5 EINFACHE VOLUMEN TRADING STRATEGIEN

Der Vorstandsvorsitzende des Federal Reserve, Jerome Powell, hielt am Dienstag, dem 25. Juni, eine Rede. Wir werden das Thema der Rede nicht diskutieren, beachten Sie nur, dass der Markt dieses Ereignis sehr heftig wahrgenommen hat. Der Pfeil zeigt auf die Kerze mit einem hohen Volumen und markiert die Marktreaktion in dem Moment, als der Vorsitzende der Federal Reserve eine Rede hielt.

Der Preis testete die Extrempunkte der ‘Neuigkeit’-Kerze während der nächsten zwei Tage mehrmals und kehrte zum zur Range bzw. Balance zurück. Es bildeten sich klare Bereichskonturen.

Das rote Oval in der vorigen Grafik zeigt die Annäherung an die obere Grenze des Bereichs am dritten Tag – am Freitag, dem 28. Juni. Wie wir post factum sehen können, hat sich der Preis umgekehrt. Uns interessiert aber die Prozessmechanik. Betrachten wir die Umkehrung im Detail während einer kleineren Zeiteinheit.

• Der erste Pfeil zeigt auf die Buying Panic von Welle 1 mit einem Aufprall auf ein positives Delta. Der Preis erreichte das Niveau von 1,146.
• Eine flache Bewegung entwickelte sich, nachdem sich die Panik und die Wellen 2-3-4 gebildet hatten.
• Welle 5 ist interessant, da die Käufer offensichtlich bestrebt sind, den Preis durch die Höchststände 1-3 nach oben zu treiben. Aber der Versuch schlug fehl. Die Käufer blieben in einer Falle stecken, statt einen signifikanten Fortschritt zu erzielen, und sahen enttäuscht zu, wie sich Welle 6 entwickelte.
• Übrigens, Welle 6 hat eine Ausdehnung sowohl im Volumen als auch nach Länge und Fortschritt (im Vergleich zu den vorherigen abwärts gerichteten Wellen). Es ist ein bärisches Zeichen.
• Zickzack 7-8 erhöhte die Konvexität bei horizontalen Volumen nahe 1,1475 noch mehr.
• Welle 9 gibt einen klaren Hinweis für eine korrekte Einschätzung. Es ist ein weiteres, aber noch ausgeprägteres Versagen der Käufer. Der zweite Pfeil zeigt auf eine erhebliche Anstrengung von Bullen. Dort wurden viele Kaufgeschäfte getätigt. Aber der wirkliche Fortschritt war minimal. Der Preis erhöhte das vorherigen lokalen Hoch nur um einige Ticks. Und genau an der nächsten Bar kam die gegenbewegung. Diese Bullenfalle für die Käufer zeigt deutlich, dass der Markt nicht den Wunsch hat, aus einem kurzfristigen Gleichgewichtsbereich nach oben auszubrechen (beachten Sie die Profilbildung in Form des Buchstabens „p“).

Wenn sie also nicht nach oben wollen, warten wir auf ihre Abwärtsbewegung. Widerstand hat alle Chancen zu halten. Die Zeit des Beginns der Entwicklung von Welle 10 ist eine Chance, Shorts einzugehen.

Nehmen wir an, wir haben die Umkehrung rechtzeitig erkannt und:

• eröffnete den Verkauf bei 1.14575
• verbuchte einen Stop-Loss hinter zwei roten Linien auf dem Niveau von 1,14710 (das Risiko beträgt 0,002)
• Setzen Sie unser Ziel näher an die untere Grenze des Bereichs, die in der vorherigen Tabelle markiert ist. Sprich, um 1.1425 (der Gewinn ist 0.005).

In diesem Fall wäre das CRV bei 2,5. Das Setup wurde am Morgen gebildet und der Preis erreichte am Nachmittag sein Ziel.

Lassen Sie uns einige Schlussfolgerungen zur Volumen Trading Strategie des Handels durch Umkehrungen innerhalb eines Bereichs ziehen:

• Die vorherige Preisaktion markiert die Bereichsgrenzen.
• Achten Sie auf die Momente, in denen die aufwärts gerichteten Wellen ihre Kraft verlieren, während sie auf das Widerstandsniveau anwachsen, und die abwärts gerichteten Wellen beginnen, ihre Kraft zu verlieren, während sie auf das Unterstützungsniveau fallen. Eine Reduzierung des Volumens in einer Welle kann uns über die Schwäche von Händlern informieren, die das Level angreifen.
• Überwachen Sie das Profil und die Bildung von Glockenmustern. Häufiger als im Durchschnitt wird das p-förmige Profil bei einer Abwärtsumkehrung gebildet, während das b-förmige Profil bei einer Aufwärtsumkehrung gebildet wird.
• Um einen Einstiegspunkt zu finden, achten Sie auf die Farbänderung im Delta oder auf die Preisreaktion bei größeren Clustern (z. B. ein Ausbruch des maximalen Volumens des vorherigen Balkens).
• Suchen Sie ein CRV zu Ihren Gunsten, das nicht unter 2: 1 liegen sollte. Solch ein Modell würde es erlauben, auf der positiven Seite zu sein, selbst wenn das Verhältnis von gewinnbringenden Trades 50:50 ist.

Die Strategie des Handels mit Umkehrungen von den Rangegrenzen ist eng mit falschen Ausbrüchen verbunden. Der Grund ist in der Regel, dass eine Umkehrung eine etwas komplexere Struktur als ein falscher Ausbruch ist.

Logik. Vor allem Anfänger merken oft, dass der Markt ihre Stop-Verluste absichtlich “fischt”, bevor er beginnt, sich in die richtige Richtung zu bewegen. Es ist ärgerlich, wenn Sie eine korrekte Prognose abgeben, aber trotzdem Verluste machen. Dies geschieht, weil die Mehrheit der Händler (als ob sie zu einer Einigung gekommen wären) ihre Stop-Verluste an offensichtlichen Stellen verbucht. Dies sind in der Regel die bisherigen Extrempunkte.

Der Handel mit falschen Ausbrüchen sieht vor, dass der Markt an der Aktivierung von Stop-Loss-Effekten der Masse interessiert ist. Auf diese Weise kann ein wichtiger Spieler Liquidität beschaffen und seine Positionen verbessern. So funktioniert der Markt nun mal.

Es gibt eine Kehrseite in diesem harten Spiel um das größte Geld der Welt. Verdiene dort Geld, wo andere verlieren. Das ist der Grund, warum die Fähigkeit, falsche Ausbrüche zu handeln (massive Aktivierung von Stop-Losses hinter den offensichtlichen Extrempunkten), den Eintritt in den Markt mit einem Gewinn dort ermöglicht, wo die Mehrheit der Händler den Markt mit einem Verlust verlässt.

BEISPIEL: VERKAUF EINES GOLD FUTURES:

Betrachten wir den Gold-Futures-Markt , Tick-Chart, 1 Kerze = 500 Ticks.

Der Goldmarkt verzeichnete einen Aufwärtstrend gegenüber dem Hoch vom Vortag am 7. Juni 2019 (das Niveau ist mit einer roten Linie markiert). Auf der Welle von Punkt 2 bis Punkt 3 wurde ein ansteigen von Käufen registriert (Sie können ihn im unteren Balkendiagramm im grünen Delta sehen). Die Imbalance sendet auch “laute” Signale (grüne Linien am Ende der Welle). Diese Welle 3 “akkumulierte” das Gesamtvolumen von 11,3 Tausend Kontrakten. Der Markt scheint stark zu sein und der Erfolg soll ausgebaut werden. Es war jedoch zu offensichtlich, um wahr zu sein …

Welle 4 hat den Wachstumsfortschritt von Welle 3 vollständig “verschluckt”. Der Indikator für Imbalance veränderte sein Verhalten ebenfalls drastisch und verzeichnete eine unerwartete Übergewichtung der Verkäufer. Ist etwas falsch? Der Verdacht bringt uns auf die Idee, dass dieser Ausbruch falsch ist.

Welle 5 bestätigt diese Idee, da sie ein „kleines“ kumuliertes Volumen von nur 5.800 Kontrakten aufweist, was dem Zweifachen der vorherigen wachsenden Welle 3 entspricht. Vielleicht spiegelt das Wachstum von Punkt 5 die Situation wider, dass keine Nachfrage besteht .

Also ist alles richtig. Der kleine anstieg von Käufen (und die Aktivierung von Imbalance) auf die Bewegung von (Welle?) 3 spiegelt die Aktivierung von Stopp-Loss der Verkäufer wider (und auch das Eintreten von unerfahrenen Käufern). Eine solche Aktivität schafft keine Perspektive für ein nachhaltiges Wachstum, deshalb wird der Einstieg in eine Short Position rational. Sie können Verkäufe auf Welle 6 mit dem Stop nahe der Spitze von Welle 3 eröffnen. Ziel ist es, das Tagestief bei 1.334 zu testen. Ein ungefähres CRV ist 2,5-1.

BEISPIEL 2: KAUF EINES USD/RUB FUTURES

Betrachten wir den jüngsten falschen Ausbruch des Tiefs am Terminmarkt des Währungspaares USD/RUB.

Der nachstehende Chart zeigt eine Cluster-Ansicht des Handelsverlaufs am Morgen des 27. Juni 2019. Die rote Linie markiert das lokale Tief des Vortages (sie wurde am Mittwoch, dem 26. Juni, auf dem Stand von 63.708 gebildet 19:30).

Die Aktivität in den Punkten 1-2-3 bildete zwei Stöße des vorherigen lokalen Tiefs (es ist mit der roten horizontalen Linie markiert). Es ist interessant, dass das Volumen in der absteigenden Welle 3 sehr hoch ist – 66.000 Kontrakte wurden gehandelt. Und das waren meistens Verkäufe, wie aus dem Delta zu sehen sind. Der Fortschritt für Verkäufer ist jedoch nicht groß. Welle 3 hat nur das High-Low von 23 Ticks, was um ein Vielfaches unter dem ähnlichen Wert der vorherigen Abwärtswelle liegt – 88 Ticks. Während die Volumina (79K und 66K) durchaus vergleichbar sind. Infolge von Inaktivität wurde im Marktprofil eine Konvexität in Form des Buchstabens ‘b’ (in unserem Diagramm erweitert) gebildet.

Wenn ‘heftige’ Verkäufe auf Welle 3 den wahren Druck der Verkäufer widerspiegeln, warum schloss die nächste Welle 4 über dem Hoch 2? Dies bedeutet, dass die Aktivität im Bereich der vorherigen lokalen Tiefs 1 und 3 eine Aktivierung von Stopp-Loss von Käufern ist, die ihre Order an einer viel zu offensichtlichen Stelle versteckt hatten. Auch die Verkäufe wurden von Händlern “für einen Ausbruch der Unterstützung” zur Verfügung gestellt.

Welle 7 zeigt die abnehmende Volumina von 23.9K. Die Bären lassen nach. Es wurde ein Test des Point-of-Control- Profils durchgeführt, der aus der Sicht eines Analysten für horizontale Volumen in der Grafik dargestellt ist. Die schwarze Linie im Balkendiagramm ist eine weitere Bestätigung für die “Müdigkeit”. Es spiegelt die Schwunddynamik der gehandelten Volumina wider. Dies ist bei weitem nicht die Aktivität, die bei den Tiefs 1-3 festgestellt wurde.

Aus diesem Grund ist es kein schlechter Ort zum Kaufen, eine Long-Near-Low-7 oder zu Beginn der Welle 8 zu eröffnen. Der grüne Pfeil zeigt auf einen starken Balken (ein Volumen in einem positiven Delta).

Angenommen:

• kaufen – 63.720;
• Stop – 63.660 (60 Ticks);

Ziel – 63.860 (140 Ticks) – auf dem Niveau des lokalen Hochs, von dem die Welle (1) fiel. Das Ziel wurde in diesem Fall um 12:40 Uhr erreicht.

Das CRV beträgt 2,3: 1.

Das Ergebnis für die false Breakout Volumen Trading Strategie ist im Allgemeinen dem Ergebnis der Umkehrstrategie ähnlich. Warum? Denn beide Strategien beschreiben die “Non-Breakout” -Marktaktivität im Bereich signifikanter Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

• Sehen Sie sich die vorherige Priceaction an, wenn Sie mit falschen Ausbrüchen handeln. Es markiert lokale Extrempunkte. Dort häufen sich im Laufe der Zeit Stop Orders einer Vielzahl von Minor Tradern.
• Volumen tritt auf, der Preis rollt jedoch nach dem Schub tief zurück.
• Grüne Deltas am Ausbruch bedeuten die Aktivierung von Stop-Losses der Verkäufer und den Eintritt in eine Falle leichtsinniger Käufer. Das Gegenteil ist der Fall – rote Deltas beim Unterstützungsschub bedeuten die Aktivierung von Stop-Loss-Effekten der Käufer und den Eintritt in eine Falle leichtsinniger Verkäufer.
• Ein falscher Ausbruch könnte nicht nur auf dem Niveau des vorherigen Extrempunktes stattfinden. Eine ‘Subversion’ kann stattfinden, wenn eine runde Zahl überschritten wird. Sagen wir, 200 USD für eine AAPL-Aktie. Oder USD 200 für eine TSLA-Aktie. Runde Levels dienen für sich genommen als signifikante Unterstützungs- und Widerstandslevel.
• Überwachen Sie das Profil. Die Bildung einer „Konvexität“ spiegelt die Aktivität wider, wenn Händler, die glauben, dass der Ausbruch wahr ist, Positionen eingehen, die sich als Fallen herausstellen würden. Bei der Abwärtsumkehr bildet sich häufiger als im Durchschnitt ein p-förmiges Profil. Bei der Aufwärtsumkehrung vom Träger wird ein b-förmiges Profil gebildet.
• Ein Eingangssignal könnte durch Indikatordaten (zum Beispiel, wenn das Delta seine Farbe ändert) oder durch die Preis / Cluster-Aktion gesendet werden. Beurteilen Sie anhand von Fakten, um den Beginn einer Fluktuation zu erfassen, die eine Perspektive hat sich zu einer signifikanten Welle zu entwickeln. Verdiene dort Geld, wo andere verlieren. Behalten Sie das CRV zu Ihren Gunsten bei – nicht weniger als 2:1.
• Falsche Ausbrüche treten häufiger in Momenten höherer Volatilität auf – wenn Sitzungen eröffnet werden oder Nachrichten gesendet werden.