами возрастают. В данном случае мы наблюдаем смещение зоны справедливой цены все выше и выше, что говорит нам о том, что покупателя продолжает устраивать цена акции, несмотря на ее рост. 

• Если цена большую часть времени находится выше динамических уровней — стоит предполагать, что потенциал роста еще себя не исчерпал 
• Если текущая котировка находится ниже Dynamic Level — то, скорей всего, потенциал снижения все еще сохраняется. 

Для целостного восприятия рыночной ситуации используйте возможности индикатора Dynamic Levels увеличивая временной охват. 

Рассмотрим на примере той же акции, но уже с использованием периода индикатора в один день.

В один из дней наступает переломный момент. В самой верхней точке происходит закрепление цены ниже динамического уровня, что сигнализирует нам о возможном сломе восходящего тренда. 

Последующее наблюдение за тем, где будет находиться цена, поможет точнее определить — окончен ли восходящий тренд, либо мы являемся свидетелями краткосрочной коррекции. Как видно далее, тенденция на рост все же сохраняется, так как цена снова закрепляется выше динамического уровня.

Для того, чтобы анализировать перевес между покупателями и продавцами, в настройках индикатора установите “Тип” в значение “Дельта”.

Такая настройка будет полезна для внутридневного анализа и показывает участки, где меняется приоритет. 

Допустим, в течение некоторого времени на рынке наблюдался быстрый рост цены, но затем индикатор зафиксировал отрицательные кластера. Тогда стоит задуматься о том, что, возможно, цена встретила сопротивление и активный продавец может “отправить ее на коррекцию”. И если вы держите лонг — то в таком случае у вас появляется повод зафиксировать позицию полностью или частично.

Дополнительные настройки индикатора Dynamic Levels позволяют следить за перемещением не только максимального объема или дельты, но и отслеживать уровни с установленным количеством сделок по бид или аск, по времени и по тикам.

Используйте индикатор Dynamic Levels для: 

• подтверждения тренда или его слома в долгосрочной торговле акциями, 
• определения разворотных точек при внутридневной торговле фьючерсами, 
• определения силы покупателя или продавца при скальпинге.