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In questo articolo, ci concentreremo principalmente sull’indice azionario Dow Jones e sui contratti futures su questo indice .
Il nome completo dell’indice Dow Jones è Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Questo è un indice ponderato in base al prezzo delle 30 maggiori società americane: le “blue chips”. La capitalizzazione di mercato di queste società, a ottobre 2020, è di 8.350 miliardi di dollari. DJIA è considerato il più forte indicatore di successo o fallimento del mercato azionario statunitense.
Sebbene l’indice sia chiamato “industriale”, rappresenta tutti i settori più grandi. L’indice è stato calcolato per la prima volta il 26 maggio 1896 e questo è il secondo indice americano più antico. Vedi figura 1.
DJIA non è calcolato come un indice aritmetico ponderato del mercato azionario. Significa che la capitalizzazione della società non viene presa in considerazione ma viene sommato il valore di tutte le azioni incluse. Tuttavia, invece di dividere il numero risultante per il numero delle società, viene suddiviso in un rapporto speciale, chiamato ‘divisore’. Hanno iniziato a usarlo per evitare confusione a causa del frazionamento e del consolidamento delle azioni.
Caratteristiche specifiche:
L’indice è cambiato più di 60 volte durante tutto il tempo della sua esistenza. Un apposito comitato riequilibra l’indice.
Il riequilibrio avviene in caso di:
La schermata successiva mostra un elenco di società, che costituiscono l’indice alla fine del 2020. Vedi figura 2.
L’indice Dow Jones viene calcolato alla fine di ogni sessione di trading in USD, CAD, EUR e yen giapponesi .
Il rendimento medio annuo dell’indice per 10 anni è del 3,02% ed è inferiore, ad esempio, all’indice S&P 500.
Esiste una correlazione piuttosto elevata tra gli indici Dow Jones e S&P 500. Di norma, gli indici si muovono nella stessa direzione. Vedi figura 3.
DJIA ha raggiunto il massimo storico di 29.551 punti il 12 febbraio 2020, per poi diminuire drasticamente a causa della pandemia globale e dei vincoli economici.
Esistono 5 derivati su indici Dow Jones.
Tutti sono quotati su CME :
Il contratto future YM è il più popolare tra i trader. Ogni giorno vengono scambiati circa 200.000 contratti. Tuttavia, in alcuni giorni il volume è molto più alto. Vedi figura 5.
Il prezzo del contratto future è strettamente connesso al prezzo dell’indice durante una sessione di negoziazione americana. Tuttavia, i contratti future, a differenza degli indici, sono negoziati praticamente 24 ore su 24, motivo per cui possono allontanarsi in modo significativo dal valore dell’indice precedente durante una sessione asiatica o europea. Ad esempio, a causa di alcune novità significative.
Consideriamo uno di questi esempi nel grafico dei futures YMZ0 dell’indice DJIA a 15 minuti. Vedi figura 6.
Ci sono stati diversi eventi significativi durante la prima settimana di novembre 2020: le elezioni presidenziali statunitensi e l’incontro FRS.
I mercati non amano l’incertezza, ecco perché gli indici hanno iniziato a crescere quando i risultati delle elezioni preliminari sono diventati chiari. I futures sull’indice Dow Jones si sono aperti al di sopra dell’area di valore del giorno precedente e hanno rapidamente superato il massimo della sessione di negoziazione precedente. Inoltre, lunedì è stata pubblicata la notizia del successo del test del vaccino della società Pfizer e i prezzi dei futures su indici sono saliti alle stelle. Vedi figura 7.
Nella maggior parte dei casi, tali picchi di prezzo non durano a lungo poiché l’euforia iniziale finisce rapidamente. Nella vita reale la pandemia continua, il virus muta e la vaccinazione di massa non è ancora iniziata.
I movimenti di prezzo descritti hanno fornito molte opportunità per il trading di futures intraday. Usa un software professionale per identificarli più velocemente di altri.
Puoi analizzare i futures in ATAS con l’ausilio degli strumenti più avanzati:
In tal caso, un trader riceve più informazioni dal mercato e può prendere decisioni efficienti più rapidamente.
È più redditizio negoziare futures rispetto ad altri strumenti poiché le commissioni sono inferiori e l’intero valore del contratto non è richiesto per il trading.
Pertanto, i futures sull’indice Dow Jones includono solo 30 società (a differenza dell’indice S&P 500, che include 505 società) ed è più facile analizzarne e prevederne il comportamento. Significa che un trader ha meno rischi e più opportunità di fare soldi.
Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS
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