20/08/2024

Test des Mini-POC-Levels Eine Handelsstrategie auf Basis des Volumenprofils

Wie man das Marktprofil nutzt, um Pullbacks in Richtung des Haupttrends zu handeln

In diesem Artikel geht es um eine Handelsstrategie, die Ihnen helfen soll, auf einfache Art und Weise in den Haupttrend einzusteigen, wenn ein zwischenzeitlicher Pullback (Korrektur) endet. Dieses Material ist vollgepackt mit Charts und hält den Text auf ein Minimum.

Lesen Sie mehr:

Das Kernkonzept der Strategie und warum sie funktioniert
Beispiele auf Charts
Handelsregeln
Vor- und Nachteile dieses Ansatzes
Wie man mit der Anwendung der Strategie beginnt

Nutzen Sie ATAS kostenlos und ohne zeitliche Begrenzung! Oder aktivieren Sie gleich die erweiterten Lizenz, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen.

ATAS kostenlos testen

POC (Point of Control) ist das Preisniveau, auf dem das höchste Handelsvolumen in einem bestimmten Zeitraum auftritt. Der Marktprofilindikator (horizontale Volumina) hilft bei der Identifizierung dieser Niveaus.

Erläutern wir die Hauptidee der Strategie „Mini-POC-Test“ anhand eines Bitcoin-Tagescharts (unten).

Es wurde ein Marktprofil-Zeichnungsobjekt hinzugefügt, das den Preisanstiegszeitraum vom 7. Februar bis zum 3. März 2024 abdeckt:

1. Der Grundgedanke der Strategie des Mini-POC-Tests

Der Chart erzählt die folgende Geschichte:

Während des Preisanstiegs bildete sich ein vorübergehendes (mehrere Tage andauerndes) Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage (gekennzeichnet als A) um 52 000 $. Dieses Gleichgewicht wird durch die Ausbuchtung im Profil dargestellt.
Das Gleichgewicht um 52.000 $ wurde dann gestört (die Verkäufer waren in der Minderheit), was zu drei breiten Aufwärtskerzen auf dem Chart führte.
Daraufhin bildete sich ein neues Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage (gekennzeichnet als B) um 62 $. Mit anderen Worten: Käufer und Verkäufer erzielten erneut einen vorübergehenden Konsens über den fairen Preis von Bitcoin unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren.

Interessanterweise bildeten sich während des Kursanstiegs kleine Ausbuchtungen (mit Kreisen markiert) auf dem Chart zwischen den Gleichgewichtszonen A und B. Dies sind die Mini-POC-Levels, auf denen die Strategie basiert. Sie werden in diesem Zusammenhang als Mini-POCs bezeichnet, weil sie deutlich kleiner sind als die POC-Salden A und B.

Die Idee ist, dass, wenn der Saldo B über dem Saldo A liegt (ein Zeichen für einen Aufwärtsmarkt), der Aufwärtstrend nach dem Testen des Mini-POC-Niveaus zwischen den Saldi A und B weitergehen könnte. Umgekehrt könnte, wenn B unter A liegt, das Testen des dazwischen liegenden Mini-POC zu einer Fortsetzung des Abwärtstrends führen.

Die Pfeile zeigen, wie sich die Strategie auswirkte: Nach dem Testen beider Mini-POC-Levels stieg der Preis um mehr als 10.000 $.

Typischerweise treten Mini-POC-Levels auf, wenn zwischenzeitliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durchbrochen werden (oft auf psychologischen Kursniveaus).

Beginnen wir mit einigen Axiomen:

Der Markt ist so konzipiert, dass die Mehrheit immer verliert.
Die Preise bewegen sich so, dass sie der größten Anzahl von Teilnehmern den größten Schmerz zufügen.
Gerade wenn Sie denken, dass Sie den Markt überlistet haben, müssen Sie damit rechnen, dass sich der Preis gegen Sie bewegt.

In der obigen Grafik haben sich Mini-POCs bei 57,0 und 59,2 $ gebildet, die als vorübergehende Widerstandspunkte auf dem Weg zum Gleichgewicht B fungieren.

Während der Bildung der Mini-POCs eröffneten einige Händler Long-Positionen in der Erwartung, dass sich die Aufwärtsdynamik fortsetzen würde. In dem Glauben, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, setzten sie wahrscheinlich Stopp-Loss-Orders bei Break-even, um sich zu schützen.

Wenn die oben genannten Thesen zutreffen, dann ist das Testen des Mini-POC-Niveaus in gewisser Weise damit verbunden, dass die Stop-Loss-Order dieser Marktteilnehmer (absichtlich oder unabsichtlich) „ausgelöst“ wird, so dass sie keinen Gewinn erzielen, selbst wenn sie die richtige Entscheidung getroffen haben (was Schmerzen verursacht).

Historische Analysen zeigen, dass der Kurs nach dem Testen von Mini-POCs häufig wieder in Richtung des Hauptimpulses ansteigt und damit das Ende der Korrektur signalisiert.

Die bereitgestellten Charts und Beschreibungen sind für einige Händler möglicherweise nicht detailliert genug. Einige benötigen vielleicht Informationen zu Stop-Loss- und Take-Profit-Levels oder zur Bestätigung von Signalen. In Wirklichkeit bietet der unten stehende Inhalt die Möglichkeit, einen persönlichen Handelsplan zu erstellen, der die individuellen Vorlieben, Lieblingsindikatoren, Risikotoleranz und andere Faktoren berücksichtigt.

Einfach ausgedrückt, die Hauptidee wird klar dargestellt. Für eine gründlichere Analyse sollten Sie Ihre persönlichen Präferenzen berücksichtigen und unabhängige Recherchen anstellen.

Beispiel 1. Gold-Futures-Markt

Die nachstehende Grafik zeigt einen Rückgang von der Gleichgewichtszone A zur Gleichgewichtszone B.

Das Profil zeigt die Bildung eines Mini-POC (mit einem Kreis markiert) um $2353 nach dem Durchbruch der lokalen Unterstützung.

2. Wie die Strategie auf dem Goldmarkt funktioniert

Einige Tage später bildete sich auf dem Markt ein starker Aufwärtsimpuls, für den das Mini-POC-Niveau jedoch einen zuverlässigen Widerstand darstellte (durch den Pfeil angezeigt).

Beispiel 2. E-mini S&P 500 Futures-Markt

Das nachstehende Tagesclusterdiagramm (Skala = 10) zeigt den Kursanstieg der E-mini S&P 500-Futures von der Gleichgewichtszone A (die Ende April 2024 gebildet wurde) bis zur Gleichgewichtszone B. Die Mini-POC-Niveaus sind mit Kreisen markiert, die auf dem grafischen Werkzeug zum Zeichnen beliebiger Profile zu erkennen sind, das den Zeitraum des Kursanstiegs abdeckt.

3. Testen der Mini-POC-Werte auf dem ES-Chart

Ende Mai wurden beide Niveaus getestet:

Im ersten Szenario diente das Mini-POC-Niveau nur als lokale Unterstützung (die Long-Position hätte möglicherweise aufgrund einer Stop-Loss-Order geschlossen werden können);
Im zweiten Szenario nutzten die Bullen den Mini-POC erfolgreich, um den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen und die Mai-Höchststände zu übertreffen (und die Verluste aus der ursprünglichen Long-Position wieder aufzuholen).

Beispiel 3. Apple-Aktie

Am 3. Mai veröffentlichte Apple seinen Gewinnbericht für das erste Quartal, der die Erwartungen übertraf. Angetrieben vom Optimismus stiegen die AAPL-Aktien auf über 180 $, konsolidierten dann mehrere Tage lang und bildeten die Gleichgewichtszone A.

4. Testen von Mini-POC-Levels auf dem AAPL-Chart

Anschließend nahm der Kurs seinen Aufwärtstrend wieder auf und erreichte die psychologische Marke von 190 $ pro Aktie, wo er sich innerhalb einer engen Spanne B konsolidierte.

Das Profil zeigt die Bildung eines Mini-POC bei 186,60 $, der am 23. Mai getestet wurde, bevor der Kurs seinen Aufwärtstrend fortsetzte (bis zu einem historischen Höchststand von über 200 $).

Beispiel 4. DAX-Index-Futures

Der Markt hat sich wie folgt entwickelt:

Bildung der Gleichgewichtszone A.
Rückgang in die Gleichgewichtszone B mit Bildung eines Mini-POC knapp unter 18.750.
Test des Mini-POC-Niveaus einige Tage später.
Wiederaufnahme des Abwärtstrends mit einem neuen Tief in der Gleichgewichtszone B.

5. Testen der Mini-POC-Levels auf dem FDAX-Future-Chart

Diesmal erreichte der Mini-POC-Test ohne große Abweichung ein Schlüsselniveau, was einen präzisen Einstieg in eine Short-Position auf dem Markthoch ermöglichte.

So könnte die Bestätigung am Morgen des 3. Juni 2024 ausgesehen haben

6. Bestätigung eines Einstiegs auf der Grundlage eines Handelsstrategiesignals

Verwenden Sie einen Bereichschart.
Verwenden Sie einen Delta-Indikator.

Eine rückläufige Umkehrspanne (Engulfing) mit einem Anstieg des negativen Deltas (Pfeile zeigen 2 Instanzen an) – ein Zeichen für aktivere Marktverkäufe und ein Grund, eine Short-Position in der Nähe des Mini-POC knapp unter 18.750 zu eröffnen.

Ein grundlegender Plan zum Aufbau einer detaillierteren Strategie für den Handel mit Mini-POC-Levels kann wie folgt aussehen:

1. Verwenden Sie das Marktprofil, um den Übergang des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage von Zone A zu Zone B zu finden.

2. Identifizieren Sie Mini-POC entlang des Preispfads von A nach B. Dies kann auf der Grundlage der Profilform subjektiv sein. Im Idealfall sollte der Mini-POC klar definiert, eng und deutlich sein.

3. Warten Sie den Testmoment ab. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Test eintritt. Um also keine Zeit mit der Überwachung zu verschwenden, empfehlen wir die Verwendung von Alarmen. Dies hilft auch bei der Überwachung mehrerer Märkte.

4. Holen Sie die Bestätigung ein. Dies kann mithilfe des Delta indicator mit einem niedrigeren Zeitrahmen oder anderen Instrumenten erfolgen.

5. Gehen Sie die Position ein und legen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Levels entsprechend Ihren persönlichen Präferenzen fest.

Danach verwalten Sie die Position, indem Sie die Chartsignale und den fundamentalen Hintergrund analysieren und die Entwicklung der Situation beobachten.

Im Allgemeinen gibt es zwei mögliche Ergebnisse:

I. Positives Ergebnis – der Kurs übertrifft das vorherige Extremum in Richtung des Haupttrends. In diesem Fall können Sie bei der Hälfte der Position den Gewinn mitnehmen und die andere Hälfte für einen längerfristigen Gewinn laufen lassen.

II. Negatives Ergebnis – Der Kurs durchbricht das Mini-POC-Niveau mit einem nur minimalen Abprall. Wenn die Erholung nicht ausreicht, um die Position zum Break-even zu bringen, sollte sie mit dem Stop-Loss geschlossen werden.

Wie jede Handelsstrategie garantiert auch der „Mini-POC-Test“ keine Gewinne und hat seine Stärken und Schwächen.

Vorteile der Strategie

✔ Bietet einen geradlinigen und leicht verständlichen Ansatz, der sich auf den Trendhandel am Ende eines Pullbacks (einer Korrektur) konzentriert.

✔ Das Profil zeigt genau die Niveaus auf, an denen die Korrektur enden könnte.

✔ Wirksam für verschiedene Zeitrahmen und Märkte, einschließlich Kryptowährungen, Aktien und Futures.

✔ Ermöglicht die Verwendung von Bestätigungssignalen (z. B. die Analyse des Delta-Indikators auf niedrigeren Zeitrahmen).

✔ Unterstützt verschiedene Risikomanagement-Strategien.

✔ Nutzt die raue Natur des Marktes, um der Mehrheit seiner Teilnehmer maximalen Schmerz zuzufügen (obwohl diese Behauptung umstritten ist).

Nachteile der Strategie

✘ Beim Testen des Mini-POC-Levels kann der Kurs unter- oder überschießen. Manchmal kommt es genau ab dem Mini-POC-Niveau zu einer Umkehr.

✘ Es gibt keine Garantie, dass der Haupttrend nach dem Test wieder aufgenommen wird.

✘ „Ideale“ Setups sind seltener als gewünscht, insbesondere auf den Devisenmärkten.

✘ Die Analyse der POC-Levels beinhaltet eine subjektive Einschätzung.

Um die Risiken beim Erlernen des Handels mit der Teststrategie auf Mini-POC-Ebene zu verringern, verwenden Sie den ATAS Market Replay simulator. Dieses Plattformmodul nutzt historische Daten, um optimale Lernbedingungen zu schaffen. Anfänger können mit jeder Strategie (einschließlich POC-Tests) so handeln, als ob dies in Echtzeit geschähe.

Um den Simulator auszuprobieren, laden Sie die ATAS-Plattform kostenlos herunter, installieren und starten Sie sie, und dann:

Öffnen Sie den Chart des Marktes, an dem Sie interessiert sind.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Market Replay im Hauptmenü von ATAS.
Aktivieren Sie den Replay-Modus (das Symbol sollte grün werden).
Konfigurieren Sie die Einstellungen (Datum, Datentyp).
Starten Sie das Playback und verbessern Sie Ihre Fähigkeiten als Trader.

7. Wie man mit Mini-POC-Tests den Handel lernt

Während Ihrer Ausbildung im Kryptohandel mit dem Market Replay Simulator können Sie:

die Abspielgeschwindigkeit einstellen und pausieren;
Marktprofilsignale, Delta und andere Indikatoren verfolgen (mehr als 400 in ATAS verfügbar);
Natürlich können Sie den Chart Trader und andere Funktionen nutzen, um auf dem integrierten Demo-Replay-Konto zu handeln und anschließend Ihre Performance zu analysieren;
Zeichnungsobjekte verwenden, zum Beispiel Unterstützungs- und Widerstandsniveaus markieren, Trendkanäle;
verschiedene Charttypen verwenden (e.g., non-standard Range XV);
Ausstiegsstrategien anwenden;
die Volumina im Level-II-Orderbuch zu analysieren, zum Beispiel mit dem DOM Levels indicator;
viel mehr tun, um den Handel mit Korrekturen und das Folgen von Trends zu lernen.

ATAS ermöglicht es Ihnen, die Tick-Historie (!) verschiedener Märkte (Futures, Aktien, Kryptowährungen) herunterzuladen und so eine umfassende und hochpräzise Datenbank für die Identifizierung von Mustern in Preis- und Volumeninteraktionen bereitzustellen.

Schlussfolgerungen

Die Marktbewegungen folgen einem zyklischen Muster:

Gleichgewichtszone (flach) und Konvexität im Profil →
→ Ungleichgewichtszone (Trend) und ein dünneres Profil →
Ausgleichszone (flach) und Konvexität im Profil →
→ Ungleichgewichtszone (Tendenz) und ein dünneres Profil → usw.

Gleichgewichtszonen stellen den Konsens der Marktteilnehmer über die Angemessenheit einer Notierung dar und spiegeln den inneren Wert des Vermögenswerts wider.

Wenn externe Faktoren das Gleichgewicht der Kräfte verschieben, geht der Preis in einen Trend über, um ein neues, verfeinertes Gleichgewicht zu finden. Während dieses Prozesses können sich Mini-POC-Levels auf dem Profil bilden, deren Test günstige Gelegenheiten zum Eingehen von Positionen mit definiertem Risiko und hohem Gewinnpotenzial bieten könnte.

Download ATAS. Es ist kostenlos. Sobald Sie die Plattform installiert haben, erhalten Sie automatisch den kostenlosen START-Plan, der den Handel mit Kryptowährungen und grundlegende Funktionen umfasst. Sie können diesen Plan so lange verwenden, wie Sie möchten, bevor Sie sich für ein Upgrade auf einen erweiterten Plan mit zusätzlichen ATAS-Tools entscheiden. Sie können die kostenlose Testversion auch jederzeit aktivieren und erhalten dann 14 Tage lang vollen Zugriff auf alle Funktionen der Plattform. Mit dieser Testversion können Sie die Vorteile höherstufiger Pläne erkunden und eine fundierte Kaufentscheidung treffen.

Verpassen Sie nicht den nächsten Artikel in unserem Blog. Abonnieren Sie unseren YouTube channel, Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram oder Telegram, wo wir die neuesten ATAS-Nachrichten veröffentlichen.

In der Telegram-Gruppe @ATAS_Discussions können Sie sich mit anderen Händlern austauschen und deren Rat einholen.

Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.