So finden Sie die Spuren von „Smart Money“

Die erste Option, die wir uns ansehen werden, ist mehr für Daytrader geeignet, da sie im Minuten-Timeframes funktioniert und schnelle Reaktionen und eine ständige Überwachung der Charts erfordert. Wir werden zwei oder vier Cluster-Search Indikatoren verwenden, um Niveaus zu erkennen, auf denen eine starke Konkurrenz zwischen Käufern und Verkäufern besteht.

Oft werden Markt-Orders am Ende einer gerichteten Bewegung von Limit-Orders absorbiert, und infolgedessen kehrt sich der Preis um. Dies sind die Niveaus, die der Cluster-Search Indikator erkennen kann. Wenn ein Händler die europäischen und amerikanischen Sitzungen trennen möchte, müssen 4 Indikatoren verwendet werden. Zwei für jede Sitzung, eine zum Kaufen, die andere zum Verkaufen.

Sie können Handelssitzungen mit der Einstellung „Zeitfilter“ aufteilen.

Ein paar Worte zu den Indikatoreinstellungen in diesem Template. Das Template kann übrigens von unserer Website heruntergeladen und in das Chart importiert werden, um nichts manuell hinzuzufügen oder zu konfigurieren zu müssen.

Die erste Cluster-Search sucht nach Clustern mit einer Delta-Marge von +150 auf den drei kombinierten Preisniveaus und hebt diese Cluster rot hervor. Für Händler bedeutet dies, dass es viel mehr Marktkäufe als Marktverkäufe gab, aber durch Limit-Verkaufsorders konnte der Preis nicht stark steigen.

Die zweite Cluster-Search sucht nach Clustern mit einer Delta-Marge von -150 auf den drei kombinierten Preisniveaus und hebt diese Cluster grün hervor. Für Händler bedeutet dies, dass es viel mehr Markt- Verkaufsorders als Marktkäufe gab, aber Limit-Kauforders verhinderten, dass der Preis stark fiel.

In dem nächsten Chart wird der gefundene Cluster grün hervorgehoben. Dies ist eine vergrößerte Version des oberen Charts und der erste grüne Balken rechts.

Nachdem die Cluster auf dem Chart erscheinen, markieren die Händler das Niveau und warten auf die Preisreaktion. Der Preis kann dieses Niveau durchbrechen oder abprallen – abhängig davon können Sie einen Short- oder Long-Trade eröffnen.

Wir müssen uns jedoch daran erinnern, dass die Einstellungen für verschiedene Tools unterschiedlich sind. Unser Template funktioniert für Euro 6E-Futures. Aufgrund der unterschiedlichen Liquidität jedes einzelnen Instruments werden die Cluster möglicherweise nicht angezeigt, oder im Gegenteil, es werden zu viele davon vorhanden sein. Das heißt, Sie müssen die Indikatoreinstellungen manuell für jeden Markt  anpassen.

Parameterwerte können durch experimentelle Weise ausgewählt werden:

• Wenn das Chart viele Niveaus enthält, muss der Wert des Delta-Filters erhöht werden.
• Wenn Anhäufungen von Clustern mit Extremen oder Umkehrungen auf dem ungefähr zweiwöchigen Chart angezeigt werden, wurden die Werte des Delta-Filters korrekt ausgewählt.
• Wenn der Preis die Niveaus nicht testet oder ständig bricht und ignoriert, muss der Wert des Delta-Filters geändert werden.
• Wenn die Volatilität steigt, müssen auch die Indikatoreinstellungen angepasst werden.

Als zusätzlichen Filter können Sie den HRange-Indikator zum Chart hinzufügen. Dies ist ein proprietärer Indikator, der Niveaus baut, sobald zwei Balken in einer Reihe außerhalb des lokalen Extremums gebildet werden.

Auf dem Minuten-Chart der 6EH1-Euro-Futures erschien beispielsweise ein roter Cluster am lokalen Maximum und es wurde eine Range gebildet. Der Preis testet das Extrem dieses Bereichs zweimal an den Punkten 1 und 2 und beginnt dann zu sinken.