TOP 5 Tipps für Anfänger

Im Rahmen dieses Artikels meinen wir unter dem allgemeinen Namen „Orderflow“ den bedingten „Komplex“, der 2 Komponenten umfasst:

1.   Absichten – Limit Orders, sie sind auch Smart DOM, Market Order Book, Market Depth, Order Book
2.   abgeschlossene Geschäfte oder Verhalten – registrierte Geschäfte in Smart Tape, sie sind auch – Orderflow Indikator, Time und Sales Tape, Transaktionshistorie

An der Schnittstelle dieser Komponenten findet der Börsenhandel statt, wenn eine Market Order auf eine Limit Order trifft.

Der Umgang mit diesem komplexen Orderflow ist kein mechanischer Ansatz zur Eröffnung von Trades basierend auf einem bestimmten Signal, wie dem Schnittpunkt von MA und Preis. Das Verständnis des Orderflows ermöglicht es dem Trader zu entscheiden, ob es sich lohnt, einen Trade auf genau diesem Niveau einzugeben und ob es sich lohnt, den Trade zu halten, wenn der Trader bereits darin ist.

Sie können den Orderflow mit einem Buch vergleichen. Alle Bücher sind verschieden, aber die Buchstaben des gleichen Alphabets sind gleich. Zuerst lernen wir Buchstaben, dann lernen wir Silben zu lesen und erst dann lesen wir fließend und genießen es. Genauso verhält es sich mit dem Orderflow – Sie werden erst nach einer Weile Freude daran haben, damit zu arbeiten, nachdem Sie die Zeit der schmerzhaften Prellungen und Kratzer überschritten haben.

Bestimmung eines lokalen Trends zur Auswahl der Transaktionsrichtung;

•     Definition von Impuls. Sie können auch auf einen anderen Namen stoßen – momentum;
•     Bestimmung von Umkehrungen nach charakteristischen Merkmalen (Absorption, Eintritt in einen Handel der aggressiven Gegenseite);
•     Bestätigung des Handelseingangspunkts. Einen Einstiegspunkt wählen, an dem sich der Preis sofort zu unseren Gunsten bewegt;
•     Auf der Suche nach einer zweiten Chance, einen Trade einzugehen, wenn wir das anfängliche Momentum verpasst haben. Der Markt bewegt sich schrittweise, rollt zurück, testet die durchbrochenen Levels und gibt in der Regel eine zweite Chance, einen Trade einzugehen. Solche „zweiten Versuche“ sind auf Candlestick-Charts nicht offensichtlich.
•     Pures Scalping oder sofortiger Gewinn von 1-2 Ticks;
•     Ablehnung von unbestätigten Setups und risikoreichen Trades. Der Orderflow ermöglicht es Ihnen, fallende Messer nicht zu fangen, sondern dem Markt zu folgen;

Das schwarze Rechteck auf der linken Seite ist Buy-Limit-Order. Oberhalb von 1,1281 gibt es keine Buy-Limit-Orders oder Käuferliquidität. Wir haben die Bewegung von Marktverkaufsorders mit einem roten Pfeil dargestellt.

•     Mit der Zahl 3 haben wir das Niveau markiert, bei dem 2286 Limit-Kauforders gesammelt wurden. Wenn sich der Preis ihnen nähert, die Orders jedoch nicht verschwinden, ist dies der „Boden“, das die Verkaufsorders des Marktes für einige Zeit stoppt.
•     Das schwarze Rechteck rechts ist Sell-Limit-Orders. Unterhalb von 1,1282 gibt es keine Sell-Limit-Orders oder Verkäuferliquidität. Wir haben die Bewegung von Marktkauforders mit einem grünen Pfeil dargestellt.
•     Mit der Zahl 4 haben wir das Niveau markiert, auf dem viele Sell-Limit-Orders gesammelt wurden. Wenn sich der Preis ihnen nähert, aber die Orders nicht verschwinden, wird dies die „Decke“ sein, die die Kauforders am Markt für eine Weile stoppt.

Gehen wir nun zurück in Ihre Wohnung und stellen uns vor, dass Sie ein Loch in den Boden gebohrt hätten und sind gescheitert. Können Sie in Ihre Wohnung zurückkehren? Natürlich können Sie das, bis jemand den Boden repariert. Sobald der Boden repariert ist, können Sie an diesem Ort nicht mehr in Ihr Zuhause zurückkehren.

Das gleiche passiert mit den Preisen. Wenn die Preise in die Höhe schnellen und Limit-Sell-Orders „essen“, stehen für eine Weile keine Limit-Orders dahinter. Es ist ein Vakuum, durch das es leicht zurückzukehren ist. Es braucht Zeit, dieses Vakuum zu füllen – zum Glück viel weniger Zeit, als den Boden in Ihrer Wohnung zu reparieren. Daher sind Bounces unmittelbar nach starken Kursbewegungen keine Gegentrends, sondern ein Mangel an Liquidität oder ein nicht gefülltes Vakuum.

Absorption – Es erscheinen ständig neue Marktorders, aber der Preis bewegt sich nicht. Diese Limit Orders werden von den Marktorders absorbiert. Erinnern Sie sich, worüber wir oben gesprochen haben? Um das Level zu durchbrechen, müssen Market Orders Limit Orders „fressen“. Aber wenn es viele Limit-Orders gibt, „ersticken“ Market-Orders.

Das Verschwinden von Käufern / Verkäufern ist ein erheblicher Rückgang der Marktorders auf einem bestimmten Preisniveau.

Ein aggressiver Einstieg der Gegenseite ist eine signifikante Zunahme der Marktorders, die der lokalen Bewegung auf einem bestimmten Preisniveau entgegengesetzt ist.

Ranges sind Preisniveaus, die eine große Anzahl von Händlern angezogen haben. Oder umgekehrt – Preisniveaus, bei denen niemand handeln wollte.

Rollbacks sind Korrekturbewegungen entgegen dem aktuellen Trend.

Im Folgenden zeigen wir anhand von Beispielen, wie diese Bewegungen auf verschiedenen Instrumenten der volumetrischen Analyse aussehen.

Wir haben die Absorption mit Punkt 1 markiert. Das Volumen für Bids und Asks in den ausgewählten Zellen ist deutlich höher als in allen vorherigen Bars, aber der Preis bewegt sich praktisch nicht.

•     Achten Sie auf das Delta, das wir mit der Nummer 2 hervorgehoben haben. Das Delta mit einem Schwanz erzählt die Geschichte, dass Käufer den Preis wirklich weiter verschieben wollten, aber Verkäufer haben dies verhindert. Anfangs ließen limitierte Verkaufsorders den Preis nicht steigen, dann erschienen aggressive Verkaufsorders am Markt und drückten den Preis. Die Verkäufer waren nicht lange aggressiv, wahrscheinlich wollten ernsthafte Spieler die Bestätigung, dass das Preiswachstum gestoppt war und es keine Kaufwilligen mehr gab.
•     Wir haben die Bar mit Nummer 3 markiert, wo ganz oben nur 22 Market Kauforders sind – verglichen mit der Zahl während des Preisanstiegs – 614, 932, 786. Eine so kleine Zahl bestätigt, dass die Käufer „erschöpft“ sind. Gleichzeitig sehen wir die Divergenz des Deltas, die wir im Chart mit einem roten Pfeil hervorgehoben haben. Der Preis erreicht einen neuen Hoch, das Delta jedoch nicht, weil niemand kaufen will.