Nützliche Tips für den Big Trades Indikator
Der Big Trades Indikator ist ein Indikator der volumetrischen Analyse der aktuellen Marktsituation, der große Trades findet und auf dem Chart anzeigt – auf welchen Niveaus, welchem Volumen und in welche Richtung die Trades ausgeführt wurden. „Große Trades manifestieren sich durch Peaks auf einem Standardvolumenindikator“, sagen viele. Es ist nicht so einfach. Lesen Sie diesen Artikel und Sie werden verstehen, was wir damit meinen.
In diesem Artikel:
- Warum Börsen große Deals verbergen
- Das Prinzip der Anzeige von großen Trades
- Einstellungen des Big Trades Indikators
- So verwenden Sie den Big Trades Indikator in Ihrem Trading
- Beispiele. 4 nützliche Funktionen
1. Was ist Managed Money?
Es gibt die Meinung, dass die Märkte durch „Smart Money“ (managed money) kontrolliert werden. Sie sind auch Puppenspieler, Profis, Insider, composite Operatoren. Sie werden immer anders genannt, aber das Wesen dieser ist das gleiche.
Managed Money umfasst Großinvestoren, Banken, Hedgefonds, Investmentfonds und Finanzverwaltungsgesellschaften. Sie gelten als „Managed“, weil sie über die finanziellen und personellen Ressourcen verfügen, die es ermöglichen, eine beeindruckende Menge an Daten aus offenen und geschlossenen Quellen zu sammeln und zu verarbeiten, um qualitativ hochwertige Analysen durchzuführen, um Einnahmen auf den Finanzmärkten zu erzielen.
„Managed Money“ führt wie ein gewöhnliche Händler ähnliche Aktivitäten an denselben Börsen durch – sie kaufen und verkaufen Aktien, Anleihen, Futures und Optionen. Allerdings unterscheiden sich die Volumina, mit denen das „Managed Money“ funktioniert, deutlich von den Volumina der privaten Händler (Einzelhändler). Für „Managed Money“ ist es ziemlich schwierig, seine Präsenz zu verbergen, da sie in bedeutenden Positionen tätig sind. Aber „Managed Money“ möchte schlussendlich seine Absichten verbergen, um seinen Handel zu vereinfachen.
2. Warum Börsen große Deals verbergen
Mit dem Aufkommen des Online-Handels haben sich die Möglichkeiten zur Analyse des Kursflusses deutlich erweitert. Einem privaten Händler wurde nicht nur der Chart selbst zugänglich, sondern auch das Time and SalesTape, auf dem er die Anwesenheit eines großen Teilnehmers identifizieren kann.
Im Tape kann der Analyst den Durchgang großer Deals auf einzelnen Preisniveaus feststellen. In der jüngsten Vergangenheit verfolgten Händler das Auftreten solcher Trades und verwendeten sie als Indikator für die Richtung, in der eine Position eröffnet werden sollte.
Es wurde davon ausgegangen, dass ein offener Handel im Einklang mit „Managed Money“ bessere Gewinnchancen hat.
Wie Sie wissen, übertragen verschiedene Börsen Kurse auf unterschiedliche Weise, einige senden nur Ticks und das vergangene Volumen, andere geben die Richtung des Bid- oder Ask Geschäfts und das Volumen an. Für den Fall, dass die Börse die Richtung der Transaktion sendet, ist alles ganz einfach. Wenn die Übertragung jedoch ohne Angabe der Transaktionsart erfolgt, berechnet die ATAS Plattform die Richtung der Transaktion mit einem speziellen Algorithmus. In jedem Fall hat ein Benutzer Zugriff auf das Tape mit Angabe seiner Richtung:
Im Jahr 2015 wurde eine Änderung bei der Übermittlung von Informationen über den Orderflow von der Börse eingeführt.
Bis Mai 2015 wurde das FIX/FAST-Protokoll verwendet, das jede Nachricht von der Vermittlungsstelle in einem separaten Paket übermittelte. Dies betraf das Orderbuch, abgeschlossene Trades, Quotes usw. Dadurch war es möglich, einzelne Transaktionen im Tape zu sehen.
Das neue Protokoll MDP 3.0 fasst die von der Vermittlungsstelle übermittelten Informationen in Paketen von bis zu 1420 Byte zusammen. Wenn mehrere Nachrichten gleichzeitig versandbereit sind, werden sie im selben Paket verschachtelt. Dieselbe Nachricht wird nicht in mehrere Pakete aufgeteilt. Sie können diese Innovation auf der Website der CME Börse studieren.
Das Prinzip der Anzeige großer Trades
Um solche Trades wieder einzusammeln und an zu Zeigen, ist ein spezieller Algorithmus erforderlich. Genau dies ist im Big Trades Indikator der ATAS-Plattform enthalten. Dieser Indikator fasst viele ähnliche Deals zu einem zusammen und sendet seine Signale in Form eines speziellen Labels an den Chart.
Im folgenden Beispiel hat der Indikator für uns alle Bereiche auf den Si-Futures markiert, in denen große Transaktionen stattgefunden haben, und diese mit farbigen Quadraten hervorgehoben. Grüne Farbe – Käufe, rote Farbe – Verkäufe.
Somit sind wichtige Bereiche auf dem Chart bereits hervorgehoben, es bleibt nur noch diese Trades richtig zu interpretieren. Ob es sich beispielsweise um neue Positionssätze oder Gewinn-/Verlustfixierungen handelte.
Einstellungen des Big Trades Indikators
Um einen Indikator zum Chart hinzuzufügen, gehen Sie zum Abschnitt „Indikatoren“, wählen Sie ihn in der Liste aus und klicken Sie auf „Hinzufügen“.
Werfen wir einen Blick auf die Indikatoreinstellungen:
Um keine wichtigen Infos zu verpassen, stellen Sie in den Indikatoreinstellungen eine Warnung bzw. einen Alarm ein. Wenn dann ein großer Trade erscheint, hören Sie einen Ton.
Der Abschnitt „Visualisierung“ enthält Parameter zur Anzeige des Indikators im Chart. Sie können die Anzeigegrößen und die Art der angezeigten Formen auswählen:
Im Filterbereich gibt es standardmäßig eine automatische Filterung für das minimale und maximale angezeigte Volumen. Wenn Sie jedoch das Kontrollkästchen Autofilter deaktivieren, berücksichtigt das Programm nur die von Ihnen angegebenen Volumes. Im Autofiltrationsmodus bestimmt der Indikator unabhängig die Volumina unter Berücksichtigung der Eigenschaften jedes Instruments.
Im Bereich Filterung nach Zeit können Sie die Zeitfenster einstellen, in denen der Indikator angezeigt werden soll, außerhalb dieser Zeitfenster erfolgt keine Anzeige.
Im Farbbereich können Sie die Anzeigefarben für den Indikator anpassen.
So verwenden Sie den Big Trades Indikator in Ihrem Trading
Jetzt kommt der lustige Teil. So verwenden Sie diesen Indikator im Handel.
Zunächst wissen wir im Vorfeld nicht, ob eine Position mit einem großen Trade eröffnet oder geschlossen wird. Wir verfügen über ein bestimmtes Preissegment, in dem ein großer Initiativhandel verzeichnet wurde. Daher ist es eine wichtige Aufgabe, zusätzliche Daten zu sammeln, um zu verstehen, was das „Managed Money“ eigentlich gedacht hat.
- Schauen Sie sich zunächst an, wie viele Preisniveaus der Big Trade absorbiert hat. Wenn der Preis mehrere Preisniveaus absorbiert hat (bei verschiedenen Instrumenten kann der Wert von 2 bis 20 oder mehr variieren), haben wir das Recht zu anzunehmen, dass der Big Trade keinen Grenzwiderstand getroffen hat, es keine Eisberge oder andere Beteiligungsinteressen gab.
- Zweitens muss festgestellt werden, ob auf dem angegebenen Segment ein großes Limitvolumen vorhanden war. Dies wird durch den Dom Level Indikator, Depht of Market oder dem SmartDom dargestellt, der ihnen Bereiche zeigt in denen ein großes Limitvolumen aufkommen. Wenn ein großer Trade auf einen Limit-Widerstand stößt und von diesem gestoppt wird, können wir feststellen, dass es eine Gegenseite gibt.
- Drittens, fixieren Sie, wo der Preis nach einem großen Trade hingegangen ist. Wenn sich der Preis in Richtung des Handels bewegt hat, ist zu beachten, dass kein Widerstand vorhanden ist. Wenn der Preis jedoch gegenphasig ist, deutet dies eher auf eine Falle hin, in die ein großer Trade gefallen ist. Der Markt ist voll von solchen Fallen.
- Viertens, wenn Ihr Broker Intraday Open Interest bereitstellt (nur auf der MOEX Börse), prüfen Sie, ob der Wert des Open Interest gestiegen oder gesunken ist. Der Wert von Open Interest ermöglicht es Ihnen, große Transaktionen in das Öffnen einer Position und das Schließen einer Position zu unterteilen.
Vier nützliche Indikatortricks
Die Indikatortricks helfen, große Volumina auf dem Chart zu interpretieren. Wir zeigen vier Interpretationsmöglichkeiten. Die beschriebene Logik gilt gleichermaßen für andere Instrumente / Zeitrahmen.
Beispiel 1. Ein großer Sell-Trade absorbiert mehrere Preisniveaus und bewegt den Preis in seine Richtung, das Open Interest steigt.
Schlussfolgerungen: Ein großer Verkäufer erwartet einen Preisverfall, eröffnet eine Position, die Arbeit in Richtung diesen großen Trades wird unter umständen Gewinne bringen.
Beispiel 2. Ein großer Big Trades eröffnet eine Position, bewegt den Preis nicht oder nur unwesentlich, aber der Trend entwickelt sich in die entgegengesetzte Richtung.
Schlussfolgerungen: Der Käufer kontrolliert den Preis nicht und erleidet Verluste, der Trend entwickelt sich gegen den Käufer, es ist ratsam, eine Position gegen die Richtung dieses Big Trades zu eröffnen.
Beispiel 3. Ein Aufwärtstrend, ein großer Kaufhandel absorbiert das Limitvolumen, das Open Interest sinkt und der Preis bewegt sich weiter.
Schlussfolgerungen: Ein gegen den Trend stehender Großverkäufer erwartet eine Fortsetzung der Bewegung und erleidet einen Verlust durch Kauf, wenn ein ausreichendes Volumen des Limitverkäufers auftaucht. Die Situation ist ungewiss, Sie sollten von der Eröffnung von Trades absehen, bis der Trend bestätigt ist.
Beispiel 4. Ein großer Verkaufshandel hat mehrere Preisniveaus absorbiert, beim Testen des Verkäuferniveaus prallte der Preis vom Niveau ab, der Verkäufer hält seine Positionen.
Schlussfolgerungen: Ein großer Verkäufer erwartet eine Fortsetzung des Preisverfalls, man sollte beim Testen des Verkäuferniveaus Geschäfte in Richtung eines großen Trades eröffnen.
Zusammenfassung
Wir haben nur wenige mögliche Situationen auf dem Markt aufgezeigt und gezeigt, wie die Interpretationen der Absichten großer Player beim Einsatz von Big Trades aufgebaut werden können. In Wirklichkeit gibt es viel mehr Situationen. In der Praxis empfehlen wir, den Big Trades Indikator mit solchen Volumenanalyseindikatoren wie Delta, Volumen, Open Interest, Market Profiles und anderen zu verwenden sowie die Fähigkeiten des RangeUS Charts zu bewerten, der unnötiges Marktrauschen eliminiert und zusammen mit dem Der Indikator für große Trades ermöglicht es Ihnen, sich nur auf wichtige Bereiche zu konzentrieren …
Weitere Beispiele zur Verwendung des Indikators finden Sie im entsprechenden Video auf unserem Kanal. Vergessen Sie nicht den Kanal zu abonnieren, bleiben Sie dran am Blog!
Information in this article cannot be perceived as a call for investing or buying/selling of any asset on the exchange. All situations, discussed in the article, are provided with the purpose of getting acquainted with the functionality and advantages of the ATAS platform.
