Il Value Averaging è un approccio diffuso nel trading. Alcune persone parlano molto male del Value Averaging, mentre altre la usano in tutti i loro sistemi di trading. In questo articolo cercheremo di dare uno sguardo obiettivo a questo approccio e trovare la “media aurea”.
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Il value averaging è l’apertura di posizioni aggiuntive con un volume standard o aumentato dopo che è stata effettuata la prima operazione.
L’approccio del value averaging si utilizza per:
In questo articolo ci concentreremo sul value averaging delle posizioni perdenti, poiché questo metodo è più spesso utilizzato dai trader.
Diamo un’occhiata a un esempio nel mercato dei futures sull’euro.
Immaginiamo che un trader decida che un forte calo il 4 novembre debba essere seguito dallo sviluppo di dinamiche ribassiste. Dopo una correzione al rialzo lui effettua la prima operazione di vendita (SELL 1).
Il mercato va contro lo scambio e il trader può solo aspettare. Quando gli sembra che stia iniziando un nuovo movimento al ribasso, raddoppia il volume ed effettua una seconda operazione di vendita (SELL 2).
Ma il mercato va di nuovo contro il trader. Il giorno successivo, il trader utilizza la stessa logica per effettuare una terza operazione di vendita, raddoppiando il volume (SELL 3).
Dopo la terza operazione, fortunatamente per il trader, il prezzo percorre una distanza sufficiente verso il basso in modo che l’intera serie di operazioni possa essere chiusa con un profitto. (PROFIT).
Questo è un esempio di value averaging con un aumento del volume delle transazioni.
I partecipanti professionali al mercato utilizzano tecniche di value averaging delle posizioni?
Molto probabilmente, sì.
Consideriamo il lavoro delle società finanziarie che stipulano accordi con gli exchange e mantengono la liquidità quando fanno trading su uno strumento finanziario. Cioè, fanno il lavoro di un market maker.
Si ritiene che i market maker, in quanto operatori professionali del mercato, utilizzino principalmente ordini limite e ne riempiano l’order book. Tutto questo avviene automaticamente con l’aiuto di robot.
Consideriamo un esempio di movimento di tendenza sul grafico giornaliero dei futures sull’indice azionario S&P 500. Nell’analisi utilizzeremo l’indicatore Delta.
Da diversi giorni si registra un trend rialzista del mercato su un delta positivo (giorni contrassegnati con i numeri 1, 2, 3). Poiché il delta è positivo, significa che la maggior parte dei partecipanti al mercato ha effettuato acquisti di mercato. Poi, molto probabilmente, c’era un market maker dall’altra parte delle loro operazioni, che stava accumulando una posizione di vendita durante questo movimento, essenzialmente facendo il value averaging dell’intera posizione complessiva.
Quando c’era un calo dei prezzi sul mercato, indicato dal numero 4, il market maker aveva l’opportunità di chiudere le sue posizioni con un profitto.
Molto probabilmente, i grandi partecipanti al mercato usano il value averaging, ma lo fanno in modo professionale.
Per un trader principiante il value averaging è un segno negativo – SEMPRE!
Il value averaging può creare l’impressione fuorviante che le operazioni sbagliate possano sempre essere “tirate” dal value averaging. Funzionerà per un po’, ma la resa dei conti arriverà inevitabilmente. Il movimento è forte contro di te e c’è una perdita completa del deposito.
Un esempio di curva azionaria di un sistema di trading con il value averaging:
Nessun value averaging riuscirà a “tirerà” un cattivo sistema di trading in un vantaggio!
Pertanto, ovviamente, è meglio che un trader impari immediatamente a fare trading su singole operazioni con uno stop loss senza utilizzare metodi di gestione del denaro aggressivi. Una volta che hai imparato come fare trading su un volume standard in modo redditizio, puoi abilitare la gestione del denaro, ma evitare approcci aggressivi come la martingala o il value averaging.
Quando si può pensare al value averaging:
Solo allora inizia a studiare l’applicazione pratica del value averaging nel trading e lavora alla creazione di un nuovo sistema di trading con elementi di value averaging.
Cosa è importante ricordare:
Questo approccio proteggerà i tuoi fondi. E se il sistema di trading con il value averaging non funziona, sarai in grado di vederlo nella fase del conto demo.
È importante capire:
Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità ei vantaggi della piattaforma ATAS.
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