Was ist Clusteranalyse für Neulinge

Dieser Longread ist der Clusteranalyse gewidmet und richtet sich an Neulinge. Der Text erklärt in einfachen Worten das Wesen der Clusteranalyse von Austauschvolumina, ihre Ziele und Anwendungsmethoden. 

Außerdem finden Sie in dem Artikel Links zu detaillierten Anleitungen und einem Übersichtsvideo zum Einrichten von Clustercharts in der ATAS-Plattform.

Was ist ein Cluster im Handel

Ganzen nach bestimmten Merkmalen in Clustern zu gruppieren. 

Bei der Analyse des Aktienhandels handelt es sich bei dem einzelnen Ganzen um den Kurs Chart, genauer gesagt um die Candles.

Cluster werden je nach Preisniveau und Zeit gebildet.

Beispiel. Der folgende Screenshot zeigt zwei Futures-Charts für den E-mini S&P 500-Index, jeweils mit einem 5-Minuten-Zeitrahmen:

1. Auf der linken Seite ist ein regulärer Kerzen-Chart zu sehen. Es enthält Informationen über den Eröffnungs- und Schlusskurs der Kerze sowie das Hoch und Tief für den Zeitraum, in dem die Kerze gebildet wurde.
2. Rechts ist derselbe Markt, nur in Form von Clustern. Die Zahlen stellen die Handelsvolumina dar, die zu jedem Preis während der Candles-Bildung abgeschlossen wurden. Zwei Zahlen bilden einen Cluster, wobei die erste Zahl das Volumen der Verkaufstransaktionen angibt, die zweite das Volumen der Kauftransaktionen.

Wenn eine Kerze als Ganzes nach Preisniveaus gruppiert wird, erhalten wir einen Cluster-Chart oder, wie es auch genannt wird, einen Footprint. Es zeigt den Markt viel detaillierter an als ein normaler Kerzen-Chart. Sie erhalten wertvolle Informationen über die Handelsdynamik – und gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Händlern. 

Der Screenshot zeigt ein weiteres Beispiel für einen Cluster im Handel (markiert mit einem Pfeil).

Der Cluster liefert folgende Informationen: Bei einem Preis von 4180,25 wurden 74 Kontrakte gekauft, 37 verkauft. Da die Kerze noch nicht geschlossen ist, können sich die Zahlen innerhalb des Clusters ändern.

Unter Clusteranalyse versteht man die Untersuchung von Clustern innerhalb von Kerzen, um den Verlauf des Börsenhandels in der Vergangenheit zu bewerten und eine Prognose für die Zukunft zu erstellen.

Besonderheiten der Clusteranalyse

Mit Hilfe der Clusteranalyse des Marktes können Sie die Aktivität der Teilnehmer sogar innerhalb der kleinsten Preisleiste (Kerze) sehen. Dies ist die genaueste und detaillierteste Möglichkeit, Marktinformationen zu erhalten – Sie sehen die Punkteverteilung des Transaktionsvolumens auf jedem Vermögenspreislevel.

Um einen Cluster-Chart zu erstellen, benötigen Sie vollständige Informationen für jeden Trade:

• der genaue Zeitpunkt, zu dem die Transaktion abgeschlossen wurde;
• Volumen: Anzahl der Kontrakte/Coins der Transaktion;
• Richtung: Marktkauf + Limitverkauf oder Marktverkauf + Limitkauf.

Um eine Clusteranalyse durchzuführen, benötigen Sie:

• qualitativ hochwertige und möglichst vollständige Ausgangsdaten;
• Verbindung zu einer Börse, um diese Daten in Echtzeit zu empfangen;
• Eine Software zur Erstellung von Clustercharts und deren Analyse. Die ATAS-Plattform ist die beste Option, da sie als professionelle Lösung zur Analyse von Börsenhandelsvolumina konzipiert ist.

Einrichten von Clustercharts

So beginnen Sie mit Clustercharts:

• Laden Sie ATAS herunter;
• Starten Sie die Plattform und öffnen Sie den Chart. Klicken Sie dazu im Hauptfenster auf die Schaltfläche „Chart“ und wählen Sie das gewünschte Handelsinstrument aus. Wenn das Chart geöffnet wird, werden die Daten automatisch von den ATAS-Servern heruntergeladen;
• Schalten Sie den geöffneten Kerzen-Chart in den Cluster-Anzeigemodus um. Drücken Sie dazu Strg+K oder ziehen Sie den Kerzen-Chart mit der Maus entlang der Zeitskala.

Beachten Sie! Wenn der Chart in den Cluster-Anzeigemodus wechselt, erscheint links ein Menü zur Auswahl der Arten von Clustercharts.

Die Clustercharts sind in 4 Kategorien Ihrer Wahl unterteilt:

1. Nach Volumen – Handelsvolumina werden in Clustern in verschiedenen Variationen angezeigt;
2. Nach Deals – die Anzahl der Deals wird in Clustern in verschiedenen Variationen angezeigt;
3. Bid/Ask – Informationen zu Bid- und Ask-Transaktionen werden gruppiert in zwei separaten Spalten angezeigt;
4. Nach Delta – Informationen zu Delta werden in Clustern in verschiedenen Variationen angezeigt.

ATAS bietet konkurrenzlose Möglichkeiten zum Einrichten und Anpassen von Clusteranalysecharts des Markts.

Um einen Clusterchart einzurichten, drücken Sie Strg+S. Sie können das Fenster “Chart-Settings” auch über das Kontextmenü aufrufen oder indem Sie auf das Symbol im Menü im oberen Bereich des Charts anklicken und die Registerkarte “Chart-Settings” auswählen.

Der Screenshot oben zeigt ein Beispiel der Einstellungen:

• Im Abschnitt Cluster Content ist die Anzeige von Bids und Asks im Volumenprofilmodus ausgewählt. Sie sehen zwei Zahlenspalten und ein Histogramm: Je höher das Volumen im Cluster, desto größer ist der Balken im Histogramm.
• Im Bereich Color Scheme wird die Visualisierung des Charts konfiguriert: Die Farbe der Histogrammbalken (rot oder grün) zeigt den Vorteil von Bids und Asks an. Je größer der Vorteil, desto heller die Farbe.

Durch die Kombination von Inhalten, Modi und Farbschemata können Sie über 440 verschiedene Varianten von Clustercharts erstellen.

Ausführliche Informationen zu Clustercharts, ihren Typen und Einstellungen finden Sie im Übersichtsartikel Möglichkeiten von Clustercharts. Lassen Sie uns als Nächstes über die praktische Seite ihrer Verwendung zur Analyse und zum Treffen von Handelsentscheidungen sprechen.

So analysieren Sie Clustercharts

Lassen Sie uns noch einmal wiederholen, was Clusteranalyse für Neulinge ist. Stellen Sie sich ein Fußballspiel vor, bei dem Mannschaften in roten und grünen Uniformen spielen. Die einen greifen an, die anderen verteidigen, und umgekehrt. Ist eines der Teams stärker, wächst der Vorteil über die Jahre (Preisverschiebungen zu seinen Gunsten). Wenn das Team schwach ist, gerät es ins Abseits (Fallen, falsche Preisbewegungen). 

Für einen Zuschauer, der sich nicht für Fußball interessiert, sieht das Spiel aus, als würden die Spieler dem Ball hinterherlaufen. Für Fans dieser Sportart bietet das Spiel ein tiefes Verständnis für das Geschehen sowie eine taktische und strategische Bedeutung.

Wenn Sie die Mechanismen der Bewegung roter und grüner Marktindikatoren (Verkäufer oder Käufer) verstehen, können Sie Erwartungen für die nachfolgende Preisbewegung bilden.

Am unteren Ende der Kerze im Beispiel hatten die Verkäufer die Oberhand. Dies lässt sich am Überwiegen der Zahlen in der linken Spalte erkennen – der Anzahl der verkauften Kontrakte. 

Aber warum schloss der Preis über dem Verkaufsniveau?

Stop-Losses wurden wahrscheinlich unterhalb des runden Niveaus von 4150 platziert. Ein großer Akteur, der eine Aufwärtsbewegung erwartete, absorbierte Liquidität und baute mit diesen Kontrakten seine Long-Position auf.

Aber in welche Richtung wird sich der Preis in Zukunft bewegen? „Der Punktestand steht auf der Anzeigetafel und in unserem Fall steht die Antwort auf dem Chart :)

Es ist notwendig, die Wechselwirkung von Preis und Volumen (oder anderen Informationen) innerhalb von Clustern zu bewerten. In diesem Fall werden die Prinzipien der Logik verwendet:

• Prinzip von Aufwand und Ergebnis: Das Handelsvolumen wird als Aufwand betrachtet, und nachfolgende Preisbewegungen werden als Reaktion oder Ergebnis des Aufwands betrachtet;
• Prinzip von Ursache und Wirkung;
• Gesetz von Angebot und Nachfrage;
• das Prinzip „Die Mehrheit verliert meist.“

Lassen Sie uns ein paar Beispiele aus verschiedenen Zeiträumen geben.

Beispiel 1. Sinkender Preis auf dem E-mini S&P 500-Chart

Die Zahlen zeigen:

1. Schmales Profil. Cluster weisen darauf hin, dass die Verkäufer einen uneingeschränkten Vorteil hatten. Es wurden nur sehr wenige Kauftransaktionen auf dem Markt verzeichnet, bei den meisten ausgeführten Orders handelte es sich um Verkäufe auf dem Markt.
2. Es gab ein Niveau, auf dem Käufer versuchten, dem Druck der Verkäufer angemessen zu begegnen – sie bauten eine Verteidigungslinie gegen den Angriff der Mannschaft in roter Uniform auf. Dies geht aus den 692 gekauften Kontrakten hervor. Der Versuch war erfolglos…
3. …der Preis fiel weiter und bei vier niedrigeren Niveaus in Folge hatten die Verkäufer einen Vorteil.

Dank der Informationen „aus dem Herzen“ der Kerze kann der Analyst davon ausgehen: Steigt der Preis in den Bereich des 4143-Niveaus, wird er auf Widerstand stoßen – die Cluster liefern einen Beweis für die Dominanz der Angebotskräfte dort. 

Ein weiteres Argument. Wenn bei Punkt 2 692 Kontrakte gekauft wurden, werden Käufer diese gerne ohne Verluste verkaufen (sofern der Markt dies zulässt). Daher ist Punkt 2 das Widerstandsniveau, bei dem Verkäufer voraussichtlich aktiv sein werden.

Tatsächlich boten die 17:10- und 17:25-Kerzen die Möglichkeit, im Tagesverlauf Short-Positionen mit einem kleinen „Gewinn“ bis zum Niveau einzugehen, bei dem 692 Kontrakte gekauft wurden. Der Markt erlaubte es uns nicht, ohne Blutvergießen das Schlachtfeld zu verlassen.

Der folgende Screenshot beweist, dass die Cluster-Marktanalyse auch für längere Zeiträume anwendbar ist.

Auf der 18:00-Uhr-Kerze auf der linken Seite des Charts bildete sich ein mächtiger Block aus zwei Clustern. Es weist auf die Dominanz der Käufer hin:

• mehr als 12.000 Kontrakte wurden gekauft;
• Der Preis schloss deutlich höher.

Wenn sich der Preis diesem Block nähert, kann man vernünftigerweise mit einer Erholung bei den nächsten Kerzen rechnen. Käufer werden ihr Niveau verteidigen. Oder vielleicht hat der Markt einfach diejenigen irritiert, die Kontrakte gekauft und sich beeilt haben, sich zu entspannen (oder die Position sogar auf Break-Even übertragen). 

Das Chart zeigt zwei ähnliche Annäherungen des Preises an das angegebene Niveau. Diese Daten bieten die Möglichkeit, Long einzusteigen und die Legitimität der Clusteranalyse zu bestätigen. Mit welchem ​​anderen Analysetool können Sie das Level so genau sehen?

Beispiel 3. E-mini S&P-500 Tageschart

Unten auf dem Chart werden mehrere Level mithilfe des Scale Tools zu einem zusammengefasst. Es befindet sich oben rechts im Bedienfeld, rechts neben der Chartbeschriftung.

Wie aus den Clustern ersichtlich ist, fand das Haupthandelsvolumen am 15. Oktober im schmalen oberen Teil der Kerze statt (1). Folgendes Szenario ist möglich: Zunächst wurden einige positive Nachrichten veröffentlicht und die Marktteilnehmer beeilten sich, Kontrakte zu kaufen. Höchstwahrscheinlich stieß ihr Enthusiasmus jedoch auf eine massive Zahl von Limitverkäufen – der Handelsprozess war aktiv, aber der Preis änderte sich nicht wesentlich.

Am nächsten Tag sank das maximale Volumen – das ist ein bärisches Zeichen. Allerdings sieht die Situation aus der Sicht der herkömmlichen Kerzen-Analyse optimistischer aus: Das Hoch und das Tief sind höher und der Körper der bärischen Kerze ist nicht so breit. Möglicherweise begann die positive Stimmung, die durch die Nachrichten vom 15. Oktober hervorgerufen wurde, zu schwinden und die Gesamtatmosphäre auf dem Markt wurde pessimistischer. Käufer versuchten, sich von dem Level von 4368,75 abzustoßen, wo sie am Vortag erfolgreich waren und am 16. Oktober brachte dies auch einige Erfolge.

Am 17. Oktober kam alles anders. Die großvolumige Zone (1) wirkte als Widerstand. Das schmale Profil auf den Clustern zeigt, dass der Handel nicht sehr aktiv war – wahrscheinlich aufgrund eines Mangels an Käufern. Davon waren aber am 16. Oktober recht viele im Bereich der Mindestwerte. Sie fanden den Preis wahrscheinlich attraktiv, aber der Abschluss erfolgte am unteren Ende der Kerze, viel niedriger als die Niveaus der Cluster mit maximalem Volumen (2).

Am nächsten Tag, dem 18. Oktober, dienten die Zahlen der feststeckenden Käufer als Widerstand. Mit anderen Worten begann die Unterstützung auf den Tiefstständen vom 15.-16. Oktober als Widerstand zu wirken – das Prinzip der Spiegelniveaus im Handel funktionierte.

Clusteranalyse von Kryptowährungen

Die Analyse eines Clustercharts für den Kryptowährungsmarkt als Ganzes unterscheidet sich nicht von der Analyse klassischer Futures auf Aktienmärkten.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass Kryptowährungen Cluster mit großen Zahlen darin bilden können, wenn der Wert der Münze nur einen Bruchteil eines Dollars oder sogar einen Cent beträgt. In diesem Fall benötigen Sie möglicherweise den Clusters values divider Parameter, der die Lesbarkeit von Clustern verbessert.

Ansonsten bleiben der Analyseprozess und die angewandten Grundsätze dieselben wie oben dargestellt.

Beispiel. Analyse der PEPE-Kryptowährungscluster auf einem 10-Minuten-Chart

Die Pfeile markieren:

• Die Dominanz der Verkäufer, wenn sie sich dem Unterstützungsniveau von 0,00115 nähern, nachdem sich der Preis vorübergehend in einer Balance von Angebot und Nachfrage befand.
• Die Käufer versuchten, dem Verkaufsdruck standzuhalten und rechneten mit einer Erholung vom relativ runden Niveau, scheiterten jedoch.

Die Konvexität der „Stuck Buyer“ markierte den Maßstab für das Widerstandsniveau (Level Test des bärischen Breakouts).

Handel mit Hilfe von Clustercharts

Beim Clusterhandel handelt es sich um das Ergebnis einer fundierten Handelsentscheidung.

Die Interpretation eines Clustercharts ist eine mühsame Arbeit, bei der man sich einen eigenen, unabhängigen Standpunkt bilden muss. Es gibt auch Raum für Kreativität – zum Beispiel das Zeichnen von Trendkanallinien oder die Verwendung von Zahlen für die technische Analyse (Kopf und Schulter, doppelter Boden).

Ein Cluster-Handelsplan sollte immer Risikokontrollen beinhalten. Cluster selbst tragen jedoch dazu bei, potenzielle Verluste zu reduzieren – sie kristallisieren auf dem Chart die wichtigsten Niveaus heraus, auf die der Preis reagieren wird. 

Wörtlich aus dem Englischen übersetzt bedeutet Footprint „Fußabdrücke“. Die Durchführung einer Clusteranalyse ist, wie wenn man den Spuren folgt, die Marktteilnehmer im Chart hinterlassen. Um die Richtung, in die sie sich künftig drehen können – nach oben oder nach unten – richtig zu bestimmen, sollten Sie zunächst auf einem Demokonto oder in einem Simulator üben.

Nehmen wir einen 4-Stunden-Footprint-Chart des Euro-Futures-Marktes. Auf der linken Seite ist der 26. Oktober, auf der rechten Seite der 27. Oktober. Außerdem wurden dem Chart der Big Trades-Indikator (Kreise) und die Cluster Search hinzugefügt, die Cluster basierend auf den angegebenen Kriterien rosa hervorhebt.

Um in Clustern zu handeln, können Sie den klassischen Ansatz verwenden: Erstellen Sie einen Tagesplan in einem höheren Zeitrahmen und suchen Sie in einem kürzeren Zeitrahmen nach einer Bestätigung, um eine Position einzugeben.

4-Stunden-Cluster zeigen, dass der Handel mit hoher Effizienz um das Niveau von 1,0555 herum stattfand (was auch durch Indikatoren bestätigt wird). Daher bestätigte ein Test dieses Niveaus am nächsten Tag erwartungsgemäß eine spürbare Erholung.

Footprint des unteren Zeitrahmens hilft Ihnen, eine Bestätigung zu erhalten, wenn sich der Preis dem Niveau großer Volumencluster nähert und einen Einstiegspunkt für eine Long-Position auszuwählen (unten ist ein 10-Minuten-Zeitrahmen aufgeführt):

Das Chart zeigt:

1. Konsequente Bildung großer Cluster auf dem Niveau von 1,056 (1). Auf diesem Niveau findet auf dem Markt eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage statt.
2. Da der Verkaufsdruck auf den Delta-Indikator spürbar nachlässt (2) und die Aktivität der Marktkäufer zunimmt (3), gibt es zwingende Gründe, eine Long-Position bei einer Erholung aus der Zone großer Cluster des Vortages einzugehen.
3. Darüber gibt es jedoch ein wichtiges Widerstandsniveau von 1,057, in dessen Bereich sich große Cluster gebildet haben und ein Big Sell vergangen ist (durch den roten Kreis um 11:00 Uhr dargestellt). Daher versuchten die Verkäufer erwartungsgemäß, die Initiative zu ergreifen (wie am roten Big Sell-Kreis um 12:30 Uhr zu erkennen ist). Aber die Unterstützung bei 1,056 hielt und wurde zur Grundlage für einen spürbaren Intraday-Trend.

Wir können keine klaren Empfehlungen zum Handeln in dieser Situation geben esn schließlich hat jeder Teilnehmer seinen eigenen Stil, seine eigene Risikotoleranz und andere Umstände. Dank Footprints können Sie jedoch die sich entfaltende Geschichte anhand von Zeitrahmen verschiedener Zeiträume und Informationen innerhalb von Clustern lesen.

Vor- und Nachteile der Clusteranalyse

Clusteranalysen sind immer subjektiv. Dies kann jedoch sowohl ein Minus als auch ein Plus sein – wenn Sie Ihre Fähigkeiten verbessern, entwickeln Sie Unabhängigkeit und Expertenurteil.

FAQ

Was sind Cluster-Volumen?

Dabei handelt es sich um Informationen über das Handelsvolumen, die dem Analysten im Format von Clustercharts zur Verfügung gestellt werden.

Was zeigt die Clusteranalyse?

Die Clusteranalyse zeigt am detailliertesten die Dynamik des Marktkampfes zwischen den Kräften von Angebot und Nachfrage.

Ist eine Clusteranalyse von Volumen erforderlich?

Die Analyse von Volumen mit Hilfe von Clustercharts ist nicht zwingend erforderlich, aber eine wünschenswerte Fähigkeit für Händler. Diese Art der Analyse hilft Ihnen, einen Handelsvorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern zu erlangen, beispielsweise solchen, die nachlaufende technische Analyseindikatoren wie Moving Average  verwenden.

Was ist ein Cluster in Kryptowährung?

Dies ist ein Element eines Clustercharts (Footprint), das für den Kryptowährungsmarkt erstellt wurde.

ATAS-Funktionen für die Clusteranalyse

Die Arbeit mit Clustercharts in der ATAS-Plattform bietet Ihnen erhebliche Vorteile:

• Visualisierungseinstellungen. Alle Clustercharts verfügen über zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für Schriftarten, Farben und Farbverläufe. Die ATAS-Plattform ist sehr flexibel bei der Anpassung und Erstellung einzigartiger Clustercharts.

• Suche nach großen Volumen. Standardmäßig hebt ATAS die größten Cluster in einer Kerze hervor, da diese für viele Marktteilnehmer relevant sind und daher in der Zukunft einen erheblichen Einfluss auf den Preis haben können.

• Indikatoren. Um Sie bei der Analyse von Clustercharts zu unterstützen, bietet die ATAS-Plattform den Cluster-Search- Indikator mit einer Vielzahl von Suchkriterien und der Hervorhebung von Clustern, die für Sie von Interesse sein könnten. Der Cluster-Statistic-Indikator kann ebenfalls nützlich sein.

• Variabilität. Durch die Kombination verschiedener Inhalte innerhalb von Clustern sowie verschiedener Modi in den Einstellungen können Sie einzigartige Clustercharts erstellen, die am besten zu Ihrer Marktvision und der Umsetzung Ihrer Strategie passen.

• Arbeitsorganisation. Mit der ATAS-Plattform können Sie Arbeitsbereiche organisieren, Clustercharteinstellungen in Vorlagen speichern, Clustercharts „zusammenkleben“ und andere Funktionen für eine produktivere Arbeit nutzen.

• Referenzdaten. Der Blog und die Knowledge Base bieten spezifische Anweisungen zur Bedienung und Einrichtung von Charts für die Clusteranalyse.

• Market Replay. Sie können den Market Simulator so einrichten, dass er historische Daten wiedergibt und die Interpretation von Cluster-Charts wie in Echtzeit übt.

Unabhängig davon ist die Möglichkeit zu erwähnen, eigene Tools zu entwickeln – Indikatoren und automatische Handelsstrategien, die über eine API verbunden sind. Somit beseitigt ATAS jegliche Einschränkungen bei der Analyse von Clustercharts.

Schlussfolgerungen

Anhand von Clustern im Handel können Sie die Dominanz von Verkäufen oder Käufen auf dem Markt beurteilen. Mit der Clusteranalyse können Sie Volumen innerhalb eines Balkens eines beliebigen Zeitrahmens verfolgen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie sich wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus nähern. Die Clusteranalyse ist der Schlüssel zum Verständnis des Marktes.

Die ATAS-Plattform bietet Ihnen ein leistungsstarkes Arsenal für Clusteranalysen der Futures-, Aktien- und Kryptowährungsmärkte:

• Der Schwerpunkt bei der Entwicklung des Programms liegt auf Indikatoren zur Volumenanalyse – einschließlich Clusterсharts;
  
• Sie können Footprints sowohl auf regulären Zeitrahmen als auch auf Range-Charts oder Charts anderer Art erstellen;

• Die Liste der verfügbaren Tools wird mit jedem Update der ATAS-Plattform ständig aktualisiert;

• Mit ATAS können Sie die Tick-Historie von den Futures-, Aktien- und Kryptowährungsmärkten herunterladen und erhalten so eine umfassende Grundlage für das Studium von Clustercharts;

• Die Plattform bietet viele weitere Vorteile für Händler, die bei ihrer Arbeit professionelle Clustercharts mit nützlichen Indikatoren und anderen Funktionen kombinieren.

Laden Sie ATAS herunter. Es ist kostenfrei. Während des Testzeitraums erhalten Sie vollen Zugriff auf die Tools der Plattform, um mit dem Orderbuch und den Footprints zu experimentieren. Darüber hinaus können Sie das Programm auch nach Ablauf der 14-tägigen Testphase weiterhin kostenlos nutzen – für den Handel mit Kryptowährungen oder die Volumenanalyse.

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