Как использовать защитные стратегии в ATAS

Защитные стратегии в трейдинге – это комплекс мер, предпринимаемых трейдерами для защиты своего капитала от убытков. А так как убытки являются неотъемлемой частью профессии – разработка защитной стратегии на практике сводится к поиску, достижению и удержанию оптимального баланса, при котором их сумма перекрывается суммой прибыли.  В этой статье речь пойдет об инструментах для реализации защитных стратегий, которые включает платформа ATAS.  Содержание:

На скриншоте показана созданная с помощью инструмента Long красно-зеленая конструкция из двух прямоугольников, которая будет: 

• наглядно показывать отношение риска к потенциальной награде, исходя из уровней, на которых трейдер предполагает выставить SL и TP;
• рассчитывать объем позиции, исходя из заданного процента допустимого риска.

Более подробно об инструментах Long и Short – на соответствующей странице в Базе знаний. Теперь сфокусируемся на блоке защитных стратегий, который находится на панели Chart Trader (чтобы ее вызвать, нажми “T”).

Возможности блока защитных стратегий ATAS

Платформа ATAS постоянно совершенствуется. В актуальной конфигурации пользователям доступен удобный и функциональный блок защитных стратегий:

Блок состоит из двух вкладок (1):

• на вкладке SL/TP расположен функционал для работы с ордерами стоп-лосс и тейк-профит;
• на вкладке Advanced доступны возможности для настройки срабатывания тейка и стопа не для всей позиции сразу, а для ее части – это дает больше гибкости в управлении капиталом.

На вкладке SL/TP расположены:

• настройки (2) для выставления фиксированного стоп-лосса и/или тейк-профита;
• настройки (3) для перевода позиции в безубыток;
• настройки (4) для трейлинг-стопа (trailing stop).

Вкладка Advanced будет рассмотрена ниже по тексту. Пока сфокусируемся на примерах работы с уже заявленным функционалом.

Стратегия с фиксированным SL и/или TP

Это самая простая стратегия, при которой трейдер имеет обоснованные правила (логику) для выставления стоп-лоссов и тейк-профитов. Допустим, трейдер открыл позицию лонг по BTC/USD. Чтобы установить фиксированные значения SL и TP, можно использвать 2 варианта:

Вариант №1. На маркере, который отражает на графике около шкалы цены данные об открытой позиции, есть кнопки SL и TP. Перетащив их на нужные значения цены, можно задать уровни допустимого риска и приемлемой выгоды.

• Преимущества: наглядно, удобно, просто.
• Недостатки: есть риск допустить человеческую ошибку – случайно установить ордер не на тот уровень или сделать это недостаточно быстро. Или совсем забыть.

Вариант №2. Воспользуемся блоком защитных стратегий на панели Chart Trader.  Например, ты хочешь установить защитный стоп-ордер на 0,1% ниже текущей цены сразу после открытия позиции. Для этого надо:

• активировать ползунок Stop-Loss;
• в настройках указать расстояние = 0,1% (его можно задать как в процентах, так и в тиках или деньгах – при этом допустимы округления в расчетах);
• нажать Apply, чтобы применить настройки;
• собственно, открыть позицию.

На скриншоте выше рынок BTC/USDT, данные с биржи фьючерсов Binance. Мы видим результат – стоп-лосс выставился выше автоматически сразу после открытия позиции шорт. Если позиция будет закрыта при достижении тейк-профита или вручную, имеющийся стоп-лосс будет автоматически отменен. Другая ситуация. Если трейдер открыл позицию с автоматическим стопом = 1%, но потом решил уменьшить стоп до = 0.5%, он может изменить значение в настройках и нажать Apply (Применить). ATAS сразу же переведет имеющийся защитный стоп-лосс на более близкий уровень. Преимущества:

• возможность настройки выставления стопов и тейков автоматом;
• возможность настроить выставление стопов и тейков, используя значения в процентах, тиках, деньгах;
• возможность настроить баланс в отношении стопа к тейку;
• возможность настроить стоп и тейк отдельно друг от друга. Например, жесткий стоп будет выставляться автоматом на фиксированное значение риска для одной сделки, а тейк – вручную на желаемый уровень в зависимости от рыночного контекста.

Недостатки:

• при высокой волатильности рынка или слишком близких значениях для тейков или стопов – они могут сработать сразу после выставления.

Стратегия с переводом позиции в безубыток

Эта защитная стратегия предусматривает активацию опции с переводом стоп-лосса на уровень открытия позиции, если цена пройдет заданную дистанцию в нужную сторону.  Предполагается, что внедрение этой стратегии сделает кривую роста депозита более плавной. С другой стороны, может быть обидно, если цена «зацепит» безубыток после чего продолжит движение в предсказанном изначально направлении. Упрощенно схема работает так:

Параметр Breakeven задает триггер, при котором происходит перевод стоп-лосса на заданный уровень. Он задается в тиках либо процентах. По умолчанию значение равно 5 тикам. Это означает, что если произойдет движение цены на 5 тиков в нужном направлении, стоп-лосс будет переведен. Параметр Offset задает уровень безубытка, на который будет переведен стоп-лосс. Он задается в тиках либо процентах. Например, если Offset = 0, стоп будет переведен точно на цену открытия позиции. Если же Offset = 1 Tick (по умолчанию), то стоп будет переведен на 1 тик выше цены открытия позиции лонг или 1 тик ниже цены открытия позиции шорт. Пример. Рынок ES, фьючерсы E-mini S&P-500.

Вначале была открыта позиция лонг со стоп-лоссом, но когда цена продвинулась вверх на 5 тиков, ордер стоп-лосс был перенесен на один тик выше цены открытия (технически – предыдущий отменен, а новый установлен). Именно этот момент показывает скриншот. Важный момент. Чтобы функция перевода в безубыток работала корректно, необходимо изначально настроить и установить стоп-лосс. Иначе что переводить в безубыток?

• Плюсы безубытка: снижает психологическое давление на трейдера, позволяет частично защитить капитал, помогает сделать кривую роста более плавной.

Минусы: может привести к преждевременному закрытию сделок, которые потенциально могли принести прибыль.

Стратегия с трейлинг-стопом

Эта защитная стратегия предусматривает автоматическое следование стоп-лосса за позицией:

• если открыта позиция лонг – стоп-лосс последовательно повышается по мере роста цены;
• если открыта позиция шорт – стоп-лосс последовательно понижается по мере снижения цены.

Например, трейдер покупает актив по $100, первоначально устанавливая стоп-лосс на цене $93. При этом в настройках указано: Trailing Stop = 10, Trailing Step = 5. Когда цена превысит или станет равной $110, ордер Stop Loss будет перемещен на цену $98. Далее, когда цена достигнет $120, ордер Stop будет перемещен на $103, и так далее. Предполагается, что трейлинг-стоп помогает трейдеру более эффективно торговать по тренду и экономить усилия. Пока импульс развивается, прибыль растет. С другой стороны, позиция может закрыться на коррекции – особенно, если трейлинг-стоп слишком близко следует за ценой. Чтобы воспользоваться функцией трейлинга, нужно:

• активировать функцию, поставив галочку (1);
• настроить параметры Stop и Step;
• нажать Apply (2), чтобы применить настройки.

Настройка Stop (задается в тиках или процентах) необходима как триггер, чтобы обозначить дистанцию, которую должна пройти цена в желаемом направлении. После этого стоп-лосс будет перенесен. Настройка Step (также задается в тиках или процентах) обозначает расстояние, на которое будет передвинут стоп-лосс. Пример – с того же рынка фьючерсов E-mini S&P-500. Посмотрим поэтапно, как будет работать функция трейлинга с такими настройками: Trailing Stop = 5 тиков, Trailing Step = 3 тика. Этап 1. Открываем позицию лонг по 4821 и стопом = 10 тиков (он автоматически установился на 4818.50, так как размер 1 тика на этом рынке = 0.25 пунктов).

Этап 2. После того как цена двинулась вверх на 5 тиков, стоп-лосс был перенесен на 3 тика – а именно на уровень 4819.25 (обрати внимание, после первого срабатывания трейлинга значение стоп-лосса изменилось – вместо =10 тиков, теперь стоп-лосс указывается в виде конкретного уровня цены =4,819.25):

Этап 3. Цена продолжает рост. Происходит второй автоматический перенос стоп-лосса. Вместо изначального риска =10 тиков, риск теперь составляет =4 тика.

Предполагаем, что процесс понятен. Опустим несколько промежуточных этапов, чтобы побыстрее посмотреть, как закроется позиция. Скриншот ниже показывает, что цена сформировала значительный бычий импульс, прежде чем активизировались медведи.

При этом функция трейлинга переместила стоп-лосс на значительное расстояние. Однако активизация медведей привела к закрытию позиции лонг:

Белые треугольники показывают момент покупки и продажи.

• Преимущества трейлинга: автоматически следует за ценой, защищая прибыль; работает в режиме реального времени; закрывает позицию при изменении тренда рынка.
• Минусы: может сработать во время коррекции, если слишком близко следует за ценой; может привести к значительному недополучению прибыли.

Закрытие позиции по трейлингу часто сопровождается некоторым разочарованием – «надо было раньше закрываться, тогда бы было больше прибыли!» Но отметь, основная функция трейлинга – это не взять прибыль (за это отвечает тейк-профит), а постепенно снижать риски, если цена движется в нужном направлении.

Частичное закрытие позиции

Рассмотрим функционал, находящийся на вкладке Advanced. Здесь можно настроить закрытие позиции по частям.  Такая возможность может быть полезной во многих случаях:

• например, трейдер открывает позицию лонг;
• устанавливает фиксированный стоп-лосс на уровень, при котором цена убедительно доказывает ошибочность его рассуждений;
• а для тейк-профита у трейдера есть 2 уровня – назовем их «ТР1 — консервативный» (поближе) и «ТР2 — оптимистичный» (подальше, повыше).

Тогда становится задача – настроить автоматом: 

• закрытие 50% позиции на уровне ТР1,
• и вторые 50% – на уровне ТР2.

Вот как это сделать с помощью функционала, доступного на вкладке Advanced.

• Вначале нужно указать, что объем открываемой позиции (1) будет равен двум контрактам.
• Затем в блоке Advanced нужно добавить слой (Layer), нажав на плюсик. Тогда  первый слой будет отвечать за закрытие половины позиции на ТР1, второй – за закрытие по ТР2.
• Нажать на подтверждающую зеленую галочку, убедившись, что все настройки сделаны верно.

Когда будет открыта позиция лонг 2 контрактами, автоматически будут установлены тейк-профиты и стоп-лоссы, указанные в настройках на вкладке Advanced – именно этот момент показывает скриншот выше. При достижении ценой уровня ТР1 происходит частичная фиксация прибыли:

Очевидно, что пользуясь возможностями на вкладке Advanced, необходимо следить, чтобы защитные слои на 100% защищали объем открытых позиций (если ты умышленно не желаешь другого).

• Преимущества Advanced защитных слоев: автоматизация + максимум гибкости, что позволяет, например, настраивать постепенное сокращение позиции в зависимости от того, куда идет цена.
• Минусы: высокий риск человеческой ошибки – особенно, если позиция дробится на большое количество частей.

Кстати, чтобы помочь пользователю отслеживать открытые позиции на различных рынках, в ATAS существует окно Positions. Чтобы открыть его, нажми на соответствующую кнопку в главном меню или выбери пункт Positions, нажав на плюсик внизу – как показывает скриншот.

Для работы с уровнями SL и TP в окне Positions есть соответствующая колонка – оцени, насколько она будет удобна тебе.

Плюсы и минусы защитных стратегий

В чем преимущества и недостатки рассмотренных выше мер по защите капитала, связанных с установкой стоп-лоссов, трейлинг-стопов, уровня безубытка, тейк-профитов? Плюсы:

• Защита. Главный плюс – в том, что защитные стратегии предотвращают наступление наихудшего сценария. 
• Системность. Помогают лучше управлять и контролировать торговый процесс, оптимизировать уровни SL и TP.
• Психологическое влияние. Стоп-лоссы помогают сохранять спокойствие, зная, что капитал защищен при неблагоприятном развитии событий.

Минусы:

• Защитные стратегии имеют свойство ограничивать потенциал прибыли. То есть, если стоп-лосс сработает слишком рано (например, из-за всплеска волатильности), то у трейдера не получится взять ту часть тренда, на которую он рассчитывал.
• Субъективность. Определение уровней для установки стоп-лоссов сопряжено с дополнительным анализом и принятием решений, которые могут оказаться ошибочными.
• Психологическое давление. Частое срабатывание стоп-лоссов может вести к разочарованию, снижению уверенности вплоть до того, что трейдер откажется полностью от установки стоп-лоссов.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли одновременно использовать трейлинг-стоп и перевод в безубыток?  Технически это возможно. ATAS будет методично выполнять команды, заложенные в обе функции по мере наступления условий. Однако по сути это не совсем логично, поэтому можем рекомендовать выбирать что-то одно. Иначе не исключено, что при определенных настройках эти функции могут конфликтовать, разрушая системность. Используя одновременно трейлинг-стоп и перевод в безубыток, следует четко понимать, зачем это делается, и как система будет работать при различных сценариях поведения цены. Обязательно ли выставлять стоп-лоссы? Позиция может быть открыта без стоп-лосса. Технически, когда открывается позиция, она не имеет стоп-лосса. Выставление защитного ордера необязательно, но крайне желательно, так как он будет предотвращать наступление критических сценариев, при которых капитал будет или полностью уничтожен, или непоправимо уменьшен. Что такое ментальные стоп-лоссы? Это про опытных трейдеров. Они внимательно отслеживают рынок, при этом в уме держат уровни ментальных стоп-лоссов. При их достижении трейдеры проводят анализ с учетом новых данных и решают, что делать дальше: или закрыть (сократить/нарастить) позицию вручную, или продолжать удержание, или другой вариант. Это добавляет гибкости, исключает риск случайного срабатывания стопа при всплеске волатильности, но при этом оставляет открытым сценарий с катастрофическими последствиями. Используй ментальные стопы, только полностью осознавая все, что делаешь. Что такое математические стоп-лоссы? Простыми словами – это когда трейдер ставит стоп-лосс не за экстремум, уровень крупного объема или какой-то другой элемент графика, а используя формулу. Простой пример – стоп-лосс на 0.1% цены актива от точки входа. Сохраняются ли стоп-лосс и тейк-профиты при перезапуске ATAS? Да, с начала 2024 года SL/TP ордера сохраняются после перезапуска платформы.

Как применять защитные стратегии

Правильное применение стоп-лоссов и тейк-профитов может кардинально изменить результаты торговли. Иногда говорят, что в трейдинге важна не сколько точка входа, сколько точка выхода – а именно она задается при использовании SL и TP. Для начала следует определить толерантность к риску, особенности стратегии и рынка. В трейдинге нет универсальных решений, и каждый трейдер должен найти свой подход, который лучше всего соответствует его стилю, знаниям и предпочтениям. Чтобы быстро научиться в полной мере использовать возможности защитных стратегий платформы ATAS, а также оценить, как они влияют на твою результативность – запусти ATAS Market Replay. Это встроенный тренажер для трейдера в режиме симуляции. Анализ статистики для счета Replay поможет без риска для капитала найти приемлемый баланс риска и потенциальной выгоды. Получи ценный опыт по установке стоп-лоссов и тейк-профитов так, как будто торговля идет в реальном времени.

Выводы

При управлении рисками не рекомендуют рисковать более чем 2% депозита за одну сделку. С другой стороны, баланс принимаемого риска к потенциальной награде должен составлять от 1:2 до 1:3 или выше.  Реализовать контроль рисков и взятие прибыли помогут защитные стратегии ATAS. Они нацелены на то, чтобы давать пользователям гибкость, удобство, сохранять контроль над своим портфолио и избегать эмоциональных решений, которые могут привести к большим убыткам​. Скачай ATAS, профессиональную программу для работы с биржевыми объемами. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с горизонтальными и другими объемами. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать ATAS даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой и/или обучения, анализа рынков. Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на YouTube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Х, где мы публикуем последние новости ATAS.