Cluster-Suchkennzeichen für die Analyse

Indikatoren vereinfachen das Leben eines Traders und helfen ihm bei seiner Arbeit. Zum Beispiel kann ein Händler wichtige Informationen aus dem verpassen und der entsprechende Indikator wird eine Meldung veranlassen und eine Markierung auf dem Chart setzen. Außerdem bieten Indikatoren Unterstützung bei der Analyse, „scannen“ den Verlauf und die Charts und suchen genau nach dem, was der Trader braucht.

Der Cluster Search Indikator ist ein solcher nützlicher Helfer. Der heutige Artikel konzentriert sich auf dieses wichtige Instrument zum Auffinden von Clustern.

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So funktioniert der Cluster Search Indikator

Viele Jahrzehnte lang war das einfachste Element eines Börsencharts eine Bar (oder japanische Kerze). Dieses Element war unteilbar.

Mit der Entwicklung von Computertechnologie und Handelstechnologien erhielten Marktteilnehmer die Möglichkeit, in eine Bar „hineinzublicken“ und ihre Komponenten zu sehen – eine Cluster. Die Clusteranalyse ermöglicht es Ihnen, mit maximaler Detailgenauigkeit zu sehen, was „im Körper“ jeder Bar bzw. Kerze passiert.

Der Cluster Search Indikator (wie Sie aufgrund des Namens leicht erraten können) sucht nach Clustern anhand der angegebenen Parameter und hebt sie für den Trader auf dem Chart hervor.

So fügen Sie den Cluster Search Indikator zum Chart hinzu

Um den Cluster Search Indikator zum Chart in der ATAS Plattform hinzuzufügen, benötigt man den Indikatormanager. Er kann über das obere Menü (1) oder über das Kontextmenü aufgerufen werden, das durch einen Rechtsklick auf das Chart erscheint. Abb.1

Wählen Sie im Indikatormanager Cluster Search aus und klicken Sie auf Hinzufügen (Add). Alles ist fertig. Hellrosa Quadrate (Standardeinstellungen) zeigen an, dass ein Indikator hinzugefügt wurde.

So richten Sie den Cluster Search Indikator ein

Cluster Search hat viele Einstellungen, jeder Benutzer findet eine geeignete Option für seine Handelsstrategie.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Cluster Search kein magischer mechanischer Indikator ist, der Ihnen zeigt, wo Sie kaufen und verkaufen können. Um Cluster Search in Ihrer Arbeit zu verwenden, müssen Sie wissen, wonach Sie suchen müssen und warum.

In der Regel sind nicht die hervorgehobenen Cluster selbst wichtig, sondern welche davon sind die Geschichte oder die Handlung des Kampfes von Bullen und Bären.

Der Indikator hat keine universellen Einstellungen. Sie müssen für jedes Instrument und für unterschiedliche Tageszeiten ausgewählt werden. Denn die Märkte sind einzigartig. Darüber hinaus ändert sich die Liquidität im Tagesverlauf.

Wonach sucht Cluster Search

Cluster Search sucht nach Clustern, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Mit dem Indikator können Sie beispielsweise Cluster finden, in denen:

• große oder kleine Volumina gehandelt wurden;
• Deltawerte waren über- oder unterdurchschnittlich (d.h. es gab eine Dominanz von Market Orders). Wenn eine große Anzahl von Market Orders den Preis nicht bewegen kann, bedeutet dies, dass Limit Orders sie behindern. Smart Money funktioniert oft als Limit Orders.
• aggressive Käufer oder Verkäufer, die mit Market Orders arbeiten. Market Orders sollten den Preis in ihre Richtung treiben. Geschieht dies nicht, tappen Trader in eine Falle und beginnen, verlorene Positionen zu schließen.
• die Anzahl der Trades oder die Zeit wich vom Durchschnitt ab.

Trader interessieren sich in der Regel nicht für die „speziellen“ Orders selbst, sondern für die Niveaus, die sich im Bereich solcher Cluster bilden. Das heißt, der Indikator hilft, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu identifizieren.

Suchergebnisse filtern

Zu den Haupteinstellungen des Indikators können zusätzliche Filter hinzugefügt werden:

• wählen Sie die genaue Position des Clusters in der Kerze – Maximum, Minimum, im Docht der Kerze;
• zusätzliche Filterung nach Delta hinzufügen. Um die Dominanz von Bids gegenüber Asks (was sind Bids und Asks) zu finden, muss der Filterwert negativ sein – zum Beispiel -80%. Um die Dominanz von Asks gegenüber Bids zu finden, muss der Filterwert positiv sein – zum Beispiel 80 %;
• zusätzliche Deltawerte hinzufügen;
• mehrere Preisstufen kombinieren.

Ein Beispiel der verschiedenen Indikatoreinstellungen

Betrachten wir ein Beispiel auf einem 5-Minuten Chart der RTS RIH Index Futures. Wir haben dem Chart zwei Cluster Search Indikatoren hinzugefügt, als Ergebnis – violett und lila Quadrate erschienen auf dem Chart.

In der ersten Abbildung sucht der Indikator nach Clustern mit einem Volumen von mehr als 1000 Kontrakten und filtert diese Cluster so, dass:

• es gab 80 % mehr Bids als Asks,
• und der Deltawert betrug weniger als -1000 Kontrakte.

Mit dieser Einstellung können Sie Cluster mit großen Marktumsätzen hervorheben. Abb.2

Im zweiten Chart haben wir die Indikatoreinstellungen geändert, um nach Bids aus 1000 Kontrakten zu suchen. Außerdem möchten wir, dass die Bids um 80 % höher sind als die Asks. Das heißt, wir streben aggressive Marktverkäufe an, haben den Indikator jedoch anders aufgestellt. Abb.3

Beide Einstellungen ergaben fast das gleiche Ergebnis, da wir genau wussten, was wir finden wollten, nämlich große Marktverkäufe.

Indikatorvisualisierung

Man kann mehrere Indikatoren in einem Chart mit unterschiedlichen Formen und Farben visuell konfigurieren. Beispielsweise können große Trades mit roten Quadraten und große Deltawerte mit einem grünen Kreis dargestellt werden.

Mit dem Indikator können Sie die maximalen Niveaus in Bezug auf Volumen und Delta in jeder Bar finden.

Unterschied zwischen Cluster Search und Big Trades

Cluster Search sucht nach Trades, die sich in jeder Bar angesammelt haben. Das heißt, der im Indikator angegebene Wert muss in jeder Zelle nach Market Orders gehandelt werden. Das können kleine oder große Deals sein – dann fasst der Indikator diese zusammen und wählt dann einen Cluster aus.

Big Trades sucht im Smart Tape nach einzelnen großen Trades und hebt sie im Chart hervor. Wenn die Aggregation konfiguriert ist, werden Trades zu mehreren Preisen zusammengefasst.

Ein Beispiel der Arbeit mit dem Indikator

Betrachten wir ein Beispiel auf dem Tageschart der PJSC Severstal CHMF Aktie.

Von Juni bis Oktober 2019 fiel der Aktienkurs. Im Oktober erreichte der Preis ein Minimum und konsolidierte sich. Der Trend könnte sich umkehren, aber das Eingehen von Long Positionen ohne Bestätigung war riskant. Abb.4

Wir haben dem Chart zwei Cluster Search Indikatoren hinzugefügt:

1. die erste sucht nach Bids von 30.000 oder mehr auf den oberen Docht der Kerze. Die Dominanz von Bids gegenüber Asks muss mindestens 80 % betragen. Für eine korrekte Einstellung sollte der Wert im Feld „zusätzliche Filterung“ -80% betragen. Mit diesem Indikator möchten wir den Eintrag des Verkäufers oben in den Bars finden. Wir haben zuvor die Niveaus von Unterstützung und Widerstand bestimmt. Da wir die Niveaus bereits gefunden haben, verwenden wir den Indikator zur Bestätigung. Der Trend bis Oktober war ein Abwärtstrend, der Einstieg in den Verkauf ist weniger riskant als das Einfangen von Umkehrungen.
2. der zweite sucht Asks aus 30.000 Stück im unteren Docht der Kerze. Die Dominanz von Asks gegenüber Bids sollte mindestens 80 % betragen. Für eine korrekte Einstellung sollte der Wert im Feld „zusätzliche Filterung“ 80% betragen. Mit diesem Indikator wollen wir den Einstieg von Käufern bei lokalen Tiefstständen finden. Wir erwarten die Bestätigung einer Umkehr zur Eröffnung von Long Positionen. Im Oktober ist der Kurs bereits vom Tief abgeprallt, aber es war riskant, sofort Long Positionen aufzubauen.

Auf dem Markt kann zu jeder Zeit alles passieren. Der Händler sollte die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass sich der Preis weiterhin in Richtung des aktuellen Trends bewegt, umkehrt oder seitwärts geht. Die Wahrscheinlichkeit wird nie 100 % betragen.

„In diesem Geschäft ist man gut, wenn man in sechs von zehn Fällen richtig liegt. Sie werden in neun von zehn Fällen nie richtig liegen.“ Peter Lynch

Wenn nach Angaben des Händlers die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr höher ist als die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Trendbewegung, dann lohnt es sich, Long Positionen zu eröffnen. Ist die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung der Trendbewegung höher als die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr, lohnt es sich, Short Positionen zu eröffnen. Daher haben wir zwei Indikatoren hinzugefügt, um nicht vorab eine eindeutige Schlussfolgerung zu ziehen.

Das Preisminimum haben wir bereits im Oktober ermittelt und mit einer schwarzen horizontalen Linie markiert. Der Preis prallte vom Tief ab und erreichte Punkt 1, wo Cluster Search uns aggressive Verkäufer zeigte. Dieses Niveau könnte auch im Voraus bestimmt werden (weil sich der Preis hier schon früher verlangsamt hat) und der Indikator könnte zur Bestätigung verwendet werden.

• An Punkt 2 signalisiert die Clustersuche, dass aggressive Käufer auftauchen. Dies ist die Höhe des vorherigen lokalen Maximums. Die Käufer entschieden, dass der Preis nach einem kleinen Bounce steigen würde, aber sie lagen falsch.




• Bei Punkt 3 steigen viele Käufer beim vorherigen Tief ein. Sie gewinnen Positionen innerhalb von zwei Tagen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Risiko-Gewinn-Verhältnis deutlich größer als 1: 3. Cluster Search bestätigt die höhere Wahrscheinlichkeit des Preiswachstums.




• Der Verkauf erschien bei Punkt 4. Dies können Gewinnmitnahmen (weil der Preis ein sichtbares Niveau erreicht hat) und/oder Neuverkäufe sein. Es ist wichtig, dass sich die Käufer nicht unter dem Niveau konsolidieren. Und an den Punkten 5 und 6 erscheinen wieder Käufe.

Aufgrund der Flexibilität der Einstellungen kann der Cluster Search Indikator in jedem Zeitintervall und für jedes Instrument verwendet werden. Laden Sie eine kostenlose Testversion von ATAS herunter, um die Leistungsfähigkeit des Cluster Search Indikators in Ihren Händen zu testen.