Что такое скальпинг в трейдинге?

Что такое скальпинг? Скальпинг — это (если верить всему, что выдает поиск и обещает реклама) — это идеальный заработок на бирже. Скальперы работают по несколько часов в день, и увеличивают депозит на “раз-два”. Правда — это или нет? Ну, деньги никогда не давались легко. Но заработать со скальпингом — можно. Как это сделать — поговорим сегодня.

Читайте в этой статье:

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это такой стиль торговли, которому характерно очень короткое время удержания позиций с нормой прибыли в несколько тиков. Понятие “короткое время” — довольно расплывчато. Как правило, скальперы удерживают позиции от нескольких секунд до нескольких минут и работают на секундных и/или минутных графиках. В сети вы найдете мнение, что скальпинг — это самая прибыльная торговая стратегия, потому что с ним можно увеличить первоначальный депозит аж в 100 раз за месяц. Теоретически — да. Ведь “собирая” прибыль со всех небольших колебаний внутри дня, счет растет как “на дрожжах”. Но у каждой монеты есть обратная сторона. Возможность быстрой прибыли в большом количестве всегда сопровождается повышенным риском.

На каких рынках применяют скальпинг?

Скальперы предпочитают волатильные рынки, где аск и бид (что такое аск и бид) стоят близко друг к другу. Вялые и медленные котировки с разреженным торговым стаканом — не место работы для скальпера. Как пример подходящих площадок для скальпировния — волатильные фьючерсы на нефть, золото, биржевые индексы (такие как, фьючерс NQ), популярные валютные пары. Дилеры, предоставляющие услуги торговли на внебиржевом рынке Форекс, дают возможность использовать кредитное плечо до 1:500. Это очень привлекательно для начинающих скальперов, ведь вероятность быстрого обогащения становится чрезвычайно ослепительной.

Какое программное обеспечение нужно для скальпинга?

Как правило, стандартные торговые терминалы, которые поставляются брокерами для клиентов не пригодны для совершения частых сделок. Поэтому скальперы используют специальные программные средства. В результате их рабочее пространство становится похожим на игровую зону, где все стремительно движется и меняет цвета. Одна из самых продвинутых платформ для скальпинга — ATAS, которую можно скачать для тестирования совершенно бесплатно.

Как торговать с элементами скальпинга

Условно говоря, скальпинг — это вселенная трейдинга, но рассматриваемая на самой большой скорости, в максимальном приближении. Подходов к формированию торгового плана скальпера — необъятное множество, и рассмотреть их все в рамках одной статьи — практически нереально. Мы затронем три варианта скальпинга:

Тренд	Бычий рынок	Медвежий рынок
Начало тренда	Растущие зеленые свечи	Падающие красные свечи
Усиление тренда	Тело свечей увеличивается	Тело свечей увеличивается
Затухание тренда	Тело свечей уменьшается, а верхняя тень увеличивается. Свечи не формируют новых максимумов цены.	Тело свечей уменьшается, а нижняя тень увеличивается. Свечи не формируют новых минимумов цены.
Консолидация/разворот тренда	Появление доджи или свечей с длинными двусторонними тенями	Появление доджи или свечей с длинными двусторонними тенями

Рассмотрим пример на 1-минутном графике фьючерса на индекс mini DAX FDXMH9

Черными прямоугольниками выделены зоны консолидации, на пробое которых рационально искать точку входа в новую сделку. Цифрой 1 выделена маленькая свеча, которой заканчивается растущий тренд. В момент появления таких свечей стоит фиксировать прибыль и искать место для входа в сделку в противоположном направлении. Цифрой 2 выделены уменьшающиеся свечи на уровне минимума дня, опять стоит задуматься о фиксации прибыли. Цифрами 3 и 4 выделена двойная вершина в диапазоне. От этого уровня удобно открывать короткие позиции лимитным ордером с небольшим стопом. Самые простые правила скальпинга с помощью индикатора  Heiken Ashi следующие:

• сделки открываются на значимых уровнях — это могут быть уровни поддержки/сопротивления, минимумы/максимумы дня, круглые числа.
• контртрендовые сделки открываются при выходе из зоны консолидации в направлении нового тренда, определяемого по цвету свечи.
• сделки закрываются при появлении первой свечи противоположного текущему тренду цвета.
• если рынок не может двигаться выше, значит он будет двигаться ниже. И наоборот.

Скальпируя, вы плавно перетекаете из short позиции в long в гармонии с рыночными волнами, и получаете удовольствие от процесса. Важно! Эти инструкции приведены в образовательных целях и нет гарантии, что они будут работать прибыльно в вашей ситуации. Перед тем, как начать торговать с элементами скальпинга, попробуйте сначала свои скальперские навыки на демо-счете.

Пример. На графике ниже — образец реальной торговой сделки на рынке фьючерсов на курс доллара США к российскому рублю SI-3.19

Сделка была открыта и закрыта лимитными ордерами от краткосрочных уровней сопротивления и поддержки. Позиция удерживалась 8 минут, прибыль составила 38 рублей или 38 тиков на 1 контракт. Дополнительно использовались еще два индикатора:

• daily highlow — динамические максимум и минимум дня. Цена реагирует на эти уровни, от них удобно торговать, потому что стопы минимальны.
• волны Вайса — на минутных графиках этот индикатор работает хуже, чем на графиках, не привязанных ко времени. В данной сделке волна на второй вершине была меньше, чем волна на первой вершине, что дополнительно подтверждало короткую продажу.

В торгово-аналитической платформе ATAS можно торговать прямо с графика в одно касание, что существенно упрощает процесс и способствует повышению эффективности торговли. Посмотрите видео-инструкцию по торговле с графика на нашем канале.

Скальпинг с помощью кластерного анализа

Многие скальперы торгуют на минутных графиках, поэтому все они видят одну и ту же картину. Мы в торгово-аналитической платформе ATAS можем увеличить быстроту реакции, например, с помощью тиковых графиков, а точность — с помощью кластерного анализа.

Пример. Посмотрим на тиковый график фьючерса E-mini Nasdaq-100 NQM9. С одной стороны, этот вид графика не зависит от времени, новый бар появляется каждые 25 тиков. С другой стороны, на этом фьючерсе такой вид графиков строится быстрее минутного. Добавим еще индикатор дельта, чтобы видеть агрессивных покупателей и продавцов.

Получаем дополнительные преимущества:

• Бары образуются быстрее минутных.
• Уровни максимального объема каждого бара, выделенные черными и красными цифрами, на наших глазах выстраиваются в линию поддержки или сопротивления.  На этих уровнях цена, как правило, замедляется и склонна менять направление движения. Также здесь удобно размещать лимитные и стоп-ордера.
• Уровни максимального объема последовательно двигаются вверх или вниз, что подтверждает восходящий или нисходящий тренд (выделены красной и зеленой стрелками на ценовом графике).
• Дельта меняет цвет наверху или внизу текущего тренда, что предупреждает о развороте (бары выделены черными прямоугольниками).
• Мы видим дивергенцию дельты и цены, то есть — цена достигает новых пиков/впадин, а дельта — нет. Это тоже предупреждает о развороте (красная и зеленая стрелки на графике дельты).

На первый взгляд, эти детали — незначительные. Но во время серии реальных торговых сессий они складываются в ощутимое конкурентное преимущество.

Скальпинг с помощью индикатора Speed of Tape

• В арсенале платформы ATAS есть индикатор Speed of Tape. Видео ниже дает идею, как скальпировать на бирже, используя этот полезный индикатор:

Важные параметры скальпинга

• Stop-loss должен составлять не больше нескольких тиков
• Payoff-ratio — средняя прибыль/средний убыток должен быть стабильно выше единицы. Этот показатель для скальперов важнее, чем для позиционных трейдеров, потому что комиссионные расходы на скальпинге значительно выше.
• Hit rate — количество прибыльных сделок/количество убыточных сделок. Для скальперов этот показатель менее важен, чем payoff ratio, уровень 55-60% будет очень достойным.
• автор “Занимательного скальпинга” использует еще один параметр — Expectancy, или ожидаемая прибыльность торговых сделок.

Expectancy= (hit rate прибыльных сделок * среднюю прибыль) — (hit rate убыточных сделок * средний убыток). С точки зрения торговли — это количество тиков прибыли, которые может получить трейдер в каждой следующей сделке, основываясь на статистике его предыдущей торговли. Пример расчета:

Общее количество сделок за неделю	40
Количество прибыльных сделок	24
Количество убыточных сделок	16
Средняя прибыль, тиков	4,5
Средний убыток, тиков	6,5
Hit rate	24 / 40=60%
Payoff-ratio	4,5 / 6,5=0,69
Expectancy, тиков	(0,6 * 4,5)-(0,4 * 6,5)=0,1

В торгово-аналитической платформе ATAS необходимая статистика формируется автоматически, вам всего лишь нужно определить период времени. Посмотрите видео о возможностях модуля “статистика” на нашем канале.

Преимущества и недостатки скальпинга

Резюме

Скальпинг — это одна из ниш, где трейдер может найти свои конкурентное преимущество. Подходит ли вам данный вид торговли, сможете ли вы зарабатывать скальпингом на жизнь — заранее неизвестно. Если вы только начинаете свой путь и находитесь в поиске своего места на рынке — попробовать скальпинг целесообразно. Может быть, именно торговля с элементами скальпинга наиболее полно соответствует вашим персональным качествам и опыту.