Как просто читать котировки акций при помощи кластеров.
Сложно представить трейдинг без графиков цены и бегущих котировок, правда? А ведь столетие назад не было привычных нам графиков, а для фиксации цены использовали мел, доску и телеграф, по которому передавались данные с биржи об изменении цены. Величайший спекулянт Джесси Ливермор начинал с того, что писал на доске мелом котировки акций.
Сейчас можно не выходя из дома читать котировки с бирж, работающих в Америке, Европе, России, Азии. Достаточно лишь:
- установить платформу для трейдинга, например ATAS;
- подключить котировки;
- и через 5 минут Вы уже имеете все инструменты , необходимые для профессионального анализа рынка акций и фьючерсов.
Но вы должны помнить, что надежные онлайн котировки, как правило, стоят денег, так как передают важную детализированную информацию о всех сделках покупателей и продавцов. Дальше ATAS берет эти данные и просчитывает их в график цены, но не простой. Вы можете загружать футпринт, дельту, профиль объема и еще около 20 различных инструментов профессионального объемного анализа.
Что нужно знать, читая котировки акций и фьючерсов?
Самое главное — следить за действиями покупателей и продавцов. Именно они приводят в действие движение цены своими маркет ордерами или останавливают движение своими лимитными ордерами. Поэтому очень важно найти на графике:
1. Появление крупных покупателей.
2. Появление крупных продавцов.
3. Реакцию цены на уровни, где появились покупатели или продавцы.
Этого будет достаточно, чтобы построить торговую стратегию и получить свежие внутридневные уровни поддержек и сопротивлений. Причем Вы получите эту информацию немедленно, в отличии от индикаторов, основанных на цене (например, стохастик или MACD), которые запаздывают по своей природе и не несут актуальной информации о действиях покупателей и продавцов.
Вот так сейчас выглядит график с онлайн котировками фьючерсов и одними из самых крутых индикаторов в ATAS — Cluster Search, Сumulative Delta и DOM Levels.
- Cluster Search поможет найти на графике всплески покупателей и продавцов. Также он поможет построить важные уровни, на которые нужно обращать внимание во время торговли.
- Cumulative Delta покажет общую динамику изменения настроения рыночных покупателей и продавцов в течение дня. Вы сможете увидеть, когда трейдеры будут агрессивно открывать короткие или длинные позиции, что отразится в виде роста или снижения гистограммы. После чего на графике Вы увидите реакцию цены на эти действия и сможете сделать вывод о том, сильны ли покупатели или продавцы на самом деле.
- DOM Levels покажет уровни с крупными лимитными ордерами. Эти ордера также выступают ориентирами, которые в будущем смогут остановить движение цены. То есть помимо внутридневных кластеров, которые покажет Вам Cluster Search, вы получите понимание, к каким уровням будет стремиться цена. А также сможете понять, где она может развернуться.
Здорово, не правда ли, получать всю необходимую информацию о том, что делают покупатели и продавцы “здесь и сейчас”, и что они, с большой долей вероятности, захотят сделать в будущем?
Примеры чтения графика.
Давайте посмотрим несколько примеров с этим набором индикаторов на графиках, чтобы провести анализ рынка акций и прочитать котировки.
Первый пример на акциях SBER.
Мы используем 5-ти минутный график и индикаторы Cluster Search и Cumulative Delta.
В точке 1 мы видим очень много красных кластеров (крупные агрессивные продажи), которые говорят, что эти цены акций Сбербанка привлекают крупных трейдеров. Таким образом мы знаем место, где активизировались продавцы, и теперь нам нужно увидеть реакцию цены на следующий день.
Для этого мы наблюдаем за котировками в точке 2 и видим на следующий день рост. В этот день также преобладали покупатели. Это видно по росту гистограммы индикатора Cumulative Delta в день с меткой два.
Теперь мы имеем больше информации и понимаем, что крупные продажи, которые должны были толкать цену вниз, попали в ловушку. На следующий день они обнаружили себя заблокированными в убыточных позициях, не получая шанса выйти без потерь. Читателю котировок остается найти подходящие места для открытия покупок.
В точках 3 и 4 отмечены крупные кластера агрессивных продаж. Но мы знаем, что продавцы попали в ловушку и скорее всего в рынке все еще есть покупатель. А значит эти кластера могут выступить уровнями поддержек. В точку 3 цена не вернулась, а вот в точке 4 произошло несколько касаний цены, после чего рост продолжился.
Это яркий пример ловушки, в которую попали продавцы. Мы также показали, как применять логику ценообразования и отслеживания реакции цены на действия участников торгов. Эта практика дает аргументы в поисках хорошего места для открытия покупок с небольшим риском.
Следующий пример чтения котировок — акции Газпрома.
Возьмем ультра-быстрый 5-ти секундный ТФ и посмотрим, что делали покупатели и продавцы внутри дня.
Точкой 1 отмечен крупное скопление лимитных ордеров на продажу с помощью индикатора DOM Levels. На картинке ниже — настройки, которые мы использовали для акций Газпрома.
Крупные уровни выделены красным цветом, и по своей природе они должны останавливать движение цены. Мы не знаем наверняка, будут ли исполнены эти ордера на продажу, так как лимитные ордера могут быть сняты.
Тем не менее, манипуляция это или нет — покажет время, а мы можем отследить действия покупателей во время тестирования этого красного уровня. Для этого используем Cluster Search, который отображает зелеными квадратами агрессивные покупки. Настройки индикатора — под этим текстом.
В точке 2 цена начинает подбираться к красному уровню продавца. Мы выделили этот уровень в точке 3 черной линией. После выхода кластера мы не видим пробой уровня. Вместо этого покупатель перестает удерживать котировку и начинается снижение. Совместив сумму всех факторов, можем сделать следующий вывод:
- продавец во время тестирования не убрал лимитные ордера на продажу, так как уровень не исчез с графика;
- попытка покупателя пробить этот уровень оказалась неуспешной;
- реакция цены дала понять, что покупатель перестал контролировать котировку в краткосрочной перспективе.
Эти факторы дают весомые основания предположить, что продавец действительно присутствует в рынке и в краткосрочной перспективе может взять котировку под свой контроль. В итоге мы видим продолжение снижения. Для внутридневного трейдера это неплохая возможность использовать ситуацию в свою пользу.
Резюме.
Подводя итог, мы хотим подчеркнуть важность анализа объемов покупателей и продавцов, а также анализа фона рынка. Зачастую стандартная логика, совмещенная с инструментами анализа рынка в ATAS, могут дать трейдеру жизненно важное преимущество перед остальными трейдерами, использующими устаревшую информацию от индикаторов, основанных на исторических данных цены.
