Analysieren Sie konsolidierte Volumina am US-Aktienmarkt — jetzt in ATAS

Wenn Sie sich mit dem US-Futures-Markt verbunden haben, wissen Sie, wie unkompliziert das ist. Gold-Daten (GC) kommen von COMEX, S&P 500 (ES) von CME, Öl (CL) von NYMEX. Ein Datenpaket aus einer zentralisierten Quelle. Sie sehen alles, was auf dem Markt passiert.

Der US-Aktienmarkt funktioniert anders. Es ist keine einzelne Börse — es ist ein dezentralisiertes Netzwerk. Dasselbe Wertpapier wird an mehreren Handelsplätzen gehandelt. Apple-Aktien (AAPL) werden beispielsweise an Nasdaq, NYSE Arca, Cboe EDGX, BATS und anderen alternativen Börsen sowie Dark Pools gehandelt.

Für Trader, die Volumina analysieren, entsteht dadurch eine Herausforderung:

✔ Problem: Die Liquidität ist über verschiedene Handelsplätze verstreut. Um das vollständige Bild zu sehen, benötigen Sie Daten aus allen Quellen. Trades werden an verschiedenen Börsen ausgeführt, jede veröffentlicht ihr eigenes Orderbuch und ihre eigenen Volumina.

✘ Lösung: Professionelle Tools konsolidieren Daten von mehreren Börsen, um ein einheitliches Marktbild zu zeigen.

ATAS bietet jetzt genau diese Lösung — einen Feed zur Analyse von US-Aktienhandelsvolumina mit konsolidierten Orderbuch-Tiefendaten.

Durch die Partnerschaft zwischen ATAS und dxFeed können Sie das Puzzle zusammensetzen — Sie sehen Gesamtvolumina und ein aggregiertes Orderbuch, genau wie professionelle Trader.

Im Folgenden erklären wir:

• Wie konsolidierte Daten am US-Aktienmarkt funktionieren.
• Wie Sie einen einzigartigen Datenfeed in ATAS verbinden und sich einen Vorteil in der Volumenanalyse verschaffen.

Die Grundlagen: Was sind SIP, CTA und UTP?

Beginnen wir mit einigen Schlüsselkonzepten, die erklären, wie der Aktienhandel über verschiedene Börsen in den USA funktioniert. Wenn eine Aktie an der Nasdaq notiert ist, aber an vielen anderen Handelsplätzen gehandelt wird, benötigen Sie eine systematische Methode zur Organisation der Daten.

Konsolidierter Datenfeed — Informationen von mehreren Börsen, die in einem einzigen Stream kombiniert werden. Er liefert Kurse, Trades und andere Marktdaten in Echtzeit.

SIP (Securities Information Processors) — der offizielle Standard für den Austausch von Marktdaten (Preise und Trades). Er wurde von der SEC (Securities and Exchange Commission) genehmigt.

SIP wurde 1975 eingeführt — vier Jahre nachdem Nasdaq gegründet wurde. Dies geschah durch Änderungen des Securities Exchange Act von 1934. Das Ergebnis war eine transparente und effiziente Marktdateninfrastruktur, die sicherstellt, dass Trader die besten Preise für ihre Aktientrades erhalten (NBBO — National Best Bid and Offer).

Der SIP-Standard umfasst drei Pläne: UTP und CTA (für Aktien) und OPRA (für Optionen). Schauen wir uns die ersten beiden an:

1. UTP (Unlisted Trading Privileges) — konsolidiert und verteilt Marktdaten für an der Nasdaq notierte Aktien.
2. CTA (Consolidated Tape Association) — sammelt, konsolidiert und verteilt Handelsinformationen für Aktien, die an NYSE, AMEX und anderen Börsen gehandelt werden.

Welche Daten werden über UTP und CTA übertragen

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In der Praxis wählen Trader den benötigten Datenfeed aus und bestellen ihn bei einem Anbieter. So sieht das Auswahlmenü auf der dxFeed-Seite aus:

Wenn Sie sich auf den Handel mit Technologiewerten spezialisiert haben, bestellen Sie einen Tape C-Datenfeed und verbinden Sie ihn mit Ihrer Analyseplattform. Sie erhalten konsolidierte Daten von verschiedenen Börsen, einschließlich der Handelshistorie für die Erstellung von Candlestick- und Cluster-Charts in ATAS sowie aktuelle Geld- und Briefkurse.

Was ist mit der Markttiefe (Level II)?

TDie Handelshistorie ist unkompliziert — die Regierung „fügt sie zusammen“ über SIP. Die Markttiefe (Orderbuch, Limitorderbuch, Liquidität) funktioniert anders: offiziell konsolidierte Level-II-Daten werden nicht bereitgestellt.

Trader sehen in der Regel das Orderbuch von nur einer Börse, wie zum Beispiel:

• Nasdaq TotalView — Nasdaq-Orderbuch
• Cboe EDGX Depth — EDGX-Tiefe
• NYSE Arca Book — NYSE Arca-Tiefe

Das bedeutet, dass Trader das vollständige Bild verpassen. Wichtige Levels mit großen Orders an anderen Börsen bleiben unbemerkt. Die Volumenanalyse wird unvollständig.

Aber lassen Sie sich nicht entmutigen.

dxFeed-Datenkonsolidierung in ATAS

Das ATAS-Team ist über Standardlösungen hinausgegangen. Benutzer haben jetzt Zugriff auf Echtzeitanalyse von konsolidierten CTA- und UTP-Daten sowie konsolidierte Level-II-Datenanalyse — wenn ausreichend Daten über dxFeed-Feeds verfügbar sind.

Wie es funktioniert

Schritt 1: Konsolidierte Preis- und Handelsdaten bestellen.

Besuchen Sie die dxFeed-Website und wählen Sie Daten aus, die über Tapes A, B oder C verteilt werden.

Börsenexperten vertrauen auf CTA und UTP, weil sie Folgendes liefern:

• genaue Daten für alle US-Aktien;
• einen einheitlichen Stream statt Dutzender fragmentierter;
• korrekte Tick-Charts, die Marktstandards erfüllen.

Schritt 2: Markttiefendaten (Level II) bestellen.

Wählen Sie auf der dxFeed-Website die benötigten Handelsplätze aus:

• nur Nasdaq TotalView;
• Nasdaq + NYSE Arca;
• Nasdaq + EDGX;
• oder das komplette Paket.

Schritt 3: ATAS mit dem Datenanbieter dxFeed verbinden.

Folgen Sie den Verbindungsanweisungen hier.

ATAS sammelt diese Daten automatisch und zeigt sie im DOM und Footprint an.

Wichtig! Die Konsolidierung von Markttiefendaten ist eine einzigartige ATAS-Funktion, die in anderen Analyseplattformen nicht verfügbar ist. Sie verschafft Ihnen erhebliche Vorteile gegenüber anderen Tradern:

• Einheitliches Marktbild. Alle US-Aktiengeschäfte an einem Ort gesammelt.
• Flexible Tiefenauswahl. Bestellen Sie Daten nur von den Handelsplätzen, an denen Sie Liquidität analysieren.
• Sofortige Einrichtung. ATAS verbindet und verarbeitet Ihre ausgewählten Feeds automatisch.

FAQ

Warum unterscheiden sich ATAS-Kerzen von denen auf kostenlosen Websites wie TradingView?

Kostenlose Quellen verwenden oft Daten von nur einer Börse (zum Beispiel Cboe BZX), weil es günstiger ist. Sie zeigen nur einen Teil des Volumens. ATAS zeigt über dxFeed (CTA/UTP) die maximale Anzahl von Trades am Markt an. Wenn Sie Volumen analysieren, sind vollständige Daten unerlässlich.

Betrifft das Indikatoren wie Big Trades und Cluster Search?

Ja. ATAS-Indikatoren verwenden Daten vom gesamten Markt, nicht nur von einem Handelsplatz. Dies erhöht die Signalgenauigkeit.

Welchen dxFeed-Plan sollte ich wählen?

Auf der dxFeed-Website können Sie fertige Pakete zusammenstellen. Zum Beispiel:

Basispaket (optimal für Chart- und Indikatoranalyse):

• CTA + UTP (Kurse und Trades);
• ohne Markttiefe.

Erweitertes Paket:

• CTA + UTP;
• plus eine Reihe von Level-2-Feeds (TotalView, NYSE Arca, EDGX, Kombinationen). Je mehr Handelsplätze im Paket enthalten sind, desto vollständiger ist das DOM-Orderbuch in ATAS.

Fazit

Der US-Aktienmarkt hat eine einzigartige dezentrale Struktur.

Für Trader, die Volumenanalyse nutzen, entsteht dadurch ein ernsthaftes Problem – die „unvollständige Datenfalle“. Ihr Datenfeed ist verbunden, aber das Bild ist verzerrt. Das Orderbuch erscheint unzureichend liquide, Kerzen stimmen nicht mit anderen Quellen überein. Wo liegt die Wahrheit?

Die Integration von ATAS und dxFeed bietet eine zuverlässige Lösung:

1. Einheitliches Trade Tape (über CTA/UTP) gewährleistet Benchmark-Genauigkeit für die Chartanalyse.

2. Orderbuch-Aggregation (eine einzigartige ATAS-Funktion) ermöglicht es Ihnen, die vollständige Liquidität zu analysieren, die andere Trader nur fragmentiert sehen.

Richten Sie einen professionellen Datenfeed ein und analysieren Sie den Markt, um sich einen klaren Vorteil gegenüber den meisten Tradern weltweit zu verschaffen.