Айсберг ордера (заявки)

Айсберг ордер (iceberg order) — это необычный вариант заявки на покупку или продажу актива. В первую очередь айсберг заявки используют крупные игроки рынка, которые не хотят показывать количество контрактов выставленных на продажу или покупку. Их ордера разделяются на видимую и невидимую часть.

Рис. 1 Обычный стакан

Мелкие тредеры видят в обычном стакане котировок лишь небольшую часть информации о покупках и продажах.

Данную часть состоит из 10 пунктов выше и ниже текущей цены. Но то что находится дальше этих десяти пунктов простому смертному никогда не увидеть. Этим и пользуются крупные игроки, скупая небольшое количество заявок на каждом уровне цены. Все это происходит очень быстро и отследить это своими силами практически невозможно.

Но можно отследить уже исполнившиеся заявки и проанализировав их с помощью специальных алгоритмов вычисляющих Iceberg ордера.  Этот функционал заложен в платформе ATAS.

Рис. 2 Стакан в платформе АТАС (распознающий айсберг заявки)