Alligator-Indikator & Volumenanalyse

Der Alligator ist ein Indikator, der vom renommierten Trader Bill Williams entwickelt wurde. Er beschrieb auch die gleichnamige Handelsstrategie mit dem Alligator-Indikator. Seit der Erstellung der Strategie / des Indikators im Jahr 1995 wird der Alligator auf der ganzen Welt aktiv eingesetzt. In diesem Artikel geht es um:

Sinn der Strategie

Um den Grund für die Erstellung des Alligators zu verstehen, empfehlen wir, mit Moving Averages zu beginnen. Moving Averages (MA) sind vielleicht der beliebteste Indikator unter Händlern. Es wird auf verschiedene Weise angewendet. Einschließlich – um Handelsstrategien zu entwickeln. Sie können zum Beispiel handeln:

• mit 1 Moving Average. Wenn der Kurs von MA von unten nach oben kreuzt, kaufen wir, wenn er MA von unten kreuzt, verkaufen wir.
• mit 2 Moving Averages. Wenn der schnelle MA den langsamen MA von unten nach oben kreuzt, kaufen wir, wenn er von oben nach unten kreuzt, verkaufen wir.

Die oben genannten Strategien haben nicht nur den Nachteil, dass Moving Averages von Natur aus ein nacheilender Indikator sind, da sie dem Preis folgen. Aber auch darin, dass die Strategien davon ausgehen, dass sich der Markt immer in einem Trend befindet: nach oben oder nach unten. Und sie schließen Seitwerts Phase aus. Und das ist grundlegend falsch, denn die Märkte befinden sich die meiste Zeit in einer Flat Phase. Wir gehen davon aus, dass der Autor der Strategie, Bill Williams, dieses Manko beheben wollte, indem er einen weiteren MA hinzufügte. Seine Alligator-Strategie basiert auf 3 Moving Averages, und wenn:

• schnell > mittel > langsam und nach oben gerichtet – dann geht es nach oben;
• schnell < mittel < langsam und nach unten gerichtet – dann ist der Trend nach unten gerichtet;
• Die Linien sind ineinander verschlungen – der Markt ist in Flat.

So sieht der ↑ Indikator auf einem 5-Minuten-Euro-Futures-Chart aus.

So fügen Sie den Alligator-Indikator hinzu

Um den Alligator-Indikator zu einem Chart in der ATAS-Plattform hinzuzufügen:

Der Alligator-Indikator besteht aus 3 Linien:

Nummer 1 zeigt einen Abwärtstrend an, Nummer 2 zeigt einen Flat Zustand an, Nummer 3 zeigt einen Aufwärtstrend an. Rote Pfeile zeigen an, wie der Alligator „aufwacht“: Zuerst taucht die grüne Linie der „Lippen“ auf, dann die rote Linie der „Zähne“.

Wie man mit dem Alligator-Indikator handelt

Der Alligator-Indikator lässt genügend Spielraum für den Aufbau von Handelsstrategien. Nach dem einfachsten Ansatz: Sobald die Linien in der richtigen Reihenfolge gesetzt sind, sollten Sie eine Position in Richtung des Trends eröffnen. Wenn die Linien anzeigen, dass der Trend vorbei ist, sollten Sie die Position verlassen. Ein Beispiel für einen solchen Handel ist unten im E-mini S&P-500-Futures-Chart dargestellt, Periode = M15.

Nummer 1 zeigt die Flat Periode. Der Alligator schläft. Dann gibt es eine Aufwärtsdynamik, die schnell erschöpft ist. Ein klares Signal gibt es nicht, denn sobald die langsame blaue Linie nach oben dreht, ist die schnelle grüne Linie bereits nach unten gerichtet. Die „Erlaubnis“, eine Long-Position auf dem Alligator-Indikator einzugehen, erfolgt an Punkt 2. Der Preis ist jedoch bereits hoch genug von den Linien gegangen, außerdem steht das Ende der amerikanischen Sitzung auf der Uhr. Unter diesen Umständen ist das Potenzial gering. Aber sagen wir mal, wir gehen long. Die Nummer 3 zeigt, dass die grüne Linie nach unten schaut, obwohl die Reihenfolge der Linien noch nicht gebrochen wurde. Dies ist ein Signal zum Ausstieg aus einer Long-Position. Das Ergebnis ist negativ. Nummer 4 zeigt ein weiteres Signal zum Einstieg in die Long-Position. Trotz der Tatsache, dass der Markt während der asiatischen Sitzung wenig volatil ist, zeigt der Alligator-Indikator an, dass man bereit sein muss, Long zu gehen, sobald die blaue Linie auftaucht. Die Nummer 5 zeigt den Ausstieg aus der Long-Position an, da die grüne Linie nach unten abgeknickt ist. Ein weiterer Verlust. Die Nummer 6 zeigt den Einstieg in die Short-Position an, da sowohl die Reihenfolge der Linien als auch ihre Richtung eine bärische Stimmung anzeigen. Und dieser Einstieg entpuppt sich als sehr erfolgreich, denn der Preis stürzt stark nach unten. Der Gewinn aus der Short-Position mit Marge deckt die Verluste aus den beiden vorangegangenen Positionen.

Vor- und Nachteile des Alligators

Vorteile:

• Einfach. Besteht aus 3 MA.
• Ermöglicht es Ihnen, von großen Trends zu profitieren.
• Versucht, den Handel innerhalb von Wohnungen zu vermeiden.

Nachteile:

• Eine große Anzahl falscher Signale.
• Berücksichtigt nicht den Zeitfaktor.
• Verzögerter Charakter. Wenn ein Signal zum Eingehen einer Position eintrifft, hat der Preis bereits eine beträchtliche Strecke in Richtung des anfänglichen Impulses zurückgelegt.

Kombinieren der Alligator-Strategie mit der Volumenanalyse

Um die Effizienz des Alligator-Handels zu verbessern, wurden von Händlern auf der ganzen Welt verschiedene Empfehlungen entwickelt. Handeln Sie zum Beispiel mit Candlestick-Mustern in einem niedrigeren Zeitrahmen in Richtung des Trends, der vom Alligator in einem höheren Zeitrahmen angezeigt wird. Das Bild unten zeigt ein Gold-Futures-Chart, stündlicher Zeitrahmen. Daten von der COMEX-Börse (Teil der CME Group). Delta– und Big-Trades-Indikatoren wurden dem Chart hinzugefügt.

Nummer 1 zeigt, dass die Bedingungen für den Einstieg der Short-Position gemäß der Alligator-Strategie erfüllt sind. Bitte beachten Sie, dass die Clusteranalyse die Gültigkeit des Short-Einstiegs bestätigt, da die Bemühungen der Käufer, sichtbar am Delta-Indikator (2), keinen Fortschritt in Form von Preiswachstum bringen. Und wenn der Preis trotz Käufen nicht steigt, dann steigen die Chancen seines Rückgangs. Das passiert schließlich, wenn Verkäufer auftauchen (4). Die Position beginnt Gewinn zu bringen. Wann sollte man aussteigen? Wann verengen sich Alligatorlinien (3)? Diese Option ist akzeptabel, ebenso wie die Option, die Position bis zu dem Moment zu halten, an dem sich die Linien schneiden (der Alligator „schläft ein“). Die endgültige Entscheidung liegt im Ermessen des Händlers. Die Clusteranalyse liefert wertvollere Informationen für die Entscheidungsfindung. Achten Sie auf die Ereignisse, die auf der mit der Nummer 5 gekennzeichneten Kerze auftreten. Der Indikator Big Trades zeigt große Einzelverkäufe zum Marktpreis. Die Kerze schließt jedoch nicht an ihren Tiefs. Und auf dem Delta-Indikator sehen wir einen langen Ende, der anzeigt, dass ein Käufer in den Markt eingetreten ist. Unter solchen Bedingungen haben Händler Gründe, ein Bounce vom Niveau von 1770 zu erwarten. Leider ist der Alligator-Indikator nicht in der Lage, diese wichtigen Nuancen für die Analyse bereitzustellen. Infolge des Erscheinens eines Käufers steigt der Preis bis zu dem mit der Zahl 6 markierten Punkt. Hier sehen wir, wie der Big Trades-Indikator auslöst. Diesmal ist das Quadrat jedoch grün, was auf große Käufe durch Orders „auf dem Markt“ hinweist. Höchstwahrscheinlich ist dies ein lokaler Höhepunkt von Einkäufen innerhalb des Tages. Mit hoher Wahrscheinlichkeit enthält die Kaufwelle bei der Zahl 6 eine beträchtliche Anzahl von Shorts, die durch Stop-Losses geschlossen werden, die über dem Niveau von 1780 liegen. Nachdem diese Stops ausgelöst wurden, dreht der Markt zur Enttäuschung der Verkäufer nach unten. Auf der 14:00-Kerze sehen wir eine Reihe von Auslösern des Big Trades-Indikators. Es scheint, dass in diesen Momenten der Markt von Panik beherrscht wurde. Aber schauen Sie sich den Delta-Indikator an. Es gibt einen langen unteren Schatten auf der Kerze um 14:00 Uhr, was darauf hindeutet, dass Käufer irgendwann auf dem Markt erschienen sind und die Verkäufer mit ihrer Aktivität „überwogen“ haben. Delta zeigt (7), dass Käufer bei nachfolgenden Kerzen nicht verschwunden sind. Dies spricht dafür, dass der Abwärtstrend auf deutliche Unterstützung gestoßen ist. Die Zahl 8 zeigt einen Abstiegsversuch an. Aber der Preis „durchbrach“ nur das vorherige Tief, das von der Kerze um 14:00 Uhr gesetzt wurde, und kehrte schnell wieder nach oben zurück. Eine solche Bewegungsdynamik ist typisch für falsche Breakouts, die darauf abzielen, die Stop-Losses der Käufer auszulösen. Sicherlich zeigen die roten Quadrate des Big Trades-Indikators auf Kerzen um 17:00 und 18:00 das Schließen von Longs durch Stop-Loss. Nach solchen Schlussfolgerungen könnte sich der Leser von Clustern entscheiden, den Short zu schließen, da der Abwärtstrend im Laufe des Tages sich erschöpft hat. Gleichzeitig gab der Alligator-Indikator nicht einmal einen Hinweis auf schließende Shorts. Aus unserer Sicht stellten die mit der Nummer 6 gekennzeichneten Hochs den günstigsten Einstiegspunkt für die Short-Position dar. Gemäß der Trader-Terminologie in Moving Averages war es ein Test von MA (8), aber klingt es überzeugend genug, um Ihr Geld zu riskieren? Die durch die Methode der Clusteranalyse gewonnenen Informationen klingen vernünftiger.

So startet man den Handel

Die ATAS-Plattform bietet viele nützliche Indikatoren für die Volumenanalyse. Sie können die Handelsstrategie mit dem klassischen Alligator-Indikator verbessern. Laden Sie ATAS herunter, um sich selbst davon zu überzeugen.

• Die Testversion ist kostenlos, Sie können ATAS auch nach Ablauf der 14-tägigen Testphase weiter nutzen.
• Der Alligator-Indikator ist im Paket enthalten, ebenso wie Big Trades, Delta, Marktprofile und andere Indikatoren.
• Ein Demokonto ist in die ATAS-Plattform integriert, sodass Sie den Handel üben können, ohne Ihr echtes Kapital zu riskieren.

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Schlussfolgerungen

Der Alligator ist ein einfacher und beliebter Indikator sowie eine Handelsstrategie für diesen Indikator. Autor: Bill Williams. Der Alligator basiert auf 3 Moving Averages, die durch ihre Position zueinander bestimmen, ob der Markt funktioniert:

• Aufwärtstrend;
• Abwärtstrend;
• Flat.

Wenn Ihnen die Idee des klassischen Alligator-Indikators gefällt (und die Analogie bei der Interpretation seiner Signale), können Sie ihn beispielsweise als Trendfilter verwenden. Aber um die Genauigkeit von Ein- und Ausgängen zu erhöhen, versuchen Sie, den Alligator mit fortschrittlichen Volumenanalysetechniken zu kombinieren. Laden Sie das ATAS-Programm kostenlos herunter und testen Sie ein leistungsstarkes Tool zur Analyse von Volumen und Cluster-Charts in den Aktien-, Futures- und Kryptomärkten.