04/04/2024

Tick-Volumen, was es ist in Forex und ATAS

Was ist Tick-Volumen?

Tick-Volumen sind ein grundlegendes Konzept im Handel, aber Missverständnisse und Verwirrung können aufgrund der unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffs „Tick“ in verschiedenen Kontexten entstehen.

Dieser Artikel befasst sich mit den Feinheiten der Verwendung von Tick-Volumen und Tick-Charts innerhalb der ATAS-Plattform.

Lesen Sie mehr:

Was ist das Tick-Volumen?
Der Tick-Volumen-Indikator
Was ist ein Tick Chart?
FAQ
Nützliche Links
Wie analysiert man Volumen?

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Diese Frage stellt sich in der Regel bei Anfängern, die sich mit dem beliebten Terminal MetaTrader 4 mit den Devisenmärkten vertraut machen.

Nachfolgend sehen Sie einen Screenshot der Stundencharts des MetaTrader 4-Terminals (EUR/USD-Markt, Daten vom Broker) und der ATAS-Plattform (6E-Futures-Markt, Daten von der CME-Börse).

Forex-Broker stellen den von ihnen unterstützten Plattformen, einschließlich MT4 (oberer Chart), so genannte Tickvolumina zur Verfügung. Einfach ausgedrückt, zählen sie die Anzahl der Preisänderungen innerhalb einer Zeiteinheit.

Die realen Volumina (unteres Schaubild) stellen dagegen die Anzahl der gehandelten Kontrakte mit echtem Geld dar.

Tick-Volumen und reale Volumina sind zwar verwandt, haben aber nur eine geringe Ähnlichkeit. Bei näherer Betrachtung wird der Unterschied zwischen ihnen deutlich (in den Charts durch Kreise gekennzeichnet).

Nachteile des Tickvolumens im Standard-Forex-Terminal:

Es ist nicht zuverlässig. Das Tick-Volumen kann zwischen verschiedenen Brokern variieren. Dies gilt insbesondere für den Devisenmarkt, der von Natur aus dezentralisiert ist. Es gibt kein einziges Terminal, von dem die Volumendaten stammen, was zu möglichen Diskrepanzen und Datenmanipulationen führen kann.
Es ist nicht so wertvoll. Das Tick-Volumen gibt keinen Einblick in das tatsächliche Handelsvolumen, gemessen in Form von Aktien oder Futures-Kontrakten. Sie sind für die Analyse weniger wertvoll und geben keinen genauen Hinweis auf die Stärke/Schwäche des Marktes und die aktuelle Stimmung der Händler.

Dennoch bieten Tick-Volumina am Devisenmarkt einen leichten Vorteil – sie ermöglichen Händlern eine einfache Beurteilung der Marktaktivität. Für eine genauere Volumenanalyse benötigen Sie jedoch die tatsächlichen Handelsvolumina, die von der Börse bereitgestellt werden.

Die Lautstärkeanzeige in der ATAS-Plattform hat 4 Modi:

Volumen – die Standarddarstellung des Volumens, die die Anzahl der gehandelten Vermögenswerte (z. B. Terminkontrakte) pro Zeiteinheit angibt.
Tick – die Anzahl der Trades pro Zeiteinheit.
Ask – die Anzahl der gekauften Vermögenswerte (Kontrakte), d. h. das Volumen der Marktkäufe.
Bid – die Anzahl der Geschäfte, die zum Geldkurs ausgeführt wurden, d.h. das Volumen der Verkäufe von Börsenwerten (Kontrakten).

Der Unterschied zwischen den ersten beiden Modi ist in der folgenden Abbildung zu sehen. Es handelt sich um einen Euro-Futures-Kontrakt und einen unabhängigen Zeitchart vom Typ Volumen (1000), bei dem jede neue Kerze geöffnet wird, wenn 1000 Kontrakte auf dem Markt gehandelt werden.

Einzigartige Eigenschaften des Tick-Volumen-Indikators

Der Indikatorbereich wurde um zwei Volumenindikatoren in verschiedenen Modi erweitert:

lila, unten – das tatsächliche ATAS-Volumen, das die Anzahl der Trades in einer Kerze anzeigt. Hier sehen die Volumina sauber aufeinander abgestimmt aus. Ihre Werte schwanken um ≈ 1000, was den Kernaspekt des Volumencharts widerspiegelt.
blau, ganz oben – das ATAS-Tick-Volumen, das die Anzahl der Abschlüsse in einer Kerze anzeigt. Hier schwanken die Balken auf dem Chart und zeigen unterschiedliche tatsächliche Volumina der ausgeführten Geschäfte an.

Wechseln wir für den selben Chart vom Typ „Volumen (1000)“ zum Typ „Tick (1000)“.

Wie Sie sehen können, hat sich die Situation geändert. Jetzt:

lila, unten – das tatsächliche ATAS-Volumen, das schwankt.
eine blaue Kerze am oberen Rand – das ATAS-Tick-Volumen, das sich besser anpasst. Jede neue Kerze öffnet sich, nachdem 1000 Trades auf dem Markt ausgeführt wurden.

Der Hauptvorteil der zeitunabhängigen Charts (Tick-Chart und Volumen-Chart) besteht darin, dass sie es Ihnen ermöglichen, den Chart aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Sie können Bereichen mit geringer Volatilität (z. B. der asiatischen Sitzung) weniger Aufmerksamkeit schenken und sich mehr auf Bereiche mit hoher Volatilität (z. B. die amerikanische Sitzung) konzentrieren. Außerdem verbessert ein Tick-Chart die Visualisierung und vereinfacht die Konstruktion von Chartmustern für die technische Analyse.

Was sind Tick-Volumina im Devisenhandel?

Das Tick-Volumen stellt die quantitative Preisänderung innerhalb einer Zeitrahmeneinheit dar. Ein Tick entspricht einer Kursschwankung. So funktioniert der Tick-Volumen-Indikator im MetaTrader 4, einem weit verbreiteten Trading-Terminal für den Devisenhandel.

Was ist ein Tick auf der ATAS-Plattform?

Auf der ATAS-Plattform kann ein Tick stehen für:

Einen Handel. Daher der Tick Chart (1000) – ein Chart, bei dem eine Kerze 1000 Trades entspricht. Der Preis muss sich nicht unbedingt ändern. Wenn 3 Trades zum gleichen Preis getätigt werden, gibt es 3 Ticks.
Die kleinstmögliche Veränderung des Preises des Instruments, d. h. die Schrittweite auf der Preisskala. Auf dem Ölmarkt zum Beispiel entspricht 1 Tick 1 Cent pro Barrel.

Wie fügt man den Tick-Volumen-Indikator in den Chart ein?

Laden Sie ATAS herunter, installieren Sie es und starten Sie die Plattform.
Öffnen Sie den Chart des gewünschten Instruments (klicken Sie auf die Schaltfläche „Chart“ im Hauptfenster) und drücken Sie Strg+I, um den Indikatormanager zu öffnen (Sie können auch auf das entsprechende Symbol im oberen Bereich des Charts klicken oder das Kontextmenü verwenden).
Wählen Sie im Indikatormanager den Indikator „Volumina“ (der Indikator für vertikale Volumina). Wählen Sie in den Indikatoreinstellungen den Modus „Tick“, klicken Sie dann auf „Hinzufügen“ und OK.

Auf der ATAS-Plattform zeigt der Indikator die Anzahl der Trades innerhalb einer Kerze an.

Was ist der Unterschied zwischen echtem und Tick-Volumen?

Reale Volumina stellen die tatsächliche Anzahl der gehandelten Börsenwerte dar: Terminkontrakte, Aktien, Münzen auf dem Kryptowährungsmarkt.

Das Tick-Volumen hingegen kann definiert werden als:

die Anzahl der Preisänderungen innerhalb einer Kerze, wie sie im Metatrader 4 Terminal angezeigt wird;
die Anzahl der Trades innerhalb einer Kerze, wie sie der Volumenindikator im Tick-Modus der ATAS-Plattform anzeigt.

Kann ich beim Devisenhandel Tick-Volumen verwenden?

Ja, wenn sie Ihnen helfen, profitabel zu handeln. Um die Analysegenauigkeit und die Handelseffizienz zu erhöhen, sollten Sie jedoch die Einbeziehung von Börsendaten zu realen Volumina sowie die Verwendung professioneller Indikatoren in Betracht ziehen, die von der ATAS-Plattform zur Verfügung gestellt werden und für die Zusammenarbeit mit ihnen entwickelt wurden.

Weitere praktische Informationen über Tick-Volumen und Indikatoren zur Volumenanalyse im Handel finden Sie unter den folgenden Links:

Um die Volumina an der Börse zu analysieren, benötigen Sie eine hochwertige Software, theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten. All dies können Sie mit ATAS erwerben – einer spezialisierten Plattform für die Volumenanalyse.

Machen Sie sich mit der Theorie vertraut. Im ATAS-Blog, im integrierten Lernbereich der Plattform, auf dem YouTube-Kanal, und in der Knowledge Base, finden Sie Beispiele für die Analyse des Börsenvolumens, Einblicke in die Entwicklung von Strategien, Indikatoranwendungen und andere wertvolle Informationen. Darüber hinaus können die Nutzer der Plattform auf den reaktionsschnellen Support von ATAS zählen.

Entwickeln Sie praktische Fähigkeiten mit Market Replay – einem integrierten Simulator für Händler. Lernen Sie, Tick-Volumen und andere Indikatoren auf historischen Daten ohne Risiko zu interpretieren, als ob der Handel in Echtzeit stattfinden würde. Und das alles, ohne Ihr echtes Kapital zu riskieren.

Nutzen Sie die professionellen Tools von ATAS. Versuchen Sie, vertikale Volumina (reguläre Volumina, Tick-Volumina, Bid Ask, Delta) mit anderen Indikatoren zu kombinieren, um ein umfassenderes Verständnis des Marktes zu erhalten. Experimentieren Sie mit:

Footprint (oder Cluster-Charts);
Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape, Stacked Imbalances Indikatoren;
Smart Tape;
Werkzeuge für die Arbeit mit dem Orderbuch wie Smart DOM, DOM levels.

Achten Sie auf Volumenspitzen. Ein hohes Volumen kann auf das Interesse großer Marktteilnehmer hindeuten, während ein niedriges Volumen ein Zeichen für einen Mangel an Käufern oder Verkäufern sein kann.
Vergleichen Sie Aufwand und Ergebnis. Steigt der Kurs trotz Käuferaktivität (Anstrengung) nicht an (kein Ergebnis), könnte dies ein wichtiges Abwärtssignal sein.

Tick-Volumina sind ein grundlegendes Konzept im Handel, aber Missverständnisse und Verwirrung können aufgrund der unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffs „Tick“ in verschiedenen Kontexten entstehen. Dieser Artikel soll solchen Missverständnissen vorbeugen, indem er die Feinheiten der Verwendung von Tick-Volumen, insbesondere innerhalb der ATAS-Plattform, erläutert.

Laden Sie ATAS herunter, eine professionelle Software für die Arbeit mit Marktvolumen. Sie ist kostenlos. Während der Testphase erhalten Sie vollen Zugang zu den Tools der Plattform, um mit Tick- und anderen Volumina zu experimentieren. Darüber hinaus können Sie das Programm auch nach Ablauf der 14-tägigen Testphase weiterhin kostenlos nutzen, sei es für den Handel mit Kryptowährungen und/oder zum Lernen und zur Durchführung von Marktanalysen.

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Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.