27/06/2022

Handelsstrategie nach Delta und vertikalem Volumen. Beispiele

Wenn man die Charts und die sich schnell ändernden Notierungen von Finanzinstrumenten betrachtet, hat man den Eindruck, dass der Markt ein großes Sinfonieorchester unter der strengen Leitung eines erfahrenen Dirigenten ist.

Wie wählt man ein Instrument aus, mit dem man sich harmonisch in ein engmaschiges Team erfahrener Musiker integrieren lässt und die Kakophonie umgeht? Und wie kann man möglichst wenig Zeit für Training und Tuning aufwenden?

Natürlich sprechen wir nicht über Musikinstrumente, sondern über Indikatoren, die Händlern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, um im Einklang mit dem Trend zu handeln. Das bedeutet es, „die Musik des Marktes“ zu hören.

In diesem praktischen Handelsartikel werden wir:

über zwei bekannte Indikatoren – Delta und vertikales Volumen sprechen;
zeigen, wie man eine einfache Strategie basierend auf diesen beiden Indikatoren erstellt;
die Handelsregeln formulieren;
Beispiele auf den Charts geben, wie die Strategie funktioniert.

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Handelsmethode basierend auf Delta- und Volumenpattern

Im Folgenden stellen wir eine einfache Handelsmethode vor, die auf den Messwerten von zwei Indikatoren basiert: Delta (was ist ein Delta) und Volume.

Diese Handelsmethode basiert auf der Identifizierung sich wiederholender Patterns.

Wir zeigen nur:

Stundencharts, dies bedeutet jedoch nicht, dass die Methode für andere Zeitrahmen nicht funktioniert;
Euro-Futures (EURUSD). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Methode in anderen Märkten nicht funktioniert.

Verwenden Sie diese Methode auf anderen Märkten / Zeiträumen, indem Sie die Signalwerte der Indikatoren experimentell auswählen. Für die 6E-Futures an der CME-Börse haben wir festgestellt, dass das unten beschriebene Pattern für den Handel von 07:00 GMT bis 16:00 GMT am effektivsten ist.

Suche nach Signalwerten

Diese Strategie berücksichtigt die Aktivität der Hauptakteure. Ihre Aktionen können durch die Volume Splashes bestimmt werden. Wenn der Volumenindikator extreme Werte annimmt, ist dies ein Zeichen dafür, dass ein wichtiger Player in den Markt eingetreten ist. Einzelhändler können keine hohen Volumenindikatorwerte provozieren.

Okay, wenn wir Volume Splashes brauchen, woher wissen wir, was Splash ist und was nicht?

Alles ist relativ. Kommen wir zum Chart. Das Bild unten zeigt die Wertschwankungen eines Futures-Kontrakts seit dem 02.06.2020.

Wertschwankungen eines EUR-Futures-Kontrakts

Nachdem wir die Durchschnittswerte des Delta-Indikators analysiert haben, können wir Folgendes visuell feststellen:

positive Deltawerte von +1250 bis +2500 können als extrem angesehen werden;
auch die Werte des negativen Deltas von -900 bis -1700 liegen ziemlich außerhalb des allgemeinen Bereichs.

Lassen Sie uns in ähnlicher Weise feststellen, dass die Werte des Volumenindikators ab 23000 besonders groß sind.

Solche Splashes bei den Delta- und Volumenwerten manifestierten sich am häufigsten im Zeitraum vom 02.06.2020 bis zum 09.06.2020. Wir sind an ihnen interessiert, um Handelssignale zu identifizieren.

Patternbeschreibung

Wir möchten Sie daran erinnern, dass wir stündliche Kerzen betrachten.

Das Einstiegpattern gilt unter 2 Bedingungen als gebildet:

Delta-Indikator zeigt weniger als -900 oder mehr als +1250 an;
Volume Indikator zeigt über 23000 an.

Betrachten wir Beispiel 1. Auf diesem Chart sind die Kerzen zur besseren Visualisierung orange mit dem Bar`s Volume Indikator gefärbt. In den Indikatoreinstellungen setzen wir Bar’s volume = 23000, die Farbe ist orange.

Die Beschriftungen auf dem Chart zeigen:

Kerzen mit Value Splashes bei den Delta und Volume Indikatoren;
Splashes in den Histogrammen der Delta- und Volume Indikatoren.

Wie handelt man in diesem Fall? Verkaufen oder kaufen? Markt oder Pending Orders? Und wo kann man Stop Losses platzieren?

Die Antworten auf diese wichtigen Fragen werden wir in Kürze prüfen. Inzwischen gibt es noch ein weiteres Beispiel für das Beherrschen des Patterns.

Beispiel 2.

Die Beschriftungen auf dem Chart zeigen:

drei Candlesticks mit Value Splashes bei den Delta und Volume Indikatoren;
Splashes auf Indikatorhistogrammen. Wir sehen ein großes positives Delta (von plus 1250 bis plus 2500) vor dem Hintergrund von High Volume Bars (Werte 23000 und mehr).

Beschreibung der Handelsregeln

Wichtig! Bitte beachten Sie zunächst, dass dieser Artikel kein Handelssystem beschreibt, das Gewinne garantiert. Risiken wird es immer geben, für die Sie selbst die Verantwortung tragen müssen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass die unten beschriebenen Regeln aufgrund der Einzigartigkeit jedes Händlers, seiner Erfahrung und Vorlieben inakzeptabel sein können.

Wenn Sie mit diesen Thesen einverstanden sind, betrachten wir eine Variante der Regeln für den Markteinstieg.

Zum Beispiel.

Verkaufssignal:

Splashes auf den Delta und Volume Indikatoren;
Stundenkerze – absteigend;
die Größe der Stundenkerze von High zu Low ist größer als die der beiden vorherigen Kerzen.

Der dritte Punkt ist wichtig, um in einen Momentum Markt einzusteigen.

Ebenso, aber spiegelverkehrt – bei einem Kauf:

Splashes auf den Delta und Volume Indikatoren;
Stundenkerze – aufsteigend;
die Größe der Stundenkerze von High zu Low ist größer als die der beiden vorherigen Kerzen.

Wie die Strategie funktioniert

Markteinstieg. Rollback Technik.

Okay, wir wissen, wie man das Pattern bestimmt, das uns über die Aktivität der Hauptakteure signalisiert. Wie steigt man in den Markt ein?

Betrachten wir die Technik des „Rollback“ Einstiegs. In diesem Fall werden wir Buy-Limit und Sell-Limit Orders platzieren.

Beispiel der Eingabe von Verkäufen:

Das Pattern gilt nach dem Schluss der Stundenbars als gebildet. Danach:

Setzen wir das Sell Limit in der Mitte der letzten Kerze (50% Niveau). Rollback ist im Bereich von 50 % bis 65 % zulässig. Nur in diesem Fall gibt es ein günstiges Handelsfenster, um einen Gewinn zu erzielen;
Stop-Loss liegt über dem Hoch der Stunde, zu der sich das Pattern bildet;
Wir begrenzen den Gewinn nicht, aber das Minimum beträgt 25 Punkte.

Fügen wir eine weitere Regel hinzu, um die Wirkung der Strategie zu erhöhen. Es hilft auch zu bestimmen, wie lange die Position gehalten werden soll.

Nachdem wir eine Short Position eröffnet haben, sollte die Stundenkerze, bei der wir in den Markt eingestiegen sind, unter dem Einstiegspunkt schließen. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, sollten Sie die Position zum Marktpreis schließen oder einen minimalen Stop-Loss von 10 Punkten setzen.

Dies ist eine einfache und minimale Bedingung, um in einer Short Position zu bleiben.

Um Käufe einzugeben – die Bedingungen sind ähnlich, aber „spiegelverkehrt“.

Im Bild unten sehen Sie 3 Kerzen, die Signale geben:

ein Kaufsignal (links) bei einem Aufwärtsimpuls.
zwei Verkaufssignale bei einem Abwärtsimpuls (rechts).
auf der Signalkerze kann das Delta entweder positiv oder negativ sein.

Mit roten und schwarzen Linien haben wir die Level angezeigt, auf denen Pending Orders für den Einstieg / Ausstieg platziert werden sollten.

Markteinstieg. Breakout Technik.

Alternativ können wir den Markteinstieg mit Pending Sell-Stop und Buy-Stop Orders in Betracht ziehen. Mit anderen Worten, wir wenden die „Breakout“ Technik an.

Als Signalkerze werden wir Splashes auf Delta- und Volume Indikatoren verwenden (wir haben dieses Pattern oben beschrieben). Und dann werden wir nach der Logik handeln:

wenn das Delta der Signalkerze positiv ist, setzen wir den Buy-Stop darüber;
wenn das Delta der Signalkerze negativ ist, setzen wir einen Sell-Stop darunter;

Beispiel 5.

Auf dem obigen Chart haben wir 2 Signalkerzen identifiziert und darauf hingewiesen, dass Verkaufsorders unterhalb ihrer Tiefststände platziert werden sollten.

Im folgenden Beispiel haben wir ein positives Delta Splash. Dementsprechend setzen wir den Stop-Buy oberhalb der Signalkerze.

Beispiel 6.

In Anlehnung an die Breakout Entry Technik würden wir vorschlagen, mathematische Werte für Stop Loss und Take Profit zu verwenden. Sagen wir:

Stop Loss 11 Ticks;
Take Profit 25 Ticks.

Um die Positionskontrolle klarer zu machen, fügen wir zwei weitere Bedingungen hinzu:

Nachdem wir innerhalb von 5 Minuten eine Position eröffnet haben, sollten wir einen Gewinn von mindestens 10 Ticks sehen.
Take Profit sollte innerhalb von 30 Minuten funktionieren.

Das Nichterfüllen einer dieser beiden Bedingungen ist ein Hinweis darauf, die Position zum Marktpreis zu schließen.

Schlussfolgerungen

Wir haben ein Beispiel von dem Aufbau einer Strategie auf der Grundlage von 2 Indikatoren betrachtet – Delta und vertikales Volumen. Die Strategie ist darauf ausgelegt, einen schnellen Gewinn zu erzielen, wenn der Markt im Impuls ist.

Aber das ist kein Zauberstab – Verluste lassen sich leider nicht vermeiden.

Ziel des Artikels war es, in der Praxis zu zeigen:

wie man Indikatoren verwendet, um eine Strategie zu entwickeln;
wie man sich dem Impuls „anschließt“, der durch die Aktivität der Hauptakteure erzeugt wird;
Welche Risikomanagementtechniken sind anzuwenden?
Das Ergebnis ist eine völlig rationale Methode, die Ihre Aufmerksamkeit verdient.

Vorteile der Methode:

Minimalismus und Einfachheit der verwendeten Instrumente;
Handel mit sich wiederholenden Patterns;
Verwendung in verschiedenen Zeiträumen;
Mindestzeitaufwand vor dem Handelsterminal.

Nachteile:

Um die Parameter der Patternindikatoren für den Markteinstieg zu bestimmen, ist ein statistisches Backtesting erforderlich.

Gefällt Ihnen der Artikel? Klicken Sie „Gefällt mir“. Und wir werden versuchen, das Thema weiterzuentwickeln und die oben skizzierte Strategie zu verbessern.

Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.