5 идей по использованию объемного анализа для определения тренда

5 идей по использованию объемного анализа для определения тренда

В статье “6 идей, как инструменты объёмного анализа ATAS помогают обнаружить отсутствие/затухание тренда” мы писали, насколько важно иметь представление о текущем состоянии рынка, чтобы повысить шансы в свою пользу. Если рынок колеблется в “коридоре”, то торговля сетапов “на пробой” несет увеличение рисков.

Соответственно, если на рынке дисбаланс покупателей и продавцов, то возникает тренд, который продлится до тех пор, пока спрос и предложение не выровняются. 

В данной статье мы поговорим о трендовой стадии:

  • Что такое тренд?
  • Как его определить с помощью анализа объема?
  • Какие инструменты / индикаторы можно применить?
  • Примеры на графиках.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Что такое тренд – бычий и медвежий

  • Тренд, или направленное движение цен – долгожданное время для многих трейдеров. В это время на рынке присутствует четкая тенденция, побеждают либо “быки”, либо “медведи”.
  • Что значит “бычий” тренд? Это значит, что рынок растет. 
  • Что значит медвежий тренд? Это значит, что рынок падает. 

Хорошо известно правило “Тренд – твой друг!”. Основная проблема заключается в том, что тренд хорошо видно, когда он уже сформировался. 

И вроде бы все просто, здесь нужно было покупать, а здесь продавать, но… Начало трендов хорошо видны только на истории. Большинство же трейдеров видят тренд, когда он уже сформирован и близится к своему концу, пытаются впрыгнуть в уходящий поезд, и часто терпят неудачу. 

Как же, используя инструменты объемного анализа ATAS, научиться определять “бычий” и “медвежий” тренд? Приведем 5 идей.

Идея 1. Профиль объема, максимальный горизонтальный объем за день.  

В тренде мы можем наблюдать последовательное перемещения максимального горизонтального объема за день по отношению к предыдущему дню. При “бычьем” тренде максимальный горизонтальный объем перемещается вверх, при “медвежьем” тренде – вниз.

Перемещение объема во время тренда

На графике выше – футпринт дневного периода с рынка еврофьючерсов, данные с CME. В дальнейших примерах мы тоже будем использовать этот рынок с аналогичными настройками.

За день, обозначенный цифрой “1”, произошло резкое перемещение максимального горизонтального объема вверх, выше максимальных объёмов нескольких предыдущих дней. На основе этого факта можно было прогнозировать начало восходящего тренда. 

Следующий день, обозначенный цифрой “2”, подтвердил начало восходящего тренда, так как произошло еще одно перемещение максимального горизонтального объема вверх.

Идея 2. Volume – вертикальный объем. 

В тренде, когда победитель определился, объем торгов падает, и маркет-мейкер на малых и средних объемах ведет рынок к новым максимумам или минимумам. 

Что происходит после того, как цена проходит значительное расстояние, и тренд начинает быть виден большинству участников рынка? Объемы торгов увеличиваются, и это часто является предзнаменованием окончания тренда, или паттерном разворота бычьего тренда.

Анализ объема во время тренда

В точке “1” происходит возобновление тренда после коррекции на высоком объёме. В точке “2” происходит окончание тренда, тоже на высоком объёме. Сам же тренд идет на средних или малых объемах. 

Идея 3. Delta – разница между покупками и продажами. 

В тренде можно часто наблюдать одинаковую (положительную или отрицательную) дельту нескольких трендовых дней подряд. Если во время тренда дельта меняется на противоположную, это может свидетельствовать о смене настроений на рынке и, соответственно, вероятном окончании тренда.

Анализ дельты во время тренда

Начиная с точки “1” до точки “2” развивался тренд, и несколько дней подряд дельта была отрицательная. В точке “3” дельта сменила свой знак на положительный, и это было предвестником ослабления и окончания тренда. 

Почему в данном примере цена росла на отрицательной дельте? Вероятно, потому что крупные игроки лимитными ордерами выбирали всю отрицательную дельту и двигали цену вверх.

Идея 4. Форма свечи. Закрытие дня. 

В тренде часто можно наблюдать преобладание трендовых свечей. Трендовая свеча – это свеча, у которой “тело” больше, чем “теней”. 

Форма свечи. Закрытие дня

Это значит, что в течение дня уверенно побеждали либо “быки”, либо “медведи”. 

Важным критерием тренда является цена закрытия дня. В нисходящем тренде цена закрытия дня должна последовательно снижаться; этого не происходит, когда меняется медвежий тренд. 

В восходящем тренде – наоборот. Нарушение последовательного закрытия дня в одном направлении говорит об ослаблении тренда и его возможном окончании.

Идея 5. Экстремумы дня 

Стандартное определение восходящего тренда – это повышающиеся максимумы и минимумы. Нисходящий тренд – это понижающиеся минимумы и максимумы.

Экстремумы дня

То есть когда мы видим на рынке однонаправленное движение экстремумов дня в каком-то одном направлении – это уверенный тренд. Как только какой-то минимум опускается ниже предыдущего в восходящем тренде – это признак ослабления тренда и возможного его окончания.

Как использовать в трейдинге понимание состояния рынка

Итак, что же делать на практике? 

Начинать свой торговый день с определения текущего состояния рынка. 

Как и капитану корабля, которому с утра нужно посмотреть на небо, чтобы понять, какая сложилась погода, куда дует ветер и какой он силы. 

Так же и трейдеру не нужно сразу искать возможности для покупки или продажи, а сперва следует понять, что сегодня делать эффективнее, у каких сделок будет большая вероятность в получении прибыли. 

  • Если действует флэт – то можно спокойно как покупать, так и продавать. Торговать по флэтовым торговым системам, которые и показывают хорошие результаты при боковиках. А использовать трендовые торговые системы смысла нет, так как пока на рынке равновесие, то потенциал взять прибыль снижается. Трендовые системы могут приносить значительные убытки, если рынок флэтовый. А флэтовый рынок может затянуться на несколько дней, а то и несколько недель. 
  • Если действует восходящий тренд – то продавать на таком рынке, значит увеличивать вероятность получения убытков. Тренд – друг трейдера, никогда не торгуйте против тренда, так как вероятность будет не на вашей стороне. Во время трендов следует использовать трендовые системы, их цель – взять большую прибыль, и сильные движения на рынке этому способствуют. Но и флэтовые системы можно использовать во время тренда, главное – чтобы открывать сделки в гармонии с трендом. 
  • Если действует нисходящий тренд – то ищите продажи. Нисходящий тренд часто  обладает большей волатильностью и потенциалом, чем восходящий тренд, так как цены быстрее падают, чем растут. Предположительно, это связано с тем, что чувство страха – сильнейшая человеческая эмоция.

Добавьте в свою торговую систему отдельный раздел “Определение состояния текущего рынка”. И последующие правила торговой системы должны учитывать различные состояния рынка и адаптироваться под него. Это даст вам возможность минимизировать убытки и максимизировать прибыли, так как вы будете действовать в гармонии с рынком. 

Выводы

Для прибыльной торговли следует применять объёмный анализ состояния рынка. Это позволит узнать текущее состояние рынка и убережет от торговли против его настроения. Трейдерам (особенно – начинающим) нужно:

  • Бороться за большую ВЕРОЯТНОСТЬ прибыльной сделки, чем убыточной. Торговля по тренду дает возможность эту вероятность увеличить. 
  • Начинать свой торговый день с определения текущего состояния рынка, используя объемные индикаторы торговой платформы ATAS.
  • Если на рынке флэт, то можно продавать и покупать, но не использовать трендовые торговые системы.
  • Если на рынке восходящий тренд, то только покупать.
  • Если на рынке нисходящий тренд, то только продавать.

Правильное понимание текущего состояния рынка поможет даже простые торговые стратегии сделать прибыльными!

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: